第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

　　點擊查看：2019銀行從業(yè)《初級風(fēng)險管理》預(yù)習(xí)試題及答案匯總

　　一、單項選擇題(共80小題。每小題0.5分，共40分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。

　　1.風(fēng)險監(jiān)管最為核心的步驟是( )。

　　A.了解機構(gòu)

　　B.風(fēng)險評估

　　C.規(guī)劃監(jiān)管行動

　　D.監(jiān)管措施

　　正確答案:B

　　解析:風(fēng)險評估是風(fēng)險監(jiān)管最為核心的步驟。

　　2.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定了信用風(fēng)險計量方法有三種，不包括( )。

　　A.基本指標(biāo)法

　　B.內(nèi)部評級高級法

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法

　　D.內(nèi)部評級初級法

　　正確答案:A

　　解析:A項屬于對操作風(fēng)險的計量方法。

　　3.期權(quán)性工具( )。

　　A.具有期權(quán)性風(fēng)險

　　B.具有對稱性

　　C.不會給期權(quán)出售方帶來風(fēng)險

　　D.給期權(quán)買入方帶來風(fēng)險

　　正確答案:A

　　解析:期權(quán)性工具本身具有不對稱的支付特征，會給期權(quán)出售方帶來風(fēng)險，這種風(fēng)險就是期權(quán)性風(fēng)險。

　　4.假設(shè)其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風(fēng)險最大的是( )。

　　A.賣出1份賣方期權(quán)(PUT OPTION)

　　B.購買1份賣方期權(quán)(PUT OVTION)

　　C.購買1份買方期權(quán)(CALL OVTION)

　　D.賣出1份買方期權(quán)(CALL OPTION)

　　正確答案:C

　　解析:交易對手信用風(fēng)險是指由于交易對手在合約到期前違約而造成損失的風(fēng)險。由于購買1份買方期權(quán)的收益是無限大的，因此合約到期前交易對手違約，投資者面臨的交易對手信用風(fēng)險最大。

　　5.商業(yè)銀行在完善流動性風(fēng)險預(yù)警機制的同時，還要制定本、外幣流動性管理應(yīng)急計劃，其主要內(nèi)容是( )。

　　A.制定危機處理方案與彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序

　　B.提高流動性管理的預(yù)見性

　　C.通過金融市場控制風(fēng)險

　　D.建立多層次的流動性屏障

　　正確答案:A

　　解析:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在完善流動性風(fēng)險預(yù)警機制的同時，制定本、外幣流動性管理應(yīng)急計劃，主要包括兩方面的內(nèi)容：一是危機處理方案。規(guī)定各部門溝通或傳遞信息的程序，明確在危機情況下各自的分工和應(yīng)采取的措施，以及制定在危機情況下對資產(chǎn)和負債處置的措施。二是彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序。備用資產(chǎn)的來源包括未使用的信貸額度，以及央行的緊急支援等。

　　6.商業(yè)銀行發(fā)放貸款時，未嚴格執(zhí)行先落實抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風(fēng)險狀態(tài)，此類風(fēng)險事件屬于( )類別。

　　A.法律風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險

　　C.流動性風(fēng)險

　　D.操作風(fēng)險

　　正確答案:D

　　解析:題目所述屬于內(nèi)部流程引發(fā)的操作風(fēng)險。

　　7.(　)是商業(yè)銀行有效風(fēng)險管理的基石。

　　A.高級管理層的支持與承諾

　　B.董事會的支持與承諾

　　C.監(jiān)事會的支持與承諾

　　D.風(fēng)險管理委員會的支持與承諾

　　正確答案:A

　　解析:高級管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險管理的基石。

　　8.操作風(fēng)險資本計量方法中將銀行視為一個整體來衡量其操作風(fēng)險的是( )。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.高級計量法

　　D.內(nèi)部評級法

　　正確答案:B

　　解析:基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級計量法是操作風(fēng)險資本計量的三種方法，其中，基本指標(biāo)法是將銀行視為一個整體來衡量的。

　　9.操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的收集的步驟不包括( )。

　　A.損失事件評估

　　B.損失事件識別

　　C.損失事件填報

　　D.損失金額確定

　　正確答案:A

　　解析:損失數(shù)據(jù)收集的步驟包括：損失事件識別;損失事件填報;損失金額確定;損失事件信息審核;損失數(shù)據(jù)收集驗證。

　　10.( )是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類、性質(zhì)。

　　A.識別風(fēng)險

　　B.分析風(fēng)險

　　C.感知風(fēng)險

　　D.制作風(fēng)險清單

　　正確答案:C

　　解析:感知風(fēng)險是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類、性質(zhì)。

　　11.在商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略中，有一種消極的風(fēng)險管理策略是( )。

　　A.風(fēng)險對沖

　　B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　C.風(fēng)險規(guī)避

　　D.風(fēng)險補償

　　正確答案:C

　　解析:風(fēng)險規(guī)避是商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略中的一種消極的風(fēng)險管理策略。

　　12.商業(yè)銀行進行貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險識別時，關(guān)注的重點不包括( )。

　　A.銀行不同客戶的行業(yè)集中度

　　B.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢

　　C.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布

　　D.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析

　　正確答案:B

　　解析:B項屬于區(qū)域風(fēng)險識別時關(guān)注的重點。

　　13.交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的( )。

　　A.金融頭寸

　　B.金融工具

　　C.金融工具和商品頭寸

　　D.金融工具和金融頭寸

　　正確答案:C

　　解析:交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。

　　14.違約的定義是( )的重要定義。

　　A.權(quán)重法

　　B.債項評級

　　C.經(jīng)濟資本管理

　　D.內(nèi)部評級法

　　正確答案:D

　　解析:

　　15.在實際操作中，( )是商業(yè)銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式。

　　A.出售流動資產(chǎn)

　　B.同業(yè)拆入

　　C.收回貸款

　　D.長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動性資產(chǎn)

　　正確答案:B

　　解析:在實踐操作中，商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時候借入資金，而不長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動性資產(chǎn);如果通過出售流動資產(chǎn)換取流動性，則將導(dǎo)致總資產(chǎn)存量下降;收回貸款將嚴重損害商業(yè)銀行的聲譽。

　　16.商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)定期對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為( )。

　　A.至少每年一次

　　B.至少每兩年一次

　　C.每兩年一次

　　D.每三年一次

　　正確答案:A

　　解析:商業(yè)銀行的內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)定期(至少每年一次)對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。

　　17.甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風(fēng)險管理的策略是( )。

　　A.風(fēng)險規(guī)避

　　B.風(fēng)險補償

　　C.風(fēng)險對沖

　　D.風(fēng)險對沖

　　正確答案:B

　　解析:風(fēng)險補償是指商業(yè)銀行在從事的業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生實質(zhì)性損失之前，對所承擔(dān)的風(fēng)險進行價格補償?shù)牟呗孕赃x擇。對于無法通過風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移或風(fēng)險規(guī)避進行有效管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可在交易價格上附加更高的風(fēng)險溢價，獲得承擔(dān)風(fēng)險的價格補償。

　　18.商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)是( )。

　　A.正確劃分銀行賬戶與交易賬戶

　　B.建立完善的內(nèi)部控制體系

　　C.正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)

　　D.制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略

　　正確答案:A

　　解析:資產(chǎn)分類，即銀行賬戶與交易賬戶的劃分是商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)。

　　19.在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是( )。

　　A.組合在戰(zhàn)略層面的重要性

　　B.經(jīng)濟前景

　　C.收益率

　　D.過去的組合集中情況

　　正確答案:D

　　解析:在確定資本分配權(quán)重時，需要考慮的是：組合在戰(zhàn)略層面的重要性;經(jīng)濟前景(宏觀經(jīng)濟預(yù)測);收益率(ROE);目前的組合集中情況。D錯誤，不是過去的組合集中情況，應(yīng)該是目前的。

　　20.國別風(fēng)險管理體系不包括( )。

　　A.董事會和高級管理層的有效監(jiān)控

　　B.熟知各個國家的風(fēng)險管理政策和程序

　　C.完善的國別風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制過程

　　D.完善的內(nèi)部控制和審計

　　正確答案:B

　　解析:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將國別風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理體系，建立與自身戰(zhàn)略目標(biāo)、國別風(fēng)險暴露規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的國別風(fēng)險管理體系。國別風(fēng)險管理體系包括以下基本要素：①董事會和高級管理層的有效監(jiān)控;②完善的國別風(fēng)險管理政策和程序;③完善的國別風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制過程;④完善的內(nèi)部控制和審計。

　　21.下列關(guān)于銀行資本的作用敘述不正確的是( )。

　　A.提供融資

　　B.使銀行免受損失

　　C.維持市場信心

　　D.限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張

　　正確答案:B

　　解析:商業(yè)銀行資本發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：①資本為商業(yè)銀行提供融資;②吸收和消化損失;③限制業(yè)務(wù)過度擴張和承擔(dān)風(fēng)險，增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性;④維持市場信心;⑤為風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力。

　　22.法人客戶根據(jù)其機構(gòu)性質(zhì)可以分為( )。

　　A.企業(yè)類客戶和團體類客戶

　　B.企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶

　　C.單位類客戶和團體類客戶

　　D.單位類客戶和機構(gòu)類客戶

　　正確答案:B

　　解析:法人客戶根據(jù)其機構(gòu)性質(zhì)可以分為企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶。

　　23.商業(yè)銀行不能通過( )的途徑了解個人借款人的資信狀況。

　　A.查詢法院的個人客戶信用記錄

　　B.查詢稅務(wù)機關(guān)的個人客戶信用記錄

　　C.中國人民銀行個人征信系統(tǒng)

　　D.從個人客戶單位購買客戶的信息

　　正確答案:D

　　解析:商業(yè)銀行可通過中國人民銀行個人征信系統(tǒng)及稅務(wù)、海關(guān)、法院等機構(gòu)獲得個人客戶的信用記錄。

　　24.從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險控制體系可以采取( )。

　　A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式

　　B.從基層業(yè)務(wù)單位到董事會和高級管理層的二級管理方式

　　C.從基層業(yè)務(wù)單位到董事會和高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的三級管理方式

　　D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式

　　正確答案:D

　　解析:從內(nèi)部控制的角度看，商業(yè)銀行的風(fēng)險控制體系可以采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式。

　　25.經(jīng)濟風(fēng)險屬于( )。

　　A.法律風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險

　　C.信用風(fēng)險

　　D.國別風(fēng)險

　　正確答案:D

　　解析:國別風(fēng)險主要形式：政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險。

　　26.( )是指商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管機構(gòu)提出的資格要求，以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)法

　　B.替代標(biāo)準(zhǔn)法

　　C.內(nèi)部評級法

　　D.高級計量法

　　正確答案:D

　　解析:這是高級計量法的定義。

　　27.下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測試框架的是( )。

　　A.定量壓力測試

　　B.資本規(guī)劃

　　C.情景選擇

　　D.定性壓力測試及管理行動

　　正確答案:B

　　解析:資本充足率壓力測試框架的主要內(nèi)容有：①情景選擇。②定量壓力測試。③定性壓力測試及管理行動。④結(jié)果輸出。

　　28.假設(shè)其他條件均相同，則以下哪種債券的利率風(fēng)險最高?( )

　　A.5年期零息債券

　　B.5年期票面利息為5%的固定利率債券

　　C.5年期票面利率為7%的固定利率債券

　　D.10年期浮動利率債券

　　正確答案:D

　　解析:可用久期進行分析，10年期債券的久期最大，所以對利率變化更為敏感。

　　29.下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風(fēng)險方法的是( )。

　　A.內(nèi)部模型法

　　B.內(nèi)部評級法

　　C.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法

　　D.標(biāo)準(zhǔn)法

　　正確答案:B

　　解析:巴塞爾委員會共提出三種交易對手信用風(fēng)險暴露計量方法，較常用的方法是現(xiàn)期風(fēng)險暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法。

　　30.全面的風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、( )和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險管理模式。

　　A.市場風(fēng)險

　　B.流動風(fēng)險

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險

　　D.法律風(fēng)險

　　正確答案:A

　　解析:全面的風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險管理模式。

　　31.下列關(guān)于聲譽危機管理規(guī)劃的說法，正確的是( )。

　　A.制定危機管理規(guī)劃是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

　　B.危機管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護或否認”的對抗策略

　　C.聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南

　　D.危機可能永遠不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造增加值

　　正確答案:C

　　解析:A項是改善商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的最佳操作實踐之一;B項傳統(tǒng)上，危機管理主要采用“辯護或否認”的對抗戰(zhàn)略推卸責(zé)任。但往往招致更強烈的對抗行動，現(xiàn)在，更加具有建設(shè)性的危機處理方法是“化敵為友”;D項無論危機是否會發(fā)生，在系統(tǒng)規(guī)劃聲譽危機管理時，很多潛在的風(fēng)險就已經(jīng)被及時發(fā)現(xiàn)并得到有效處理。因此，聲譽危機管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了增加值。

　　32.某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元，若該行當(dāng)期各項存款金額為2138億元，該銀行超額準(zhǔn)備金率為( )。

　　A.2.53%

　　B.2.76%

　　C.2.98%

　　D.3.78%

　　正確答案:A

　　解析:人民幣超額準(zhǔn)備金率=(在人民銀行超額準(zhǔn)備金+庫存現(xiàn)金)/人民幣各項存款期末余額×100%=(43+11)/2138≈2，53%。

　　33.下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險的是( )。

　　A.客戶通過代理收付款進行洗錢活動

　　B.代客理財產(chǎn)品受利率波動造成損失

　　C.委托方偽造收付款憑證騙取資金

　　D.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費

　　正確答案:B

　　解析:代客理財產(chǎn)品受利率波動造成損失屬于市場風(fēng)險。

　　34.根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于( )。

　　A.20%

　　B.30%

　　C.25%

　　D.50%

　　正確答案:C

　　解析:根據(jù)《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)不低于25%。

　　35.商業(yè)銀行所面臨的結(jié)算風(fēng)險是一種特殊的( )。

　　A.法律風(fēng)險

　　B.信用風(fēng)險

　　C.市場風(fēng)險

　　D.操作風(fēng)險

　　正確答案:B

　　解析:結(jié)算風(fēng)險是一種特殊的信用風(fēng)險，是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。

　　36.用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資能力的比率是( )。

　　A.效率比率

　　B.杠桿比率

　　C.流動比率

　　D.盈利能力比率

　　正確答案:B

　　解析:用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力的比率是杠桿比率。

　　37.假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為1英鎊兌換2.0000美元，美元年利率為3%，英鎊年利率為4%，則按照利率平價理論，1年期美元兌英鎊遠期匯率為( )。

　　A.1英鎊=1.9702美元

　　B.1英鎊=2.0194美元

　　C.1英鎊=2.0000美元

　　D.1英鎊=1.9808美元

　　正確答案:D

　　解析:美元兌英鎊遠期匯率=2×(1+3%)/(1+4%)=1，9808。

　　38.銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不包括( )。

　　A.促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

　　B.努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務(wù)中的競爭力

　　C.確保銀行業(yè)金融機構(gòu)不破產(chǎn)

　　D.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

　　正確答案:C

　　解析:確保銀行業(yè)金融機構(gòu)不破產(chǎn)不屬于良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

　　39.下列關(guān)于市場約束和信息披露的說法，不正確的是( )。

　　A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險管理情況所構(gòu)成

　　B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

　　C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

　　D.市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機構(gòu)持續(xù)改進經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風(fēng)險

　　正確答案:B

　　解析:三大支柱是指最低資本要求、外部監(jiān)管和市場約束。

　　40.商業(yè)銀行在客觀評估操作風(fēng)險影響程度和發(fā)生概率的基礎(chǔ)上，應(yīng)盡可能準(zhǔn)確計量這些風(fēng)險可能給商業(yè)銀行造成的損失，并為此配置相應(yīng)的( )。

　　A.會計資本

　　B.監(jiān)管資本

　　C.經(jīng)濟資本

　　D.風(fēng)險資本

　　正確答案:C

　　解析:商業(yè)銀行在客觀評估操作風(fēng)險影響程度和發(fā)生概率的基礎(chǔ)上，應(yīng)盡可能準(zhǔn)確計量這些風(fēng)險可能給商業(yè)銀行造成的損失，并為此配置相應(yīng)的經(jīng)濟資本。

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