第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

　　41.下列各項說法正確的是( )。

　　A.風險轉移只能降低非系統(tǒng)性風險

　　B.風險規(guī)避不發(fā)生實施成本

　　C.風險補償主要是指事后(損失發(fā)生后)對風險承擔的價格補償

　　D.風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的

　　正確答案:D

　　解析:A項，風險分散只能降低非系統(tǒng)性風險，面對共同因素引起的系統(tǒng)性風險卻無能為力，此時采用風險轉移策略是最為直接、有效的;B項，風險規(guī)避策略的實施成本主要在于風險分析和經(jīng)濟資本配置方面的支出，同時也失去了在這一業(yè)務領域獲得收益的機會和可能;C項，風險補償主要是指事前(損失發(fā)生前)對風險承擔的價格補償。

　　42.在業(yè)務外包過程中，由于供應商工作人員的過錯造成供應中斷，引起銀行部分支付業(yè)務無法正常運行而造成嚴重損失。此事件對應的操作風險成因是( )。

　　A.違反內部流程

　　B.人員因素

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D.外部事件

　　正確答案:D

　　解析:①人員因素主要是指因商業(yè)銀行員工發(fā)生內部欺詐、失職違規(guī)、知識，技能匱乏、核心雇員流失和違反用工法等造成損失或不良影響而引起的風險。②內部流程引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務流程缺失、設計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失。③系統(tǒng)缺陷包括數(shù)據(jù)/信息質量、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險和系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面的問題。④外部事件包括外部欺詐，盜竊、洗錢、政治風險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務外包、自然災害、恐怖威脅。

　　43.外資銀行單個機構從中國境內吸收的外匯存款不得超過其境內外匯總資產(chǎn)的( )。

　　A.15%

　　B.30%

　　C.60%

　　D.70%

　　正確答案:D

　　解析:外資銀行單個機構從中國境內吸收的外匯存款不得超過其境內外匯總資產(chǎn)的70%。

　　44.商業(yè)銀行在進行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的( )。

　　A.負債和組合的相關性也越大

　　B.資產(chǎn)和組合的相關性也越小

　　C.負債和組合的相關性也越小

　　D.資產(chǎn)和組合的相關性也越大

　　正確答案:D

　　解析:如果信貸資產(chǎn)過度集中于特定行業(yè)、地區(qū)或貸款種類，將大大增加商業(yè)銀行的信用風險，則資產(chǎn)與組合的相關性也越大，不利于分散風險。

　　45.商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的( )。

　　A.8%

　　B.20%

　　C.25%

　　D.50%

　　正確答案:B

　　解析:商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素。但保險的緩釋程度最高不得超過操作風險監(jiān)管資本要求的20%。

　　46.經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的( )。

　　A.非預期損失

　　B.預期損失

　　C.大規(guī)模損失

　　D.普通性損失

　　正確答案:A

　　解析:經(jīng)濟資本是針對非預期損失的。

　　47.商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動性危機的根源都在于( )。

　　A.金融衍生品的交易

　　B.市場整體流動性風險的加大

　　C.宏觀經(jīng)濟背景的惡化

　　D.商業(yè)銀行自身管理或技術上存在的問題

　　正確答案:D

　　解析:商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動性危機的根源都在于商業(yè)銀行自身管理或技術上存在的問題。

　　48.( )是RAROC基礎的重要組成部分。

　　A.風險管理信息系統(tǒng)

　　B.對現(xiàn)場經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵

　　C.為風險管理程序的目的所進行的管理活動

　　D.能夠傳遞實時風險評估的公司范圍風險報告系統(tǒng)

　　正確答案:A

　　解析:風險管理信息系統(tǒng)是RAROC基礎的重要組成部分。

　　49.商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內建立的“( )”的資產(chǎn)負債期限結構(或持有期缺口)，被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風險。

　　A.借短貸短

　　B.借長貸長

　　C.借短貸長

　　D.借長貸短

　　正確答案:C

　　解析:商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內建立的“借短貸長”的資產(chǎn)負債期限結構(或持有期缺口)，被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風險。

　　50.以下情況說明商業(yè)銀行流動性強的是( )。

　　A.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率低

　　B.貸款總額和核心存款比率高

　　C.核心存款指標高

　　D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率高

　　正確答案:C

　　解析:流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高則表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高：貸款總額與核心存款的比率越小則表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高，流動性風險也相對越小;貸款總額與總資產(chǎn)的比率高暗示商業(yè)銀行的流動******較差。

　　51.商業(yè)銀行應當建立內部資本充足評估程序的報告體系，報告不包括( )。

　　A.評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標

　　B.評估外部環(huán)境對資本水平的影響

　　C.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險

　　D.評估總體風險狀況

　　正確答案:D

　　解析:報告應至少包括以下內容：①評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響。②評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險。③提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議。根據(jù)重要性和報告用途不同，商業(yè)銀行應當明確各類報告的發(fā)送范圍、報告內容及詳略程度。確保報告信息與報送頻率滿足銀行資本管理的需要。

　　52.下列不屬于商業(yè)銀行操作風險管理工具的是( )。

　　A.關鍵風險指標監(jiān)測

　　B.資本計量

　　C.損失數(shù)據(jù)收集

　　D.風險與控制自我評估

　　正確答案:B

　　解析:商業(yè)銀行操作風險三大管理工具：風險與控制自我評估、損失數(shù)據(jù)收集、關鍵風險指標監(jiān)測。

　　53.商業(yè)銀行在使用權重法計量信用風險資本時，( )不屬于合格信用緩釋工具。

　　A.上市公司發(fā)行的債券

　　B.人民銀行發(fā)行的票據(jù)

　　C.黃金

　　D.商業(yè)銀行承兌匯票

　　正確答案:A

　　解析:B、C、D三項都屬于合格的信用風險緩釋工具。

　　54.依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風險管理大體經(jīng)過四種風險管理模式的發(fā)展階段，不包括( )。

　　A.資產(chǎn)風險管理階段

　　B.負債風險管理階段

　　C.資產(chǎn)負債管理階段

　　D.市場風險管理階段

　　正確答案:D

　　解析:本題考核的是風險管理模式發(fā)展的階段。

　　55.下列關于資本的說法，正確的是( )。

　　A.會計資本是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表中的資產(chǎn)部分

　　B.資本金又被稱為保護債權人免遭風險損失的緩沖器

　　C.資本充足率中的資本指的是經(jīng)濟資本

　　D.監(jiān)管資本是一種取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本

　　正確答案:B

　　解析:會計資本是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表中的資產(chǎn)減去負債后的所有者權益部分;資本充足率中的資本指的是監(jiān)管資本;經(jīng)濟資本是一種取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本。

　　56.下列關于久期分析的說法，不正確的是( )。

　　A.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響

　　B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

　　C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險

　　D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果會不夠準確

　　正確答案:A

　　解析:本題考查久期分析的知識點，久期分析是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響，而不僅僅是短期收益。只能計量利率變動對銀行短期收益的影響的是缺口分析。B、C兩項中標準久期分析法使用的是平均久期，無法很好地反映基期風險，也不能很好地反映期權性風險。D項中，由于利率的大幅變動(大于1%)，頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關系，所以結果會不夠準確。

　　57.證券組合理論體現(xiàn)在( )。

　　A.全面風險管理模式階段

　　B.資產(chǎn)風險管理模式階段

　　C.負債風險管理模式階段

　　D.資產(chǎn)負債風險管理模式階段

　　正確答案:B

　　解析:20世紀60年代以前，商業(yè)銀行的風險管理主要側重于資產(chǎn)業(yè)務的風險管理，強調保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性。同期現(xiàn)代金融理論初步確立。哈瑞·馬柯維茨(Harry Markowitz)于20世紀50年代提出的不確定條件下的投資組合理論，成為現(xiàn)代風險管理理論的重要基石。

　　58.在商業(yè)銀行中處于有效風險管理的最前端的是( )。

　　A.最高風險管理委員會

　　B.監(jiān)事會

　　C.財務控制部門

　　D.風險管理部門

　　正確答案:C

　　解析:現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務控制部門通常采取每日參照市場定價的方法，及時捕捉市場價格/價值的變化，因此所提供的數(shù)據(jù)最為真實、準確，這無疑使財務控制部門處在有效風險管理的最前端。

　　59.甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預期收益不同，則甲方案的風險比乙方案的風險( )。

　　A.無法確定

　　B.較小

　　C.相等

　　D.較大

　　正確答案:A

　　解析:標準差和預期收益不同的兩個投資方案，應采用標準離差率來比較其風險的大小。本題中，未給出甲、乙兩方案的預期收益，因此無法計算其標準離差率，故無法比較。

　　60.對計入所有者權益的可供出售債券公允價值負變動可從附屬資本中扣減的比例為( )。

　　A.25%

　　B.50%

　　C.75%

　　D.100%

　　正確答案:D

　　解析:公允價值的負變動應全額從附屬資本中扣減。

　　61.下列關于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是( )。

　　A.公開原則是指銀行應將所有業(yè)務活動進行公開.保證完全的透明度

　　B.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者

　　C.對公正原則應該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正

　　D.效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源

　　正確答案:A

　　解析:公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應當具有適當?shù)耐该鞫取?/P>

　　62.假設商業(yè)銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶。發(fā)現(xiàn)有3個客戶違約，則3%代表( )。

　　A.違約頻率

　　B.不良貸款率

　　C.違約損失率

　　D.違約概率

　　正確答案:A

　　解析:違約頻率是事后檢查的結果，而違約概率是分析模型作出的事前預測。二者存在本質的區(qū)別。違約頻率可用于對信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據(jù)。違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對比分析是事后檢驗的一項重要內容。

　　63.下列關于內部評級法的說法，不正確的是( )。

　　A.根據(jù)對商業(yè)銀行內部評級體系依賴程度的不同，可分為初級法和高級法兩種

　　B.初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監(jiān)管當局的估計值

　　C.高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限

　　D.內部評級法初級法和高級法的區(qū)分只適用于零售暴露

　　正確答案:D

　　解析:內部評級法初級法和高級法的區(qū)分只適用于非零售暴露，對于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實施內部評級法。就必須自行估計PD和LGD。

　　64.操作風險評估中的定性分析需要依靠有經(jīng)驗的風險管理專家對操作風險的( )作出評估。

　　A.發(fā)生頻率和發(fā)生概率

　　B.發(fā)生頻率和影響程度

　　C.發(fā)生概率和影響程度

　　D.發(fā)生概率和損失金額

　　正確答案:B

　　解析:操作風險評估中的定性分析需要依靠有經(jīng)驗的風險管理專家對操作風險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估。

　　65.主要職責是執(zhí)行風險管理政策的機構的是( )。

　　A.董事會

　　B.監(jiān)事會

　　C.高級管理層

　　D.風險管理部門

　　正確答案:C

　　解析:高級管理層的主要職責是負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風險水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當?shù)慕M織結構、管理信息系統(tǒng)以及技術水平，有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各種風險。

　　66.根據(jù)投資組合理論，當兩種資產(chǎn)的收益率變化不完全正相關時，該資產(chǎn)組合的整體風險與各項資產(chǎn)風險之間的關系是( )。

　　A.該資產(chǎn)組合的整體風險與各項資產(chǎn)風險的加權之和無關

　　B.該資產(chǎn)組合的整體風險小于各項資產(chǎn)風險的加權之和

　　C.該資產(chǎn)組合的整體風險大于各項資產(chǎn)風險的加權之和

　　D.該資產(chǎn)組合的整體風險等于各項資產(chǎn)風險的加權之和

　　正確答案:B

　　解析:馬柯維茨的投資組合理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關系數(shù)不為1(即不完全正相關)，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風險的作用。而對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的投資組合，只要組合中的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，該投資組合的非系統(tǒng)性風險就可以通過這種分散策略完全消除。

　　67.操作風險國內監(jiān)管規(guī)則主要執(zhí)行的是( )的一系列監(jiān)管規(guī)定，主要有《關于加大防范操作風險工作力度的通知》(“操作風險13條”)、《商業(yè)銀行操作風險管理指引》《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》等文件。

　　A.證監(jiān)會

　　B.中國人民銀行

　　C.銀監(jiān)會

　　D.中國銀行

　　正確答案:C

　　解析:操作風險主要執(zhí)行的是銀監(jiān)會的一系列監(jiān)管規(guī)定，主要有《關于加大防范操作風險工作力度的通知》(“操作風險十三條”)、《商業(yè)銀行操作風險管理指引》《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》等文件。

　　68.以下有關資本的說法錯誤的是( )。

　　A.經(jīng)濟資本是一種虛擬的資本

　　B.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行必須在賬面上實際持有的最低資本

　　C.監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟資本靠攏的趨勢

　　D.屬于銀行賬面資本的數(shù)量應當不小于經(jīng)濟資本的數(shù)量

　　正確答案:B

　　解析:監(jiān)管資本是商業(yè)銀行必須在賬面上實際持有的最低資本。

　　69.( )是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)。

　　A.信用風險識別

　　B.信用風險計量

　　C.信用風險監(jiān)控

　　D.信用風險報告

　　正確答案:B

　　解析:信用風險計量是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)。

　　70.A銀行2010年年初共有正常類貸款900億元，在2010年年末轉為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額分別為50億元、30億元、15億元和5億元，期初正常類貸款期間因回收減少了200億元、因核銷減少了300億元，則該銀行2010年的正常類貸款遷徙率為( )。

　　A.15%

　　B.25%

　　C.50%

　　D.100%

　　正確答案:B

　　解析:正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)×100%=100/(900-200-300)×100%=25%。

　　71.下列屬于戰(zhàn)略風險識別中微觀層面內容的是( )。

　　A.進入或退出市場的決策是否恰當

　　B.接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴的決策是否正確

　　C.是否忽視對個人理財人員的職業(yè)技能和道德操守培訓

　　D.投資組合中是否選擇高風險、高收益的業(yè)務

　　正確答案:D

　　解析:A、B兩項屬于宏觀層面;C項屬于微觀層面。

　　72.客戶風險的內生變量指標中，公司治理結構和存貨周轉率分別屬于( )。

　　A.基本面指標和財務指標

　　B.基本面指標和基本面指標

　　C.財務指標和基本面指標

　　D.財務指標和財務指標

　　正確答案:A

　　解析:公司治理結構屬于基本面指標中的品質類指標;存貨周轉率是財務指標中的營運能力指標。

　　73.商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風險可以細分為產(chǎn)業(yè)風險、技術風險、品牌風險等七類。下列各項中屬于商業(yè)銀行面臨的項目風險的是( )。

　　A.我國金融業(yè)開放之后。行業(yè)競爭更加激烈

　　B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險

　　C.銀行缺乏獨特的品牌形象

　　D.銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗

　　正確答案:D

　　解析:A項屬于產(chǎn)業(yè)風險;B項屬于技術風險;C項屬于品牌風險。

　　74.下列關于商業(yè)銀行不相容職務分離原則的理解，錯誤的是( )。

　　A.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一

　　B.不相容職務分離意味著管理人員不能同時負責前臺營銷和中臺審批

　　C.不相容職務進行分離，可有效降低發(fā)生錯誤和舞弊的可能性

　　D.雙人復核是不相容職務分離原則在實際中的應用

　　正確答案:D

　　解析:一般應當加以分離的不相容職務有：授權審批與業(yè)務執(zhí)行、業(yè)務執(zhí)行與監(jiān)督審核、業(yè)務執(zhí)行與相應記錄、財務保管與相應記錄、授權批準與監(jiān)督檢查等。

　　75.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應優(yōu)先考慮補充( )。

　　A.核心一級資本

　　B.二級資本

　　C.其他一級資本

　　D.儲備資本

　　正確答案:A

　　解析:在進行資本評估中，商業(yè)銀行應當優(yōu)先考慮補充核心一級資本，增強內部資本積累能力，完善資本結構。提高資本質量。

　　76.《巴塞爾新資本協(xié)議》中要求客戶評級能夠做到，不同信用等級的客戶的違約風險隨信用等級的下降而呈現(xiàn)( )的趨勢。

　　A.加速下降

　　B.減速下降

　　C.加速上升

　　D.減速上升

　　正確答案:C

　　解析:符合《巴塞爾新資本協(xié)議》要求的客戶評級必須具有兩大功能：一是能夠有效區(qū)分違約客戶，即不同信用等級的客戶違約風險隨信用等級的下降而呈加速上升的趨勢;二是能夠準確量化客戶違約風險，即能夠估計各信用等級的違約概率，并將估計的違約概率與實際違約頻率的誤差控制在一定范圍內。

　　77.商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風險進行( )。

　　A.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

　　B.事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制

　　C.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范

　　D.事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

　　正確答案:A

　　解析:本題按照一定的邏輯順序即可排列正確。對風險首先要防患于未然，排除B、C兩項，而風險一旦發(fā)生，就要控制風險的繼續(xù)擴大;“糾正”一般是在事后才做的工作，因此，排除D項。

　　78.在單個客戶授信限額管理中，商業(yè)銀行對客戶進行信用評級后，首要工作是確定客戶的( )。

　　A.最低債務承受額

　　B.最高債務承受額

　　C.平均債務承受額

　　D.以上均不正確

　　正確答案:B

　　解析:在單個客戶授信限額管理中，商業(yè)銀行對客戶進行信用評級后，首要工作是確定客戶的最高債務承受額。

　　79.當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將( )。

　　A.無法確定

　　B.減弱

　　C.增強

　　D.保持不變

　　正確答案:C

　　解析:當久期缺口為正時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性隨之增強;當久期缺口為負時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度小，流動性隨之減弱。

　　80.內部欺詐是指( )。

　　A.商業(yè)銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險，主要包括因過失、未經(jīng)授權的業(yè)務或交易行為以及超越授權的活動

　　B.員工故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失

　　C.商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風險

　　D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導致的損失

　　正確答案:B

　　解析:欺詐即有欺騙、詐取的意思，四個選項都是造成操作風險的人員因素，只有B項內容有欺詐的行為。

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