第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

　　點擊查看：2019銀行從業(yè)《初級風(fēng)險管理》預(yù)習(xí)試題及答案匯總

　　一、單項選擇題(共80題，每小題0.5分，共40分。以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。)

　　1.商業(yè)銀行在風(fēng)險識別確定風(fēng)險類型和風(fēng)險點的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險點出現(xiàn)的可能性和后果進行評估，衡量確定產(chǎn)品風(fēng)險等級的過程是指(　)。

　　A.新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險評估

　　B.新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險識別

　　C.新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險控制

　　D.新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險計量

　　正確答案:A

　　解析:1.新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險識別：新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險識別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的風(fēng)險類型和風(fēng)險點，對潛在風(fēng)險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風(fēng)險原因的過程。 2.新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險評估：新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險評估是指商業(yè)銀行在風(fēng)險識別確定風(fēng)險類型和風(fēng)險點的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險點出現(xiàn)的可能性和后果進行評估，衡量確定產(chǎn)品風(fēng)險等級的過程。

　　3.新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險控制：新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險控制是指商業(yè)銀行在風(fēng)險動態(tài)識別、評估的基礎(chǔ)上，綜合平衡成本與收益對每一個風(fēng)險點有針對地制定風(fēng)險防控措施，在新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)推向市場前和投產(chǎn)后全面有效落實相應(yīng)風(fēng)險防控措施的過程。

　　考點

　　新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險識別、評估與控制

　　2.商業(yè)銀行計算機系統(tǒng)故障，使其不能正常為客戶提供服務(wù)屬于( )風(fēng)險。

　　A.信用

　　B.操作

　　C.市場

　　D.利率

　　正確答案:B

　　解析:系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險是指由于信息科技部門或服務(wù)供應(yīng)商提供的計算機系統(tǒng)或設(shè)備發(fā)生故障或其他原因，導(dǎo)致商業(yè)銀行不能正常提供部分/全部服務(wù)或業(yè)務(wù)中斷而造成的損失。

　　3.假設(shè)某銀行的總資產(chǎn)為2000億元，核心存款為300億元，應(yīng)收存款為12億元，現(xiàn)金頭寸8億元，總負債600億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)為( )。

　　A.0.01

　　B.0.02

　　C.0.03

　　D.0.04

　　正確答案:A

　　解析:現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)=(8+12)÷2000=0.01。

　　4.在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0.8，則該客戶最高債務(wù)承受額為( )億元。

　　A.2.5

　　B.0.8

　　C.2.0

　　D.1.6

　　正確答案:D

　　解析:最高債務(wù)承受額=所有者權(quán)益×杠桿系數(shù)，代入數(shù)據(jù)，答案即為l.6。

　　5.假設(shè)一家商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸為：英鎊多頭200，美元多頭450，日元空頭150，法郎空頭80，馬克空頭50。使用短邊法計算銀行的總敞口頭寸為(　)。

　　A.70

　　B.280

　　C.350

　　D.650

　　正確答案:D

　　解析:短邊法的計算分為三步：①分別加總每種外匯的多頭和空頭;②比較這兩個總數(shù);③把較大的一個總數(shù)作為銀行的總敞口頭寸。該銀行外匯多頭頭寸之和為：200+450=650，空頭頭寸之和為：150+80+50=280，由于前一個總數(shù)較大，所以其總敞口頭寸為650。

　　6.久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動對銀行(　)影響的一種方法。

　　A.當(dāng)期收益

　　B.風(fēng)險水平

　　C.資本充足率

　　D.整體經(jīng)濟價值

　　正確答案:D

　　解析:久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響的一種方法。 考點

　　市場風(fēng)險計量方法

　　7.通常情況下,下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是( )(1)國債(2)同業(yè)借款(3)銀行自有房產(chǎn)(4)可出售的貸款組合

　　A.(2)>(1)>(4)>(3)

　　B.(1)>(2)>(4)>(3)

　　C.(1)>(2)>(3)>(4)

　　D.(2)>(1)>(3)>(4)

　　正確答案:B

　　解析:巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類： (1)最具有流動性的資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資;

　　(2)其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性;

　　(3)商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一些貨款組合雖然有可供交易的市場，但在流動性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售;

　　(4)流動性最差的資產(chǎn)包括實質(zhì)上無法進行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貨款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貨資產(chǎn)等。

　　因此，商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性排序為：國債>同業(yè)拆借>可出售的貸款組合>銀行自有房產(chǎn)

　　考點

　　市場流動性風(fēng)險與融資流動性風(fēng)險

　　8.如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來派之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求( )流動性資金的來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風(fēng)險就發(fā)生了。

　　A.大于

　　B.小于

　　C.等于

　　D.以上都不對

　　正確答案:A

　　解析:流動性危機的來源也就是流動性需求大于流動性資金的來源。

　　9.巴塞爾委員會根據(jù)( )，把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險分為八大類。

　　A.損失結(jié)果

　　B.風(fēng)險事故

　　C.風(fēng)險發(fā)生的范圍

　　D.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因

　　正確答案:D

　　解析:根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)可以將風(fēng)險分為不同的類型。按誘發(fā)原因分類可分為信用、市場、操作、流動性、國家、聲譽、法律以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類;A項按損失的結(jié)果可分為純粹和投機風(fēng)險;B項按風(fēng)險事故可分為經(jīng)濟風(fēng)險、政治風(fēng)險和社會風(fēng)險;C項按風(fēng)險發(fā)生的范圍可分為系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性風(fēng)險。

　　10.外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映了一國長期的外債負擔(dān)情況，一般的限度是( )。

　　A.20%～25%

　　B.15%～25%

　　C.10%～20%

　　D.10%～25%

　　正確答案:A

　　解析:外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映了一國長期的外債負擔(dān)情況，一般的限度是20%～25%，高于這個限度說明外債負擔(dān)過重。

　　11.在現(xiàn)金流量分析中，首要分析的是(　)。

　　A.經(jīng)營性現(xiàn)金流

　　B.投資活動的現(xiàn)金流

　　C.融資活動的現(xiàn)金流

　　D.消費活動的現(xiàn)金流

　　正確答案:A

　　解析:現(xiàn)金流量分析通常首先分析經(jīng)營性現(xiàn)金流。關(guān)注經(jīng)營活動現(xiàn)金流從何而來，流向何方，現(xiàn)金流是否為正值，現(xiàn)金流是否足以滿足和應(yīng)付重要的日常支出和還本付息，現(xiàn)金流的變化趨勢和潛在變化的原因是什么，其次分析投資活動的現(xiàn)金流。關(guān)注企業(yè)買賣房產(chǎn)、購買機器設(shè)備或資產(chǎn)租借，借款給附屬公司，或者買賣其他公司的股票等投資行為;最后分析融資活動的現(xiàn)金流，關(guān)注企業(yè)債務(wù)與所有者權(quán)益的增加/減少以及股息分配。

　　12.不良貸款率等于(　)。

　　A.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100%

　　B.(次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100%

　　C.(次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100%

　　D.(次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100%

　　正確答案:A

　　解析:不良資產(chǎn)/貸款率是重要的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)。不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100%。

　　13.(　)管理市場風(fēng)險(利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險)非常有效。

　　A.風(fēng)險對沖

　　B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　C.風(fēng)險分散

　　D.風(fēng)險規(guī)避

　　正確答案:A

　　解析:商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略：(1)風(fēng)險分散(2)風(fēng)險對沖(3)風(fēng)險轉(zhuǎn)移(4)風(fēng)險規(guī)避(5)風(fēng)險補償。風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險(利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險)非常有效,可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。 考點

　　商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略

　　14.應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率等于( )。

　　A.購貨成本÷[(期初應(yīng)付賬款+期末應(yīng)付賬款)÷2]

　　B.購貨成本÷[(期初應(yīng)付賬款-期末應(yīng)付賬款)÷2]

　　C.購貨成本÷(期初應(yīng)付賬款+期末應(yīng)付賬款)

　　D.購貨成本÷[(期末應(yīng)付賬款一期初應(yīng)付賬款)÷2]

　　正確答案:A

　　解析:應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率是效率比率，應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率=購貨成本÷[(期初應(yīng)付賬款+期末應(yīng)付賬款)÷2]。

　　15.商業(yè)銀行的(　)是指銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的未來方向及實際的執(zhí)行計劃，因經(jīng)濟環(huán)境及科技發(fā)展的轉(zhuǎn)變做出的戰(zhàn)略改變對銀行經(jīng)營的影響，是銀行的策略制定和在實施過程中失當(dāng)，或未能對市場變化做出及時的調(diào)整，從而影響到現(xiàn)在或未來銀行自身的盈利、資本、信譽和市場地位的風(fēng)險。

　　A.合規(guī)風(fēng)險

　　B.流動性風(fēng)險

　　C.國家風(fēng)險

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險

　　正確答案:D

　　解析:戰(zhàn)略風(fēng)險定義的關(guān)鍵詞是“戰(zhàn)略”“未來”。

　　16.金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是( )。

　　A.利率期貨

　　B.商品期貨

　　C.貨幣期貨

　　D.指數(shù)期貨

　　正確答案:B

　　解析:期貨是在場內(nèi)(交易所)進行交易的標(biāo)準(zhǔn)化遠期合約，包括金融期貨和商品期貨等交易品種。金融期貨主要有三大類：利率期貨、貨幣期貨和指數(shù)期貨。利率期貨是指以利率為標(biāo)的的期貨合約。貨幣期貨是指以匯率為標(biāo)的的期貨合約。指數(shù)期貨是指以股票或其他行業(yè)指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約。

　　17.下列不屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)的是(　)。

　　A.總資產(chǎn)凈回報率

　　B.資本充足率

　　C.股本凈回報率

　　D.成本收入比

　　正確答案:B

　　解析:經(jīng)營績效類指標(biāo)要有收益作為指標(biāo)要素。選項B是審慎經(jīng)營類指標(biāo)，是風(fēng)險管理中非常重要的一個指標(biāo)。

　　18.下列關(guān)于久期的說法，錯誤的是(　)。

　　A.久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的唯一方法

　　B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險

　　C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險

　　D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確

　　正確答案:A

　　解析:久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的一種方法，A項錯誤;久期分析只能反映重新定價風(fēng)險，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險，B、C項正確;對于利率的大幅變動，由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確，D項正確。

　　19.貸款組合的信用風(fēng)險識別不包括( )。

　　A.宏觀經(jīng)濟因素

　　B.行業(yè)風(fēng)險

　　C.區(qū)域風(fēng)險

　　D.法律風(fēng)險

　　正確答案:D

　　解析:與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險可能造成的影響，即宏觀經(jīng)濟因素、行業(yè)風(fēng)險、區(qū)域風(fēng)險。

　　20.商業(yè)銀行控制操作風(fēng)險的前提是( )。

　　A.建立完善的內(nèi)部控制體系

　　B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　C.加強外部監(jiān)管體制建設(shè)

　　D.建立完善的信息管理系統(tǒng)

　　正確答案:B

　　解析:建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行控制操作風(fēng)險的前提。

　　21.下列關(guān)于信用風(fēng)險的表述，錯誤的是(　)。

　　A.只有違約才能導(dǎo)致信用風(fēng)險

　　B.相比信用風(fēng)險，市場風(fēng)險數(shù)據(jù)更容易獲得

　　C.信用風(fēng)險范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)

　　D.信息不對稱可以引發(fā)信用風(fēng)險

　　正確答案:A

　　解析:從語氣上判斷，就可直接選出A項，因為造成任何風(fēng)險原因都不會只有一個。一般來說，信用風(fēng)險表現(xiàn)為違約風(fēng)險和結(jié)算風(fēng)險。B項與市場風(fēng)險有關(guān)的各種價格，都很容易在市場上得到相關(guān)數(shù)據(jù)，而信用風(fēng)險則要通過模型計量才能得出相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　22.下列不屬于政治風(fēng)險的是( )。

　　A.政權(quán)風(fēng)險

　　B.法律風(fēng)險

　　C.政局風(fēng)險

　　D.政策風(fēng)險

　　正確答案:B

　　解析:政治風(fēng)險是指商業(yè)銀行受特定國家的政治動蕩等不利因素影響，無法正常收回在該國的金融資產(chǎn)而遭受損失的風(fēng)險。政治風(fēng)險包括政權(quán)風(fēng)險、政局風(fēng)險、政策風(fēng)險和對外關(guān)系風(fēng)險等。

　　23.效率原則是四大監(jiān)管原則之一，它具體是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要(　)，既要保證全面履行監(jiān)管職責(zé)，確保監(jiān)管目標(biāo)的實現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來負擔(dān)。

　　A.合理配置和利用監(jiān)管資源，提出監(jiān)管建議

　　B.規(guī)范監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，提高監(jiān)管效率

　　C.提出有效的監(jiān)管建議

　　D.合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率

　　正確答案:D

　　解析:效率原則是四大監(jiān)管原則之一，它具體是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率，既要保證全面履行監(jiān)管職責(zé)，確保監(jiān)管目標(biāo)的實現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來負擔(dān)。

　　24.內(nèi)部欺詐是指(　)。

　　A.商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險，主要包括過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動

　　B.故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失

　　C.商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險

　　D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失

　　正確答案:B

　　解析:造成操作風(fēng)險的人員因素包括：內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)、知識技能匱乏、核心雇員流失、違反用工法五類。其中內(nèi)部欺詐是指員工故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失。

　　25.商業(yè)銀行面臨的(　)要求商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。

　　A.客戶風(fēng)險

　　B.技術(shù)風(fēng)險

　　C.項目風(fēng)險

　　D.品牌風(fēng)險

　　正確答案:B

　　解析:商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險要求確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。

　　26.某企業(yè)2015年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為14%，2015年初所有者權(quán)益為36億元人民幣，2015年末所有者權(quán)益為48億元人民幣，則該企業(yè)2015年凈資產(chǎn)收益率為( )。

　　A.6.00%

　　B.6.11%

　　C.6.33%

　　D.6.67%

　　正確答案:D

　　解析:凈資產(chǎn)收益率=凈利潤÷[(期初所有者權(quán)益合計+期末所有者權(quán)益合計)÷2]×100%，凈利潤=銷售收入×銷售凈利率。凈利潤=20×14%=2.8(4aK) 凈資產(chǎn)收益率=2.8÷[(36+48)÷2]×100%=6.67%

　　27.在商業(yè)銀行中，起維護市場信心、充當(dāng)保護存款者的緩沖器作用的是(　)。

　　A.銀行現(xiàn)金流

　　B.銀行資本金

　　C.銀行負債

　　D.銀行準(zhǔn)備金

　　正確答案:B

　　解析:資本在以公司為主要經(jīng)營組織形式的市場經(jīng)濟體系中發(fā)揮著基礎(chǔ)性的作用。商業(yè)銀行與其他行業(yè)相比是以負債經(jīng)營為特色的，其資本較少，融資杠桿率很高。因此商業(yè)銀行資本所肩負的責(zé)任和發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，其中維持市場信心是銀行資本金作用之一，市場信心是影響高負債經(jīng)營的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素，對商業(yè)銀行信心的喪失將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行危機甚至市場崩潰。在市場經(jīng)濟條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護存款者的緩沖器在維持市場信心方面發(fā)揮關(guān)鍵作用，這也是巴塞爾委員會實施商業(yè)銀行資本金國際統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的重要理由和目標(biāo)。

　　28.組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險屬于(　)。

　　A.系統(tǒng)風(fēng)險

　　B.非系統(tǒng)風(fēng)險

　　C.特定風(fēng)險

　　D.宏觀風(fēng)險

　　正確答案:A

　　解析:系統(tǒng)風(fēng)險是某種因素引起的影響涉及范圍廣的風(fēng)險，非系統(tǒng)風(fēng)險是影響范圍較小的風(fēng)險。行業(yè)風(fēng)險，屬于系統(tǒng)風(fēng)險，因為行業(yè)因素往往引起一批相關(guān)企業(yè)的盈利狀況，進而影響了一批企業(yè)還貸的狀況。宏觀風(fēng)險是指社會政治層面上的風(fēng)險，如國家政策的改變等，行業(yè)風(fēng)險只屬于中觀風(fēng)險，不屬于宏觀風(fēng)險。在我們的教材中，沒有特定風(fēng)險的具體概念。

　　29.下列屬于客戶評級的專家判斷法的是( )。

　　A.5CS系統(tǒng)

　　B.5PS系統(tǒng)

　　C.CAMELS系統(tǒng)

　　D.以上都是

　　正確答案:D

　　解析:目前所使用的專家系統(tǒng)，對企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)使用最為廣泛，除了5Cs系統(tǒng)外，還有針對企業(yè)信用分析的5Ps系統(tǒng)、CAMELs分析系統(tǒng)。

　　30.根據(jù)我國銀監(jiān)會制訂的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中關(guān)于累計外匯敞口頭寸比例的表述，下面選項中錯誤的一項是(　)。

　　A.累計外匯敞口頭寸為一個季度末的匯率敏感性外匯資產(chǎn)減去匯率敏感性外匯負債

　　B.資本凈額定義與資本充足率指標(biāo)中定義一致

　　C.在計算比率時應(yīng)將各種外匯敞口統(tǒng)一折合為美元

　　D.累計外匯敞口頭寸比例=累計外匯敞口頭寸÷資本凈額

　　正確答案:A

　　解析:累計外匯敞口頭寸為銀行匯率敏感性外匯資產(chǎn)減去匯率敏感性外匯負債的余額。沒有一個季度的時間規(guī)定。

　　31.如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億元，關(guān)注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于( )。

　　A.2%

　　B.20.1%

　　C.20.8%

　　D.20%

　　正確答案:C

　　解析:不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100%=(10+6+5)÷(60+20+10+6十5)x100%≈20.8%。

　　32.下列不屬于集團法人客戶信用風(fēng)險特征的是( )。

　　A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

　　B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

　　C.系統(tǒng)性風(fēng)險較低

　　D.風(fēng)險識別和貸后管理難度大

　　正確答案:C

　　解析:集團法人客戶的系統(tǒng)性風(fēng)險較高，容易造成嚴重的信用風(fēng)險損失。

　　33.下列關(guān)于操作風(fēng)險分類的說法，正確的是(　)。

　　A.高管欺詐屬于可降低的風(fēng)險

　　B.交易差錯和記賬差錯屬于可規(guī)避的風(fēng)險

　　C.火災(zāi)和搶劫屬于可規(guī)避的風(fēng)險

　　D.改變市場定位屬于可規(guī)避風(fēng)險

　　正確答案:D

　　解析:B項是屬于可降低的風(fēng)險;AC項屬于可緩釋風(fēng)險。

　　34.下列屬于違反系統(tǒng)安全規(guī)定的具體表現(xiàn)的是( )。

　　A.數(shù)據(jù)/信息錯誤

　　B.系統(tǒng)無法完成任務(wù)

　　C.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

　　D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性風(fēng)險

　　正確答案:B

　　解析:違反系統(tǒng)安全規(guī)定具體表現(xiàn)在：突破存儲限制、系統(tǒng)信息傳遞/系統(tǒng)修改信息傳遞失敗、第三方界面失敗、系統(tǒng)無法完成任務(wù)等。

　　35.信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷的三個主要階段是( )。

　　A.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型

　　B.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型

　　C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型

　　D.信用評分模型→專家判斷法→違約概率模型

　　正確答案:C

　　解析:信用風(fēng)險計量是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷了從專家判斷法、信用評分模型到違約概率模型三個主要發(fā)展階段。

　　36.1974年德國赫斯塔特銀行的破產(chǎn)，促成了國際性金融監(jiān)管機構(gòu)( )的誕生。

　　A.國際貨幣基金組織

　　B.世界貿(mào)易組織

　　C.世界銀行

　　D.巴塞爾委員會

　　正確答案:D

　　解析:1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結(jié)算，甚至影響了全球金融系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。正是因為該銀行的破產(chǎn)，促成了國際性金融監(jiān)管機構(gòu)——巴塞爾委員會的誕生。

　　37.( )業(yè)務(wù)是最容易引起操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

　　A.柜臺

　　B.個人信貸

　　C.法人信貸

　　D.代理

　　正確答案:A

　　解析:柜臺業(yè)務(wù)是最容易引起操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

　　38.在計算資本充足率時，對質(zhì)押的處理非常嚴格，僅包括一些高質(zhì)量的金融工具，下列屬于高質(zhì)量的金融工具的是( )。

　　A.評級為AA-以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券

　　B.銀行存單

　　C.本外幣現(xiàn)金

　　D.黃金

　　正確答案:A

　　解析:在計算資本充足率時，對質(zhì)押的處理非常嚴格，僅包括一些高質(zhì)量的金融工具。認可的質(zhì)押品大體分為現(xiàn)金類資產(chǎn)、高質(zhì)量的金融工具。B、C、D項屬于現(xiàn)金類資產(chǎn);A項評級為AA-以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券屬于高質(zhì)量的金融工具。

　　39.下列關(guān)于利率互換的說法，正確的是( )。

　　A.利率互換涉及本金的交換和利息支付方式的交換

　　B.利率互換涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換

　　C.利率互換不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換

　　D.利率互換不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換

　　正確答案:C

　　解析:利率互換是兩個交易對手相互交換一組資金流量，并不涉及本金的交換，僅就利息支付的方式進行交換。

　　40.現(xiàn)金流量表分為三個部分：經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于(　)。

　　A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流

　　B.投資活動的現(xiàn)金流

　　C.融資活動的現(xiàn)金流

　　D.銷售活動的現(xiàn)金流

　　正確答案:B

　　解析:投資活動指企業(yè)長期資產(chǎn)的構(gòu)建和不包括在現(xiàn)金等價物范圍內(nèi)的投資及其處置活動。企業(yè)買賣房產(chǎn)、購買機器設(shè)備或資產(chǎn)租借，借款給附屬公司，或者買賣其他公司的股票等投資行為，是投資活動現(xiàn)金流的主要內(nèi)容。

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