第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：參考答案

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　　一、單項選擇題(共90小題。每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求。請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。

　　1.“5C”方法屬于(　　)評級方法。

　　A.信用評分法

　　B.專家判斷法

　　C.歷史模型法

　　D.壓力測試法

　　2.下列關(guān)于商業(yè)銀行借人流動性的描述。錯誤的是(　　)。

　　A.借人資金的利率是負(fù)債流動性管理的控制杠桿

　　B.借入資金有助于銀行保持資產(chǎn)規(guī)模構(gòu)成的穩(wěn)定性

　　C.借入資金是緩解銀行流動性壓力最便捷、低風(fēng)險的方法

　　D.商業(yè)銀行可以選擇在需要資金的時候借入資金.不必一直保持相當(dāng)數(shù)量的流動資產(chǎn)

　　3.李先生投資30萬元買股票.而股票的收益率在不同的經(jīng)濟(jì)狀況下不盡相同.各種經(jīng)濟(jì)狀況出現(xiàn)的概率及對應(yīng)的股票收益率如下表所示。

經(jīng)濟(jì)狀況	繁榮	一般	較差	極差
收益率（r)	50%	30%	10%	-10%
概率（p)	0.15	0.45	0.25	0.15

　　則李先生持有的該筆股票投資的預(yù)期收益率為(　　)。

　　A.12%

　　B.22%

　　C.32%

　　D.42%

　　4.貸款定價中的風(fēng)險成本一般是指(　　)。

　　A.預(yù)期損失

　　B.非預(yù)期損失

　　C.預(yù)期和非預(yù)期損失

　　D.以上都不對

　　5.對于三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計算方法中。共同的方法是(　　)。

　　A.內(nèi)部評級初級法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法

　　D.內(nèi)部模型法

　　6.王先生的投資包括三部分.一部分是年收益率為20%的A資產(chǎn)�？們r值為15萬元：另一部是年收益率為45%的8資產(chǎn)，總價值為10萬元;還有一部分是年收益率為30%的C資產(chǎn)，總價值是l5萬元。那么，王先生這個投資組合的預(yù)期收益率是(　　)。

　　A.20%

　　B.30%

　　C.45%

　　D.50%

　　7.假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為l英鎊兌換2.0000美元.美元年利率為3%.英鎊年利率為4%，則按照利率平價理論，l年期美元兌英鎊遠(yuǎn)期匯率為(　　)。

　　A.1英鎊=1.9702美元

　　B.1英鎊=2.0194美元

　　C.1英鎊=2.0000美元

　　D.1英鎊=1.9808美元

　　8.以下不屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的是(　　)。

　　A.出口信貸保險

　　B.擔(dān)保

　　C.備用信用證

　　D.市場對沖

　　9.某公司2009年銷售收入為l億元.銷售成本為4000萬元，2009年期初存貨為l50萬元.2009年期末存貨為250萬元，則該公司2009年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為(　　)天。

　　A.19.8

　　B.18.0

　　C.16.0

　　D.22.8

　　10.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于(　　)。

　　A.4%

　　B.6%

　　C.8%

　　D.10%

　　11.核心雇員流失的風(fēng)險具體體現(xiàn)不包括(　　)。

　　A.核心員工的知識/技能缺乏

　　B.缺乏足夠后援/替代人員

　　C.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

　　D.缺乏崗位輪換機制

　　12.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與控制，需要具備的基本條件不包括(　　)。

　　A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　B.健全的內(nèi)部控制體系

　　C.普及合規(guī)管理文化

　　D.雄厚的研發(fā)實力

　　13.下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法.不正確的是(　　)。

　　A.債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下.針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率

　　B.客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進(jìn)行評級

　　C.在某一時點.同一債務(wù)人只能有一個客戶評級

　　D.在某一時點.同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級

　　14.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定了信用風(fēng)險計量方法有三種，不包括(　　)。

　　A.基本指標(biāo)法

　　B.內(nèi)部評級高級法

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法

　　D.內(nèi)部評級初級法

　　15.內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo).通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進(jìn)行(　　)的動態(tài)過程和機制。

　　A.事前控制、事中防范和監(jiān)督、事后糾正

　　B.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范

　　C.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

　　D.事前防范、事中監(jiān)督、事后控制和糾正

　　16.外部審計與信息披露的關(guān)系中.除了有利于提高信息披露質(zhì)量外，還有利于(　　)。

　　A.提高我國商業(yè)銀行的競爭能力

　　B.進(jìn)一步完善信息披露的監(jiān)控機制

　　C.改進(jìn)我國商業(yè)銀行信息披露

　　D.提高審計效率

　　17.絕對信用價差是指(　　)。

　　A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

　　B.債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額

　　C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

　　D.以上都不對

　　18.目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用.其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC的特點不包括(　　)。

　　A.可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同時.反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平

　　C.RAROC：(凈收益-預(yù)期損失)÷經(jīng)濟(jì)資本

　　D.使銀行不再注重盈利性

　　19.下列關(guān)于銀行資本的作用敘述不正確的是(　　)。

　　A。提供融資

　　B.使銀行免受損失

　　C.維持市場信心

　　D.限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張

　　20.主要職責(zé)是執(zhí)行風(fēng)險管理政策的機構(gòu)的是(　　)。

　　A.董事會

　　B.監(jiān)事會

　　C.高級管理層

　　D.風(fēng)險管理部門

　　21.(　　)可以為內(nèi)部審計部門提供最直接的第一手資料和記錄。

　　A.財務(wù)控制部門

　　B.法律/合規(guī)部門

　　C.風(fēng)險管理部門

　　D.外部監(jiān)督部門

　　22.風(fēng)險管理的第三道防線是(　　)。

　　A.風(fēng)險管理制度

　　B.風(fēng)險管理職能部門

　　C.前臺業(yè)務(wù)人員

　　D.內(nèi)部審計

　　23.風(fēng)險管理的最高決策單位是(　　)。

　　A.風(fēng)險管理部門

　　B.董事會

　　C.股東大會

　　D.最高風(fēng)險管理委員會

　　24.借款人甲的內(nèi)部評級l年期違約概率為0.01%，則其根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的違約概率為(　　)。

　　A.0.01%

　　B.0.02%

　　C.0.03%

　　D.0.04%

　　25.商業(yè)銀行客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素構(gòu)成的針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是(　　)。

　　A.5Cs系統(tǒng)

　　B.5Ps系統(tǒng)

　　C.CAMEL分析系統(tǒng)

　　D.5Rs系統(tǒng)

　　26.下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是(　　)。

　　A.根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系依賴程度的不同.可分為初級法和高級法兩種

　　B.初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率.其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值

　　C.高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、期限

　　D.內(nèi)部評級法初級法和高級法的區(qū)分只適用于零售暴露

　　27-A銀行在2010年年初共有800億元正常類貸款、200億元關(guān)注類貸款。本年收回貸款150億元，全都為正常類貸款;新發(fā)放貸款180億元，截至2010年年末，設(shè)部分新增貸款全部為正常類貸款;該銀行的正常類貸款、關(guān)注類貸款年末余額分別為800億元、180億元。則該銀行2010年的正常貸款遷徙率為(　　)。

　　A.4.38%

　　B.5.38%

　　C.5.88%

　　D.8-38%

　　28.A銀行2010年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為l300億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為70%.則貸款實際

　　計提準(zhǔn)備為(　　)億元。

　　A.910

　　B.1375

　　C.1100

　　D.1000

　　29.在單一客戶授信限額管理中，某一客戶的所有者權(quán)益為8000萬元.杠桿系數(shù)為0.75.

　　則該客戶最高債務(wù)承受額為(　　)萬元。

　　A.8000

　　B.6000

　　C.4000

　　D.2000

　　30.某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元.庫存現(xiàn)金為ll億元.若該行當(dāng)期

　　各項存款金額為2138億元，該銀行超額準(zhǔn)備金率為(　　)。

　　A.2.53%

　　B.2.76%

　　C.2.98%

　　D.3.78%

　　31.客戶信用評級中，違約概率的估計包括(　　)兩個層面。

　　A.某一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

　　B.某一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率

　　C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

　　D.某一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

　　32.法人客戶根據(jù)其機構(gòu)性質(zhì)可以分為(　　)。

　　A.企業(yè)類客戶和團(tuán)體類客戶

　　B.企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶

　　C.單位類客戶和團(tuán)體類客戶

　　D.單位類客戶和機構(gòu)類客戶

　　33.以下關(guān)于會計資本的說法中，不正確的是(　　)。

　　A.會計資本也稱為賬面資本.與銀行風(fēng)險并無關(guān)系

　　B.會計資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額.即所有者權(quán)益

　　C.會計資本是銀行可以實際利用的資本

　　D.會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤f累計虧損l和外幣報表折算差額六個部分

　　34.商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度是客戶評級.第二維度是(　　)。

　　A.借款評級

　　B.債項評級

　　C.債務(wù)人評級

　　D.債權(quán)人評級

　　35.下列不屬于債項評級系統(tǒng)中要進(jìn)行計量和評價的特定風(fēng)險因素的是(　　)。

　　A.抵押

　　B.質(zhì)押

　　C.優(yōu)先性

　　D.產(chǎn)品類別

　　36.在單個客戶授信限額管理中，商業(yè)銀行對客戶進(jìn)行信用評級后.首要工作是確定客戶的(　　)。

　　A.最低債務(wù)承受額

　　B.最高債務(wù)承受額

　　C.平均債務(wù)承受額

　　D.以上均不正確

　　37.商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風(fēng)險時，應(yīng)更多關(guān)注(　　)可能造成的影響。

　　A.系統(tǒng)性風(fēng)險

　　B.非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　C.個別風(fēng)險

　　D.組合風(fēng)險

　　38.國別風(fēng)險有很多常見的表現(xiàn)形式，不包括(　　)。

　　A.重議利息

　　B.取消債務(wù)

　　C.提供擔(dān)保

　　D.再融資

　　39.借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失是指貸款五級分

　　類中的(　　)。

　　A.關(guān)注

　　B.次級

　　C.可疑

　　D.損失

　　40.采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時。若回收金額為l.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險暴露為1.2億元.則違約損失率為(　　)。

　　A.13.33%

　　B.16.67%

　　C.30.00%

　　D.83.33%

　　41.戰(zhàn)略風(fēng)險不來自(　　)。

　　A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

　　B.商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時實現(xiàn)

　　C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制訂的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

　　D.為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

　　42.依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程.國外商業(yè)銀行風(fēng)險管理大體經(jīng)過四種風(fēng)險管理模式的發(fā)展階段.不包括(　　)。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險管理階段

　　B.負(fù)債風(fēng)險管理階段

　　C.資產(chǎn)負(fù)債管理階段

　　D.市場風(fēng)險管理階段

　　43.《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法。其中對市場風(fēng)險資

　　產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取的方法是(　　)。

　　A.內(nèi)部評級初級法

　　B.標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.高級計量法

　　D.內(nèi)部評級高級法

　　44.操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)不包括(　　)。

　　A.人員因素風(fēng)險指標(biāo)

　　B.內(nèi)部流程風(fēng)險指標(biāo)

　　C.外部流程風(fēng)險指標(biāo)

　　D.外部事件風(fēng)險指標(biāo)

　　45.下列不屬于市場風(fēng)險的是(　　)。

　　A.利率風(fēng)險

　　B.股票風(fēng)險

　　C.匯率風(fēng)險

　　D.操作風(fēng)險

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