第 1 頁：?jiǎn)芜x題

第 3 頁：多選題

第 4 頁：判斷題

　　二、多選題

　　1、在有限的資源約束下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有( )。

　　A 更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計(jì)的結(jié)果，減少低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的測(cè)試量和重復(fù)勞動(dòng)，減輕檢查負(fù)擔(dān)，節(jié)省監(jiān)管資源，提高現(xiàn)場(chǎng)工作效率

　　B 把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評(píng)估上

　　C 通過事前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效識(shí)別，可根據(jù)每個(gè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)設(shè)計(jì)檢查和監(jiān)管方案

　　D 明確監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向，提高銀行管理層對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)注程度

　　E 明確了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查的職責(zé)，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密

　　正確答案：B,C,D,E

　　應(yīng)是更多借鑒內(nèi)部管理和審計(jì)的結(jié)果，減少低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的測(cè)試量和重復(fù)勞動(dòng)，減輕檢查負(fù)擔(dān)，節(jié)省監(jiān)管資源，提高現(xiàn)場(chǎng)工作效率。注意是內(nèi)部管理、內(nèi)部審計(jì)。

　　2、商業(yè)銀行需要計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的交易有( )。

　　A 債券買賣

　　B 債券回購(gòu)

　　C 期貨交易

　　D 遠(yuǎn)期交易

　　E 即期外匯買賣

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為對(duì)未結(jié)算的證券、商 品和外匯交易，從交易日開始都會(huì)面臨交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)，特別是交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)。交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)需要計(jì)量銀行賬戶和交易賬戶下三類交易的風(fēng)險(xiǎn)：場(chǎng)外衍生工 具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)、證券融資交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)和與中央交易對(duì)手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”中，屬于第二道防線的部門有( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　B 公司業(yè)務(wù)部門

　　C 內(nèi)部審計(jì)部門

　　D 信貸審批部門

　　E 合規(guī)管理部門

　　正確答案：A,E

　　第二道防線——風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門。除 了審慎且負(fù)責(zé)任的前臺(tái)業(yè)務(wù)人員，商業(yè)銀行還需具備高效、高素質(zhì)且受到尊重的風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門。風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門和風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理要對(duì)對(duì)業(yè)務(wù)及其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)有清 晰的理解，從而對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門開展業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供專業(yè)支持，并對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)控、報(bào)告，控制業(yè)務(wù)部門過度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。第 一道防線——前臺(tái)業(yè)務(wù)部門(風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門)。第三道防線——內(nèi)部審計(jì)。

　　4、商業(yè)銀行采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估有助于( )。

　　A 優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置

　　B 管理層正確判斷當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)水平和未來發(fā)展的可持續(xù)性

　　C 業(yè)務(wù)部門理解因承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)而獲得的收益是有成本的

　　D 提高資本充足率

　　E 從根本上改變輕風(fēng)險(xiǎn)、重利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式

　　正確答案：A,B,C,E

　　采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估的優(yōu)勢(shì)不包括提高資本充足率。

　　5、商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)需要多方面的企業(yè)數(shù)據(jù)，下列( )屬于內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)中經(jīng)計(jì)量后的結(jié)果數(shù)據(jù)。

　　A 企業(yè)的稅收數(shù)據(jù)

　　B 企業(yè)的違約概率

　　C 企業(yè)的工商登記數(shù)據(jù)

　　D 債項(xiàng)的違約損失率

　　E 企業(yè)所在國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)

　　正確答案：B,D

　　6、制定明確的風(fēng)險(xiǎn)偏好，有助于商業(yè)銀行( )。

　　A 追求財(cái)務(wù)利潤(rùn)、發(fā)展速度和經(jīng)營(yíng)規(guī)模

　　B 清楚地認(rèn)識(shí)自身能夠承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)

　　C 在不同利益相關(guān)者之間形成一個(gè)共同交流的基礎(chǔ)

　　D 明確表達(dá)對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的態(tài)度

　　E 避免內(nèi)部各管理層級(jí)、各業(yè)務(wù)條線對(duì)風(fēng)險(xiǎn)胃口迥異，各自為政

　　正確答案：B,C,D,E

　　制定明確的風(fēng)險(xiǎn)偏好，有助于商業(yè)銀行 更清楚地認(rèn)識(shí)自身能夠承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，明確表達(dá)對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度，同時(shí)也有助于在不同利益相關(guān)者之間形成一個(gè)共同交流的基礎(chǔ)。如果沒有明確的風(fēng)險(xiǎn)偏好，商業(yè)銀行 可能盲目追求財(cái)務(wù)利潤(rùn)、發(fā)展速度和經(jīng)營(yíng)規(guī)模而過度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)發(fā)展不可持續(xù);也可能過于謹(jǐn)慎保守，片面規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)而只能獲取過低的收益，甚至喪失發(fā)展 機(jī)遇;或者在銀行內(nèi)部造成董事會(huì)、管理層、不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

　　7、下列可以有效控制商業(yè)銀行柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的措施有( )。

　　A 加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)，并在系統(tǒng)中設(shè)置自動(dòng)監(jiān)控要點(diǎn)

　　B 完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊(cè)

　　C 強(qiáng)化一線實(shí)時(shí)監(jiān)督檢查，促進(jìn)事后監(jiān)督向?qū)�業(yè)化、規(guī)范化邁進(jìn)

　　D 加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平

　　E 解雇缺乏操作經(jīng)驗(yàn)的柜員

　　正確答案：A,B,C,D

　　操作風(fēng)險(xiǎn)控制措施有：1、完善規(guī)章制 度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊(cè)，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險(xiǎn)。2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處理，并 在系統(tǒng)中自動(dòng)設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控要點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)操作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)能及時(shí)提供警示信息。3、加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平， 同時(shí)培養(yǎng)柜員崗位安全意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)。4、強(qiáng)化一線實(shí)時(shí)監(jiān)督檢查，促進(jìn)事后監(jiān)督向?qū)�業(yè)化、規(guī)范化邁進(jìn)，改進(jìn)檢查監(jiān)督方法，同時(shí)充分發(fā)揮各專業(yè)部門的指 導(dǎo)、檢查和督促作用。

　　8、下列影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的情形有( )。

　　A 貸款償還

　　B 貸款發(fā)放

　　C 基準(zhǔn)利率變化

　　D 資金交易

　　E 每日客戶存取款

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放/歸還、資金交易等會(huì)改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)外，存貸款基準(zhǔn)利率的調(diào)整也會(huì)導(dǎo)致其資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。

　　9、現(xiàn)代商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式具有的顯著優(yōu)勢(shì)包括( )。

　　A 更加注重決策的科學(xué)化和管理的精細(xì)化

　　B 實(shí)現(xiàn)了對(duì)內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)因素的變化做出積極主動(dòng)地回應(yīng)

　　C 有助于最大程度的降低所有業(yè)務(wù)條線/崗位的潛在風(fēng)險(xiǎn)損失

　　D 在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中高度融合智能化的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

　　E 采用越復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)管理模型，分析結(jié)果越精確

　　正確答案：A,B,C,D

　　E項(xiàng)不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的顯著優(yōu)勢(shì)。

　　10、商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)債項(xiàng)評(píng)級(jí)和違約損失率(LGD)估計(jì)時(shí)，通常需要考慮( )。

　　A 客戶所在地區(qū)

　　B 抵押和擔(dān)保

　　C 還款方式

　　D 貸款品種、期限

　　E 客戶所處行業(yè)

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　所有選項(xiàng)均是估計(jì)債項(xiàng)評(píng)級(jí)和違約損失率需要考慮的因素。

　　11、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的表述正確的有( )。

　　A 電子信息技術(shù)的發(fā)展能夠消除銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B 很多操作風(fēng)險(xiǎn)都可歸結(jié)為公司治理和內(nèi)部控制上的缺陷

　　C 同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一樣，操作風(fēng)險(xiǎn)也具有高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的特點(diǎn)

　　D 相對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)更難于準(zhǔn)確度量

　　E 操作風(fēng)險(xiǎn)既可能來源于銀行內(nèi)部也可能來源于外部沖擊

　　正確答案：B,D,E

　　電子信息技術(shù)的發(fā)展不能夠從根本上消除銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)具備市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)所不具備的特征。

　　12、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)正確認(rèn)識(shí)并深刻理解所面臨的各類金融風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)? )。

　　A 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債比率顯著高于其他行業(yè)

　　B 商業(yè)銀行必須努力確保其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)不危及公眾利益與市場(chǎng)信心

　　C 商業(yè)銀行在追逐利潤(rùn)的同時(shí)，承擔(dān)著維護(hù)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)穩(wěn)定的重要職責(zé)

　　D 商業(yè)銀行所提供的金融產(chǎn)品和服務(wù)具有很強(qiáng)的波動(dòng)性和不確定性

　　E 商業(yè)銀行只有通過全面風(fēng)險(xiǎn)管理消除風(fēng)險(xiǎn)，才能實(shí)現(xiàn)股東收益最大化

　　正確答案：A,B,C,D

　　商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的目的不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。

　　13、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法資本計(jì)量的描述正確的有( )。

　　A 一般公司風(fēng)險(xiǎn)暴露的相關(guān)系數(shù)與金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)暴露的相關(guān)系數(shù)相同

　　B 對(duì)于零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，需要區(qū)分初級(jí)法和高級(jí)法

　　C 未違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和已違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的資本要求計(jì)算方法不同

　　D 對(duì)于零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，違約概率和違約損失率必須由銀行自行估計(jì)

　　E 在采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法時(shí)，違約概率由監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定

　　正確答案：C,D

　　商業(yè)銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的，應(yīng)當(dāng)按照主權(quán)、金融機(jī)構(gòu)、公司和零售等不同的風(fēng)險(xiǎn)暴露分別計(jì)算其信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，不區(qū)分初級(jí)法和高級(jí)法，即銀行要自行估計(jì)違約概率、違約損失率和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　14、當(dāng)壓力測(cè)試結(jié)果顯示監(jiān)管資本不足時(shí)，商業(yè)銀行可采取( )的措施，確保測(cè)試結(jié)果達(dá)到最低資本要求。

　　A 資產(chǎn)證券化

　　B 補(bǔ)充資本金

　　C 增加存款規(guī)模

　　D 降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　E 增加貸款規(guī)模

　　正確答案：A,B,D

　　當(dāng)壓力測(cè)試結(jié)果顯示資本不足時(shí)，監(jiān)管部門應(yīng)根據(jù)具體情況，要求商業(yè)銀行降低風(fēng)險(xiǎn)和(或)增加額外資本/準(zhǔn)備金，確保資本水平能夠達(dá)到按照壓力測(cè)試結(jié)果計(jì)算得到的最低資本要求。

　　15、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施的表述，正確的有( )。

　　A 經(jīng)濟(jì)資本配置能夠有效限制高風(fēng)險(xiǎn)的信貸業(yè)務(wù)

　　B 資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)，還可以增強(qiáng)資產(chǎn)的流動(dòng)性

　　C 貸款定價(jià)能夠有效地實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　D 限額管理是管理貸款集中度的重要手段

　　E 貸款轉(zhuǎn)讓可以實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　正確答案：A,B,D,E

　　商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括：1、 限額管理(限額管理是管理貸款集中度的重要手段)。2、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋。3、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制(貸款定價(jià)，貸款轉(zhuǎn)讓可以實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移)。4、資產(chǎn) 證券化與信用衍生產(chǎn)品(資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)，還可以增強(qiáng)資產(chǎn)的流動(dòng)性)。經(jīng)濟(jì)資本配置可以確定每一業(yè)務(wù)、項(xiàng)目上的經(jīng)濟(jì)資本配置量，是一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn) 控制的手段。能夠有效地實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的是信用衍生產(chǎn)品而不是貸款定價(jià)。

　　16、某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家 積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。過去5年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，債券投資業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。在當(dāng)前市場(chǎng)情況下， 該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)�？梢耘袛�，這是由于( )長(zhǎng)期積累惡化的綜合作用結(jié)果。

　　A 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　C 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　E 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：A,C,D

　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操 作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。信用風(fēng)險(xiǎn)：承擔(dān)過高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增 加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如本題中銀行資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：承擔(dān)過高的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(投機(jī)行為)可能因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，導(dǎo)致投資組 合價(jià)值嚴(yán)重受損，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如本題中，該銀行信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)：制定/實(shí)施新戰(zhàn)略(如開發(fā)/推廣新產(chǎn)品/業(yè)務(wù))之前，應(yīng)合 理評(píng)估并預(yù)測(cè)其可能對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)狀況/資產(chǎn)價(jià)值造成的不利影響，避免戰(zhàn)略決策錯(cuò)誤可能造成的重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如本題中，某 商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。

　　17、下列可能對(duì)商業(yè)銀行的聲譽(yù)產(chǎn)生不利影響的事件有( )。

　　A 商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況惡化，出現(xiàn)支付困難

　　B 商業(yè)銀行受到監(jiān)管處罰

　　C 商業(yè)銀行缺乏經(jīng)營(yíng)特色和社會(huì)責(zé)任感

　　D 商業(yè)銀行內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮

　　E 商業(yè)銀行所提供的金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　所有選項(xiàng)均有可能影響到商業(yè)銀行的聲譽(yù)。

　　18、在商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)方法能夠( )。

　　A 衡量投資組合遭受的最小損失

　　B 比較不同交易部門和交易產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　C 對(duì)面臨的所有風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量

　　D 衡量投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)

　　E 用來計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管資本

　　正確答案：B,D,E

　　VaR衡量的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，衡量投資組合可能遭受的最大損失。

　　19、商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估內(nèi)容主要包括( )。

　　A 外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)

　　B 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境

　　C 情景分析

　　D 內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)

　　E 內(nèi)部控制因素

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　(老教材內(nèi)容)操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素包括內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)、外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)、情景分析、本行的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素四個(gè)方面。

　　20、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的描述，正確的有( )。

　　A 銀行應(yīng)當(dāng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析各類風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)

　　B 銀行的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)達(dá)到資本充足率非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表和資本充足率信息披露的有關(guān)要求

　　C 銀行應(yīng)建立數(shù)據(jù)質(zhì)量控制政策和程序，確保數(shù)據(jù)的完整性、全面性、準(zhǔn)確性和一致性

　　D 銀行應(yīng)建立數(shù)據(jù)倉(cāng)庫、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，以獲取、清洗、轉(zhuǎn)換和存儲(chǔ)數(shù)據(jù)

　　E 銀行建立的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)滿足資本計(jì)量和內(nèi)部資本充足評(píng)估等工作的需要

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　21、在全球范圍內(nèi)，各國(guó)對(duì)銀行業(yè)監(jiān)管實(shí)行嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入，是因?yàn)? )。

　　A 銀行對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源再分配有著重要的影響

　　B 銀行業(yè)的壟斷和競(jìng)爭(zhēng)應(yīng)保持適度均衡

　　C 銀行具有很強(qiáng)的公眾性

　　D 銀行面臨著復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類

　　E 銀行具有特殊的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　商業(yè)銀行對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的特殊性質(zhì)決定了要對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格的市場(chǎng)準(zhǔn)入。

　　22、下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的描述，正確的有( )。

　　A 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失

　　B 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長(zhǎng)期性管理

　　C 良好的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最終會(huì)使商業(yè)銀行獲益

　　D 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種短期性管理

　　E 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力

　　正確答案：B,C,E

　　戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長(zhǎng)期性管理，并且能夠給商業(yè)銀行帶來較大的收益。

　　23、商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析時(shí)，可考慮將( )作為區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)。

　　A 區(qū)域內(nèi)客戶資信狀況普遍降低

　　B 區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體下滑

　　C 區(qū)域法律法規(guī)重大調(diào)整

　　D 區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退

　　E 區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃不合理

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)包括中政策法規(guī)出現(xiàn)重大變化、區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)惡化以及區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素等。

　　24、商業(yè)銀行進(jìn)行資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的主要風(fēng)險(xiǎn)，包括( )。

　　A 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B 集中度風(fēng)險(xiǎn)

　　C 銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)

　　D 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　E 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)。

　　25、商業(yè)銀行實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法時(shí)，可以作為合格信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具的有( )。

　　A 公司上市交易股票

　　B 銀行承兌匯票

　　C 原始期限不超過一年的應(yīng)收賬款

　　D 限制流通的法人股

　　E 依法有權(quán)處分的商用房地產(chǎn)

　　正確答案：B,E

　　股票不能作為信用緩釋工具，原始期限不超過一年的應(yīng)收賬款，如果從屬于證券化的應(yīng)收賬款就不能作為信用緩釋工具。

　　26、商業(yè)銀行對(duì)于火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險(xiǎn)，可以采用( )方式來控制。

　　A 購(gòu)買保險(xiǎn)

　　B 制定應(yīng)急計(jì)劃和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

　　C 改變市場(chǎng)定位

　　D 調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模或放棄某些產(chǎn)品

　　E 業(yè)務(wù)外包

　　正確答案：A,B,E

　　可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)，如火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等，商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案、購(gòu)買保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。

　　27、下列可被認(rèn)為是商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的有( )。

　　A 主要債權(quán)人集中要求提前兌付

　　B 每日存款余額顯著低于歷史同期水平

　　C 所發(fā)行的股票人價(jià)格持續(xù)下跌

　　D 大量的居民儲(chǔ)蓄流入證券、保險(xiǎn)、房地產(chǎn)等領(lǐng)域

　　E 所發(fā)行的債券交易出現(xiàn)異常波動(dòng)

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)在發(fā)生之前，通常會(huì)表現(xiàn)為 各種內(nèi)、外部指標(biāo)/信號(hào)的明顯變化：①內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)主要包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平、盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量，以及其他可能對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生中長(zhǎng)期影響的指標(biāo) 變化。例如，某項(xiàng)或多項(xiàng)業(yè)務(wù)/產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)水平增加，資產(chǎn)或負(fù)債過于集中，資產(chǎn)質(zhì)量下降，盈利水平下降，快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來源為市場(chǎng)大宗融資等。② 外部指標(biāo)/信號(hào)主要包括第三方評(píng)級(jí)、所發(fā)行的有價(jià)證券的市場(chǎng)表現(xiàn)等指標(biāo)的變化。例如，市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮裕�外部評(píng)級(jí)下降，客戶大量求證不利 于商業(yè)銀行的傳言，所發(fā)行的股票價(jià)格下跌，以及所發(fā)行的可流通債券(包括次級(jí)債)的交易量上升且債券的買賣價(jià)差擴(kuò)大，甚至出現(xiàn)交易/經(jīng)紀(jì)商不愿買賣債券而 迫使銀行尋求熟悉的交易/經(jīng)紀(jì)商支持等。③融資指標(biāo)/信號(hào)主要包括商業(yè)銀行的負(fù)債穩(wěn)定性和融資能力的變化等。例如，存款大量流失，債權(quán)人(包括存款人)提 前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足，融資成本上升，融資交易對(duì)手開始要求抵(質(zhì))押物且不愿提供中長(zhǎng)期融資，愿意提供融資的對(duì)手?jǐn)?shù)量減少且單筆融資的金額顯 著上升，被迫從市場(chǎng)上購(gòu)回已發(fā)行的債券等。

　　28、商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，存在操作風(fēng)險(xiǎn)的有( )。

　　A 臨時(shí)離崗時(shí)，錢箱加鎖并保管好鑰匙

　　B 未審核客戶有效身份證件辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)

　　C 未能正確識(shí)別假鈔

　　D 無支付憑證或用內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務(wù)

　　E 未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)

　　正確答案：B,C,D,E

　　柜臺(tái)業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)類別有： ?未經(jīng)授權(quán)辦理大額存取款業(yè)務(wù)?未審核客戶有效身份證件辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù) ?無支付憑證或使用商業(yè)銀行內(nèi)部憑證辦理開戶單位資金支付業(yè)務(wù) ?未能識(shí)別而收入本外幣假鈔或變?cè)焘n ?離崗后錢箱未加鎖或雖加鎖但鑰匙求妥善保管 ?外部人員采取化整為零手段，通過其他商業(yè)銀行相互間、賬戶間頻繁存取現(xiàn)金，進(jìn)行洗錢活動(dòng)等。

　　29、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來信用風(fēng)險(xiǎn)的有( )。

　　A 借款人因經(jīng)濟(jì)危機(jī)陷入經(jīng)營(yíng)困境

　　B 自動(dòng)取款機(jī)(ATM)未能正確按照客戶指令完成交易

　　C 即期外匯交易中，交易對(duì)手因系統(tǒng)故障未能按期交割

　　D 借款人的外部信用評(píng)級(jí)從AA級(jí)降為A級(jí)

　　E 保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約而承擔(dān)連帶責(zé)任

　　正確答案：A,C,D,E

　　自動(dòng)取款機(jī)(ATM)未能正確按照客戶指令完成交易，屬于信息科技系統(tǒng)導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　30、期貨市場(chǎng)的基本經(jīng)濟(jì)功能包括( )。

　　A 吸引更多市場(chǎng)參與者的功能

　　B 投機(jī)牟取暴利的功能

　　C 價(jià)格發(fā)現(xiàn)的功能

　　D 造市的功能

　　E 套期保值，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的功能

　　正確答案：C,E

　　期貨市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)功能即對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值發(fā)現(xiàn)功能。

　　31、已知某企業(yè)集團(tuán)在A、B、C公司的表決 股份分別為35%、55%、20%、2011年，A公司向L銀行申請(qǐng)一筆1億元的貸款，由B公司擔(dān)保;B公司向L銀行申請(qǐng)一筆2億元的貸款，由C公司擔(dān) 保;C公司向L銀行申請(qǐng)一筆3億元的貸款，由該企業(yè)集團(tuán)擔(dān)保。由下列分析恰當(dāng)?shù)挠? )。

　　A 該企業(yè)集團(tuán)對(duì)A、B、C三家公司均形成控制關(guān)系

　　B 銀行L需要特別關(guān)注該企業(yè)集團(tuán)所提供財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性

　　C 銀行L對(duì)A、B、C三家公司的貸款容易出現(xiàn)擔(dān)保不足狀態(tài)

　　D A、B、C公司之間構(gòu)成連環(huán)擔(dān)保

　　E 銀行L應(yīng)根據(jù)A、B、C三家公司自身風(fēng)險(xiǎn)狀況分別授信

　　正確答案：B,C,D,E

　　商業(yè)銀行在識(shí)別和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的過程中，應(yīng)當(dāng)對(duì)成員分別授信，單獨(dú)管理并進(jìn)行匯總。該企業(yè)集團(tuán)對(duì)A、C公司未形成控制關(guān)系。

　　32、假設(shè)其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動(dòng)性比率的表述，正確的有( )。

　　A 銀行敏感負(fù)債與總資產(chǎn)的比率越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高

　　B 銀行核心存款比例越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低

　　C 銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高

　　D 銀行大額負(fù)債依賴度越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高

　　E 銀行現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低

　　正確答案：A,B,E

　　現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存 款)/總資產(chǎn)：該指標(biāo)越高意味著商業(yè)銀行滿足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)。核心存款指標(biāo)=核心存款/總資產(chǎn)：對(duì)同類商業(yè)銀行而言，比率高的商業(yè)銀行流動(dòng)性也相 對(duì)較好。貸款總額與總資產(chǎn)的比率=貸款總額/總資產(chǎn)：比率較高暗示商業(yè)銀行的流動(dòng)性能力較差，而比率較低則反映商業(yè)銀行具有較大的貸款增長(zhǎng)潛力。大額負(fù)債 依賴度=(大額負(fù)債-短期投資)/(盈利資產(chǎn)-短期投資)：大額負(fù)債依賴度僅適合用來衡量大型特別是國(guó)際銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，負(fù)債依賴度越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越 高。易變負(fù)債(敏感負(fù)債)與總資產(chǎn)的比率=易變負(fù)債/總資產(chǎn)：易變負(fù)債(敏感負(fù)債)是指那些受利率等經(jīng)濟(jì)因素影響較大的資金來源，當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生對(duì)商業(yè)銀行不 利的變動(dòng)時(shí)，這部分資金來源容易流失。在其他條件相同的情況下，該比率越大則流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高。

　　33、下列業(yè)務(wù)活動(dòng)中，商業(yè)銀行面臨期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)有( )。

　　A 客戶提前償還房屋貸款

　　B 客戶提取活期存款

　　C 銀行將投資債券回售給發(fā)行人

　　D 銀行提前終止理財(cái)產(chǎn)品

　　E 投資債券被發(fā)行人提前贖回

　　正確答案：A,E

　　期權(quán)可以是單獨(dú)的金融工具，如場(chǎng)內(nèi) (交易所)交易的期權(quán)和場(chǎng)外的期權(quán)合同，也可以隱含于其他的標(biāo)準(zhǔn)化金融工具之中，如債券或存款的提前兌付、貸款的提前償還等。通常，期權(quán)和期權(quán)性條款都是 在對(duì)期權(quán)持有者有利時(shí)執(zhí)行。因此，期權(quán)性工具因具有不對(duì)稱的支付特征而給期權(quán)出售方帶來的風(fēng)險(xiǎn)，被稱為期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　34、依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》，屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)的有( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)暴露類指標(biāo)

　　B 風(fēng)險(xiǎn)遷延類指標(biāo)

　　C 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別類指標(biāo)

　　D 風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)

　　E 風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)

　　正確答案：B,D,E

　　風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)。

　　35、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中的資本監(jiān)管要求為( )。

　　A 系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%

　　B 2.5%儲(chǔ)備資本要求和0~2.5%逆周期資本要求

　　C 若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長(zhǎng)過快，商業(yè)銀行需再計(jì)提3%的逆周期超額資本

　　D 核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%

　　E 系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%

　　正確答案：A,B,D,E

　　1.最低資本要求，核心一級(jí)資本充足 率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%; 2.儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求，包括2.5%的儲(chǔ)備資本要求和0～2.5%的逆周期資本要求; 3.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，為1%; 4.以及針對(duì)特殊資產(chǎn)組合的特別資本要求和針對(duì)單家銀行的特定資本要求，即第二支柱資本要求。 2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》正式施行后，通常情況下，我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5% 和10.5%。

　　36、衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)有( )。

　　A 大額負(fù)債依賴度

　　B 資本充足率

　　C 成本收入比

　　D 正常貸款遷徙率

　　E 不良貸款遷徙率

　　正確答案：D,E

　　僅D項(xiàng)和E項(xiàng)屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)。

　　37、商業(yè)銀行在建立和完善市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的實(shí)踐過程中，應(yīng)當(dāng)確保( )。

　　A 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理人員充分了解本行與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)以及所承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理人員掌握所需的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法/技術(shù)

　　C 市場(chǎng)交易部門的前臺(tái)交易和后臺(tái)管理職能嚴(yán)格分離

　　D 各職能部門具有明確的職責(zé)分工

　　E 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門保持相對(duì)獨(dú)立

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保各職能部門具有明確 的職責(zé)分工、相關(guān)職能被恰當(dāng)分離，以避免產(chǎn)生潛在的利益沖突。交易部門應(yīng)當(dāng)將前臺(tái)、后臺(tái)嚴(yán)格分離，前臺(tái)交易人員不得參與交易的正式確認(rèn)、對(duì)賬、重新估值、 交易結(jié)算和款項(xiàng)收付，必要時(shí)可設(shè)置中臺(tái)監(jiān)控機(jī)制。負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門保持相對(duì)獨(dú)立，向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供 獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，并且具備履行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)所需要的人力、物力資源。負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的工作人員應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和技能，并充分了解本行與 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)、所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，以及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制方法/技術(shù)。

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