第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

　　41.假設(shè)某銀行在2014會計年度結(jié)束時，其正常類貸款為30億元人民幣，關(guān)注類貸款為l5億元人民幣，次級類貸款為5億元人民幣，可疑類貸款為2億元人民幣，損失類貸款為l億元人民幣，則其不良貸款率約為( )。

　　A.15%

　　B.12%

　　C.45%

　　D.25%

　　正確答案:A

　　解析:不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100%-(5+2+1)÷(30+15+5+2+1)×100%≈1 5%。

　　42.在市場準(zhǔn)入范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，(　)不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項。

　　A.機(jī)構(gòu)設(shè)立

　　B.機(jī)構(gòu)終止

　　C.董事和高級管理人員任職資格

　　D.資本監(jiān)管

　　正確答案:D

　　解析:在市場準(zhǔn)入范圍和標(biāo)準(zhǔn)中，中資商業(yè)銀行行政許可的范圍為：機(jī)構(gòu)設(shè)立、機(jī)構(gòu)變更、機(jī)構(gòu)終止、調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和增加業(yè)務(wù)品種、董事和高級管理人員任職資格。

　　43.下列關(guān)于互換的說法，不正確的是( )。

　　A.互換指交易雙方約定在將來某一時期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟(jì)價值的現(xiàn)金流的合約

　　B.較為常見的互換有利率互換和貨幣互換

　　C.利率互換涉及本金的交換

　　D.貨幣互換是指交易雙方基于不同貨幣進(jìn)行的現(xiàn)金流交換

　　正確答案:C

　　解析:利率互換是兩個交易對手僅就利息支付方式進(jìn)行互換，并不涉及本金的交換。

　　44.國別風(fēng)險的主要類型不包括()。

　　A.傳染風(fēng)險

　　B.貨幣風(fēng)險

　　C.主權(quán)風(fēng)險

　　D.領(lǐng)土風(fēng)險

　　正確答案:D

　　解析:國別風(fēng)險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險、主權(quán)風(fēng)險、傳染風(fēng)險、貨幣風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政治風(fēng)險、間接國別風(fēng)險七類。

　　45.財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當(dāng)財政緊縮時，行業(yè)信貸風(fēng)險呈( )趨勢。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不變

　　D.先上升后下降

　　正確答案:A

　　解析:財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當(dāng)財政緊縮時，行業(yè)信貸風(fēng)險呈升趨勢。

　　46.( )是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。

　　A.市場價值

　　B.公允價值

　　C.名義價值

　　D.市值重估

　　正確答案:C

　　解析:名義價值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。在市場風(fēng)險管理過程中，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁變動，名義價值一般不具有實質(zhì)性意義。

　　47.一個由5筆等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1%，違約后回收率為40%，則預(yù)期損失為(　)萬元。

　　A.3.6

　　B.36

　　C.2.4

　　D.24

　　正確答案:A

　　解析:預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險暴露=1%×60%×600=3.6(萬元)。

　　48.下列不屬于流動性風(fēng)險評估的是(　)。

　　A.流動性比率

　　B.現(xiàn)金流分析

　　C.久期分析

　　D.情景分析

　　正確答案:D

　　解析:情景分析是流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制的內(nèi)容之一。

　　49.持續(xù)期缺口等于(　)。

　　A.總資產(chǎn)持續(xù)期-總負(fù)債持續(xù)期

　　B.總資產(chǎn)持續(xù)期-(總資產(chǎn)/總負(fù)債)×總負(fù)債持續(xù)期

　　C.總負(fù)債持續(xù)期-總資產(chǎn)持續(xù)期

　　D.總資產(chǎn)持續(xù)期-(總負(fù)債/總資產(chǎn))×總負(fù)債持續(xù)期

　　正確答案:D

　　解析:持續(xù)期缺口或持久期缺口是銀行資產(chǎn)持續(xù)期與負(fù)債持續(xù)期和資產(chǎn)負(fù)債率乘積的差額。用公式表示：Dgap=DA-u·DL，其中，Dgap為持續(xù)期缺口;DA為總資產(chǎn)持續(xù)期;DL為總負(fù)債持續(xù)期;u為資產(chǎn)負(fù)債率，而u=總負(fù)債/總資產(chǎn)=PL/PA。

　　50.關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險的相互作用關(guān)系,下列表述錯誤的是( )。

　　A.聲譽(yù)風(fēng)險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失,進(jìn)而導(dǎo)致流動性困難

　　B.承擔(dān)過多的信用風(fēng)險會同時增加流動性風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險不會對流動性造成顯著影響

　　D.市場風(fēng)險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力,造成流動性波動

　　正確答案:C

　　解析:C選項：與市場風(fēng)險主要存在于交易賬戶和信用風(fēng)險主要存在于銀行賬戶不同,操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域,具有普遍性和非營利性,不能給商業(yè)銀行帶來盈利。 考點

　　商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別

　　51.銀行的流動性風(fēng)險與(　)沒有關(guān)系。

　　A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

　　B.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)

　　C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)

　　D.資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)

　　正確答案:D

　　解析:本題的知識點是流動性風(fēng)險產(chǎn)生與銀行資產(chǎn)負(fù)債的關(guān)系，考生要理解記憶。影響流動性風(fēng)險的是資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)、幣種結(jié)構(gòu)和分布結(jié)構(gòu)，這三種結(jié)構(gòu)都可以出現(xiàn)流動性供給與需求不匹配的狀況。D項中的類別結(jié)構(gòu)是C項的分布結(jié)構(gòu)的干擾項。

　　52.下列選項中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是( )。

　　A.監(jiān)督檢查

　　B.市場退出

　　C.資本監(jiān)管

　　D.市場準(zhǔn)入

　　正確答案:B

　　解析:銀行監(jiān)管方法： (1)市場準(zhǔn)入：指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機(jī)制。

　　(2)監(jiān)督檢查：包括非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查。

　　(3)資本監(jiān)管：是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。

　　考點

　　銀行監(jiān)管的方法

　　53.按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)是(　)。

　　A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

　　B.無法出售的貸款

　　C.可以出售但在不利情況下可能會喪失流動性的證券

　　D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合

　　正確答案:B

　　解析:對比各選項，無法出售肯定比可出售流動性差，債券本身也是有流動性的，尤其是政府債券，相比之下，B項是流動性最差的資產(chǎn)。

　　54.從金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由(　)引發(fā)。

　　A.市場風(fēng)險

　　B.信用風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.流動性風(fēng)險

　　正確答案:B

　　解析:很多銀行倒閉案例由信用風(fēng)險引發(fā)。

　　55.董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有( )。

　　A.最終責(zé)任

　　B.連帶責(zé)任

　　C.擔(dān)保責(zé)任

　　D.間接責(zé)任

　　正確答案:A

　　解析:董事會和高級管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨立設(shè)置戰(zhàn)略風(fēng)險管理/規(guī)劃部門，負(fù)責(zé)識別、評估、監(jiān)測和控制戰(zhàn)略風(fēng)險，對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

　　56.某銀行2006年初正常類貸款余額為10000億元。其中在2006年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率( )。

　　A.為6.0%

　　B.為8.0%

　　C.為8.5%

　　D.因數(shù)據(jù)不足無法計算

　　正確答案:C

　　解析:正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%。故正常類貸款遷徙率=800÷(10000-600)=8.5%

　　57.下列選項中，屬于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好定性描述方式的是( )。

　　A.維持現(xiàn)有的紅利水平

　　B.零容忍度類指標(biāo)

　　C.收益類指標(biāo)

　　D.資本類指標(biāo)

　　正確答案:A

　　解析:商業(yè)銀行一般采用定性描述和定量指標(biāo)相結(jié)合的方式闡述風(fēng)險偏好。常見的定性描述有：達(dá)到或超過目標(biāo)信用級別、確保資本充足、對壓力事件保持較低的風(fēng)險暴露、維持現(xiàn)有的紅利水平、滿足監(jiān)管要求和期望等。

　　58.我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于( )。

　　A.2.5%

　　B.10.5%

　　C.11.5%

　　D.2.5%

　　正確答案:C

　　解析:2013年1月1日，《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》正式施行后，通常情況下，我國系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。

　　59.商業(yè)銀行內(nèi)部控制以(　)為重心。

　　A.權(quán)力制衡

　　B.風(fēng)險控制

　　C.權(quán)責(zé)明確

　　D.產(chǎn)權(quán)清晰

　　正確答案:B

　　解析:商業(yè)銀行內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險管理進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)進(jìn)程的機(jī)制。

　　60.與單一法人客戶相比，(　)不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險具有的特征。

　　A.財務(wù)報表真實性較好

　　B.連環(huán)擔(dān)保普遍

　　C.風(fēng)險識別難度大

　　D.貸后監(jiān)督難度大

　　正確答案:A

　　解析:與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險具有的特征是：連環(huán)擔(dān)保普遍、風(fēng)險識別難度大、貸后監(jiān)督難度大。

　　61.(　)是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時作用時可能產(chǎn)生的影響。

　　A.久期分析

　　B.敏感分析

　　C.情景分析

　　D.缺口分析

　　正確答案:C

　　解析:B項是單因素分析，AD項都是一種敏感分析�？梢韵胂�，情景總是由很多條件構(gòu)成的，但是敏感往往只針對某一種事物。

　　62.某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶(每組5人)的違約率為(3%，3%)、(2%，0)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為( )。

　　A.0.3

　　B.0.6

　　C.0.7

　　D.0.9

　　正確答案:B

　　解析:坎德爾系數(shù)通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關(guān)性：一組大或者小(變化一致)的個數(shù)，N。則表示一致的個數(shù)之和。

　　63.( )也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。

　　A.重新定價風(fēng)險

　　B.收益率曲線風(fēng)險

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險

　　D.期權(quán)性風(fēng)險

　　正確答案:A

　　解析:重新定價風(fēng)險也稱為期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。

　　64.按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為( )。

　　A.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶

　　B.單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶

　　C.法人客戶和個人客戶

　　D.集體客戶和個人客戶

　　正確答案:C

　　解析:按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為法人客戶和個人資產(chǎn)。

　　65.電腦“千年蟲”的風(fēng)險，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費用。這一風(fēng)險屬于( )引發(fā)的風(fēng)險。

　　A.外部事件

　　B.人員因素

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D.內(nèi)部流程

　　正確答案:C

　　解析:在系統(tǒng)方面，最典型的風(fēng)險是電腦“千年蟲”的風(fēng)險，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費用。

　　66.全面的風(fēng)險管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險、( )、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險管理并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)管理并舉，組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉的全面風(fēng)險管理模式。

　　A.市場風(fēng)險

　　B.流動風(fēng)險

　　C.戰(zhàn)略風(fēng)險

　　D.法律風(fēng)險

　　正確答案:A

　　解析:全面的風(fēng)險管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險管理并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)管理并舉，組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉。所以A為正確選項。

　　67.關(guān)于表外項目的處理，下列說法不正確的是(　)。

　　A.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險暴露法計算

　　B.商業(yè)銀行首先將表外項目的實際本金額乘以信息轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項目的風(fēng)險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險權(quán)重，計算表外項目相應(yīng)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

　　C.對于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，主要包括互換、期權(quán)、遠(yuǎn)期和貴金屬交易

　　D.與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運貨物作抵押的跟單信用證其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為20%

　　正確答案:B

　　解析:表外項目處理時，商業(yè)銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項目的風(fēng)險資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對象的屬性確定風(fēng)險權(quán)重，計算表外項目相應(yīng)的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)。

　　68.以下關(guān)于風(fēng)險對沖的說法，不正確的是( )。

　　A.風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況

　　B.風(fēng)險對沖不能應(yīng)用于信用風(fēng)險管理領(lǐng)域

　　C.自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進(jìn)行風(fēng)險對沖

　　D.通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，可以沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失

　　正確答案:B

　　解析:風(fēng)險對沖是指投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險j}常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種。近年來，由于信用衍生產(chǎn)品不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風(fēng)險對沖策略也被廣泛應(yīng)用于信用風(fēng)險管理領(lǐng)域。

　　69.某銀行建設(shè)數(shù)據(jù)倉庫時沒有考慮到與核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的兼容性，從而導(dǎo)致核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)癱瘓，此操作風(fēng)險屬于(　)。

　　A.外部欺詐事件

　　B.信息科技系統(tǒng)事件

　　C.內(nèi)部欺詐事件

　　D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件

　　正確答案:B

　　解析:信息科技系統(tǒng)事件：因信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運行、應(yīng)用開發(fā)、安全管理以及由于軟件產(chǎn)品、硬件設(shè)備、服務(wù)提供商等第三方因素，造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常所導(dǎo)致的損失事件。 內(nèi)部欺詐事件：故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。

　　客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件：因未按有關(guān)規(guī)定造成未對特定客戶履行分內(nèi)義務(wù)(如誠信責(zé)任和適當(dāng)性要求)或產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計缺陷導(dǎo)致的損失事件。

　　外部欺詐事件：第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件。

　　考點

　　操作風(fēng)險分類

　　70.( )是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。

　　A.信用風(fēng)險

　　B.操作風(fēng)險

　　C.市場風(fēng)險

　　D.聲譽(yù)風(fēng)險

　　正確答案:C

　　解析:市場風(fēng)險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、;r-率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險四種。

　　71.從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險的比例大約為(　)。

　　A.40%

　　B.30%

　　C.20%

　　D.10%

　　正確答案:B

　　解析:從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險的比例大約為30%。

　　72.按照國際慣例，下列關(guān)于信用評定方法的說法，正確的是(　)。

　　A.對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法

　　B.對企業(yè)采用評分方法，對個人客戶采用評級方法

　　C.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法

　　D.對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法

　　正確答案:A

　　解析:按照國際慣例，信用評定對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法。

　　73.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法，正確的是(　)。

　　A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險管理的重要工具之一

　　B.戰(zhàn)略風(fēng)險獨立于市場、信用、操作、流動性等風(fēng)險單獨存在

　　C.風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)制訂商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃

　　D.商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)

　　正確答案:A

　　解析:再次強(qiáng)調(diào)，沒有風(fēng)險是處于獨立狀態(tài)的，因此B項錯誤;C項是由董事會和高級管理層負(fù)責(zé)的;而D項中商業(yè)銀行要做的是無論戰(zhàn)略規(guī)劃成功與否，都要學(xué)習(xí)總結(jié)。 商業(yè)銀行正確識別來自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風(fēng)險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮�，適時采取研發(fā)新產(chǎn)品/服務(wù)、需求創(chuàng)新、業(yè)務(wù)拓展等戰(zhàn)略性措施，提高盈利能力并確保競爭優(yōu)勢。例如，2008年國際金融危機(jī)為我國金融機(jī)構(gòu)推行跨國投資戰(zhàn)略提供了不少良機(jī)。然而，如何將所承擔(dān)的投資風(fēng)險轉(zhuǎn)化為預(yù)期收益，需要敏銳的投資觸覺和強(qiáng)大的風(fēng)險管理能力。金融機(jī)構(gòu)必須站在戰(zhàn)略風(fēng)險管理的高度，制訂精細(xì)的海外投資計劃，加強(qiáng)在實踐層面學(xué)習(xí)國際先進(jìn)金融機(jī)構(gòu)的投資經(jīng)驗，充分理解并合理運用相關(guān)法律保護(hù)自身利益。

　　74.商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立SPV的主要目的是( )。

　　A.支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益

　　B.真正實現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離

　　C.購買權(quán)益資產(chǎn)

　　D.進(jìn)行總收益率互換

　　正確答案:B

　　解析:商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立的SPV來發(fā)行證券，SPV與原始權(quán)益人實行破產(chǎn)隔離。

　　75.《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低(　)要求，鼓勵商業(yè)銀行采用(　)技術(shù)。

　　A.監(jiān)管資本，高級風(fēng)險量化

　　B.經(jīng)濟(jì)資本，高級風(fēng)險量化

　　C.會計資本，風(fēng)險定性分析

　　D.注冊資本，風(fēng)險定性分析

　　正確答案:A

　　解析:監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險相匹配的成本。經(jīng)濟(jì)資本是銀行自己計量的用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。會計資本是會計報表上列出的用歷史成本計量的資本。注冊資本即銀行在注冊時投入的初始資本。高級風(fēng)險量化技術(shù)就是將不可見的風(fēng)險數(shù)量化，風(fēng)險定性技術(shù)則是從性質(zhì)方面評價風(fēng)險。對比各選項，首先可以排除選項C、D，因為定性分析太簡單，不是要鼓勵的技術(shù)。另外，監(jiān)管資本是監(jiān)管部門制定的，如果不了解具體條例，通過排除法，可知選項A是最佳答案。

　　76.( )是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見的損失。

　　A.已造成損失

　　B.非預(yù)期損失

　　C.預(yù)期損失

　　D.災(zāi)難性損失

　　正確答案:C

　　解析:預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見的損失，通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值。

　　77.市場風(fēng)險在(　)中的匯率和商品價格風(fēng)險被納入了資本要求的范圍。

　　A.基本賬戶

　　B.銀行賬戶和交易賬戶

　　C.交易賬戶

　　D.銀行賬戶

　　正確答案:B

　　解析:被納入資本要求范圍的：交易賬戶——利率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險;銀行賬戶和交易賬戶——匯率風(fēng)險、商品價格風(fēng)險。

　　78.根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，市場風(fēng)險監(jiān)管資本的計算公式為( )。

　　A.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子-附加因子)×VaR

　　B.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子+附加因子)×VaR

　　C.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子+附加因子)÷VaR

　　D.市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(最低乘數(shù)因子-附加因子)÷VaR

　　正確答案:B

　　解析:市場風(fēng)險監(jiān)管資本應(yīng)當(dāng)能夠反映商業(yè)銀行市場風(fēng)險的真實狀況，即監(jiān)管資本要求應(yīng)當(dāng)與所需配置的經(jīng)濟(jì)資本保持基本一致。根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，市場風(fēng)險監(jiān)管資本的計算公式為：市場風(fēng)險監(jiān)管資本一(最低乘數(shù)因子+附加因子)×VaR。其中，巴塞爾委員會規(guī)定最低乘數(shù)因子為3;附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值在0～1之間;VaR的計算采用99%的單尾置信區(qū)間，持有期為10個營業(yè)日。

　　79.下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，不正確的是(　)。

　　A.操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面

　　B.操作風(fēng)險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利

　　C.對操作風(fēng)險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險

　　D.操作風(fēng)險具有相對獨立性，不會引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險

　　正確答案:D

　　解析:選項D風(fēng)險沒有獨立的，操作風(fēng)險也會引發(fā)諸如信用風(fēng)險、市場風(fēng)險。

　　80.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對信息系統(tǒng)的項目立項、開發(fā)、驗收、運行和維護(hù)實施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度是( )。

　　A.追求快速見效，只需考慮短期效果

　　B.系統(tǒng)要大而全，使用國內(nèi)領(lǐng)先的信息設(shè)備

　　C.從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)全過程

　　D.系統(tǒng)越大越好，可以超越本行業(yè)的業(yè)務(wù)

　　正確答案:C

　　解析:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對信息系統(tǒng)的項目立項、開發(fā)、驗收、運行和維護(hù)實施有效管理，不能片面追求快速見效或貪大求全，超越本行業(yè)務(wù)的現(xiàn)實需求，要在戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)全過程。

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