三、判斷題

　　1.B【解析】相對于信用風險而言，市場風險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。題干論述與事實相反。

　　2.B【解析】隨機實驗中不能再分解的簡單的隨機事件是基本事件。

　　3.B【解析】經(jīng)濟資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的非預期損失。

　　4.B【解析】根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資主要是用來降低菲系統(tǒng)性風險。信用風險很大程度上是一種非系統(tǒng)性風險，因此，在很大程度上能被多樣化的組合投資所降低。

　　5.A【解析】計量違約損失率的方法主要有以下兩種：一是市場價值法，通過市場上類似資產(chǎn)的信用價差和違約概率推算違約損失率;二是回收現(xiàn)金流法，根據(jù)違約歷史清收情況，預測違約貸款在清收過程中的現(xiàn)金流。所以題干論述正確。

　　6.B【解析】Credit Risk+模型的假設不是針對貸款組合，而是針對每筆貸款，其假設是在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

　　7.B【解析】違約損失率估計應基于經(jīng)濟擬失。

　　8.B【解析】風險對沖是指通過投資或購買與管理基礎資產(chǎn)收益波動負相關或完全負相關的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風險的一種風險管理策略。

　　9.B【解析】雖然從表面上看，單一法人客戶的各項周轉率越高，盈利能力和償債能力就越好，但實踐中并非如此。例如，在我國絕大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)不存在及時存貨管理(JIT)的條件下，若存貨周轉率過高，可能意味著存貨量小，極端情況可能使企業(yè)停工待料;同樣，過高的應收賬款周轉率可能是因為企業(yè)的銷售條件過于苛刻，不利于企業(yè)長期發(fā)展。

　　10.A

　　11.A

　　12.B【解析】銀行的存款政策、客戶中間業(yè)務情況、銀行收益等因素會影響商業(yè)銀行授信額度的決定，當這些因素為正面影響時，對授信限額的調(diào)節(jié)系數(shù)大于l。

　　13.A【解析】市場風險既有系統(tǒng)性風險，又有非系統(tǒng)性風險。

　　14.A【解析】商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構，而且是經(jīng)營風險的經(jīng)營機構。

　　15.B【解析】違約概率是事前檢驗的結果。

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