第 1 頁：選擇題

第 4 頁：多項(xiàng)選擇題

第 5 頁：判斷題

　　第31題 對信用卡一般未使用的信用額度信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)為(　)

　　A.50%

　　B.70%

　　C.10%

　　D.15%

　　正確答案:A

　　解析： 對信用卡一般未使用的信用額度信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)為50%。

　　第32題 下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理基本做法的說法，正確的是(　)

　　A.確保及時(shí)處理投訴和批評

　　B.增強(qiáng)對客戶的透明度

　　C.增強(qiáng)對公眾的透明度

　　D.明確董事會和高級管理層的責(zé)任

　　正確答案:D

　　解析： 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理基本做法：(1)明確董事會和高級管理層的責(zé)任;(2)建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程;(3)采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理辦法。

　　第33題 在信用風(fēng)險(xiǎn)組合管理模型中，違約模型的重要輸入?yún)��?shù)不包括(　)

　　A.貸款金額

　　B.回收率

　　C.回收率的波動性

　　D.貸款違約風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性

　　您的答案:A正確答案:C

　　解析： 回收率的波動性不是重要輸入?yún)��?shù)，只是回收率的某參數(shù)指標(biāo)。

　　第34題 以下哪項(xiàng)不屬于由于人員因素造成的操作風(fēng)險(xiǎn)素?(　)

　　A.內(nèi)部欺詐

　　B.失職違規(guī)

　　C.核心雇員流失

　　D.行業(yè)競爭激勵(lì)

　　您的答案:D正確答案:D

　　解析： 操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素主要是指商業(yè)銀行員工發(fā)生內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)以及員工的知識/技能匱乏、核心雇員流失、違反用工法等造成損失或者不良而引起的風(fēng)險(xiǎn)。

　　第35題 當(dāng)久期缺口為(　)時(shí)，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱;如果市場利率上升，流動性也隨之增強(qiáng)。

　　A.正值

　　B.負(fù)值

　　C.零

　　D.無法判斷

　　您的答案:B正確答案:B

　　解析： 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱;如果市場利率上升，流動性也隨之增強(qiáng)。

　　第36題 Credit MetriCs TM計(jì)算資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的兩種方法是(　)

　　A.解析法與歷史模擬法

　　B.歷史模擬法與蒙特卡洛模擬法

　　C.蒙特卡洛模擬法與情景模擬法

　　D.解析法與蒙特卡洛模擬法

　　您的答案:D正確答案:D

　　解析： 解析法是通過簡化的假設(shè)，對信貸資產(chǎn)組合給出一個(gè)“準(zhǔn)確”的解釋。蒙特卡洛模擬法模擬資產(chǎn)組合中各證券的價(jià)格走勢。歷史模擬法是通過歷史數(shù)據(jù)來構(gòu)造收益率分布，是一個(gè)模擬歷史的過程。

　　第37題 我國商業(yè)銀行流動性監(jiān)管的指標(biāo)中，存貸比不得低于(　)

　　A.50%

　　B.60%

　　C.80%

　　D.75%

　　您的答案:D正確答案:D

　　解析： 存貸比=各項(xiàng)貸款/各項(xiàng)存款×l00%，該指標(biāo)不得低于75%。

　　第38題 下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是(　)

　　A.公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?/P>

　　B.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進(jìn)行監(jiān)管活動時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者

　　C.對公正原則應(yīng)該把握兩個(gè)方面，一是實(shí)體公正，二是程序公正

　　D.效率原則是指銀監(jiān)會在進(jìn)行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)

　　您的答案:D正確答案:D

　　解析： 效率原則是指銀監(jiān)會在進(jìn)行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率，既要保證全面覆蓋監(jiān)管職責(zé)，確保監(jiān)管目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來負(fù)擔(dān)。

　　第39題 關(guān)于我國信息披露的基本要求的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是(　)

　　A.中國的銀行業(yè)在信息披露的質(zhì)量和數(shù)量方面都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)市場的要求，在金融市場不發(fā)達(dá)、金融資產(chǎn)持有人有限的情況下，市場也缺乏足夠的動力和資料深入分析銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，因此，在強(qiáng)化信息披露方面，既要確定具體的銀行業(yè)需要定期及時(shí)披露的資料，也要引導(dǎo)市場強(qiáng)化對于銀行信息的分析，逐步提高市場約束的力量

　　B.《巴塞爾新資本協(xié)議》將市場約束列為與最低資本要求、外部監(jiān)管相并列的三大支柱之一，對于銀行信息披露的強(qiáng)調(diào)提高到相當(dāng)高的水平，這就要求中國的銀行業(yè)要全面完善信息披露制度，根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求對銀行風(fēng)險(xiǎn)管理制度與程序、資本構(gòu)成、風(fēng)險(xiǎn)披露的評估和管理程序、資本充足率等領(lǐng)域的關(guān)鍵信息準(zhǔn)確核算并及時(shí)披露，推動會計(jì)制度的國際化，提高會計(jì)信息的一致性和可比性

　　C.巴塞爾委員會意識到，監(jiān)管當(dāng)局在確保達(dá)到披露要求方面具有不同的權(quán)限。一般性的信息可以要求銀行及時(shí)予以披露，并可以采用談話、“道義勸說”等舉措來予以督促，對于一些比較復(fù)雜敏感、同時(shí)涉及銀行為配置更低資本金要求而采用的風(fēng)險(xiǎn)管理方法和模型時(shí)，監(jiān)管當(dāng)局還可以采用特殊的督促方法，如斥責(zé)、經(jīng)濟(jì)懲罰等措施

　　D.目前，上市股份制銀行已按中國證監(jiān)會要求，一年兩次披露經(jīng)營狀況，并在信息披露方面積累了一些經(jīng)驗(yàn)，隨著提高信息披露的力度，有可能在較短時(shí)間內(nèi)達(dá)到新協(xié)議的要求

　　您的答案:D正確答案:C

　　解析： 斥責(zé)、經(jīng)濟(jì)懲罰不是特殊的督促方法。一般性的信息可以要求銀行及時(shí)予以披露，并可以采用談話、“道義勸說”、斥責(zé)、經(jīng)濟(jì)懲罰等舉措來予以督促。對于一些比較復(fù)雜敏感、同時(shí)涉及銀行為配置更低資本金要求而采用

　　的風(fēng)險(xiǎn)管理方法和模型時(shí)，監(jiān)管當(dāng)局還可以采用特殊的督促方法，如“監(jiān)管當(dāng)局可以要求銀行如果不進(jìn)行信息披露，將不允許采用較低的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重或特殊方法”。

　　第40題 計(jì)算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括(　)

　　A.風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性的收益率波動

　　B.風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長短

　　C.無法充分計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)

　　正確答案:C

　　解析： VaR的出現(xiàn)正解決了之前很多風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的測量方法無法充分計(jì)量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)的難題。

　　第41題 下列不屬于單一客戶信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的內(nèi)生變量的是(　)

　　A.品質(zhì)指標(biāo)

　　B.實(shí)力指標(biāo)

　　C.盈利指標(biāo)

　　D.成長能力指標(biāo)

　　正確答案:D

　　解析： 客戶風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生變量包括以下兩大類指標(biāo)：基本面指標(biāo)(品質(zhì)類指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)、環(huán)境類指標(biāo))、財(cái)務(wù)指標(biāo)(償債能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)、營運(yùn)能力指標(biāo)、增長能力指標(biāo))。

　　第42題 失職違規(guī)不包括以下哪種情形?(　)

　　A.濫用職權(quán)的情形

　　B.從事未授權(quán)交易的情形

　　C.盜用資產(chǎn)的情形

　　D.支配超出權(quán)限資金額度的情形

　　正確答案:C

　　解析： 失職違規(guī)的情形包括過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動。盜用資產(chǎn)的情形屬于內(nèi)部欺詐行為。

　　第43題 商業(yè)銀行采用高級風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)面臨(　)

　　A.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　C.模型風(fēng)險(xiǎn)

　　D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:C

　　解析： 高級風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)上，計(jì)量模型往往有一定的假設(shè)條件，而這些假設(shè)是否符合實(shí)際情況也是值得探討的問題。

　　第44題 監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價(jià)的內(nèi)容不包括(　)

　　A.風(fēng)險(xiǎn)識別和評估評價(jià)

　　B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避評價(jià)

　　C.監(jiān)督與糾正評價(jià)

　　D.信息交流與反饋評價(jià)

　　正確答案:B

　　解析： 風(fēng)險(xiǎn)管理的根本目標(biāo)不是為了完全消除風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，而是建立在充分認(rèn)識風(fēng)險(xiǎn)、分析風(fēng)險(xiǎn)的前提下，有選擇地經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、獲取風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，從而創(chuàng)造價(jià)值。

　　第45題 商業(yè)銀行流動性管理中的現(xiàn)金流分析法的缺點(diǎn)是(　)

　　A.難以準(zhǔn)確反映流動性狀況

　　B.對于規(guī)模大、業(yè)務(wù)復(fù)雜的商業(yè)銀行而言，獲得完整現(xiàn)金流量的可能性和準(zhǔn)確性也會降低，分析的準(zhǔn)確性也隨之降低

　　C.現(xiàn)金流分析過于繁雜，分析結(jié)果具有滯后性

　　D.現(xiàn)金流分析是一種定性分析法，難以定量準(zhǔn)確反映流動性狀況

　　正確答案:B

　　解析： 現(xiàn)金流分析是對商業(yè)銀行短期內(nèi)的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的預(yù)測和分析，可以評估商業(yè)銀行短期內(nèi)的流動性狀況。分析過程比較簡單，因?yàn)槭嵌唐诘念A(yù)測分析，不存在滯后性，這是一種典型的定量分析方法。

　　第46題 商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期貸款，該客戶在第一年的違約率是0.9%，第二年的違約率是l.4%，第三年的違約率是2.1%，根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務(wù)人能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率為(　)

　　A.0.947

　　B.0.957

　　C.0.826

　　D.0.862

　　正確答案:B

　　解析： 死亡率模型是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的客戶/債項(xiàng)的違約概率(即死亡率)，計(jì)算的方式為，不同年份的歸還概率相乘。

　　第47題 以下關(guān)于商業(yè)銀行對客戶評級一評分模型進(jìn)行驗(yàn)證的表述，錯(cuò)誤的是(　)

　　A.商業(yè)銀行必須定期比較每個(gè)信用等級的違約頻率和違約概率

　　B.商業(yè)銀行必須建立一個(gè)健全的體系，用來檢驗(yàn)評級體系，過程和風(fēng)險(xiǎn)因素評估的準(zhǔn)確性和一致性

　　C.商業(yè)銀行必須在違約頻率持續(xù)高于違約概率的情況下，下調(diào)違約頻率

　　D.商業(yè)銀行必須定期進(jìn)行模型的驗(yàn)證

　　正確答案:C

　　解析： 商業(yè)銀行必須在違約頻率持續(xù)高于違約概率的情況下，上調(diào)違約頻率。

　　第48題 根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評級，信用風(fēng)險(xiǎn)水平需要考慮的對象是(　)

　　A.客戶評級

　　B.債項(xiàng)評級

　　C.既有客戶評級，又有債項(xiàng)評級

　　D.以上都不對

　　正確答案:C

　　解析： 客戶信用評級與債項(xiàng)評級是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，一個(gè)債務(wù)人通常有一個(gè)客戶評級，而同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項(xiàng)評級。

　　第49題 下列不屬于商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機(jī)的是(　)

　　A.資產(chǎn)質(zhì)量嚴(yán)重低下，無法繼續(xù)產(chǎn)生正常的現(xiàn)金收入

　　B.內(nèi)部控制嚴(yán)重疏漏被個(gè)別交易員利用

　　C.金融危機(jī)的影響

　　D.負(fù)債到期且無法展期

　　正確答案:C

　　解析： 商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機(jī)主要根源在于自身管理能力和技術(shù)水平存在薄弱環(huán)節(jié)，選項(xiàng)C中的金融危機(jī)不是銀行自身問題。

　　第50題 某銀行2006年末關(guān)注類貸款余額為2000億元，次級類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項(xiàng)貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為(　)

　　A.1.33%

　　B.2.33%

　　C.3.00%

　　D.3.67%

　　正確答案:D

　　解析： 不良貸款包括次級、可疑、損失類貸款。不良貸款率=(次級+可疑+損失類貸款)÷貸款余額×l00%=(400+1000+800)÷60000 ×100%=3.67%。

　　第51題 在市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，商業(yè)銀行對交易賬戶頭寸的監(jiān)管周期為(　)

　　A.按市值每日至少重估一次價(jià)值

　　B.按賬面每周至少重估一次價(jià)值

　　C.按市值每月至少重估一次價(jià)值

　　D.按賬面每年至少重估一次價(jià)值

　　正確答案:A

　　解析： 在市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值。

　　第52題 下列關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金流量分析的表述，不正確的是(　)

　　A.企業(yè)在開發(fā)期和成長期可能沒有收入，現(xiàn)金流量一般是負(fù)值

　　B.企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長

　　C.對企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力

　　D.對企業(yè)的中長期貸款要分析其未來能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息

　　正確答案:C

　　解析： 對于短期貸款，應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款。

　　第53題 以下屬于專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)所考慮的因素的是(　)

　　A.聲譽(yù)

　　B.杠桿

　　C.宏觀經(jīng)濟(jì)政策

　　D.以上都是

　　正確答案:D

　　解析： 一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮兩方面因素：與借款人有關(guān)的因素(聲譽(yù)、杠桿、收益波動性)、與市場有關(guān)的因素(經(jīng)濟(jì)周期、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、利率水平)

　　第54題 以下不屬于基本面指標(biāo)的是(　)

　　A.品質(zhì)類指標(biāo)

　　B.實(shí)力類指標(biāo)

　　C.盈利能力指標(biāo)

　　D.環(huán)境類指標(biāo)

　　正確答案:C

　　解析： c屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)。

　　第55題 若利率變動對存款人或借款人有利，存款人可能選擇重新安排存款，借款人可能選擇重新安排貸款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響，這種情形屬于(　)

　　A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:A

　　解析： 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)是隱性風(fēng)險(xiǎn)，持有者會在最有利的時(shí)候執(zhí)行，重新安排存貸款�；鶞�(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)調(diào)存貸款基準(zhǔn)利率不一產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)主要描述收益率和到期期限之間的關(guān)系，重新定價(jià)著重強(qiáng)調(diào)期限錯(cuò)配造成的不對稱性風(fēng)險(xiǎn)。

　　第56題 資本規(guī)劃采用的方式為(　)

　　A.固定預(yù)測

　　B.順序預(yù)測

　　C.流動預(yù)測

　　D.滾動預(yù)測

　　正確答案:D

　　解析： 資本規(guī)劃采用的方式為滾動預(yù)測。

　　第57題 商業(yè)銀行最基本、最常用的風(fēng)險(xiǎn)識別方法是(　)

　　A.專家調(diào)查列舉法

　　B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　　C.情景分析法

　　D.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　正確答案:D

　　解析： 制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識別與分析風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用的方法，采取備忘錄的形式，根據(jù)B大風(fēng)險(xiǎn)的分類，逐一列舉，深入理解與分析。

　　第58題 巴塞爾委員會對市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求，表述正確的是(　)

　　A.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　B.持有期為15個(gè)營業(yè)日

　　C.市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為半年

　　D.至少每6個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

　　正確答案:A

　　解析： B選項(xiàng)，持有期為l0個(gè)營業(yè)日。C選項(xiàng)，市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為l年。D選項(xiàng)，至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)。

　　第59題 風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心和最重要、最高層次的因素是(　)

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理知識

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理技能

　　正確答案:C

　　解析： 風(fēng)險(xiǎn)文化由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識和制度三個(gè)層次組成，其中風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素，比起知識和制度來說，它對員工的行為具有更直接和長效的影響力。

　　第60題 風(fēng)險(xiǎn)識別方法中的失誤樹分析法是指(　)

　　A.將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類

　　B.通過圖解來識別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失

　　C.建立各類風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的原理、邏輯，透過歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析

　　D.風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:B

　　解析： 常用的風(fēng)險(xiǎn)識別與分析的方法有：制作風(fēng)險(xiǎn)清單(最基本、最常用的)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法、失誤樹分析法、分解分析法，對照定義，很明顯會發(fā)現(xiàn)是B選項(xiàng)。

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