三、判斷題

　　1、對(duì)于在不同國(guó)家設(shè)立附屬機(jī)構(gòu)的銀行集團(tuán)來(lái)說(shuō)，需要針對(duì)不同國(guó)家的監(jiān)管要求制定不同的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　國(guó)際銀行業(yè)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基本原則

　　2、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中，缺口分析只考慮了重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，未考慮基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，而久期分析同時(shí)考慮重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響，而久期分析則能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，即估算利率變動(dòng)對(duì)所有頭寸的未來(lái)現(xiàn)金流現(xiàn)值的影響，從而對(duì)利率變動(dòng)的長(zhǎng)期影響進(jìn)行評(píng)估，并且更為準(zhǔn)確地計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)敞口。

　　3、當(dāng)商業(yè)銀行內(nèi)部模型的事后檢驗(yàn)結(jié)果不滿(mǎn)足監(jiān)管當(dāng)局的要求時(shí)，監(jiān)管當(dāng)局可以將商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)算公式中的附加因子調(diào)高。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)根據(jù)事后檢驗(yàn)的結(jié)果決定是 否通過(guò)設(shè)定附加因子來(lái)提高市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管資本要求。附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子(巴塞爾委員會(huì)規(guī)定為3)之上，取值在0～1之間。如果監(jiān)管當(dāng)局對(duì)模型的事 后檢驗(yàn)結(jié)果比較滿(mǎn)意，模型也滿(mǎn)足了監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的其他定量和定性標(biāo)準(zhǔn)，就可以將附加因子設(shè)為0，否則，可以設(shè)為0～l之間的一個(gè)數(shù)，即通過(guò)增大VaR值的 乘數(shù)因子，對(duì)內(nèi)部模型存在缺陷的銀行提出更高的監(jiān)管資本要求。

　　4、資產(chǎn)證券化是商業(yè)銀行管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提高資產(chǎn)流動(dòng)性的重要方式之一。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　5、商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量高級(jí)方法一定能夠降低監(jiān)管資本要求。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　商業(yè)銀行董事會(huì)作為決 策機(jī)構(gòu)在制定商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的同時(shí)，要制定清晰的、切實(shí)可行的資本規(guī)劃，滿(mǎn)足銀行持續(xù)經(jīng)營(yíng)和應(yīng)急性資本補(bǔ)充需要。高級(jí)管理層應(yīng)根據(jù)董事會(huì)的總體戰(zhàn)略要 求，健全資本充足率管理的相關(guān)制度安排和組織體系，并確保制度的執(zhí)行，滿(mǎn)足最低資本要求。

　　6、商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本主要用來(lái)抵御預(yù)期損失，預(yù)期損失越高，所需配置的經(jīng)濟(jì)資本越多。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　經(jīng)濟(jì)資本配置是指在理 論上或形式上計(jì)算支持一項(xiàng)業(yè)務(wù)所需要的經(jīng)濟(jì)資本額，再對(duì)全行經(jīng)濟(jì)資本的總體水平進(jìn)行評(píng)估，綜合考慮信用評(píng)級(jí)、監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定、股東收益和經(jīng)營(yíng)中承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)等 因素，在資本充足率和資本回報(bào)要求的總體規(guī)劃之下，制定經(jīng)濟(jì)資本目標(biāo)，運(yùn)用限額管理、組合管理以及經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益率管理等手段，將資本在各個(gè)分支 機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品線(xiàn)和業(yè)務(wù)條線(xiàn)等不同層面進(jìn)行有效配置，使業(yè)務(wù)發(fā)展與銀行的資本充足水平相適應(yīng)。因此預(yù)期損失并不是經(jīng)濟(jì)資本所需配置的唯一條件。

　　7、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定外幣流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃，通�？梢允褂迷撏鈳诺膫溆觅Y源，但不可通過(guò)外匯市場(chǎng)將本幣轉(zhuǎn)換為外幣來(lái)補(bǔ)充外幣流動(dòng)性。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定外匯 融資能力受損時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃，通常采用兩種方式：(1)使用本幣資源并通過(guò)外匯市場(chǎng)將其轉(zhuǎn)為外幣，或使用該外匯的備用資源。例如，根據(jù)商業(yè)銀行利用外 匯市場(chǎng)和衍生產(chǎn)品市場(chǎng)的能力，可以由總行以本幣為所有外幣提供流動(dòng)性。(2)管理者可根據(jù)某些外幣在流動(dòng)性需求中占有較高比例的情況，為其建立單獨(dú)的備用 流動(dòng)性安排。

　　8、商業(yè)銀行內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)既包括已經(jīng)真實(shí)發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)，也包括預(yù)期損失數(shù)據(jù)。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　商業(yè)銀行內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)是客觀已發(fā)生的操作風(fēng)險(xiǎn)的損失數(shù)據(jù)，而非預(yù)期的損失數(shù)據(jù)。

　　9、作為為交易雙方提供清算的中間媒介，中央交易對(duì)手能夠?qū)⑺�有交易�?duì)手的敞口匯總，進(jìn)行多邊凈額清算，大大減少衍生產(chǎn)品交易的總體風(fēng)險(xiǎn)敞口。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　中央交易對(duì)手指的是為交易雙方提供清算的中間媒介，并作為每一筆交易雙方的交易對(duì)手而存在的機(jī)構(gòu)。中央交易對(duì)手能夠?qū)⑺�有交易�?duì)手的敞口匯總，進(jìn)行多邊凈額清算，大大減少衍生產(chǎn)品交易的總體風(fēng)險(xiǎn)敞口。

　　10、經(jīng)濟(jì)資本是監(jiān)管部門(mén)設(shè)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　經(jīng)濟(jì)資本又稱(chēng)為風(fēng)險(xiǎn)資本，是指在一定 的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)所要求擁有的資本。監(jiān)管資本是監(jiān)管部門(mén)規(guī) 定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本，一般是指商業(yè)銀行自身?yè)碛械幕蛘吣荛L(zhǎng)期支配使用的資金，以備非預(yù)期損失出現(xiàn)時(shí)隨時(shí)可用。

　　11、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備是根據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指導(dǎo)原則》，對(duì)不同類(lèi)別的不良貸款，按每筆貸款損失程度計(jì)提的用于彌補(bǔ)不良貸款專(zhuān)項(xiàng)報(bào)失的準(zhǔn)備。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備是指根據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指導(dǎo)原則》對(duì)貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)后，按每筆貸款損失的程度計(jì)提的用于彌補(bǔ)專(zhuān)項(xiàng)損失的準(zhǔn)備;

　　12、某國(guó)政府因經(jīng)濟(jì)狀況惡化而拒付外債，這種風(fēng)險(xiǎn)屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)可能由一國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩、資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用、政府拒付對(duì)外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。

　　13、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法中，客戶(hù)評(píng)級(jí)可通過(guò)對(duì)應(yīng)計(jì)量借款人的違約損失率來(lái)實(shí)現(xiàn)，債項(xiàng)評(píng)級(jí)可通過(guò)對(duì)應(yīng)計(jì)量借款人的違約概率來(lái)實(shí)現(xiàn)。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：第一維度(客戶(hù)評(píng)級(jí))必須針對(duì)客戶(hù)的違約風(fēng)險(xiǎn);第二維度(債項(xiàng)評(píng)級(jí))必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。

　　14、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的起因多種多樣，而且后果也并非都是一些數(shù)據(jù)性結(jié)果，因此操作風(fēng)險(xiǎn)很難通過(guò)數(shù)學(xué)模型進(jìn)行定量分析。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善 或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。不同類(lèi)型的操作風(fēng)險(xiǎn)具有各自具體的特性，難以用一種方法對(duì)各類(lèi)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確的 識(shí)別和計(jì)量，原因在于操作風(fēng)險(xiǎn)中的風(fēng)險(xiǎn)因素主要存在于銀行的業(yè)務(wù)操作中，幾乎涵蓋了銀行的所有業(yè)務(wù)，操作風(fēng)險(xiǎn)事件前后之間有關(guān)聯(lián)，但是單個(gè)的操作風(fēng)險(xiǎn)因素 與操作性損失之間并不存在可以定量界定的數(shù)量關(guān)系，個(gè)體性較強(qiáng)。

　　15、從商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的實(shí)質(zhì)來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管實(shí)際上是對(duì)合規(guī)監(jiān)管的一種繼承和發(fā)展而不是否定，合規(guī)監(jiān)管是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的重要組成部分。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　16、商業(yè)銀行從本質(zhì)上講是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的特殊企業(yè)，因此風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)能力。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核。動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段。商業(yè)銀行不再是傳統(tǒng)意義上經(jīng)營(yíng)貨幣的金融機(jī)構(gòu)，而是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的特殊企業(yè)。

　　17、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型所采用的數(shù)據(jù)源必須具備真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性，才能夠使模型真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

　　18、當(dāng)某行業(yè)發(fā)展形勢(shì)良好時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)該向該行業(yè)企業(yè)集中大量放貸以提高經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：B

　　19、商業(yè)銀行保持適度的流動(dòng)性有助于維持盈利性與安全性之間的良好平衡。

　　A 正確

　　B 錯(cuò)誤

　　正確答案：A

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