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　　一、單選題

　　1、 根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本的業(yè)務(wù)有( )。

　　A 外幣債券投資

　　B 交易性人民幣債券投資

　　C 人民幣貸款

　　D 外幣貸款和外匯交易

　　正確答案：C

　　我國監(jiān)管規(guī)定，第一支柱下市場風險資 本要求覆蓋范圍包括交易賬戶的利率風險和股票風險，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風險和商品風險。第二支柱下銀行賬戶利率風險采用內(nèi)部資本充足評估程序 (ICCAP)評估資本附加要求。而銀行賬戶下的股票風險，通過第一支柱信用風險資本要求覆蓋。因此，C項人民幣貸款不需要計提市場風險資本。

　　2、 在99%的置信水平下，商業(yè)銀行的外匯交易部門計算出的隔夜VaR為500萬美元，則該外匯交易部門( )。

　　A 預(yù)期在未來的1年中有99天至多損失500萬美元

　　B 預(yù)期在未來的100天中有1天至少損失500萬美元

　　C 預(yù)期在來來的1年中有99天至少損失500萬美元

　　D 預(yù)期在未來的100天中有1天至多損失500萬美元

　　正確答案：D

　　在99%置信水平，VAR=500萬美元，意味著在1天后發(fā)生500萬美元以上損失的可能性不會超過1%，也就是未來100天中有1天至多損失500萬美元，故D項正確。

　　3、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風險監(jiān)管資本時的乘數(shù)因子為( )。

　　A 4

　　B 3

　　C 1

　　D 2

　　正確答案：B

　　根據(jù)教材中最低市場風險資本的計算公式及說明，乘數(shù)因子最小為3。

　　4、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風險加權(quán)資產(chǎn)時，對個人住房抵押貸款的風險權(quán)重為( )。

　　A 0

　　B 1

　　C 0.5

　　D 0.7

　　正確答案：C

　　權(quán)重法下，不同的資產(chǎn)類別分別對應(yīng)不同的風險權(quán)重。例如，對一般企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為100%。對符合標準的微型和小型企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為75%。對個人住房抵押貸款債權(quán)權(quán)重為50%。對個人其他債權(quán)權(quán)重為75%。

　　5、商業(yè)銀行計劃推出A、B、C三種不同金 融產(chǎn)品。預(yù)期在不同市場條件下，三種產(chǎn)品可能的收益率分別為5%、10%、15%，產(chǎn)生不同收益率的可能性如下表所示：A低于市場預(yù)期25%，正常市場條 件50%，高于市場預(yù)期25%;B低于市場預(yù)期50%，正常市場條件0%，高于市場預(yù)期50%;C低于市場預(yù)期25%，正常市場條件25%，高于市場預(yù)期 50%;綜上所述，商業(yè)銀行如果以預(yù)期收益率作為決策依據(jù)，下列描述正確的是( )。 Ⅰ.A和B具有同樣的預(yù)期收益水平; Ⅱ.A和B的預(yù)期收益率同為10%，C的預(yù)期收益率為11.25%; Ⅲ.C的預(yù)期收益水平最高，因此可以作為最佳選擇; Ⅳ.A和B的組合是一種良好的風險轉(zhuǎn)移策略。

　　A Ⅰ，Ⅳ

　　B Ⅰ，Ⅲ

　　C Ⅱ，Ⅲ

　　D Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

　　正確答案：D

　　解析：產(chǎn)品A的預(yù)期收益 率=5%*25%+10%*50%+15%*25%=1.25%+5%+3.75%=10%，產(chǎn)品B的預(yù)期收益 率=5%*50%+10%*0+15%*50%=2.5%+0+7.5%=10%，C的預(yù)期收益 率=5%*25%+10%*25%+15%*50%=1.25%+2.5%+7.5%=11.25%。

　　6、實施信用風險內(nèi)部評級法初級法的銀行必須自行估計的風險要素是( )。

　　A 有效期限(M)

　　B 違約損失率(LGD )

　　C 違約概率(PD)

　　D 違約風險暴露(EAD)

　　正確答案：C

　　違約概率是實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行需要準確估計的重要風險要素，無論商業(yè)銀行是采用內(nèi)部評級法初級法還是內(nèi)部評級法高級法，都必須按照監(jiān)管要求估計違約概率。

　　7、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風險價值(VaR)值為780萬元人民幣，置信區(qū)間為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預(yù)期會有( )天交易賬戶的損失超過780萬元。

　　A 2

　　B 3.5

　　C 3

　　D 2.5

　　正確答案：D

　　風險價值(VaR)值為780萬元人民幣，置信區(qū)間為99%，持有期為1天，表明未來250個交易日內(nèi)，該交易賬戶發(fā)生780萬美元以上損失的可能性不會超過1%，也就是2.5天。

　　8、按照商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量標準法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務(wù)應(yīng)屬于( )業(yè)務(wù)條線。

　　A 代理服務(wù)

　　B 公司金融

　　C 資產(chǎn)管理

　　D 零售銀行

　　正確答案：D

　　零售銀行業(yè)務(wù)包括零售業(yè)務(wù)、私人銀行業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)。

　　9、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中( )風險敏感度最高。

　　A 高級計量法

　　B 內(nèi)部評級法

　　C 標準法

　　D 替代標準法

　　正確答案：A

　　基本指標法、標準法和高級計量法的復(fù)雜程度和風險敏感度逐漸增強。

　　10、 2008年初，法國興業(yè)銀行因為來授權(quán)交易而在金融衍生產(chǎn)品市場損失慘重，該事件揭示了商業(yè)銀行在操作風險管理等領(lǐng)域普遍存在的嚴重問題。據(jù)此下列關(guān)于操作風險的表述錯誤的是( )。

　　A 金融工具和信息系統(tǒng)的復(fù)雜性降低了潛在的操作風險

　　B 最高管理層和審計委員會必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正

　　C 必須嚴禁交易人員在未經(jīng)授權(quán)的情況下建立巨大的風險敞口

　　D 必須對所有的業(yè)務(wù)活動建立相關(guān)內(nèi)部控制，包括建立獨立風險管理部門

　　正確答案：A

　　2008年初，法國興業(yè)銀行因為未授 權(quán)交易而在金融衍生產(chǎn)品市場損失慘重，是繼美國巴林銀行之后，又一家因金融衍生產(chǎn)品交易而遭受重創(chuàng)的國際大型銀行。法國興業(yè)銀行官方聲明，此次重大損失是 銀行內(nèi)部人員違規(guī)操作而不是銀行自身運作出現(xiàn)問題。但實際上，金融衍生產(chǎn)品交易潛在的巨大風險及豐厚利潤的誘惑，與交易是否得到授權(quán)已經(jīng)沒有密切關(guān)系�？� 以想象，如果法國興業(yè)銀行的員工在此違規(guī)操作中獲得巨額收益，則其很可能繼續(xù)違規(guī)操作此類業(yè)務(wù)，甚至獲得管理層的嘉獎，但終將難逃損失慘重的厄運。 此違規(guī)事件同時也印證了金融機構(gòu)所面臨的風險交錯復(fù)雜，通常被認為是簡單的操作風險事件，卻可能引發(fā)聲譽風險和戰(zhàn)略風險的連鎖反應(yīng)。

　　11、下列關(guān)于內(nèi)部資本充足評估報告的表述，錯誤的是( )。

　　A 報告作為銀行的自我評估過程和結(jié)論的書面報告，可以作為內(nèi)部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件

　　B 報告應(yīng)評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險

　　C 監(jiān)管機構(gòu)在評估報告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進行檢查

　　D 監(jiān)管機構(gòu)在評估報告后，認為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，監(jiān)管機構(gòu)可以給予銀行自行評估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求

　　正確答案：C

　　報告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：(1)評估 主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響。(2)評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險。(3)提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險 的建議。 ICAAP報告有兩方面的作用，一方面作為銀行的自我評估過程和結(jié)論的書面報告，可以作為內(nèi)部完善風險管理體系和控制機制，實現(xiàn)資本管理與風險管理密切結(jié) 合的重要參考文件。另一方面，ICAAP報告作為銀行提交給監(jiān)管機構(gòu)的合規(guī)文件，當監(jiān)管機構(gòu)在評估后認為銀行的ICAAP程序符合監(jiān)管要求時，監(jiān)管機構(gòu)可 以基于銀行自行評估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求。

　　12、根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)和巴塞爾新資本協(xié)議的要求，商業(yè)銀行可采用( )來計量市場風險資本。

　　A 基本指標法

　　B 內(nèi)部評級法

　　C 內(nèi)部模型法

　　D 高級計量法

　　正確答案：C

　　《商業(yè)銀行資本管理辦法(行試)》規(guī) 定商業(yè)銀行可以采用標準法或內(nèi)部模型法計量市場風險資本要求。未經(jīng)銀監(jiān)會核準，商業(yè)銀行不得變更市場風險資本計量方法。經(jīng)銀監(jiān)會核準，商業(yè)銀行可組合采用 內(nèi)部模型法和標準法計量市場風險資本要求，但銀行集團內(nèi)部同一機構(gòu)不得對同一種市場風險采用不同方法計量市場風險資本要求�；�本指標法、標準法和高級計量 法是操作風險的計量方法。

　　13、下列對商業(yè)銀行日常資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的描述，恰當?shù)氖? )。

　　A 通常情況下，資產(chǎn)的久期小于負債的久期

　　B 通常情況下，資產(chǎn)與負債的久期相等

　　C 通常情況下，資產(chǎn)與負債的久期缺口為零

　　D 通常情況下，資產(chǎn)的久期大于負債的久期

　　正確答案：D

　　在絕大多數(shù)情況下，銀行的久期缺口都為正值。

　　14、計量市場風險時，計算VaR值方法通常需要采用壓力測試進行補充，因為( )。

　　A VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失

　　B 壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失

　　C 壓力測試提供了一般市場情形下精確的損失水平

　　D VaR方法只有在99%的置信區(qū)間內(nèi)有效

　　正確答案：A

　　在持有期為1天、置信水平為99%的情況下，所計算的風險價值為1萬美元，則表明該資產(chǎn)組合在1天后的發(fā)生1萬美元以上損失的可能性不會超過1%。但是VaR并不是即將發(fā)生的真實損失;VaR也不意味著可能發(fā)生的最大損失。VAR可在95%、99%等置信區(qū)間內(nèi)進行計量。

　　15、商業(yè)銀行發(fā)放貸款時，未嚴格執(zhí)行先落實抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風險狀態(tài)，此類風險事件屬于( )類別。

　　A 流動性風險

　　B 法律風險

　　C 操作風險

　　D 市場風險

　　正確答案：C

　　該商業(yè)銀行如果未在授信管理規(guī)定中明確“先落實抵押手續(xù)、后放款”的規(guī)定，則屬于該商業(yè)銀行流程缺失、設(shè)計不完善，屬于操作風險中的內(nèi)部流程風險。

　　16、下列不屬于內(nèi)部資本充足評估程序核心內(nèi)容的是( )。

　　A 資本規(guī)劃

　　B 信息披露

　　C 壓力測試

　　D 風險評估

　　正確答案：B

　　銀行的內(nèi)部資本充足評估包括風險評估、資本規(guī)劃、壓力測試等內(nèi)容。

　　17、某商業(yè)銀行的一個信用組合由2000萬 元的A級債券和3000萬元的BBB級債券組成。一年內(nèi)A級債券和BBB級債券的違約概率分別為2%和4%，且相互獨立。如果在違約的情況下，A級債券回 收率為60%，BBB級債券回收率為40%，那么一年內(nèi)該信用組合的預(yù)期信用損失為( )元。

　　A 923000

　　B 672000

　　C 880000

　　D 742000

　　正確答案：C

　　預(yù)期損失=違約概率*違約風險暴露*違約損失率，20000000*2*(1-60%)+30000000*4%*(1-40%)=880000

　　18、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰當?shù)氖? )。

　　A 負責確定本行可以承受的市場風險水平

　　B 負責監(jiān)督和評價市場風險管理的全面性、有效性

　　C 負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風險

　　D 負責制定市場風險管理戰(zhàn)略、政策和程序

　　正確答案：D

　　高級管理層負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時了解市場風險水平及其管理狀況。董事會承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔的各類市場風險。

　　19、下列不屬于資本充足率壓力測試框架的是( )。

　　A 定量壓力測試

　　B 情景選擇

　　C 資本規(guī)劃

　　D 定性壓力測試及管理行動

　　正確答案：C

　　資本充足率壓力測試框架的主要內(nèi)容如下：(1)情景選擇，(2)定量壓力測試，(3)定性壓力測試及管理行動，(4)結(jié)果輸出。

　　20、下列關(guān)于收益率曲線的描述，錯誤的是( )。

　　A 債券的到期收益率通常不等于票面利率

　　B 收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低

　　C 收益率曲線對應(yīng)著各類期限的貸款利率

　　D 收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線

　　正確答案：C

　　收益率曲線用于描述收益率與到期期限 之間的關(guān)系。收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系，它是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷，以及對未來經(jīng)濟走勢預(yù)期(包括經(jīng)濟增長、通貨膨脹、資本回報 等)的結(jié)果。收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制出來的利率曲線，這些具有代表性的品種稱為指標債券。 收益率曲線斜向下表明期限越長，收益低較低，即遠期收益率較低。收益率曲線主要反映債券這樣的固定收益品種的利率與期限的關(guān)系，而不是反映貸款利率。

　　21、國別風險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風險。據(jù)此，下列表述錯誤的是( )。

　　A 國別風險產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟、金融和貿(mào)易活動中

　　B 國別風險是和國家主權(quán)密切相關(guān)的風險

　　C 國別風險不可以轉(zhuǎn)移

　　D 國別風險是由不可抗拒的國外風險因素造成的

　　正確答案：C

　　國別風險也可以通過保險轉(zhuǎn)移或非保險轉(zhuǎn)移(擔保、備用信用證)等方式予以風險轉(zhuǎn)移。

　　22、假設(shè)商業(yè)銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個客戶違約，則3%代表( )。

　　A 違約損失率

　　B 不良貸款率

　　C 違約概率

　　D 違約頻率

　　正確答案：D

　　與違約概率容易混淆的一個概念是違約頻率，即通常所稱的違約率。假設(shè)商業(yè)銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，該評級對應(yīng)的平均違約概率為l%;第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有2個客戶違約，則2/100=2%就是違約頻率。

　　23、商業(yè)銀行下列資金來源中，( )對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對這部分負債準備比較充足的備付資金。

　　A 居民儲蓄

　　B 公共事業(yè)費收入

　　C 證券業(yè)存款

　　D 政府稅款

　　正確答案：C

　　公司/機構(gòu)存款對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對商業(yè)銀行的流動性造成較大影響。

　　24、假設(shè)外匯交易部門年度收益/損失等數(shù)據(jù)如下所示，則該交易部門當期的經(jīng)濟增加值(EVA )為( )。 稅后凈利潤100萬元;經(jīng)濟資本乘數(shù)12，5;VaR(250天，99%)800萬元;資本預(yù)期收益率15%。

　　A 880萬元

　　B 150萬元

　　C 200萬元

　　D -500萬元

　　正確答案：D

　　1000-800*12.5*15%=-500

　　25、對小企業(yè)進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是( )。

　　A 小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動相對平穩(wěn)

　　B 小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大

　　C 小企業(yè)公司治理受股東影響較大

　　D 小企業(yè)的財務(wù)真實性比較難以把握

　　正確答案：A

　　小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動受市場影響較大。

　　26、某商業(yè)銀行當期信用評級為B級的借款人 的違約概率(PD)為10%，違約損失率(LGD)為50%。假設(shè)該銀行當期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露(EAD)為 20億元人民幣，則該銀行此類借款人當期的信貸預(yù)期損失為( )億元。

　　A 5

　　B 2.5

　　C 1.5

　　D 1

　　正確答案：D

　　預(yù)期損失等于違約概率違約損失率與違約風險暴露三者的乘積。20*10%*50%=1

　　27、下列對于行業(yè)風險的理解，最不恰當?shù)氖? )。

　　A 對于商業(yè)銀行而言，貸款應(yīng)當盡量投放到收益高、風險低的行業(yè)

　　B 某些行業(yè)天然就會比別的行業(yè)風險高

　　C 行業(yè)風險是系統(tǒng)性風險的表現(xiàn)形式之一

　　D 所有行業(yè)都應(yīng)當?shù)玫骄�等的信貸投放

　　正確答案：D

　　28、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關(guān)重要，據(jù)此下列描述最不恰當?shù)氖? )。

　　A 商業(yè)銀行應(yīng)當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預(yù)警經(jīng)驗

　　B 商業(yè)銀行應(yīng)當能夠透過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險

　　C 商業(yè)銀行應(yīng)當將接受投訴和批評看作是與客戶/公眾溝通的良好時機

　　D 商業(yè)銀行應(yīng)當能夠準確預(yù)測投訴/批評可能造成的風險損失

　　正確答案：D

　　商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某 些錯誤是不可避免的，正確處理投訴和批評有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量和效率。恰當處理投訴和批評對于維護商業(yè)銀行的聲譽固然重要，但是商業(yè)銀 行不能將工作目的僅停留在解決問題的層面上，通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行潛在的風險才是真正有價值的收獲。

　　29、商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保( )對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負責。

　　A 高級管理層

　　B 監(jiān)事會

　　C 董事會

　　D 員工

　　正確答案：C

　　30、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是( )。

　　A 非現(xiàn)場監(jiān)管

　　B 現(xiàn)場檢查

　　C 信息披露

　　D 市場準入

　　正確答案：D

　　31、若利率變動對存款人或借款人有利，存款人可能選擇重新安排存款，借款人可能選擇重新安排貸款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響，這種情形屬干( )。

　　A 期權(quán)性風險

　　B 基準風險

　　C 重新定價風險

　　D 收益率曲線風險

　　正確答案：A

　　期權(quán)性風險是一種越來越重要的利率風 險，源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)性條款。通常，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對期權(quán)持有者有利時執(zhí)行。因此，期權(quán)性工具因具有不對稱的支付特征 而給期權(quán)出售方帶來的風險，被稱為期權(quán)性風險。例如，若利率變動對存款人或借款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，借款人可能會選擇重新安排貸款，從 而影響銀行的收益和內(nèi)在經(jīng)濟價值。

　　32、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的最重要因素是( )。

　　A 資本金規(guī)模和風險管理水平

　　B 資本金規(guī)模和流動性管理水平

　　C 盈利能力和流動性管理水平

　　D 盈利能力和風險管理水平

　　正確答案：A

　　在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理 過程中，有兩個至關(guān)重要的因素決定其風險承擔能力：一是資本金規(guī)模，因為資本金可以吸收商業(yè)銀行業(yè)務(wù)所造成的風險損失，資本充足率較高的商業(yè)銀行有能力接 受相對高風險、高收益的項目，比資本充足率低的商業(yè)銀行具有更強的競爭力;二是商業(yè)銀行的風險管理水平，資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔風險的潛力，而 其所承擔的風險究竟能否帶來實際收益，最終取決于商業(yè)銀行的風險管理水平。

　　33、某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應(yīng)提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為( )。

　　A 1

　　B 1.2

　　C 0.9

　　D 0.7

　　正確答案：B

　　貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應(yīng)提準備×100%,(5+7)*100%/10=120%。

　　34、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以( )為基礎(chǔ)計算的。

　　A 經(jīng)濟資本

　　B 監(jiān)管資本

　　C 會計資本

　　D 賬面資本

　　正確答案：B

　　以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計算的資本充足率，是監(jiān)管部門限制商業(yè)銀行過度風險承擔行為、保障市場穩(wěn)定運行的重要工具。

　　35、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來度量和評價自身的流動性狀況。下列關(guān)于比率法的描述錯誤的是( )。

　　A 比率法的前提是將流動性資產(chǎn)和負債進行分類，并對各類資產(chǎn)負債準確計量

　　B 我國商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%

　　C 比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當前和過去的流動性狀況，預(yù)測未來時點的流動性

　　D 商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標

　　正確答案：C

　　流動性比率法的優(yōu)點是簡單實用，有助于理解商業(yè)銀行當前和過去的流動性狀況;缺點是屬于靜態(tài)評估，無法對未來特定時段內(nèi)的流動性狀況進行評估和預(yù)測。

　　36、商業(yè)銀行在從事跨國投資和貸款業(yè)務(wù)過程中，應(yīng)當特別關(guān)注交易對方所在國家的風險狀況。據(jù)此，下列做法最不恰當?shù)氖? )。

　　A 分析和評估借款人所在國家的風險狀況

　　B 對國外借款客戶進行正常的信用風險評估

　　C 將國別風險評估優(yōu)于交易對方的信用風險評估

　　D 若所在國家的風險很高，但借入方信用風險很低，則應(yīng)執(zhí)行該貸款

　　正確答案：D

　　37、( )代表了國際先進銀行風險管理的最佳實踐，符合巴塞爾新資本協(xié)議和各國監(jiān)管機構(gòu)的要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。

　　A 負債風險管理

　　B 資產(chǎn)風險管理

　　C 全面風險管理

　　D 資產(chǎn)負債風險管理

　　正確答案：C

　　38、下列哪項不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風險( )。

　　A 代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失

　　B 業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費

　　C 客戶通過代理收付款進行洗錢活動

　　D 委托方偽造收付款憑證騙取資金

　　正確答案：A

　　39、商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標不包括( )。

　　A 市場需求出現(xiàn)明顯下降

　　B 行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩

　　C 行業(yè)一般企業(yè)出現(xiàn)虧損

　　D 金融危機對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響

　　正確答案：B

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