第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

　　二、多項選擇題(共40小題，每小題1分。共40分)以下各小題所給出的五個選項中。有兩項或兩項以上符合題目要求。請選擇相應選項，多選、少選、錯選均不得分。

　　81.以下關于商業(yè)銀行貸款轉讓的說法，正確的有( )。

　　A.貸款轉讓通常指貸款有償轉讓

　　B.貸款轉讓又被稱為貸款出售

　　C.貸款轉讓可以增加商業(yè)銀行的收益、提高其經(jīng)濟資本配置效率

　　D.大多數(shù)貸款轉讓屬于一次性、無追索、一組同質性的貸款在貸款二級市場上公開打包出售

　　E.與組合貸款轉讓相比，單筆貸款的轉讓則相對困難

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析:組合貸款轉讓的難點就是資產(chǎn)組合的風險與價值評估缺乏透明度，而單筆貸款的轉讓則相對容易。

　　82.商業(yè)銀行處于負債敏感型缺口的情況下，若其他條件不變，則下列表述正確的有( )。

　　A.利率上升，凈利息收入上升

　　B.利率上升，凈利息收入下降

　　C.利率下降。凈利息收入上升

　　D.利率下降，凈利息收入下降

　　E.利率上升.凈利息收入不變

　　正確答案:B,C

　　解析:當某一時段內的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務頭寸)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時，市場利率下降會導致銀行的凈利息收入下降。相反，當某一時段內的負債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務頭寸)時，就產(chǎn)生負缺口，即負債敏感型缺口，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入下降。

　　83.企業(yè)的行業(yè)風險分析主要內容包括( )。

　　A.企業(yè)的戰(zhàn)略

　　B.企業(yè)的管理政策

　　C.行業(yè)的特征和定位

　　D.行業(yè)的依賴性分析

　　E.行業(yè)成功的關鍵因素

　　正確答案:C,D,E

　　解析:

　　84.貸款重組應當注意的事項包括( )。

　　A.是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品

　　B.進入重組流程的原因

　　C.是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小

　　D.轉讓貸款的成本費用

　　E.對抵押品、質押物或保證人一般應重新進行評估

　　正確答案:A,B,C,E

　　解析:D項是在貸款轉讓時要注意的事項。貸款重組應當注意的事項就包括A、B、C、E四項內容。

　　85.遠期凈敞口頭寸中的遠期合約包括( )。

　　A.遠期外匯合約

　　B.外匯期貨合約

　　C.未到交割日的現(xiàn)貨合約

　　D.已到交割日但尚未結算的現(xiàn)貨合約

　　E.外匯期權合約

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析:

　　86.商業(yè)銀行面臨的國別風險存在于( )經(jīng)營活動中。

　　A.對“一帶一路”國家的授信

　　B.由境外服務提供商提供的外包服務

　　C.建立境外機構

　　D.國際資本市場業(yè)務

　　E.代理行往來

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析:《銀行業(yè)金融機構國別風險管理指引》第十三條規(guī)定，“國別風險存在于授信、國際資本市場業(yè)務、設立境外機構、代理行往來和由境外服務提供商提供的外包服務等經(jīng)營活動中�！�

　　87.全面風險管理要素包括( )。

　　A.事件識別

　　B.風險評估

　　C.控制活動

　　D.內部環(huán)境

　　E.信息和交流

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析:此外還包括：目標設定、風險對策、監(jiān)控。

　　88.在有限的資源約束下，采用風險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇.其發(fā)揮的重要作用有( )。

　　A.明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責，使二者分工更清晰、結合更緊密

　　B.把監(jiān)管重心轉移到銀行風險管理和內部控制質量的評估上

　　C.明確監(jiān)管的風險導向，提高銀行管理層對風險管理的關注程度

　　D.更多借鑒內部管理和外部審計的結果。減少低風險業(yè)務的測試量和重復勞動，提高現(xiàn)場工作效率

　　E.通過事前對風險的有效識別，可根據(jù)每個機構的風險特點設計檢查和監(jiān)督方案

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析:采用風險為本的監(jiān)管在實踐中發(fā)揮以下作用：①通過對機構信息的收集、對業(yè)務和各類風險及風險管理程序的評估，能更好了解機構的風險狀況和管理素質，及早識別出即將形成的風險，具有前瞻性。②通過事前對風險的有效識別，可根據(jù)每個機構的風險特點設計檢查和監(jiān)管方案，更有計劃性、靈活性、針對性。③明確監(jiān)管的風險導向，提高銀行管理層對風險管理的關注程度，同時也提高管理層對監(jiān)管的認同感，達成共識和良性互動，共同致力于風險的防范和化解。④根據(jù)風險評估判斷出高風險領域，有針對性的進行檢查，并更多地借鑒內部管理和審計的結果，減少低風險業(yè)務的測試量和重復勞動，減輕檢查負擔，節(jié)省監(jiān)管資源，提高現(xiàn)場工作效率。⑤把監(jiān)管重心轉移到銀行風險管理和內部控制質量的評估上，理順了監(jiān)管者和銀行管理層各自的職責。對銀行管理層的風險管理責任提出更高的期望和要求。⑥明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責，使二者分工更清晰、結合更緊密。

　　89.下列關于違約概率的說法，不正確的有( )。

　　A.違約概率是事后檢驗的結果，可以作為內部評級的直接依據(jù)

　　B.違約概率是指借款人在未來一定時期內發(fā)生違約的可能性

　　C.違約概率又稱為不良率，是不良債項余額在所有債項余額中的占比

　　D.違約概率的估計包括單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率兩個層面

　　E.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

　　正確答案:A,C

　　解析:違約概率是分析模型作出的事前預測，違約頻率是事后檢驗的結果。不良率是不良債項余額在所有債項余額的占比，與違約概率不具有可比性。

　　90.保證法律責任一般包括( )。

　　A.部分責任保證

　　B.連帶責任保證

　　C.一般責任保證

　　D.全部責任保證

　　E.完全責任保證

　　正確答案:B,C

　　解析:保證法律責任分為連帶責任保證和一般責任保證兩種，所以會影響借款人的還債能力，這樣也就造成了借款人信用風險的提高。

　　91.下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理狀況的措施包括( )。

　　A.及時處理投訴和批評

　　B.增加對客戶、公眾的透明度

　　C.對所有已識別風險一視同仁、集中處理

　　D.制定危機管理應急計劃

　　E.與媒體保持良好接觸

　　正確答案:A,B,D,E

　　解析:有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的措施有：強化聲譽風險管理培訓、確保實現(xiàn)承諾、從投訴和批評中積累早期預警經(jīng)驗、盡量保持絕大多數(shù)利益持有者的期望和商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致、增強客戶/公眾的透明度、將商業(yè)銀行的社會責任感和經(jīng)營目標結合起來、保持與媒體的良好接觸、制定危機管理規(guī)劃。C項，應確保各類風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

　　92.商業(yè)銀行對于火災、搶劫等操作風險，可以采用( )方式來緩釋。

　　A.調整業(yè)務規(guī)�；蚍艞壞承┊a(chǎn)品

　　B.購買保險

　　C.制定應急計劃和連續(xù)營業(yè)方案

　　D.改變市場定位

　　E.業(yè)務外包

　　正確答案:B,C,E

　　解析:商業(yè)銀行對于火災、搶劫等操作風險，往往很難規(guī)避和降低，但可以通過制定應急計劃和連續(xù)營業(yè)方案，購買保險、業(yè)務外包等方式來緩釋。

　　93.資產(chǎn)證券化風險暴露包括( )所形成的風險暴露。

　　A.銀行持有資產(chǎn)支持證券

　　B.提供信用增級

　　C.流動性支持

　　D.開展利率互換

　　E.信用衍生工具

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析:資產(chǎn)證券化風險暴露是指銀行在參與資產(chǎn)證券化交易過程中形成的信用風險暴露。資產(chǎn)證券化風險暴露包括但不限于：銀行持有資產(chǎn)支持證券、提供信用增級、流動性支持、開展利率互換、貨幣互換或信用衍生工具以及進行分檔次抵補的擔保形成的風險暴露。

　　94.商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風險的有( )。

　　A.銀行因對外幣走勢具有某種預期而持有的外幣頭寸

　　B.為客戶提供外匯交易服務時未能立即軋平的外幣頭寸

　　C.外幣貸款的借款人出現(xiàn)違約行為

　　D.外匯衍生產(chǎn)品的交易對手未能如期履行合約

　　E.銀行資產(chǎn)與負債之間的幣種不匹配

　　正確答案:A,B,E

　　解析:匯率風險大致分為以下兩類：①外匯交易風險。銀行的外匯交易風險主要來自兩個方面：一是為客戶提供外匯交易服務時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸;二是銀行對外幣走勢有某種預期而持有的外匯敞口頭寸。②外匯結構性風險。是因為銀行資產(chǎn)、負債之間的幣種不匹配而產(chǎn)生的，也包括商業(yè)銀行在對資產(chǎn)負債表的會計處理中，將功能貨幣轉換成記賬貨幣，因匯率變動產(chǎn)生的風險。C、D兩項均屬于信用風險的范疇。

　　95.完整的資本充足率評估程序包括( )方面。

　　A.董事會和高級管理層的監(jiān)督

　　B.健全的資本評估

　　C.風險的全面評估

　　D.完善的監(jiān)測和報告系統(tǒng)

　　E.健全的內部控制檢查

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析:完整的資本充足率評估程序包括五個方面：①董事會和高級管理層的監(jiān)督;②健全的資本評估;③風險的全面評估;④完善的監(jiān)測和報告系統(tǒng);⑤健全的內部控制檢查。

　　96.商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標包括( )。

　　A.流動性比例

　　B.資本充足率

　　C.超額備付金比率

　　D.流動性缺口比率

　　E.核心負債比例

　　正確答案:A,C,D,E

　　解析:B項是安全性監(jiān)管指標。

　　97.商業(yè)銀行的重大風險事項包括( )。

　　A.重大信貸風險事項

　　B.重大市場風險事項

　　C.重大利率風險事項

　　D.重大突發(fā)性事件

　　E.重大法律風險事件

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析:

　　98.對于不可管理的風險，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法有( )。

　　A.風險分散

　　B.風險對沖

　　C.風險轉移

　　D.風險規(guī)避

　　E.風險補償

　　正確答案:C,D,E

　　解析:商業(yè)銀行風險管理的方法有風險分散、風險對沖、風險轉移、風險規(guī)避和風險補償，其中后三種主要針對不可管理風險。

　　99.以下屬于高質量的金融工具有( )。

　　A.中央政府發(fā)行的債券

　　B.政策性銀行發(fā)行的票據(jù)

　　C.AA一級以上國家政府發(fā)行的債券

　　D.黃金

　　E.銀行存單

　　正確答案:A,B,C

　　解析:D、E兩項屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)。

　　100.經(jīng)調整的資本收益率的公式涉及的指標有( )。

　　A.利潤總額

　　B.稅后凈利潤

　　C.凈資本

　　D.預期損失

　　E.非預期損失

　　正確答案:B,D,E

　　解析:計算公式如下：RAROC=(收益-預期損失)/經(jīng)濟資本(或非預期損失)。

　　101.風險管理信息系統(tǒng)應當( )。

　　A.建立錯誤承受程序

　　B.設置災難恢復以及應急操作程序

　　C.隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄

　　D.設置嚴格的網(wǎng)絡安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

　　E.為所有系統(tǒng)用戶設置相同的使用權限和識別標志

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析:應當為每個系統(tǒng)用戶設置獨特的識別標志，并定期更換密碼或磁卡。

　　102.我國商業(yè)銀行信息披露中存在的問題有( )。

　　A.信息披露內容不全面

　　B.風險信息披露不充分

　　C.信息披露不及時

　　D.表外業(yè)務信息披露不充分

　　E.信息披露監(jiān)控機制有待完善

　　正確答案:A,B,D,E

　　解析:我國銀行信息披露的時間是按照有關要求做出的，不存在不及時的問題。

　　103.下列關于期權種類的說法，正確的有( )。

　　A.按權利的內容，期權可分為買方期權和賣方期權

　　B.按交易的標的，期權可分為現(xiàn)實期權和虛擬期權

　　C.按執(zhí)行價格，期權可分為平價期權和價外期權

　　D.按履約方式，期權可分為美式期權和歐式期權

　　E.按交易對象，期權可分為看漲期權、看跌期權和看漲看跌雙向期權

　　正確答案:A,D

　　解析:B項期權按照交易標的物的不同進行分類，期權可分為商品期權和金融期權;C項按執(zhí)行價格，期權可分為平價期權、價內期權和價外期權。E項中，按所選擇的權利不同，期權分為看漲期權、看跌期權和看漲看跌雙向期權。

　　104.下列關于商業(yè)銀行客戶評級和債項評級的表述，正確的有( )。

　　A.同一個債務人可以有多個客戶評級

　　B.客戶評級主要由債務人的信用水平?jīng)Q定

　　C.同一個債務人的不同債項可以有不同的債項評級

　　D.它們是反映信用風險水平的兩個維度

　　E.債項評級由債務人的信用水平?jīng)Q定

　　正確答案:B,C,D

　　解析:債項評級是對交易本身的特定風險進行計量和評價，反映客戶違約后估計的債項損失大小。特定風險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。債項評級既可以只反映債項本身的交易風險，也可以同時反映客戶的信用風險和債項交易風險。客戶信用評級與債項評級是反映信用風險水平的兩個維度，客戶信用評級主要針對交易主體，其等級主要由債務人的信用水平?jīng)Q定;而債項評級是在假設客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率。根據(jù)商業(yè)銀行的內部評級。一個債務人通常有一個客戶信用評級。而同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級。

　　105.下列說法正確的有( )。

　　A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

　　B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失

　　C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

　　D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失

　　E.VaR常用來衡量商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風險

　　正確答案:A,D

　　解析:均值VaR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失，零值VaR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失;VaR衡量的是市場風險而非信用風險。

　　106.風險預警程序包括( )。

　　A.信用信息的收集和傳遞

　　B.風險識別

　　C.風險分析

　　D.風險處置

　　E.后評價

　　正確答案:A,C,D,E

　　解析:不包括風險識別。

　　107.如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房。另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，當房地產(chǎn)市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風險包括( )。

　　A.流動性風險

　　B.市場風險

　　C.操作風險

　　D.聲譽風險

　　E.信用風險

　　正確答案:A,B,E

　　解析:傳統(tǒng)上，信用風險是債務人未能如期償還債務而給經(jīng)濟主體造成損失的風險。又稱為違約風險。大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，使商業(yè)銀行面臨信用風險，E項正確。流動性風險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金。以償付到期債務或其他支付義務、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務發(fā)展需要的風險。由于商業(yè)銀行個人和房地產(chǎn)企業(yè)都無法償還貸款。導致商業(yè)銀行無法及時償付到期債務或其他支付義務，面臨流動性風險，A項正確。市場風險是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行的表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。市場風險存在于銀行的交易和非交易中。房地產(chǎn)市場嚴重下跌導致商業(yè)銀行面臨市場風險，B項正確。

　　108.商業(yè)銀行下列部門中，應在其職責分工和專業(yè)特長范圍內為其他部門提供管理操作風險的資源和支持的有( )。

　　A.人力資源

　　B.法律/合規(guī)

　　C.信息科技

　　D.內部審計

　　E.戰(zhàn)略規(guī)劃

　　正確答案:A,B,C

　　解析:商業(yè)銀行法律、合規(guī)、信息科技、安全保衛(wèi)、人力資源等部門在管理好本部門操作風險的同時，應在涉及其職責分工及專業(yè)特長的范圍內為其他部門管理操作風險提供相關資源和支持。

　　109.如果出現(xiàn)流動性危機，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有( )。

　　A.同業(yè)拆入一筆款項

　　B.減少非核心貸款

　　C.加強與長期存款客戶的關系

　　D.尋求央行的緊急支援

　　E.維持良好的公共關系

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析:以上每一項措施都可以緩解流動性危機。A項同業(yè)拆入款項，即從別的銀行借人一筆資金，用于緩解流動性需求;B項減少核心貸款，即減少資金流出的額度;C項可保證一部分存款能較長時間的存在以應付流動性危機;D項是緊急求救措施;E項是從聲譽方面緩解流動性危機。

　　110.匯率風險分為( )。

　　A.外匯交易風險

　　B.違約風險

　　C.道德風險

　　D.外匯結構風險

　　E.價格風險

　　正確答案:A,D

　　解析:

　　111.商業(yè)銀行劃分為交易賬戶和銀行賬戶的目的有( )。

　　A.實施有效的市場風險管理

　　B.準確計量市場風險資本

　　C.建立管理會計系統(tǒng)

　　D.以公允價值計量銀行資產(chǎn)

　　E.真實反映銀行財務狀況

　　正確答案:A,B

　　解析:合理的賬戶劃分是商業(yè)銀行開展有效的市場風險計量監(jiān)控、準確計量市場風險監(jiān)管資本要求的基礎。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。

　　112.法人信貸業(yè)務操作風險的起因包括( )。

　　A.片面追求貸款規(guī)模和市場份額

　　B.信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機制

　　C.信貸操作不規(guī)范。依法管貸意識不強

　　D.因人手緊張而未嚴格執(zhí)行換人復核制度

　　E.社會缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境

　　正確答案:A,B,C,E

　　解析:D項屬于柜臺業(yè)務操作風險的起因。

　　113.下列關于行業(yè)財務風險分析指標的說法，不正確的有( )。

　　A.行業(yè)盈虧系數(shù)越低，說明行業(yè)風險越大

　　B.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率越高，說明行業(yè)產(chǎn)品供不應求

　　C.行業(yè)資本積累率越低，說明行業(yè)發(fā)展?jié)摿υ胶?/P>

　　D.行業(yè)銷售利潤率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標

　　E.行業(yè)勞動生產(chǎn)率在一定程度上反映出行業(yè)間的相對技術水平

　　正確答案:A,C,D

　　解析:行業(yè)盈虧系數(shù)越低，行業(yè)風險越小;行業(yè)資本積累率越高說明發(fā)展?jié)摿υ胶?行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標。

　　114.下列關于經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法的說法，正確的有( )。

　　A.經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎的

　　B.在經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風險調整的資本收益率(RAROC)

　　C.在單筆業(yè)務層面上RAROC可用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務以及如何定價提供依據(jù)

　　D.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務的風險和資產(chǎn)組合效應之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配

　　E.使用經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

　　正確答案:B,C,D,E

　　解析:經(jīng)風險調整的業(yè)績評估方法是以經(jīng)濟資本配置為基礎的。

　　115.商業(yè)銀行實施內部評級法初級法時，可以作為合格信用風險緩釋工具的有( )。

　　A.限制流通的法人股

　　B.銀行承兌匯票

　　C.原始期限不超過一年的應收賬款

　　D.公開上市交易股票

　　E.依法有權處分的商用房地產(chǎn)

　　正確答案:B,C,D,E

　　解析:內部評級初級法下的合格抵(質)押品包括：金融質押品(不包括限制流通的法人股);應收賬款;商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn);其他抵(質)押品。故A項不符合。

　　116.以下屬于操作風險中人員因素風險的關鍵衡量指標的有( )。

　　A.人員在當前部門的從業(yè)年限

　　B.前后臺交易不匹配占比=前臺和后臺沒有匹配的交易數(shù)量/所有交易數(shù)量

　　C.客戶投訴占比=每項產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量

　　D.員工人均培訓費用=年度員工培訓費用/員工人數(shù)

　　E.系統(tǒng)故障時間=某時間內業(yè)務系統(tǒng)出現(xiàn)故障的總時間/該段時間的承諾正常營業(yè)時間

　　正確答案:A,C,D

　　解析:B項屬于內部流程指標;E項屬于系統(tǒng)缺陷指標。

　　117.假設其他條件相同，則下列關于商業(yè)銀行各種流動性比率的表述，正確的有( )。

　　A.銀行現(xiàn)金頭寸指標越高，流動性風險越低

　　B.銀行大額負債依賴度越低，流動性風險越高

　　C.銀行核心存款比例越高，流動性風險越低

　　D.銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動性風險越高

　　E.銀行易變負債與總資產(chǎn)的比率越高，流動性風險越高

　　正確答案:A,C,E

　　解析:現(xiàn)金頭寸指標=(現(xiàn)金頭寸+應收存款)/總資產(chǎn)，該指標越高意味著商業(yè)銀行滿足即時現(xiàn)金需要的能力越強，即流動性風險越低，A項正確。大額負債依賴度=(大額負債-短期投資)，(盈利資產(chǎn)短期投資)，該指標越低，流動性風險越低，B項不正確。核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn)，對同類商業(yè)銀行而言，比率高的商業(yè)銀行流動性也相對較好，C項正確。貸款總額與總資產(chǎn)的比率=貸款總額，總資產(chǎn)，比率較高暗示商業(yè)銀行的流動******較差，D項不正確。易變負債與總資產(chǎn)的比率=易變負債，總資產(chǎn)，在其他條件相同的情況下，該比率越大則商業(yè)銀行面臨的流動性風險越高，E項正確。

　　118.衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示資產(chǎn)質量從前期到本期變化的比率指標有( )。

　　A.不良貸款遷徒率

　　B.正常貸款遷徒率

　　C.資本充足率

　　D.成本收入比

　　E.大額負債依賴度

　　正確答案:A,B

　　解析:風險遷徙類指標衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示為資產(chǎn)質量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標，包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。

　　119.商業(yè)銀行對內部評級體系驗證的內容應包括( )。

　　A.內部評級流程的驗證

　　B.內部評級信息系統(tǒng)的驗證

　　C.內部評級模型的驗證

　　D.內部評級政策的驗證

　　E.內部評級數(shù)據(jù)的驗證

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析:內部評級體系驗證的內容包括對內部評級體系數(shù)據(jù)的驗證、評級模型的驗證、違約概率的驗證、違約損失率的驗證、違約風險暴露的驗證、信息系統(tǒng)的驗證、內部評級政策和流程的驗證等多個方面。

　　120.在商業(yè)銀行總體層面上，經(jīng)風險調整的資本收益率(RAROC)可以用于( )方面的管理。

　　A.資本配置

　　B.目標設定

　　C.計量損失

　　D.績效考核

　　E.業(yè)務決策

　　正確答案:A,B,D,E

　　解析:國際先進銀行已經(jīng)廣泛采用經(jīng)風險調整的資本收益率，這一指標在商業(yè)銀行各個層面的經(jīng)營管理活動中發(fā)揮著重要作用：①在單筆業(yè)務層面上，資本收益率(RAROC)可用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務以及如何進行定價提供依據(jù)。②在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務的風險和資產(chǎn)組合效應之后，可依據(jù)(RAROC)衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配，及時對資本收益率RAROC指標出現(xiàn)明顯不利變化趨勢的資產(chǎn)組合進行處理，為效益更好的業(yè)務配置更多資源。⑧在商業(yè)銀行總體層面上，資本收益率(RAROC)指標可用于目標設定、業(yè)務決策、資本配置和績效考核等。

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