第 1 頁：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

第 3 頁：多項(xiàng)選擇題

第 4 頁：判斷題

　　二、多項(xiàng)選擇題(共40題，每小題1分，共40分。以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，只有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。)

　　81.個(gè)人零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在(　)。

　　A.經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)

　　B.借款人的真實(shí)收入狀況難以掌握，尤其是無固定職業(yè)者和自由職業(yè)者

　　C.借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定

　　D.貸款購買的商品質(zhì)量有問題或價(jià)格下跌導(dǎo)致消費(fèi)者不愿履約

　　E.抵押權(quán)益實(shí)現(xiàn)困難

　　正確答案:B,C,D,E

　　解析:個(gè)人零售貸款，可以分為汽車消費(fèi)貸款、信用卡消費(fèi)貸款、助學(xué)貸款、留學(xué)貸款、助業(yè)貸款等。其風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在：借款人的真實(shí)收入狀況難以掌握，尤其是無固定職業(yè)者和自由職業(yè)者;借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定(如職業(yè)不穩(wěn)定的借款人、面臨就業(yè)困難的大學(xué)生等);貸款購買的商品質(zhì)量有問題或價(jià)格下跌導(dǎo)致消費(fèi)者不愿履約;抵押權(quán)益實(shí)現(xiàn)困難。經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)是個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)。

　　82.一般來說，設(shè)立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的閾值作為限值時(shí)，通�？紤]以下(　)因素。

　　A.銀行的風(fēng)險(xiǎn)容忍度與風(fēng)險(xiǎn)偏好

　　B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的可能性與預(yù)期

　　C.對(duì)取得流動(dòng)性能力的預(yù)期

　　D.其他非流動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　E.過往的業(yè)務(wù)量和風(fēng)險(xiǎn)水平

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析:一般來說，設(shè)立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的閾值作為限值時(shí)，通�？紤]以下七個(gè)因素：①銀行的風(fēng)險(xiǎn)容忍度與風(fēng)險(xiǎn)偏好;②銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的緩釋能力;③銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率;④流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的可能性與預(yù)期;⑤對(duì)取得流動(dòng)性能力的預(yù)期;⑥其他非流動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)暴露;⑦過往的業(yè)務(wù)量和風(fēng)險(xiǎn)水平。

　　83.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)通常表現(xiàn)為( )。

　　A.區(qū)域市場(chǎng)發(fā)生重大改革

　　B.區(qū)域經(jīng)營(yíng)規(guī)模出現(xiàn)變化

　　C.區(qū)域政策法規(guī)的重大變化

　　D.區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化

　　E.區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)問題

　　正確答案:C,D,E

　　解析:區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)通常表現(xiàn)為以下三個(gè)方面。①政策法規(guī)發(fā)生重大變化。②區(qū)域經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)惡化。③區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素。

　　84.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測(cè)試的說法，不正確的有(　)。

　　A.壓力測(cè)試必須具有意義且足夠?qū)徤?/P>

　　B.進(jìn)行壓力測(cè)試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景

　　C.在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測(cè)試過程

　　D.除了一般的壓力測(cè)試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試

　　E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測(cè)試的要求

　　正確答案:B,C

　　解析:壓力測(cè)試是金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用不同方法來衡量由一些例外但又可能發(fā)生的事件所導(dǎo)致的潛在損失。選項(xiàng)B進(jìn)行壓力測(cè)試的目的并非是要商業(yè)銀行考慮最差的情景，但是至少應(yīng)當(dāng)考慮溫和的衰退情景。選項(xiàng)C在評(píng)估資本充足性的時(shí)候，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測(cè)試過程。

　　85.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)當(dāng) ()。

　　A.針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等,設(shè)置不同的登錄級(jí)別

　　B.對(duì)每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄,以便為意外事件提供證據(jù)

　　C.設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng),防止外部非法入侵

　　D.隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔,但不用定期進(jìn)行檢測(cè)

　　E.設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序

　　正確答案:A,B,C,E

　　解析:風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng): (1)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)等,設(shè)置不同的登錄級(jí)別;

　　(2)為每個(gè)系統(tǒng)用戶設(shè)置獨(dú)特的識(shí)別標(biāo)志,并定期更換登錄密碼或磁卡;

　　(3)對(duì)每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細(xì)記錄,以便為意外事件提供證據(jù);

　　(4)設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng),防止外部非法入侵;

　　(5)隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔,定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄;

　　(6)設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序;

　　(7)建立錯(cuò)誤承受程序,以便發(fā)生技術(shù)困難時(shí),仍然可以在一定時(shí)間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。

　　考點(diǎn)

　　風(fēng)險(xiǎn)管理IT系統(tǒng)

　　86.操作風(fēng)險(xiǎn)損失一般包括直接損失和間接損失，并可進(jìn)一步劃分為七類，以下說法正確的是(　)。

　　A.監(jiān)管罰沒即因操作風(fēng)險(xiǎn)事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機(jī)關(guān)罰款及其他處罰

　　B.由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實(shí)物資產(chǎn)的直接損壞或價(jià)值的減少是資產(chǎn)損失

　　C.賬面減值由于偷盜、欺詐、未經(jīng)授權(quán)活動(dòng)等操作風(fēng)險(xiǎn)事件所導(dǎo)致的資產(chǎn)賬面價(jià)值直接減少

　　D.由于內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)事件，導(dǎo)致商業(yè)銀行未能履行應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任造成對(duì)外的賠償是追索失敗

　　E.由于操作風(fēng)險(xiǎn)事件引起的其他損失統(tǒng)稱其他損失

　　正確答案:A,B,C,E

　　87.風(fēng)險(xiǎn)文化一般由(　)三個(gè)層次組成。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　B.風(fēng)險(xiǎn)模型

　　C.制度

　　D.知識(shí)

　　E.內(nèi)部控制

　　正確答案:A,C,D

　　解析:選項(xiàng)B風(fēng)險(xiǎn)模型一般是用來計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)的，選項(xiàng)E內(nèi)部控制是管理風(fēng)險(xiǎn)的重要體系。風(fēng)險(xiǎn)文化是風(fēng)險(xiǎn)管理的靈魂，一般由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、制度、知識(shí)三個(gè)層次構(gòu)成。

　　88.下列關(guān)于計(jì)算VAR值參數(shù)選擇的說法，正確的有(　)。

　　A.如果模型是用來決定與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高

　　B.如果模型用于銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度量或不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的比較，置信水平的選取就并不重要

　　C.如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，則時(shí)間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

　　D.如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，資產(chǎn)組和變動(dòng)頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)該長(zhǎng)

　　E.如果模型的使用者是監(jiān)管者，時(shí)間間隔應(yīng)該短

　　正確答案:A,B,C

　　解析:選項(xiàng)D中變動(dòng)頻繁時(shí)間間隔應(yīng)該短，選項(xiàng)E，時(shí)間間隔應(yīng)該選取監(jiān)管成本等于監(jiān)管收益的臨界點(diǎn)。

　　89.新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則不包括( )。

　　A.統(tǒng)一性原則

　　B.及時(shí)性原則

　　C.審慎性原則

　　D.有效性原則

　　E.統(tǒng)籌性原則

　　正確答案:B,C

　　解析:新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則包括五點(diǎn)：1.統(tǒng)一性原則;2.全面性原則;3.適應(yīng)性原則;4.有效性原則;5.統(tǒng)籌性原則。

　　90.下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的說法中，正確的有( )。

　　A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照影響程度和緊迫性進(jìn)行優(yōu)先排序

　　B.理想狀態(tài)下，商業(yè)銀行所采取的任何行為都應(yīng)當(dāng)有利于全部利益持有者

　　C.實(shí)踐中，利益權(quán)衡更為普遍

　　D.關(guān)鍵在于理解相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)事件中的利益持有者對(duì)商業(yè)銀行有何期待，以及商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)作何反應(yīng)

　　E.理想狀態(tài)下，商業(yè)銀行所采取的任何行為都應(yīng)當(dāng)有利于商業(yè)銀行的收益

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析:考察聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的知識(shí)。

　　91.銀行應(yīng)保持負(fù)債來源的( )。

　　A.多樣性

　　B.集中性

　　C.分散性

　　D.單一性

　　E.公平性

　　正確答案:A,C

　　解析:銀行應(yīng)保持負(fù)債來源的分散性與多樣性。

　　92.根據(jù)我國監(jiān)管要求，發(fā)生下列哪些情況時(shí)，債務(wù)人會(huì)被商業(yè)銀行視為違約()。

　　A.債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期60天以上

　　B.債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上

　　C.銀行對(duì)貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失

　　D.銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài)

　　E.銀行對(duì)債務(wù)人任何一筆貸款停止計(jì)息或應(yīng)計(jì)利息納入表外核算

　　正確答案:B,C,D,E

　　解析:違約的情況：1、債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期 90 天以上。若債務(wù)超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，各項(xiàng)透支將被視為逾期。2、商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取變現(xiàn)抵質(zhì)押品等追索措施，債務(wù)人可能無法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)。

　　93.商業(yè)銀行記性期限錯(cuò)配分析時(shí)，說法正確的是( )。

　　A.表的橫向結(jié)構(gòu)是所有資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)

　　B.合同期限錯(cuò)配是常見的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量手段

　　C.表的縱向結(jié)構(gòu)是不同的時(shí)間段

　　D.銀行往往用長(zhǎng)期存款去支持長(zhǎng)期的貸款出現(xiàn)期限錯(cuò)配

　　E.期限錯(cuò)配的程度越大，這種潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越大

　　正確答案:B,E

　　解析:資產(chǎn)負(fù)債的流動(dòng)性除了與業(yè)務(wù)屬性密切相關(guān)，同時(shí)也與業(yè)務(wù)期限密切相關(guān)。 銀行往往用短期存款去支持長(zhǎng)期的貸款出現(xiàn)期限錯(cuò)配。如果商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債不能滾動(dòng)，不產(chǎn)生新的業(yè)務(wù)，短期內(nèi)到期負(fù)債多于短期內(nèi)到期的資產(chǎn)會(huì)導(dǎo)致銀行現(xiàn)金凈流出，從而帶來流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。期限錯(cuò)配的程度越大，這種潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越大。 合同期限錯(cuò)配是常見的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量手段。在合同期限錯(cuò)配表中，包含縱向和橫向結(jié)構(gòu)。表的縱向結(jié)構(gòu)是所有資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目。表的橫向結(jié)構(gòu)是不同的時(shí)間段。每個(gè)單元格表示某項(xiàng)產(chǎn)品在該時(shí)段上的到期金額。

　　在合同期限錯(cuò)配表中，資產(chǎn)方的資金流入減負(fù)債方的資金流出等于銀行在特定時(shí)間內(nèi)期限錯(cuò)配金額。

　　94.商業(yè)銀行外包管理的組織架構(gòu)包括( )。

　　A.董事會(huì)

　　B.監(jiān)事會(huì)

　　C.高級(jí)管理層

　　D.外包管理團(tuán)隊(duì)

　　E.業(yè)務(wù)部門

　　正確答案:A,C,D

　　解析:商業(yè)銀行外包管理的組織架構(gòu)包括董事會(huì)、高級(jí)管理層及外包管理團(tuán)隊(duì)。 考點(diǎn) 業(yè)務(wù)外包管理的主要框架

　　95.根據(jù)數(shù)據(jù)的來源不同，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)可以分為( )。

　　A.內(nèi)部數(shù)據(jù)

　　B.外部數(shù)據(jù)

　　C.中間計(jì)量數(shù)據(jù)

　　D.組合結(jié)果數(shù)據(jù)

　　E.歷史數(shù)據(jù)

　　正確答案:A,B

　　解析:風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)與外部數(shù)據(jù)。

　　96.資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)涵蓋商業(yè)銀行表內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)暴露的主要資產(chǎn)組合有( )。

　　A.債券投資組合

　　B.買入返售資產(chǎn)

　　C.黃金投資組合

　　D.金融銷售組合

　　E.零售信貸組合

　　正確答案:A,B,E

　　解析:資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)涵蓋商業(yè)銀行表內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)暴露的主要資產(chǎn)組合，包括但不限于公信貸組合、零售信貸組合、債券投資組合、買入返售資產(chǎn)、股權(quán)投資組合、金融衍生品組合、資產(chǎn)證券化組合及表外業(yè)務(wù)等。

　　97.在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過程中，需要注意( )。

　　A.保守估計(jì)本機(jī)構(gòu)的最高風(fēng)險(xiǎn)承受能力

　　B.充分考慮利益相關(guān)者的期望。

　　C.將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合。

　　D.向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)。

　　E.持續(xù)地監(jiān)測(cè)與報(bào)告。

　　正確答案:B,C,D,E

　　解析:風(fēng)險(xiǎn)偏好的維度是風(fēng)險(xiǎn)偏好框架下需要界定的主要問題。在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)施過程中，需要注意以下幾點(diǎn)： (1)充分考慮利益相關(guān)者的期望。

　　(2)將風(fēng)險(xiǎn)偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合。

　　(3)向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)。

　　(4)持續(xù)地監(jiān)測(cè)與報(bào)告。

　　98.商業(yè)銀行建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系有助于(　)。

　　A.能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失，招募和留住最佳雇員

　　B.確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平

　　C.減少進(jìn)入新市場(chǎng)的障礙，維持客戶和供應(yīng)商的忠誠度

　　D.創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境

　　E.增進(jìn)和投資者的關(guān)系，強(qiáng)化自身的可信度和利益持有者的信心

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析:建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失，包括： (1)招募和保留最佳雇員;

　　(2)確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平;

　　(3)減少進(jìn)入新市場(chǎng)的阻礙;

　　(4)維持客戶和供應(yīng)商的忠誠度;

　　(5)創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境;

　　(6)增進(jìn)和投資者的關(guān)系;

　　(7)強(qiáng)化自身的可信度和利益持有者的信心;

　　(8)吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力;

　　(9)最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求。

　　實(shí)踐表明，良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一，有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力并保障戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　99.下列做法可能導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨較高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的有()。

　　A.將貸款集中于房地產(chǎn)企業(yè)

　　B.以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負(fù)債的主要來源

　　C.適度分散客戶種類和資金到期日

　　D.制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額

　　E.以零售資金作為銀行負(fù)債的主要來源

　　正確答案:A,B

　　解析:減少資金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，就是要降低資金的集中度，C、D、E都是在對(duì)資金的集中進(jìn)行分散或控制。A中，房地產(chǎn)屬于中長(zhǎng)期投資，而且集中于單一行業(yè)，勢(shì)必會(huì)加大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。B批發(fā)性質(zhì)的資金如果被提取，將會(huì)是很大的數(shù)額，會(huì)加大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 考點(diǎn) 市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　100.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，以下將被視為違約的是( )。

　　A.銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)

　　B.在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計(jì)提了專項(xiàng)準(zhǔn)備金

　　C.銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失

　　D.銀行停止對(duì)貸款計(jì)息

　　E.債務(wù)人對(duì)商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性債務(wù)逾期超過90天

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析:按照《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，以下將被視為違約的是，商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)，債務(wù)人對(duì)商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性債務(wù)逾期超過90天，銀行停止對(duì)貸款計(jì)息，在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計(jì)提了專項(xiàng)準(zhǔn)備金，銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失。

　　101.企業(yè)集團(tuán)對(duì)關(guān)聯(lián)方的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)政策有重大影響的包括(　)。

　　A.一方擁有另一方20%以上至50%的表決權(quán)股份

　　B.在被投資企業(yè)的董事會(huì)或類似的權(quán)力機(jī)構(gòu)中派有代表

　　C.參與政策制定過程

　　D.互相交換管理人員

　　E.依賴投資方的技術(shù)資料

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析:企業(yè)集團(tuán)對(duì)關(guān)聯(lián)方的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)政策有重大影響：包括以下情形：①一方擁有另一方20%以上至50%的表決權(quán)股份;②在被投資企業(yè)的董事會(huì)或類似的權(quán)力機(jī)構(gòu)中派有代表;③參與政策制定過程;④互相交換管理人員;⑤依賴投資方的技術(shù)資料。

　　102.《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證提出了許多要求，包括(　)。

　　A.商業(yè)銀行必須定期進(jìn)行模型的驗(yàn)證

　　B.商業(yè)銀行必須建立一個(gè)健全的體系，用來檢驗(yàn)評(píng)級(jí)體系、過程和風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)估的準(zhǔn)確性和一致性

　　C.商業(yè)銀行必須定期比較每個(gè)信用等級(jí)的實(shí)際違約率和預(yù)期違約率

　　D.商業(yè)銀行必須在實(shí)際違約概率持續(xù)高于預(yù)期值的情況下下調(diào)預(yù)期值

　　E.商業(yè)銀行必須使用其他的量化檢驗(yàn)工具，并同相關(guān)的外部數(shù)據(jù)源比較

　　正確答案:A,B,C,E

　　解析:本題中D項(xiàng)，當(dāng)實(shí)際違約概率持續(xù)高于預(yù)期值的情況下，必須上調(diào)預(yù)期值。

　　103.明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括(　)。

　　A.為對(duì)沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸

　　B.商業(yè)銀行從事自營(yíng)而短期持有并旨在日后出售或計(jì)劃從買賣的實(shí)際或預(yù)期價(jià)差、其他價(jià)格及利率變動(dòng)中獲利的金融工具頭寸

　　C.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品

　　D.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸

　　E.為規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸

　　正確答案:A,C

　　解析:進(jìn)行了對(duì)沖后的頭寸不包括在交易賬戶頭寸中。

　　104.下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本、會(huì)計(jì)資本和監(jiān)管資本說法不正確的( )。

　　A.經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成正比

　　B.會(huì)計(jì)資本可以小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量

　　C.經(jīng)濟(jì)資本可作為一種媒介

　　D.經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對(duì)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的預(yù)期損失

　　E.監(jiān)管資本與經(jīng)濟(jì)資本無關(guān)

　　正確答案:B,D,E

　　解析:經(jīng)濟(jì)資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本，商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多，所以經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成正比，A項(xiàng)正確;會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量，B項(xiàng)錯(cuò)誤;會(huì)計(jì)資本雖然不和風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，但風(fēng)險(xiǎn)帶來的任何損失都會(huì)反映在賬面資本上，兩者之間的媒介就是經(jīng)濟(jì)資本，C項(xiàng)正確;經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對(duì)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤;監(jiān)管資本呈現(xiàn)出逐漸向經(jīng)濟(jì)資本靠攏的趨勢(shì)，所以E項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　105.下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有(　)

　　A.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.股票風(fēng)險(xiǎn)

　　C.違約風(fēng)險(xiǎn)

　　D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　E.商品風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:A,B,D,E

　　解析:利率、匯率、股票、商品。選項(xiàng)C違約風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　106.按約束的風(fēng)險(xiǎn)類型，限額主要分為( )。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)限額

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)限額

　　D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額

　　E.國別風(fēng)險(xiǎn)限額

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析:按約束的風(fēng)險(xiǎn)類型，限額主要分為信用風(fēng)險(xiǎn)限額、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) (包栝銀行賬戶和交易賬戶)限額、操作風(fēng)險(xiǎn)限額、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額、國別風(fēng)險(xiǎn)限額。 考點(diǎn)

　　風(fēng)險(xiǎn)限額的種類和限額設(shè)定

　　107.貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括(　)。

　　A.是否屬于可重組的對(duì)象或產(chǎn)品

　　B.進(jìn)入重組流程的原因

　　C.是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小

　　D.轉(zhuǎn)讓貸款的成本費(fèi)用

　　E.對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)估

　　正確答案:A,B,C,E

　　解析:D項(xiàng)是在貸款轉(zhuǎn)讓時(shí)要注意的事項(xiàng)，不是貸款重組。貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)就包括ABCE四項(xiàng)內(nèi)容。

　　108.以下屬于隱含于其他標(biāo)準(zhǔn)化金融工具中的期權(quán)的是(　)。

　　A.場(chǎng)內(nèi)交易期權(quán)

　　B.場(chǎng)外期權(quán)合同

　　C.債券的提前兌付

　　D.貸款的提前償還

　　E.存款的提前兌付

　　正確答案:C,D,E

　　解析:期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容。隱含于其他標(biāo)準(zhǔn)化金融工具中的期權(quán)：如債券或存款的提前兌付、貸款的提前償還等。 考點(diǎn)

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征與分類

　　109.個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析主要關(guān)注( )。

　　A.經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)

　　B.“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)

　　C.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.借款人的經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　E.抵押權(quán)實(shí)現(xiàn)困難的風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:A,B,C,D

　　解析:E項(xiàng)屬于個(gè)人零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容。

　　110.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)包括(　)。

　　A.股本凈回報(bào)率

　　B.行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素

　　C.行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素

　　D.不良貸款風(fēng)險(xiǎn)因素

　　E.政府環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素

　　正確答案:B,C

　　解析:行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)包括行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素、行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素、行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素、行業(yè)重大突發(fā)事件。

　　111.下列關(guān)于蒙特卡羅模擬法的說法中正確的是( )。

　　A.通過產(chǎn)生一系列同模擬對(duì)象具有相同統(tǒng)計(jì)特性的隨機(jī)數(shù)據(jù)來模擬未來風(fēng)險(xiǎn)因素的變動(dòng)情況

　　B.所生成的大量情景使得在預(yù)算風(fēng)險(xiǎn)時(shí)比解析模型能得出更可靠，更綜合的結(jié)論

　　C.體現(xiàn)了非線性資產(chǎn)的凸性

　　D.計(jì)算效率較高

　　E.考慮到了波動(dòng)性隨時(shí)間變化的情形

　　正確答案:A,B,C,E

　　112.ⅡA最新的內(nèi)部審計(jì)定義將內(nèi)部審計(jì)工作集中于(　)兩方面。

　　A.監(jiān)督

　　B.確認(rèn)

　　C.咨詢服務(wù)

　　D.檢測(cè)

　　E.符合

　　正確答案:B,C

　　解析:內(nèi)部審計(jì)通過提供多種方式的服務(wù)為組織增加價(jià)值，ⅡA最新的內(nèi)部審計(jì)定義將內(nèi)部審計(jì)工作集中于確認(rèn)和咨詢服務(wù)兩方面。

　　113.信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括(　)。

　　A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.違約風(fēng)險(xiǎn)

　　E.國家風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案:A,D

　　解析:信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式。

　　114.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為()三大類。

　　A.預(yù)期損失

　　B.非預(yù)期損失

　　C.外部損失

　　D.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)損失

　　E.災(zāi)難性損失

　　正確答案:A,B,E

　　解析:在實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失三大類。 考點(diǎn)

　　風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失

　　115.關(guān)于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的以下說法，正確的有(　)。

　　A.在我國，區(qū)域限額管理包括國家限額管理

　　B.發(fā)達(dá)國家一般不對(duì)一個(gè)國家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)限額

　　C.在一定時(shí)期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是很有必要的

　　D.在我國，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額

　　E.在我國，當(dāng)某一地區(qū)受某些(政策、法規(guī)、自然災(zāi)害、社會(huì)環(huán)境等)因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時(shí)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額將被嚴(yán)格地、剛性地加以控制

　　正確答案:B,C,D,E

　　解析:國家風(fēng)險(xiǎn)限額和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額是不同的，前者是用來對(duì)某一國家的風(fēng)險(xiǎn)暴露管理的額度框架。后者對(duì)于發(fā)達(dá)國家來說，是對(duì)較大的跨國區(qū)域設(shè)置信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的額度框架，而我國幅員遼闊，各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差距大，因此如C所述，實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)管理還是很有必要的，但是區(qū)域限額管理不包括國家限額管理。

　　116.以下屬于影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的外部指標(biāo)/信號(hào)的有(　)。

　　A.外部評(píng)級(jí)下降

　　B.市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮?/P>

　　C.客戶大量求證不利于商業(yè)銀行的傳言

　　D.存款大量流失

　　E.融資成本上升

　　正確答案:A,B,C

　　解析:影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的外部指標(biāo)/信號(hào)有市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮裕�外部評(píng)級(jí)下降，客戶大量求證不利于商業(yè)銀行的傳言，所發(fā)行的股票價(jià)格下跌，所以ABC正確;DE項(xiàng)屬于融資指標(biāo)/信號(hào)。

　　117.下列屬于商業(yè)銀行二級(jí)資本的有(　)。

　　A.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分

　　B.未公開儲(chǔ)備

　　C.少數(shù)股東資本可計(jì)入部分

　　D.二級(jí)資本工具及其溢價(jià)

　　E.重估儲(chǔ)備

　　正確答案:A,C,D

　　解析:根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，監(jiān)管資本包括一級(jí)資本和二級(jí)資本，其中，一級(jí)資本包括核心一級(jí)資本和其他一資本。 核心一級(jí)資本包括:實(shí)收資本或普通股、資本公積可計(jì)入部分、盈余公積、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備、未分配利潤(rùn)、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。

　　其他一級(jí)資本包括:其他一級(jí)資本工具及其溢價(jià)(如優(yōu)先股及其溢價(jià))、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。

　　二級(jí)資本包括二級(jí)資本工具及其溢價(jià)、超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。

　　考點(diǎn):

　　監(jiān)管資本的構(gòu)成

　　118.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的具體內(nèi)容包括(　)。

　　A.開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型

　　B.監(jiān)測(cè)各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和發(fā)展趨勢(shì)，在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步惡化之前提交相關(guān)部門

　　C.向?qū)＜易稍兛赡苊媾R的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果

　　E.調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)授信限額

　　正確答案:B,D

　　解析:風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的具體內(nèi)容包括：1、監(jiān)測(cè)各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和發(fā)展趨勢(shì)，在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步惡化之前提交相關(guān)部門;2、報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果，所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施及其質(zhì)量/效果。 考點(diǎn)

　　風(fēng)險(xiǎn)管理流程

　　119.我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括(　)。

　　A.不良資產(chǎn)率

　　B.不良貸款率

　　C.貸款損失準(zhǔn)備率

　　D.單一客戶授信集中度

　　E.預(yù)期損失率

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析:我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括：不良資產(chǎn)率、不良貸款率、貸款損失準(zhǔn)備率、單一客戶授信集中度和預(yù)期損失率。

　　120.某國家的一家銀行為避免此國的金融動(dòng)蕩給銀行帶來損失，可采用的風(fēng)險(xiǎn)管理方法有( )。

　　A.積極開展國際業(yè)務(wù)來分散面臨的風(fēng)險(xiǎn)

　　B.通過相應(yīng)的衍生品市場(chǎng)來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C.通過資產(chǎn)負(fù)債的匹配來進(jìn)行自我風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　D.更多發(fā)放有擔(dān)保的貸款為銀行保險(xiǎn)

　　E.提高低信用級(jí)別客戶貸款的利率來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　正確答案:A,B,C,D,E

　　解析:為避免金融動(dòng)蕩給銀行帶來損失，可采用的風(fēng)險(xiǎn)管理方法有開展國際業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、發(fā)放有擔(dān)保的貸款、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)取?/P>

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