二、多項選擇題

　　1.下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是( )

　　A.在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率RAROC

　　B.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC 可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù).

　　C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配

　　D.以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷

　　E.使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

　　2.在信用風(fēng)險資本計量的內(nèi)部評級法初級法下，合格保證的范圍包括( )

　　A.豐權(quán)

　　B.公共企業(yè)

　　C.外部評級為B 級的法人

　　D.沒有外部評級，但內(nèi)部評級的違約概率相當(dāng)于外部評級A 級的自然人

　　E.沒有外部評級，但內(nèi)部評級的違約概率相當(dāng)于外部評級A 級以下的法人

　　3.以下屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的是( )

　　A.出口信貸保險

　　B.擔(dān)保

　　C.備用信用證

　　D.市場對沖

　　E.自我對沖

　　4.風(fēng)險規(guī)避策略的實施成本主要在于( )的支出。

　　A.人員工資

　　B.風(fēng)險分析

　　C.經(jīng)濟(jì)資本配置

　　D.風(fēng)險補(bǔ)償

　　E.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　5.核心雇員流失的風(fēng)險具體體現(xiàn)為( )

　　A.核心員工的知識/技能缺乏

　　B.缺乏足夠后援、替代人員

　　C.相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄

　　D.缺乏崗位輪換機(jī)制

　　E.核心員工失職違規(guī)

　　6.商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與控制，需要具備哪些基本條件?( )

　　A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　B.健全的內(nèi)部控制體系

　　C.普及合規(guī)管理文化

　　D.集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)

　　E.雄厚的研發(fā)實力

　　7.銀行進(jìn)行消極重組的情況具體包括( )

　　A.債務(wù)人無力償還而逃避還款

　　B.債務(wù)人無力償還而借新還舊

　　C.合同條款變更導(dǎo)致債務(wù)規(guī)模下降

　　D.債務(wù)人無力償還而導(dǎo)致的展期

　　E.債務(wù)人企業(yè)運營不利導(dǎo)致銷售能力下降

　　8.下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理“三道防線”的有( )

　　A.前臺業(yè)務(wù)人員

　　B.內(nèi)部審計部門

　　C.外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)

　　D.財務(wù)控制部門

　　E.風(fēng)險管理職能部門

　　9.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風(fēng)險計量方法有三種，分別是( )

　　A.基本指標(biāo)法

　　B.內(nèi)部模型法

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法

　　D.內(nèi)部評級初級法

　　E.內(nèi)部評級高級法

　　10.目前，RAROC 等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA 相比，RAROC( )

　　A.可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平

　　C.RAROC=(收益一預(yù)期損失)÷經(jīng)濟(jì)資本

　　D.使銀行不再注重盈利性

　　E.放棄了股東價值最大化的目標(biāo)

　　11.下列銀行活動中，存在匯率風(fēng)險的有( )

　　A.為客戶提供外匯即期交易

　　B.為客戶提供外匯遠(yuǎn)期交易

　　C.為客戶提供外匯期貨交易

　　D.進(jìn)行自營外匯交易

　　E.吸收外幣存款

　　12.商業(yè)銀行在進(jìn)行操作風(fēng)險評估過程中，所收集的損失數(shù)據(jù)應(yīng)包括( )

　　A.總損失數(shù)額信息

　　B.損失事件發(fā)生時間

　　C.損失事件發(fā)生單位信息

　　D.總損失中收回部分信息

　　E.損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息

　　13.下列可能給商業(yè)銀行帶來聲譽(yù)風(fēng)險的有( )

　　A.關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報道

　　B.銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度

　　C.銀行呆賬收回率大幅減小

　　D.銀行工作人員服務(wù)態(tài)度惡劣

　　E.銀行不能按時完成客戶的兌現(xiàn)要求

　　14.下列選項中，屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制手段的有( )

　　A.壓力測試

　　B.交易限額管理

　　C.風(fēng)險限額管理

　　D.止損限額管理

　　E.市場風(fēng)險對沖

　　15.商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價，一般由哪些因素決定?( )

　　A.資金成本

　　B.經(jīng)營成本

　　C.風(fēng)險成本

　　D.資本成本

　　E.通貨膨脹調(diào)整成本

　　16.以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險管理中應(yīng)強(qiáng)凋的內(nèi)容?( )

　　A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

　　B.有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險管理流程及政策

　　C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值

　　D.有明確記載的危機(jī)處理或決策流程

　　E.建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

　　17.流動性風(fēng)險是( )長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　A.信用風(fēng)險

　　B.匯率風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險

　　E.聲譽(yù)風(fēng)險

　　18.商業(yè)銀行通常可以通過觀測一定指標(biāo)的變動來防范流動性風(fēng)險，以下屬于其內(nèi)部指標(biāo)信號的指標(biāo)有( )

　　A.某項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加

　　B.盈利水平下降

　　C.資產(chǎn)過于集中

　　D.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　E.所發(fā)行的股票價格下跌

　　19.記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列哪些基本要求?( )

　　A.具有經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的書面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略

　　B.具有明確的交易市場秩序

　　C.具有明確的頭寸管理政策

　　D.具有明確的頭寸管理程序

　　E.具有明確的持有目的

　　20.以下屬于金融衍生品的是( )

　　A.即期金融產(chǎn)品

　　B.金融期貨

　　C.期權(quán)

　　D.遠(yuǎn)期利率協(xié)議

　　E.貨幣互換

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