第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

　　點擊查看：2018初級銀行從業(yè)《風險管理》沖刺習題及答案匯總

　　一、單項選擇題(本大題共 80 小題，每小題 0.5 分，共 40 分。在以下各小題所給出的四個選項中，只有一個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內)

　　1.馬柯維茨的投資組合理論認為，只要兩種資產收益率的相關系數(shù)不為()，分散投資于兩種資產就具有降低風險的作用。

　　A.0.5

　　B.0.9

　　C.1

　　D.1.1

　　C【解析】風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的策略性選擇。馬柯維茨的投資組合理論認為，只要兩種資產收益率的相關系數(shù)不為 l，分散投資于兩種資產就具有降低風險的作用。

　　2.國別風險評估的主要指標不包括()。

　　A.數(shù)量指標

　　B.比例指標

　　C.等級指標

　　D.區(qū)域指標

　　D【解析】國別風險評估的主要指標包括三種：數(shù)量指標、比例指標和等級指標。

　　3.下列關于商業(yè)銀行風險偏好的說法中，錯誤的是()。

　　A.風險偏好的資本類指標包括每股收益增長率

　　B.風險偏好的零容忍度類指標反映了銀行對某些經營活動范圍的接受程度為零

　　C.確保資本充足是商業(yè)銀行風險偏好的定量描述

　　D.滿足監(jiān)管要求和期望是商業(yè)銀行風險偏好的定性描述

　　A【解析】每股收益增長率屬于風險偏好的收益類指標。

　　4.關于風險管理部門各機構的主要職責，下列說法中錯誤的是()。

　　A.董事會對銀行總體負責，同時應負責對高管層實施監(jiān)督

　　B.高級管理層向董事會負責，是商業(yè)銀行的執(zhí)行機構

　　C.監(jiān)事會向董事會負責，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機構

　　D.董事會風險管理委員會負責向董事會就銀行當前及未來總體的風險偏好和險管理策略提出建議，并對高管層具體執(zhí)行情況進行監(jiān)督

　　C【解析】監(jiān)事會向股東大會負責，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機構。

　　5.商業(yè)銀行對客戶進行信用評級后，首要工作就是()。

　　A.判斷客戶的債務承受能力

　　B.確定銀行的債務承受能力

　　C.客戶自己的用途

　　D.確定客戶的最低債務承受額

　　A【解析】商業(yè)銀行對客戶進行信用評級后，首要工作就是判斷客戶的債務承受能力，即確定客戶的最高債務承受額。

　　6.關于“貸款風險遷徙率”，下列說法中錯誤的是()。

　　A.該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度

　　B.該指標是一個靜態(tài)指標

　　C.該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率

　　D.該指標是一個動態(tài)監(jiān)測指標

　　B【解析】貸款風險遷徙率衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)監(jiān)測指標。

　　7.以下不屬于單幣種敞口頭寸的是()。

　　A.即期凈敞口頭寸

　　B.遠期凈敞口頭寸

　　C.總敞口頭寸

　　D.期權敞口頭寸

　　C【解析】根據不同類型，外匯敞口頭寸分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。其中，單幣種敞口頭寸分為即期凈敞口頭寸、遠期凈敞口頭寸、期權敞口頭寸和其他敞口頭寸。

　　8.下列關于遠期利率合約的說法中，正確的是()。

　　A.遠期利率合約中協(xié)定利率的期限通常在 1 年以上

　　B.遠期利率合約是一項表外資產業(yè)務

　　C.債務人通過使用遠期利率合約，固定了未來的債務成本，規(guī)避了利率可能下降帶來的風險

　　D.債權人通過使用遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能上升帶來的風險

　　B【解析】遠期利率合約中協(xié)定利率的期限通常是 1 個月至 1 年。故 A 項錯誤。債務人通過使用遠期利率合約，固定了未來的債務成本，規(guī)避了利率可能上升帶來的風險。故 C 項錯誤。債權人通過使用遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來的風險。故 D 項錯誤。

　　9.采用標準法計量操作風險監(jiān)管資本時，公司金融這類業(yè)務條線的操作風險資本要求系數(shù)β為()。

　　A.18%

　　B.12%

　　C.15%

　　D.10%

　　A【解析】各業(yè)務條線的操作風險資本系數(shù)如下：(1)零售銀行、資產管理和零售經紀業(yè)務條線的操作風險資本系數(shù)為 12%。(2)商業(yè)銀行和代理服務業(yè)條線的操作風險資本系數(shù)為 15%。(3)公司金融、支付和清算、交易和銷售以及其他業(yè)務條線的操作風險資本系數(shù)為 18%。

　　10.下列不屬于產品設計缺陷的表現(xiàn)的是()。

　　A.提供的產品在業(yè)務管理框架方面不完善

　　B.提供的產品在權利義務結構方面不健全

　　C.提供的產品在風險管理要求方面不完善

　　D.提供的產品在合同方面考慮不周到

　　D【解析】產品設計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機構等客戶提供的產品在業(yè)務管理框架、權利義務結構、風險管理要求等方面存在不完善、不健全等

　　問題。

　　11.()通常被認為是商業(yè)銀行破產的直接原因。

　　A.流動性風險

　　B.信用風險

　　C.操作風險

　　D.市場風險

　　A【解析】流動性風險通常被認為是商業(yè)銀行破產的直接原因。

　　12.關于流動性風險管理常用的比率或指標。下列說法中錯誤的是()。

　　A.核心存款指標的比率越高，商業(yè)銀行的流動性越好

　　B.現(xiàn)金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行滿足即時現(xiàn)金需要的能力越強

　　C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，表明其流動資產與總資產的比率這一指標越小

　　D.對大型商業(yè)銀行來說，其大額負債依賴度這一指標通常為負值

　　D【解析】對大型商業(yè)銀行來說，其大額負債依賴度為 50%很正常，但對主動負債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，該比率通常為負值。

　　13.下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法中，錯誤的是()。

　　A.戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)

　　B.戰(zhàn)略風險管理能最大限度地避免經濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值

　　C.戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進行修正

　　D.董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結果負有間接的責任

　　D【解析】董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結果負有最終責任。故 D 項錯誤。

　　14.下列關于聲譽風險的說法中，錯誤的是()。

　　A.聲譽風險的損害有時甚至是致命的損害

　　B.社會責任感與聲譽風險無關

　　C.聲譽風險識別的核心是正確識別八大類風險中可能威脅商業(yè)銀行聲譽的風險因素

　　D.具有建設性的聲譽危機處理方法是“化敵為友”

　　B【解析】缺乏經營特色和社會責任感，即便花費大量的時間和金錢用于事后的危機管理，也難以彌補對商業(yè)銀行聲譽造成的實質性損害。故 B 項錯誤。

　　15.()強調的是抵御風險、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經營的能力。

　　A.賬面資本

　　B.經濟資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.永久資本

　　C【解析】監(jiān)管資本是監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本，一般是指商業(yè)銀行自身擁有的或者能長期支配使用的資金，以備非預期損失出現(xiàn)時隨時可用，故其強調的是抵御風險、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經營的能力，并不要求其所有權歸屬。

　　16.反映銀行實際擁有的資本水平的是()。

　　A.賬面資本

　　B.經濟資本

　　C.監(jiān)管資本

　　D.實際資本

　　A【解析】賬面資本是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實際擁有的資本水平。

　　17.銀行業(yè)監(jiān)管機構對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應當遵守的原則是()。

　　A.依法、公開、公正、有效

　　B.依法、公開、公正、效率

　　C.依法、公開、公平、效率

　　D.依法、公開、公平、有效

　　B【解析】銀行業(yè)監(jiān)督機構對銀行實施監(jiān)督管理，應當遵守的原則是依法、公開、公正、效率。

　　18.我國銀行監(jiān)管的具體目標不包括()。

　　A.保護存款人和金融消費者的利益

　　B.增進市場信心

　　C.努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定

　　D.保護股東的利益，維護金融體系的安全和穩(wěn)定

　　D【解析】我國銀行監(jiān)管的具體目標之一為：通過審慎有效的監(jiān)管，保護廣大存款人和金融消費者的利益。故 D 項錯誤。

　　19.關于經濟合作和發(fā)展組織的公司治理觀點，下列說法中不正確的()。

　　A.如果股東的權利受到損害，他們沒有機會得到有效補償

　　B.治理結構框架應確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督

　　C.公司治理應當維護股東的權利，確保包括小股東和外國股東在內的全體股東受到平等的待遇

　　D.治理結構應當確認利益相關者的合法權利，并且鼓勵公司和利益相關者為創(chuàng)造財富和工作機會以及保持企業(yè)財務健全而積極地進行合作

　　A【解析】經濟合作與發(fā)展組織認為，如果股東的權利受到損害，他們應有機會得到有效補償。故 A 項錯誤。

　　20.如果某商業(yè)銀行持有 1 000 萬美元即期資產，700 萬美元即期負債，美元遠期多頭 500 萬，美元遠期空頭 300 萬，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為()萬美元。

　　A.700

　　B.300

　　C.600

　　D.500

　　B【解析】即期凈敞口頭寸是指計入資產負債表內的業(yè)務所形成的敞口頭寸，等于表內的即期資產減去即期負債，1 000-700=300(萬美元)。

　　21.商業(yè)銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的()作為核心資金，為貸款提供金融來源。

　　A.平均存款

　　B.平均貸款

　　C.期望存款

　　D.期望貸款

　　A【解析】商業(yè)銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的平均存款作為核心資金.為貸款提供金融來源。

　　22.國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑一般是()。

　　A.各業(yè)務部門 A,管理層 A,風險管理部門

　　B.各業(yè)務部門 A,風險管理部門 A,管理層

　　C.管理層 A,各業(yè)務部門 A,風險管理部門

　　D.管理層 A,風險管理部門 A,各業(yè)務部門

　　B【解析】國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑是，各業(yè)務部門負責收集與操作風險相關的內部數(shù)據和信息，并報告至操作風險管理部門，操作風險管理部門匯總內外部風險信息并集中處理、評估后，形成操作風險報告遞交管理層。

　　23.關于優(yōu)質流動性資產的特征，下列說法中錯誤的是()。

　　A.低信用風險和市場風險

　　B.存在多元化的買賣方，市場集中度高

　　C.具有活躍且具規(guī)模的市場

　　D.具有負責任的做市商

　　B【解析】B 項的正確說法為：存在多元化的買賣方，市場集中度低。

　　24.交易/定價錯誤屬于操作風險內部流程類的因素，它是指在交易的過程中，()。

　　A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異

　　B.與市場上同類金融產品的定價有很大差別

　　C.由于產品成本增加，出現(xiàn)定價困難

　　D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產生了錯誤

　　D【解析】交易/定價錯誤屬于操作風險內部流程類的因素，它是指在交易的過程中，未遵循操作規(guī)定，導致交易和定價出現(xiàn)錯誤。

　　25.下列不屬于二級資本的是()。

　　A.二級資本工具及其溢價

　　B.少數(shù)股東資本可計入部分

　　C.超額貸款損失準備可計入部分

　　D.準備金儲備

　　D【解析】二級資本包括二級資本工具及其溢價、超額貸款損失準備可計入部分、少數(shù)股東資本可計入部分。

　　26.某部門共有 A、B、C 三種資產，占總資產的比例分別為 30%、40%、30%，三種資產對應的百分比收益率分別為 l0%、22%、9%，則該部門總的資產百分比收益率是()。

　　A.14.5%

　　B.14%

　　C.13.5%

　　D.12%

　　A 【 解 析 】 總 資 產 的 百 分 比 收 益 率 公 式 為 ： RP Ni 1i i。則RP  R1W1  R2W2  R3W3  30%10%  40% 22%  30% 9%  14 % 。

　　27.反映銀行對某些經營活動范圍或風險類型的接受程度為零的指標是()。

　　A.資本類指標

　　B.風險類指標

　　C.零容忍度類指標

　　D.收益類指標

　　C【解析】零容忍度類指標反映了銀行對某些經營活動范圍或風險類型的接受程度為零。

　　28.()切實承擔起政策制定、政策實施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實施有效風險管理的關鍵。

　　A.董事會和監(jiān)事會

　　B.董事會和高級管理層

　　C.董事會和風險管理委員會

　　D.高級管理層和監(jiān)事會

　　B【解析】董事會和高級管理層切實承擔起政策制定、政策實施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實施有效風險管理的關鍵。

　　29.以下不屬于信貸審批原則的是()。

　　A.申貸合并原則

　　B.統(tǒng)一考慮原則

　　C.審貸分離原則

　　D.展期重審原則

　　A【解析】信貸審批是在貸前調查和分析的基礎上，由獲得授權的審批人在規(guī)定的限額內，結合交易對方或貸款申請人的風險評級，對其信用風險暴露進行詳細的評估之后作出信貸決策的過程。信貸審批或信貸決策應遵循下列原則： 1)審貸分離原則。(2)統(tǒng)一考慮原則。(3)展期重審原則。

　　30.零售風險暴露的特征不包括()。

　　A.債務人是一個或幾個自然人

　　B.筆數(shù)多

　　C.按組合方式進行管理

　　D.單筆金額大

　　D【解析】零售風險暴露的特征包括：(1)債務人是一個或幾個自然人。(2)筆數(shù)多，單筆金額小。(3)按組合方式進行管理。

　　31.以下關于公允價值、市場價值的說法中，不正確的是()。

　　A.國際會計準則委員會將公允價值定義為：“公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值”

　　B.市場價值是指在評估基準日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值

　　C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

　　D.在大多數(shù)情況下，名義價值可以代表公允價值

　　D【解析】在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值。故 D 項錯誤。

　　32.假設某家銀行的外匯敞口頭寸表示為：瑞士法郎多頭 200，歐元多頭 150，英鎊多頭 1 00，美元空頭 50，日元空頭 220，則凈總敞口頭寸為()。

　　A.180

　　B.140

　　C.80

　　D.220

　　A【解析】凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差。凈總敞口頭寸=(200+150+100)-(220+50)=180。

　　33.下列不屬于損失數(shù)據收集的核心環(huán)節(jié)的是()。

　　A.損失事件識別

　　B.損失金額彌補

　　C.損失事件填報

　　D.損失數(shù)據收集驗證

　　B【解析】損失數(shù)據收集的核心環(huán)節(jié)包括：損失事件識別;損失事件填報;損失金額確定;損失事件信息審核;損失數(shù)據收集驗證。

　　34.根據歷史經驗分析得知，當資金剩余額與總資產之比小于()，甚至為負數(shù)時，商業(yè)銀行應當對其流動性狀況引起高度重視。

　　A.2%～5%

　　B.3%～5%

　　C.4%～5%

　　D.1%～5%

　　B【解析】根據歷史經驗分析得知，當資金剩余額與總資產之比小于 3%～5%，甚至為負數(shù)時，商業(yè)銀行應當對其流動性狀況引起高度重視。

　　35.下列關于外幣的流動性風險管理的說法中，錯誤的是()。

　　A.高級管理層首先應該明確外幣流動性的管理架構

　　B.外幣的流動性管理只能集中在總部

　　C.商業(yè)銀行的外幣流動性管理決策依賴于其融資需求的規(guī)模、進入外匯市場融資的渠道以及從事表外業(yè)務的能力

　　D.我國的外幣流動性管理方法仍主要依賴歷史數(shù)據和管理人員的經驗判斷與估計

　　B【解析】高級管理層首先應該明確外幣流動性的管理架構，可以將其流動性管理權限集中在總部或下放至在貨幣發(fā)行國的分行。故 B 項錯誤。

　　36.下列聲譽風險管理中，不屬于董事會及高級管理層的責任的是()。

　　A.制定聲譽風險管理決策和操作流程

　　B.獨立設置聲譽風險管理職能

　　C.負責識別、評估、監(jiān)測和控制聲譽風險

　　D.征詢最大多數(shù)員工的意見和建議

　　D【解析】D 項屬于戰(zhàn)略風險管理中董事會及高級管理層的職責。

　　37.下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，錯誤的是()。

　　A.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的

　　B.風險文化應當隨著內外部經營管理環(huán)境的變化而不斷修正

　　C.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化

　　D.風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成

　　D【解析】風險文化是商業(yè)銀行在經營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀，通過商業(yè)銀行的風險管理戰(zhàn)略、風險管理制度以及廣大員工的風險管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化，并不主要由某個部門來完成。

　　38.下列關于商業(yè)銀行業(yè)務外包的說法中，錯誤的是()。

　　A.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續(xù)風險

　　B.一些關鍵流程和核心業(yè)務不應外包出去

　　C.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估

　　D.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移

　　D【解析】業(yè)務操作或服務雖然可以外包，但其最終責任并未被“包”出去。

　　39.假設其他條件均相同，則以下哪種債券的利率風險最高()。

　　A.5 年期零息債券

　　B.5 年期票面利息為 5%的固定利率債券

　　C.5 年期票面利率為 7%的固定利率債券

　　D.10 年期浮動利率債券

　　D【解析】可用久期進行分析，10 年期債券的久期最大，所以對利率變化更為敏感。

　　40.下列不屬于商業(yè)銀行專業(yè)貸款風險暴露的是()。

　　A.銀行針對某交易所交易的大宗原油商品進行的商品融資

　　B.銀行向某家新成立的電廠項目發(fā)放項目貸款 1 億元

　　C.銀行向某家大型企業(yè)發(fā)放一筆金額 2 000 萬元的流動資金貸款

　　D.銀行為某家航空公司收購飛機提供貸款，并約定以該飛機日后生產的現(xiàn)金流動資金貸款

　　C【解析】C 項不屬于專業(yè)貸款風險暴露的范疇。

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