第 1 頁：單選題

第 3 頁：多選題

第 4 頁：判斷題

　　二、多選題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目的要求，請選擇相應選項，多選、少選、錯選均不得分。

　　1.下列關于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關系的說法，正確的有( )。

　　A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

　　B.風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

　　C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務組合

　　D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

　　E.風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

　　【答案】ABCDE

　　2.全面風險管理模式體現(xiàn)的先進風險管理理念和方法包括( )。

　　A.全球的風險管理體系 B.全面的風險管理范圍

　　C.全程的風險管理體系 D.全新的風險管理方法

　　E.全員的風險管理文化

　　【答案】ABCDE

　　3.計算風險加權資產(chǎn)時，對于信用風險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取( )。

　　A.標準法 B.內(nèi)部模型法

　　C.高級計量法 D.內(nèi)部評級初級法

　　E.內(nèi)部評級高級法

　　【答案】ADE

　　4.下列關于商業(yè)銀行風險管理策略的說法中，正確的有( )。

　　A.某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應用了風險分散的方法

　　B.某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應的看跌期權，這應用了風險轉(zhuǎn)移的方法

　　C.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應用了風險對沖的方法

　　D.某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟資本分配時，對某項業(yè)務配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應用了風險規(guī)避的方法

　　E.某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準貸款利率的利率水平，這應用了風險補償?shù)姆椒?/P>

　　【答案】ADE

　　5.2007年底，美國爆發(fā)了次級債危機。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分數(shù)較低、收入證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負擔逐步達到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產(chǎn)生了。危機使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機構(gòu)的投資受損，并進一步致使銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了( )等風險。

　　A.市場風險 B.信用風險

　　C.操作風險 D.流動性風險

　　E.聲譽風險

　　【答案】ABCDE

　　6.風險管理信息系統(tǒng)應當( )。

　　A.建立錯誤承受程序

　　B.設置災難恢復以及應急操作程序

　　C.隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄

　　D.設置嚴格的網(wǎng)絡安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

　　E.為所有系統(tǒng)用戶設置相同的使用權限和識別標志

　　【答案】ABCD

　　7.我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內(nèi)容包括( )。

　　A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序

　　B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權利、義務

　　C.建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制

　　D.建立完善的信息報告和信息披露制度

　　E.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

　　【答案】ABCDE

　　8.現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的最重要的兩份報告是( )。

　　A.每日風險狀況報告 B.每日資產(chǎn)負債表

　　C.每日現(xiàn)金流量表 D.每日收益/損失表

　　E.每日宏觀數(shù)據(jù)報告

　　【答案】AD

　　9.2001年，我國監(jiān)管當局出臺了貸款風險分類的指導原則，把貸款分為五類。下列定義正確的有( )。

　　A.正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還

　　B.關注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素

　　C.次級：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也肯定要造成較大損失

　　D.可疑：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也可能會造成一定損失

　　E.損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分

　　【答案】ABE

　　10.由于許多集團客戶之間的關聯(lián)關系比較復雜，因此在對其授信時應注意( )。

　　A.分別制訂標準，實施個體控制 B.掌握充分信息，避免過度授信

　　C.盡量多用保證，爭取少用抵押 D.授信協(xié)議約定，關聯(lián)交易必報

　　E.主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務

　　【答案】BDE

　　11.產(chǎn)品設計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在( )等方面存在不完善、不健全等問題。

　　A.業(yè)務管理框架 B.數(shù)據(jù)信息質(zhì)量

　　C.風險管理要求 D.權利義務結(jié)構(gòu)

　　E.內(nèi)部系統(tǒng)安全

　　【答案】ACD

　　12.商業(yè)銀行除了要對客戶的財務狀況進行風險識別和分析外，還應當分析( )等非財務因素。

　　A.管理者的品德與誠信度 B.行業(yè)的周期性

　　C.企業(yè)現(xiàn)金流量 D.勞資關系

　　E.產(chǎn)品研發(fā)

　　【答案】ABDE

　　13.對小企業(yè)進行信用風險分析時，應關注( )等風險點。

　　A.產(chǎn)品多樣化 B.可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象

　　C.自有資金匱乏 D.很少開具發(fā)票

　　E.經(jīng)不起原材料價格波動

　　【答案】BCDE

　　14.下列關于行業(yè)財務風險分析指標的說法，正確的有( )。

　　A.行業(yè)盈虧系數(shù)越低，說明行業(yè)風險越大

　　B.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率越高，說明行業(yè)產(chǎn)品供不應求

　　C.行業(yè)銷售利潤率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標

　　D.行業(yè)資本積累率越低，說明行業(yè)發(fā)展?jié)摿υ胶?/P>

　　E.行業(yè)勞動生產(chǎn)率在一定程度上反映出行業(yè)間的相對技術水平

　　【答案】BE

　　15.相對于單一法人客戶，集團法人客戶的信用風險特征有( )。

　　A.內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁 B.連環(huán)擔保十分普遍

　　C.財務報表真實性差 D.系統(tǒng)風險較低

　　E.風險識別和貸后監(jiān)督管理難度較大

　　【答案】ABCE

　　16.下列屬于可以質(zhì)押的權利有( )。

　　A.依法可以轉(zhuǎn)讓的商標專用權 B.專利權中的財產(chǎn)權

　　C.匯票 D.債券

　　E.上市公司的股票

　　【答案】ABCDE

　　17.盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力，主要有( )。

　　A.銷售毛利率 B.銷售凈利率

　　C.資產(chǎn)負債率 D.凈資產(chǎn)收益率

　　E.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

　　【答案】ABD

　　18.銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標進行評估，具體包括經(jīng)營績效類指標、資產(chǎn)質(zhì)量類指標和審慎經(jīng)營類指標，其中資產(chǎn)質(zhì)量類指標不包括( )。

　　A.資本充足率 B.股本凈回報率

　　C.不良貸款率 D.大額風險集中度

　　E.不良貸款撥備覆蓋率

　　【答案】ABDE

　　19.某公司2016年銷售收入為2億元，銷售成本為1.5億元，2016年期初應收賬款為7500萬元，2016年期末應收賬款為9500萬元，則下列財務比率計算正確的有( )。

　　A.銷售毛利率為25% B.應收賬款周轉(zhuǎn)率為2.11

　　C.銷售毛利率為75% D.應收賬款周轉(zhuǎn)率為2.35

　　E.應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為171天

　　【答案】AD

　　20.信貸客戶財務狀況變化的風險預警信號包括( )。

　　A.拖延支付利息，信用卡透支狀況嚴重 B.關鍵的人事變動

　　C.業(yè)務性質(zhì)改變 D.存款賬戶余額下降

　　E.主要產(chǎn)品供應商流失

　　【答案】AD

　　21.授信權限管理原則包括( )。

　　A.給予每一交易對方的信用須得到一定權力層次的批準

　　B.債項的每一個重要改變應得到一定權力層次批準

　　C.集團內(nèi)不同機構(gòu)在進行信用決策時應遵循不同的標準

　　D.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓，將信用授權分配給審批人并定期進行考核

　　E.每一決策都應建立在風險——收益分析基礎之上

　　【答案】ABDE

　　22.個人客戶信用風險主要表現(xiàn)在( )。

　　A.客戶作為債務人在信貸業(yè)務中違約 B.商業(yè)銀行員工失職違規(guī)

　　C.客戶在表外業(yè)務中自行違約 D.商業(yè)銀行員工知識/技能匱乏

　　E.客戶作為保證人為其他債務人提供擔保過程中的違約

　　【答案】ACE

　　23.下列關于信用風險評級標準法下信用風險計量框架的表述，正確的有( )。

　　A.有居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予35%的權重

　　B.表外信貸資產(chǎn)采用信用風險轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)換為信用風險暴露

　　C.商業(yè)銀行只能用信用衍生工具進行信用風險緩釋

　　D.無居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予25%的權重

　　E.商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)包括表外債權

　　【答案】BE

　　24.國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，該評級包括( )。

　　A.國家信用風險評級 B.對一國發(fā)生風險事件概率的估計

　　C.跨境轉(zhuǎn)移風險評級 D.對轉(zhuǎn)移風險事件發(fā)生概率的估計

　　E.事件風險評級

　　【答案】ABCDE

　　25.驗證客戶違約風險區(qū)分能力的常用方法有( )。

　　A.CAP曲線與AR值 B.ROC曲線與A值

　　C.二項分布檢驗 D.貝葉斯錯誤率

　　E.擴展的交通燈檢驗

　　【答案】ABD

　　26.影響違約損失率的因素包括( )。

　　A.產(chǎn)品因素 B.公司因素

　　C.行業(yè)因素 D.地區(qū)因素

　　E.宏觀經(jīng)濟周期因素

　　【答案】ABCDE

　　27.下列關于缺口分析的理解，正確的有( )。

　　A.缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法

　　B.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響

　　C.當某一時間段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負債敏感型缺口

　　D.在正缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入下降

　　E.在負缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入上升

　　【答案】ABC

　　28.情景分析中的情景可以( )。

　　A.包括基準情景、最好的情景和最壞的情景

　　B.人為設定

　　C.直接使用歷史上發(fā)生過的情景

　　D.從對市場風險要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計分析中得到

　　E.通過運行描述在特定情況下市場風險要素變動的隨機過程得到

　　【答案】ABCDE

　　29.下列關于即期外匯買賣的說法，正確的有( )。

　　A.屬于衍生產(chǎn)品交易 B.在實踐中通常簡稱為即期

　　C.可以用于外匯投機 D.是外匯交易中最基本的交易

　　E.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風險

　　【答案】BCDE

　　30.某中國出口商將于3個月后收到貨款100萬美元，為規(guī)避匯率風險，該出口商可以在當前利用的金融衍生工具有( )。

　　A.遠期外匯交易合約 B.貨幣期貨

　　C.貨幣互換 D.期權

　　E.即期外匯交易

　　【答案】ABCD

　　31.某3年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價格為105.00元，市場利率為9%。假設市場利率突然上升到10%，則按照久期公式計算，該債券價格( )。

　　A.下降2.10% B.下降2.50%

　　C.下降2.2元 D.下降2.625元

　　E.上升2.625元

　　【答案】AC

　　32.下列關于外匯敞口分析的說法，正確的有( )。

　　A.外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務中的貨幣錯配

　　B.當在某一時間段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口

　　C.在進行敞口分析時，銀行只需分析各幣種敞口折成報告貨幣并加總軋差后形成的外匯總敞口

　　D.銀行應當對交易業(yè)務和非交易業(yè)務形成的外匯敞口加以區(qū)分

　　E.對因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風險，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進行控制

　　【答案】ABDE

　　33.下列關于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有( )。

　　A.是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

　　B.如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機數(shù)，可能導致錯誤結(jié)果

　　C.可以通過設置削減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應

　　D.不存在模型風險

　　E.計算量很大，且準確性地提高速度較慢

　　【答案】ABCE

　　34.市場風險內(nèi)部模型的優(yōu)點包括( )。

　　A.可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值(VAR值)來表示

　　B.是一種能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總的市場風險計量方法

　　C.有利于進行風險監(jiān)測和管理

　　D.簡明易懂，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風險總體水平

　　E.涵蓋了價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

　　【答案】ABCD

　　35.債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括( )。

　　A.正向收益率曲線 B.反向收益率曲線

　　C.波動收益率曲線 D.水平收益率曲線

　　E.垂直收益率曲線

　　【答案】ABCD

　　36.系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風險具體表現(xiàn)為( )。

　　A.數(shù)據(jù)、信息質(zhì)量風險 B.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面存在問題

　　C.產(chǎn)品設計缺陷 D.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

　　E.錯誤監(jiān)控報告

　　【答案】ABD

　　37.商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務進行外包以轉(zhuǎn)移操作風險，包括( )。

　　A.網(wǎng)絡中心 B.消費信貸業(yè)務有關客戶身份的核對

　　C.銀行卡營銷 D.法律事務

　　E.賬戶系統(tǒng)

　　【答案】ABCD

　　38.操作風險的人員因素包括( )造成損失或者不良影響而引起的風險。

　　A.外部欺詐 B.失職違規(guī)

　　C.員工的知識/技能匱乏 D.內(nèi)部欺詐

　　E.核心員工流失

　　【答案】BCDE

　　39.巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準包括( )等方面。

　　A.資格要求 B.定性標準

　　C.定量標準 D.內(nèi)部數(shù)據(jù)要求

　　E.外部數(shù)據(jù)要求

　　【答案】ABCDE

　　40.在代理業(yè)務中，可能引發(fā)操作風險的行為包括( )。

　　A.業(yè)務人員貪污或截留手續(xù)費 B.不當利用重要內(nèi)幕信息建議他人買賣證券

　　C.挪用客戶資金 D.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利

　　E.推銷理財產(chǎn)品時只單方面宣傳產(chǎn)品收益，不對風險進行提示

　　【答案】ABCDE

銀行從業(yè)萬題庫 | 微信搜索"萬題庫銀行從業(yè)考試"

　　相關推薦：

　　2018年銀行專業(yè)資格考試精選試題匯總（初中級）

　　2018銀行專業(yè)資格考試各科目復習知識點|講義匯總

　　歷年銀行專業(yè)資格真題及答案|解析|估分|下載

　　2018銀行專業(yè)資格報名時間及入口 | 報名流程

　　關注萬題庫銀行從業(yè)考試微信， 了解更多報名信息

　　2018年銀行專業(yè)資格考試時間(初中級) | 考試科目

　　2018年銀行專業(yè)資格考試復習方法及備考經(jīng)驗匯總