第 1 頁：單選題

第 3 頁：多選題

第 4 頁：判斷題

　　點(diǎn)擊查看：2018初級銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》鞏固試題及答案匯總

　　一、單選題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項最符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。

　　1.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，( )決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

　　A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平 B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

　　【答案】D

　　2.下列關(guān)于風(fēng)險分類的說法，不正確的是( )。

　　A.按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險

　　B.按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險

　　C.按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機(jī)風(fēng)險

　　D.按誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類

　　【答案】A

　　3.20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入( )。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段 B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

　　C.全面風(fēng)險管理模式階段 D.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

　　【答案】D

　　4.下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，不正確的是( )。

　　A.金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

　　B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

　　C.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失

　　D.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移

　　【答案】C

　　5.全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是( )。

　　A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模 B.企業(yè)的目標(biāo)

　　C.全面風(fēng)險管理要素 D.企業(yè)的各個層級

　　【答案】A

　　6.下列對于久期公式的理解，不正確的是( )。

　　A.收益率與價格反向變動 B.價格變動的程度與久期的長短有關(guān)

　　C.久期越長，價格的變動幅度越大 D.久期公式中的D為修正久期

　　【答案】D

　　7.在銀行風(fēng)險管理中，銀行( )的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制訂風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險水平及其管理狀況等。

　　A.高級管理層 B.董事會

　　C.監(jiān)事會 D.股東大會

　　【答案】A

　　8.風(fēng)險文化的精神核心是( )。

　　A.風(fēng)險管理理念 B.知識

　　C.制度 D.內(nèi)部控制

　　【答案】A

　　9.下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險管理理念的說法，不正確的是( )。

　　A.風(fēng)險管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險

　　B.風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

　　C.風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段

　　D.商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險，建立和完善風(fēng)險控制機(jī)制，對不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度

　　【答案】A

　　10.商業(yè)銀行通過制訂一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進(jìn)行( )。

　　A.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正 B.事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制

　　C.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范 D.事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

　　【答案】A

　　11.如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負(fù)債為7億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口等于( )。

　　A.-1 B.1

　　C.-0.1 D.0.1

　　【答案】C

　　12.下列情形中，表現(xiàn)流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險關(guān)系的是( )。

　　A.不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動資金出現(xiàn)問題的征兆

　　B.利率波動會影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動必然產(chǎn)生某種程度上的流動性風(fēng)險

　　C.前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，現(xiàn)金流量便會受到直接影響

　　D.任何負(fù)面消息，不論是否屬實(shí)，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動性困難

　　【答案】B

　　13.目前，( )是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險種類。

　　A.信用風(fēng)險 B.市場風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險 D.聲譽(yù)風(fēng)險

　　【答案】A

　　14.某1年期零息債券的年收益率為18.2%，假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為20%，若1年期的無風(fēng)險年收益率為4%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。

　　A.0.05 B.0.10

　　C.0.15 D.0.20

　　【答案】C

　　15.下列關(guān)于擔(dān)保的說法，不正確的是( )。

　　A.連帶責(zé)任保證的債權(quán)人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任

　　B.抵押要求債務(wù)人將抵押財產(chǎn)移交債權(quán)人占有

　　C.質(zhì)押方式下，債務(wù)人不履行債務(wù)時，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該動產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

　　D.債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債權(quán)的擔(dān)保

　　【答案】B

　　16.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行( )。

　　A.必須自行估計每筆債項的違約損失率

　　B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率

　　C.由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率

　　D.由信用評級機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率

　　【答案】C

　　17.由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和帕克提出的C.P模型用于( )。

　　A.債項評級 B.市場風(fēng)險評級

　　C.操作風(fēng)險評級 D.國家風(fēng)險主權(quán)評級

　　【答案】D

　　18.銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行評估的指標(biāo)不包括( )。

　　A.經(jīng)營績效類指標(biāo) B.風(fēng)險可控類指標(biāo)

　　C.資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo) D.審慎經(jīng)營類指標(biāo)

　　【答案】B

　　19.下列關(guān)于財務(wù)比率的表述，正確的是( )。

　　A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力

　　B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力

　　C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力

　　D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力

　　【答案】A

　　20.某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設(shè)備和擴(kuò)建倉庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款，該申請( )。

　　A.合理，可以用利潤來償還貸款 B.合理，可以給銀行帶來利息收入

　　C.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資 D.不合理，會產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤率下降

　　【答案】C

　　21.下列情形不能引發(fā)債務(wù)人之間的違約相關(guān)性的是( )。

　　A.債務(wù)人所處行業(yè)頒布新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) B.銀行貸款利率提高

　　C.債務(wù)人所在地區(qū)經(jīng)濟(jì)下滑 D.債務(wù)人投資項目發(fā)生重大損失

　　【答案】D

　　22.商業(yè)銀行貸給同一借款人的貸款余額不得超過銀行資本余額的( )。

　　A.10% B.20%

　　C.30% D.40%

　　【答案】A

　　23.某銀行2008年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關(guān)注類貸款期間因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為( )。

　　A.12.5% B.15.0%

　　C.17.1% D.11.3%

　　【答案】C

　　24.下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，不正確的是( )。

　　A.是一種定性分析的方法

　　B.要對影響警素變動的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析

　　C.要進(jìn)行不同時期的對比分析

　　D.要結(jié)合風(fēng)險分析專家的直覺和經(jīng)驗進(jìn)行預(yù)警

　　【答案】A

　　25.某銀行2015年的銀行資本為1000億元，計劃2016年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則以資本表示的電子行業(yè)限額為( )億元。

　　A.5 B.45

　　C.50 D.55

　　【答案】D

　　26.下列關(guān)于信用評分模型的說法，正確的是( )。

　　A.信用評分模型是建立在對當(dāng)前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上

　　B.信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分?jǐn)?shù)

　　C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值

　　D.信用評分模型可以及時反映企業(yè)信用狀況的變化

　　【答案】B

　　27.在債項評級中，違約損失率的估計公式為貸款損失/違約風(fēng)險暴露，下列相關(guān)表述正確的是( )。

　　A.違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時的預(yù)期表內(nèi)項目暴露

　　B.只有客戶已經(jīng)違約，才會存在違約風(fēng)險暴露

　　C.違約損失率是一個事后概念

　　D.估計違約損失率的損失是會計損失

　　【答案】C

　　28.某企業(yè)2015年銷售收入為6億元，銷售成本為3億元，2014年末應(yīng)收賬款為1.4億元，2015年末應(yīng)收賬款為1.0億元，則該企業(yè)2015年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )天。

　　A.60 B.72

　　C.84 D.90

　　【答案】B

　　29.貸款轉(zhuǎn)讓按轉(zhuǎn)讓的資金流向可以分為( )。

　　A.單筆貸款轉(zhuǎn)讓和組合貸款轉(zhuǎn)讓 B.一次性轉(zhuǎn)讓和回購式轉(zhuǎn)讓

　　C.無追索轉(zhuǎn)讓和有追索轉(zhuǎn)讓 D.代管式轉(zhuǎn)讓和非代管式轉(zhuǎn)讓

　　【答案】B

　　30.( )用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。

　　A.盈利能力比率 B.效率比率

　　C.杠桿比率 D.流動比率

　　【答案】C

　　31.銀行貸款利率或產(chǎn)品定價應(yīng)覆蓋( )。

　　A.預(yù)期損失 B.非預(yù)期損失

　　C.極端損失 D.違約損失

　　【答案】A

　　32.在Credit Monitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期，股東初始股權(quán)投資可以看做該期權(quán)的( )。

　　A.期權(quán)費(fèi) B.時間價值

　　C.內(nèi)在價值 D.執(zhí)行價格

　　【答案】A

　　33.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與( )中的較高者。

　　A.0.1% B.0.01%

　　C.0.3% D.0.03%

　　【答案】D

　　34.下列關(guān)于情景分析的說法，不正確的是( )。

　　A.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化，有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利用其他債務(wù)市場，以避免在某一時刻面臨過高的資金需求

　　B.絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)

　　C.商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量分布的歷史經(jīng)驗和對市場慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行消除不確定性

　　D.與商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機(jī)時相比，在發(fā)生整體市場危機(jī)時，商業(yè)銀行出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金的能力下降得更厲害

　　【答案】C

　　35.假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負(fù)債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%，則利率變化使銀行的價值變化( )億元。

　　A.8.53 B.-8.53

　　C.9.00 D.-9.00

　　【答案】B

　　36.假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是( )。

　　A.買入距到期日還有半年的債券

　　B.賣出永久債券

　　C.買入10年期保險理財產(chǎn)品，并賣出10年期債券

　　D.買入30年期政府債券，并賣出3個月國庫券

　　【答案】D

　　37.下列關(guān)于事后檢驗的說法，不正確的是( )。

　　A.事后檢驗將市場風(fēng)險計量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)

　　B.事后檢驗是市場風(fēng)險計量方法的一種

　　C.若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果近似，則表明該風(fēng)險計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較高

　　D.若估算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果差距較大，則表明事后檢驗的假設(shè)前提存在問題

　　【答案】D

　　38.操作風(fēng)險識別與評估方法包括( )。

　　A.自我評估法、損失事件數(shù)據(jù)法、流程圖 B.自我評估法、因果分析模型、損失事件數(shù)據(jù)法

　　C.因果分析模型、流程圖、損失事件數(shù)據(jù)法 D.流程圖、自我評估法、因果分析模型

　　【答案】A

　　39.下列對于影響期權(quán)價值因素的理解，不正確的是( )。

　　A.當(dāng)期權(quán)期限增加時，買方期權(quán)的價值會相應(yīng)增加

　　B.隨著波動率的增加，買方期權(quán)的價值會相應(yīng)增加

　　C.隨著波動率的增加，賣方期權(quán)的價值會相應(yīng)減少

　　D.當(dāng)期權(quán)期限增加時，賣方期權(quán)的價值會相應(yīng)增加

　　【答案】C

　　40.商業(yè)銀行在實(shí)施內(nèi)部市場風(fēng)險管理時，計算經(jīng)濟(jì)資本的公式為( )。

　　A.市場風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本=乘數(shù)因子×VAR

　　B.市場風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VAR

　　C.市場風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)÷VAR

　　D.市場風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本=VAR÷(附加因子+最低乘數(shù)因子)

　　【答案】A

　　41.假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，歐元多頭50，港幣空頭80，美元空頭30，則累計總敞口頭寸為( )。

　　A.150 B.110

　　C.40 D.260

　　【答案】D

　　42.某2年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為100元，票面利率為10%，市場利率為10%，則該債券的麥考利久期為( )年。

　　A.1 B.1.5

　　C.1.91 D.2

　　【答案】C

　　43.馬柯維茨提出的( )描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投資理論和投資實(shí)踐的主流方法。

　　A.均值—方差模型 B.資本資產(chǎn)定價模型

　　C.套利定價理論 D.二叉樹模型

　　【答案】A

　　44.假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為1英鎊兌換2.0000美元，美元年利率為3%，英鎊年利率為4%，則按照利率平價理論，1年期美元兌英鎊遠(yuǎn)期匯率為( )。

　　A.1英鎊=1.9702美元 B.1英鎊=2.0194美元

　　C.1英鎊=2.0000美元 D.1英鎊=1.9808美元

　　【答案】B

　　45.下列關(guān)于期權(quán)時間價值的理解，不正確的是( )。

　　A.時間價值是指期權(quán)價值高于其內(nèi)在價值的部分

　　B.價外期權(quán)和平價期權(quán)的期權(quán)價值即為其時間價值

　　C.期權(quán)的時間價值隨著到期日的臨近而減少

　　D.期權(quán)是否執(zhí)行完全取決于期權(quán)是否具有時間價值

　　【答案】D

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