第 1 頁：選擇題

第 4 頁：多項選擇題

第 5 頁：判斷題

　　第61題 商業(yè)銀行信用風險預測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預警標不包括(　)

　　A.產(chǎn)能明顯過剩

　　B.行業(yè)相關的法律法規(guī)出現(xiàn)重大調整

　　C.市場需求出現(xiàn)明顯下降

　　D.出現(xiàn)金融危機，對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響

　　正確答案:B

　　解析： 行業(yè)相關的法律法規(guī)出現(xiàn)重大調整屬于行業(yè)環(huán)境風險因素。

　　第62題 以下關于商業(yè)銀行對借款人的信用風險因素的分析和判斷，明顯錯誤的是(　)

　　A.在預期收益相等的條件下，收益波動性較低的企業(yè)更容易出現(xiàn)違約

　　B.資產(chǎn)負債比率對借款人違約概率的影響較大

　　C.一般來說，收益波動性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難

　　D.如果借款人過去總能及時、全額地償還本金和利息，則其更容易或以較低的利率獲得銀行貸款

　　正確答案:A

　　解析： 在預期收益相等的條件下，收益波動性越低。企業(yè)違約率越低。

　　第63題 現(xiàn)場檢查報告階段不包括的環(huán)節(jié)有(　)

　　A.形成現(xiàn)場檢查事實與評價

　　B.與被查機構交換檢查意見

　　C.形成現(xiàn)場檢查報告

　　D.現(xiàn)場檢查意見書的做出與執(zhí)行

　　正確答案:D

　　解析： 現(xiàn)場檢查意見書的做出與執(zhí)行屬于現(xiàn)場檢查處理階段。

　　第64題 以下關于相關系數(shù)的論述，不正確的是(　)

　　A.相關系數(shù)具有線性不變性

　　B.相關系數(shù)用來衡量的是線性相關關系

　　C.相關系數(shù)僅能用來計量線性相關

　　D.以上都不正確

　　正確答案:D

　　解析： 相關系數(shù)只是衡量兩變量之間是否具有線性相關關系，不相關不代表沒有非線性關系。

　　第65題 信貸審批或信貸決策應遵循的原則不包括(　)

　　A.審貸分離原則

　　B.統(tǒng)一考慮原則

　　C.利潤最大化原則

　　D.展期重審原則

　　正確答案:C

　　解析： 信貸審批或信貸決策應遵循的原則包括：審貸分離原則、統(tǒng)一考慮原則、展期重審原則

　　第66題 關于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系，以下表述錯誤的是(　)

　　A.操作風險不會對流動性造成顯著影響

　　B.承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險

　　C.市場風險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動

　　D.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導致流動性困難

　　正確答案:A

　　解析： 操作風險具有普遍性和非盈利性，操作風險不合理規(guī)范很容易產(chǎn)生流動性風險和聲譽風險。

　　第67題 投資者A期初以每股20元的價格購買股票100股，半年后每股收到0.3元現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是22元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為(　)

　　A.0.115

　　B.0.21

　　C.0.30

　　D.O.15

　　正確答案:A

　　解析： 百分比收益率=(期末資產(chǎn)價值+資產(chǎn)持有期間的現(xiàn)金收益一期初投資額)/期初投資額=(2200+100 × 0.3—2000)÷2000=0.115。

　　第68題 下列關于流動性風險的說法，錯誤的是(　)

　　A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險

　　B.流動性風險包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險

　　C.流動性風險對商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險

　　D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風險

　　正確答案:A

　　解析： 流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險。流動性風險包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險，故B選項說法正確。

　　第69題 下列關于銀行資產(chǎn)負債利率風險的說法，不正確的是(　)

　　A.當市場利率上升時，銀行資產(chǎn)價值下降

　　B.當市場利率上升時，銀行負債價值上升

　　C.資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風險越大

　　D.負債的久期越長，負債的利率風險越大

　　正確答案:B

　　解析： 當市場利率上升時，銀行資產(chǎn)負債的價值都將減少。

　　第70題 資產(chǎn)的(　)是根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值，是以公認的會計準則為計量依據(jù)的資產(chǎn)價值表現(xiàn)形式。

　　A.公允價值

　　B.名義價值

　　C.市場價值

　　D.市值重估

　　正確答案:B

　　解析： 此題考查的是名義價值的定義。

　　第71題 下列關于金融風險造成的損失的說法，錯誤的是(　)

　　A.金融風險可能造成的損失可以分為三種：預期損失、非預期損失和災難性損失

　　B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利淮的方式來應對和吸收預期損失

　　C.商業(yè)銀行通常用存款來應對非預期損失

　　D.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移

　　正確答案:C

　　解析： 非預期損失要用經(jīng)濟資本金補償。

　　第72題 在其他假設條件不變的情況下，下列說法正確的是(　)

　　A.核心存款比率越高，商業(yè)銀行的流動性越弱

　　B.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高，商業(yè)銀行應付流動性需求的能力越弱

　　C.貸款總額與核心存款的比率越小，商業(yè)銀行的流動性風險越小

　　D.易變負債與總資產(chǎn)的比率越小，商業(yè)銀行面臨的流動性風險越高

　　正確答案:C

　　解析： 比例指標的具體解析。

　　第73題 中國銀監(jiān)會明確商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于(　)

　　A.4%

　　B.5%

　　C.8%

　　D.6%

　　正確答案:C

　　解析： 中國銀監(jiān)會明確商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于8%。

　　第74題 商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險管理收入作為操作風險的緩釋因素，但保險理賠收入的風險緩釋作用最高不應通過操作風險監(jiān)管資本要求的(　)

　　A.30%

　　B.25%

　　C.20%

　　D.15%

　　正確答案:C

　　解析： 識記概念并理解。

　　第75題 每位員工依據(jù)本崗位工作職責以及體系文件、場所文件，識別本崗位各項工作環(huán)節(jié)中的風險點及對應的控制措施，初步評估風險程度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的建議。這一步驟的工作屬于操作風險與內部控制評估工作流程的(　)階段。

　　A.控制活動識別與評估

　　B.全員風險識別與報告

　　C.作業(yè)流程分析和風險識別與評估

　　D.制定與實施控制優(yōu)化方

　　正確答案:B

　　解析： B的全員風險識別與報告最貼合題意。B是第一步，C是第二步，A是第三步，l)是第四步，第五步是報告自我評估工作和日常監(jiān)控。

　　第76題 風險與收益是相互影響、相瓦作用的，一般遵循(　)的基本規(guī)律。

　　A.高風險低收益、低風險高收益

　　B.高風險高收益、低風險低收益

　　C.高風險高收益

　　D.低風險低收益

　　正確答案:B

　　解析： 風險與收益成正相關的關系。

　　第77題 在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，(　)決定其風險承擔能力。

　　A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

　　B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平

　　正確答案:D

　　解析： 資本金的規(guī)模決定銀行面對流動性風險的能力，風險管理水平則影響著風險發(fā)生的概率和承擔風險的能力。資本金是銀行的自有資本，反映在資產(chǎn)負債表上就是股東權益，資產(chǎn)則是股東權益加負債，兩者相比，資本金更能體現(xiàn)銀行的真正實力。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如風險管理水平和資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔風險的能力。

　　第78題 下列關于資本監(jiān)管的說法，不正確的是(　)

　　A.商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：一是應能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失;二是隨時可以動用

　　B.商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于5%

　　C.未分配利潤屬于核心資本

　　D.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中強調系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為2%

　　正確答案:D

　　解析： 《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中強調系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%

　　第79題 與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有(　)

　　A.復雜性、外生性和可轉化性

　　B.具體性、內生性和可轉化性

　　C.差異性、簡單性和不可轉化性

　　D.分散性、盈利性和不可轉化性

　　正確答案:B

　　解析： 《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》將信用風險、市場風險和操作風險同步納入銀行資本計量與監(jiān)管范圍，標志著操作風險管理已成為商業(yè)銀行全面風險管理體系的重要組成部分。操作風險與信用風險、市場風險相比，具有以下特點：具體性、分散性、差異性、復雜性、內生性、可轉化性。

　　第80題 下列用于商業(yè)銀行信用風險預期損失的表述，錯誤的是(　)

　　A.預期損失是信用風險損失分布的數(shù)學期望

　　B.預期損失是商業(yè)銀行預期可能會發(fā)生的損失

　　C.預期損失代表大量貸款組合在整個經(jīng)濟周期內的最高損失

　　D.預期損失等于違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積

　　正確答案:C

　　解析： 預期損失通常為一定歷史時期損失的平均值(有時也采用中間值)

　　第81題 為確�？陀^、公正地發(fā)表審計意見，外部審計機構有權(　)

　　A.要求被審計銀行按照規(guī)定提供財務收支計劃等相關資料

　　B.檢查被審計銀行的會計憑證等資料，但涉及被審計銀行的客戶信息時，銀行可以拒絕或隱瞞

　　C.要求被審計銀行按照規(guī)定提供員工個人信息

　　D.要求被審計銀行按照規(guī)定提供衣食住行的安排

　　正確答案:A

　　解析： 外部審計部門有權要求被審計單位提供預算或者財務收支計劃、預算執(zhí)行情況、決算、財務報告及其他財務收支有關材料，同時不得拒絕會計憑證、會計賬簿、會計報袁及其他資料，有關單位應該支持相關的工作。

　　第82題 下列關于信用風險的說法，正確的是(　)

　　A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯 的信用風險來源

　　B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投縫等表內業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中

　　C.衍生產(chǎn)品由于信用風險造成的損失不大，潛在風險可以忽略不計

　　D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

　　正確答案:D

　　解析： 對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源，故A選項說法不正確。信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中，故B選項說法不正確。衍生產(chǎn)品因信用風險造成的損失一般小于其名義價值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價值通常十分巨大，因此潛在的風險不容忽視。故C選項說法不正確。交易對手信用評級的下降可能會給投資組合帶來損失，故D選項說法正確。

　　第83題 巴塞爾委員會建議計算風險價值時使用的置信水平為(　)

　　A.95%

　　B.96.8%

　　C.98.5%

　　D.99%

　　正確答案:D

　　解析： 巴塞爾委員會建議計算風險價值時使用的置信水平為99%。

　　第84題 如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為(　)萬美元。

　　A.500

　　B.1000

　　C.700

　　D.300

　　正確答案:A

　　解析： 凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，即：l000+500—300—700=500。

　　第85題 對法人客戶的財務狀況分析主要采取(　)

　　A.財務報表分析

　　B.財務比率分析

　　C.現(xiàn)金流量分析

　　D.以上都包括

　　正確答案:D

　　解析： 對法人客戶的財務狀況分析需要兼顧財務報表、財務比率和現(xiàn)金流量三種方法。

　　第86題 商業(yè)銀行在進行行業(yè)風險分析時，通常會用到以下指標，這些指標中，數(shù)值越低說明行業(yè)風險越小的是(　)

　　A.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率

　　B.資本積累率

　　C.行業(yè)盈虧系數(shù)

　　D.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率

　　正確答案:C

　　解析： 行業(yè)盈虧系數(shù)=行業(yè)內虧損企業(yè)個數(shù)/行業(yè)內全部企業(yè)個數(shù)，該指標是衡量行業(yè)風險程度的關鍵指標，數(shù)值越低，風險越小。

　　第87題 在財務分析過程中，用來衡量企業(yè)經(jīng)營能力的指標不包括(　)

　　A.存貨周轉率

　　B.應收賬款周轉率

　　C.資產(chǎn)周轉率

　　D.資產(chǎn)負債率

　　正確答案:D

　　解析： 資產(chǎn)負債率是企業(yè)償債能力指標。其他三個周轉率是企業(yè)營運能力指標。

　　第88題 在標準法計量操作風險中，各業(yè)務條線的操作風險資本系數(shù)正確的是(　)

　　A.零售銀行的操作風險資本系數(shù)為25%

　　B.公司金融的操作風險資本系數(shù)為20%

　　C.商業(yè)銀行和代理服務業(yè)務條線的操作風險資本系數(shù)為15%

　　D.資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀業(yè)務條線的操作風險資本系數(shù)為30%

　　正確答案:C

　　解析： 在標準法計量操作風險中，各業(yè)務條線的操作風險資本系數(shù)如下：零售銀行、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀業(yè)務條線的操作風險資本系數(shù)為l2%，商業(yè)銀行和代理服務業(yè)務條線的操作風險資本系數(shù)為15%，公司金融、支付和清算、交易和銷售以及其他業(yè)務條線的操作風險資本系數(shù)為l8%。

　　第89題 (　)是商業(yè)銀行中間業(yè)務的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業(yè)務。

　　A.資金交易業(yè)務

　　B.柜臺業(yè)務

　　C.個人信貸業(yè)務

　　D.代理業(yè)務

　　正確答案:D

　　解析： 題干中出現(xiàn)了“委托”、“代為辦理”，很明顯這是代理業(yè)務

　　第90題 客戶信用評價的主體是(　)

　　A.信用評級機構

　　B.監(jiān)管機構

　　C.商業(yè)銀行

　　D.客戶

　　正確答案:C

　　解析： 客戶信用評級的主體是商業(yè)銀行。

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