第 1 頁：單項(xiàng)選擇題

第 3 頁：多項(xiàng)選擇題

第 4 頁：判斷題

第 5 頁：參考答案

　　46.假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是( )。

　　A.買入期限較短的金融產(chǎn)品

　　B.買入期限較長的金融產(chǎn)品

　　C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品

　　D.賣出期限較長的金融產(chǎn)品

　　47.由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴(yán)重的( )危機(jī)。

　　A.操作風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險

　　C.流動性風(fēng)險

　　D.信用風(fēng)險

　　48.( )是一種為各國廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險敞口頭寸的計量方法，同時為巴塞爾委員會所采用。

　　A.累計總敞口頭寸法

　　B.短邊法

　　C.凈敞口頭寸法

　　D.以上都不對

　　49.( )是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值影響的一種方法。

　　A.缺口分析

　　B.久期分析

　　C.外匯敞口分析

　　D.風(fēng)險價值方法

　　50.在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，β值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列( )產(chǎn)品線的β因子等于l8%。

　　A.零售商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

　　B.資產(chǎn)管理

　　C.支付和結(jié)算

　　D.零售經(jīng)紀(jì)

　　51.市場風(fēng)險不包括(　)。

　　A.利率風(fēng)險

　　B.匯率風(fēng)險

　　C.股票價格風(fēng)險

　　D.貸款違約風(fēng)險

　　52.將市場風(fēng)險計量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)的一種方法是指(　)。

　　A.久期分析

　　B.情景分析

　　C.壓力測試

　　D.事后檢驗(yàn)

　　53.銀行可以通過(　)來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利情況可能對其造成的潛在損失。

　　A.缺口分析

　　B.情景分析

　　C.壓力測試

　　D.敏感性分析

　　54.因市場價格的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險是(　)風(fēng)險。

　　A.價格

　　B.市場

　　C.信用

　　D.操作

　　55.某企業(yè)2009年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為l2%，2009年年初所有者雙益為40億元人民幣.2009年年末所有者權(quán)益為55億元人民幣，則該企業(yè)2009年凈資產(chǎn)收益率為(　)。

　　A.3.33%

　　B.3.86%

　　C.4.72%

　　D.5.05%

　　56.資產(chǎn)的(　)是根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值，是以公認(rèn)的會計準(zhǔn)則為計量依據(jù)的資產(chǎn)價值表現(xiàn)形式。

　　A.公允價值

　　B.名義價值

　　C.市場價值

　　D.市值重估

　　57.投資組合的整體VaR(　)其所包含的每個單體VaR之和。

　　A.大于

　　B.等于

　　C.小于

　　D.無法判斷

　　58.商業(yè)銀行的整體風(fēng)險控制環(huán)境不包括(　)。

　　A.公司治理

　　B.內(nèi)部控制

　　C.合規(guī)文化

　　D.外部監(jiān)管

　　59.操作風(fēng)險自我評估流程是( )。

　　(1)控制措施評估

　　(2)全員風(fēng)險識別與報告

　　(3)制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案

　　(4)報告自我評估工作與日常監(jiān)控

　　(5)作業(yè)流程分析、風(fēng)險識別與評估

　　A.(3)(1)(5)(4)(2)

　　B.(4)(1)(5)(2)(4)

　　C.(1)(5)(2)(3)(4)

　　D.(2)(5)(1)(3)(4)

　　60.操作風(fēng)險評估(RACA)的后續(xù)管理流程不包括(　)。

　　A.檢查

　　B.整改

　　C.考核

　　D.清算

　　61.張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下.便提前向其發(fā)放貸款，不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為(　)引起的操作風(fēng)險。

　　A.信貸人員技能匱乏

　　B.貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)

　　C.內(nèi)部欺詐

　　D.未授權(quán)交易

　　62.監(jiān)控/報告是容易引起操作風(fēng)險的內(nèi)部流程因素之一。錯誤監(jiān)控/報告指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報告的部門職責(zé)不清晰，相關(guān)數(shù)據(jù)/信息不全面、不及時、不準(zhǔn)確.造成未履行必要的(　)或者外部匯報不準(zhǔn)確。

　　A.操作規(guī)范

　　B.監(jiān)管職責(zé)

　　C.匯報義務(wù)

　　D.內(nèi)部控制

　　63.標(biāo)準(zhǔn)法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為(　)大類業(yè)務(wù)條線。

　　A.六

　　B.七

　　C.九

　　D.十

　　64.操作風(fēng)險評估中的定性分析需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險管理專家對操作風(fēng)險的(　)作出評估。

　　A.發(fā)生頻率和發(fā)生概率

　　B.發(fā)生頻率和影響程度

　　C.發(fā)生概率和影響程度

　　D.發(fā)生概率和損失金額

　　65.國別風(fēng)險管理體系不包括(　)。

　　A.董事會和高級管理層的有效監(jiān)控

　　B.熟知各個國家的風(fēng)險管理政策和程序

　　C.完善的國別風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制過程

　　D.完善的內(nèi)部控制和審計

　　66.違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少(　)年的數(shù)據(jù)。

　　A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.2

　　67.資本充足率壓力測試分為：定期和不定期壓力測試，原則上定期壓力測試至少(　)一次。A.3個月

　　B.半年

　　C.9個月

　　D.1年

　　68.商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(　)。

　　A.25%

　　B.50%

　　C.60%

　　D.75%

　　69.假如某房地產(chǎn)項(xiàng)目總投資10億元，開發(fā)商自有資金3.5億元，銀行貸款6.5億元。在不利的市場條件下，但預(yù)期項(xiàng)目的市場價值低于6.5億元，開發(fā)商可能會選擇讓項(xiàng)目爛尾，從而給債權(quán)人造成信用風(fēng)險損失。這種情形下，債權(quán)人好比(　)。

　　A.賣出一份看跌期權(quán)

　　B.賣出一份看漲期權(quán)

　　C.買入一份看跌期權(quán)

　　D.買人一份看漲期權(quán)

　　70.按照KPMG風(fēng)險中性定價模型，如果回收率為0，某1年期的零息國債的收益率為l0%，1年期的信用等級為8的零息債券的收益率為l5%，則該信用等級為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為(　)。

　　A 004

　　B.0.05

　　C.0.95

　　D.0.96

　　71.以下情況說明商業(yè)銀行流動性強(qiáng)的是(　)。

　　A.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率低

　　B.貸款總額和核心存款比率高

　　C.核心存款指標(biāo)高

　　D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率高72.以下屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的融資指標(biāo)/信號的是(　)。

　　A.存款大量流失

　　B.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　C.外部評級下降

　　D.所發(fā)行的股票價格下跌

　　73.商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動性危機(jī)的根源都在于(　)。

　　A.金融衍生品的交易

　　B.市場整體流動性風(fēng)險的加大

　　C.宏觀經(jīng)濟(jì)背景的惡化

　　D.商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題

　　74.商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“(　)”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口).被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動性風(fēng)險。

　　A.借短貸短

　　B.借長貸長

　　C.借短貸長

　　D.借長貸短

　　75.法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失體現(xiàn)了___和__的關(guān)系。(　)

　　A.市場風(fēng)險：信用風(fēng)險

　　B.操作風(fēng)險;流動性風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險：聲譽(yù)風(fēng)險

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險;流動性風(fēng)險

　　76.流動性比率/指標(biāo)法的缺點(diǎn)是(　)。

　　A.歷史數(shù)據(jù)

　　B.計算復(fù)雜

　　C.靜態(tài)評估

　　D.以上均不正確

　　77.某l年期零息債券的年收益率為l6.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若l年期的無風(fēng)險年收益率為5%.則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為(　)。

　　A.0.05

　　B.0.10

　　C.0.15

　　D.0.20

　　78.在計算商業(yè)銀行的負(fù)債流動性需求時，商業(yè)銀行可將特定時段的存款分為三類，以下不屬于這三類的是(　)。

　　A.敏感負(fù)債

　　B.脆弱資金

　　C.平均存款

　　D.核心存款

　　79.商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第l年的違約率是0.8%.第2年的違約率是l.4%。第3年的違約率是2.1%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預(yù)計到期可收回的金額為(　)萬元。

　　A.925.47

　　B.960.26

　　C.957.57

　　D.985.62

　　80.在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的四種管理模式中，不包括(　)。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

　　B.負(fù)債風(fēng)險管理模式

　　C.綜合風(fēng)險管理模式

　　D.全面風(fēng)險管理模式

　　81.1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項(xiàng)，但無法完成與交易對方的正常結(jié)算，這屬于( )。

　　A.市場風(fēng)險

　　B.操作風(fēng)險

　　C.流動性風(fēng)險

　　D.信用風(fēng)險

　　82.風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是( )。

　　A.風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易

　　B.風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大

　　C.風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素

　　D.風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

　　83.某企業(yè)2009年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為12%，2008年初所有者權(quán)益為40億元人民幣，2009年末所有者權(quán)益為55億元人民幣，則該企業(yè)2009年凈資產(chǎn)收益率為( )。

　　A.3.33%

　　B.3.86%

　　C.4.72%

　　D.5.05%

　　84.某玩具廠欲向銀行借款以擴(kuò)大生產(chǎn)，請附近一家幼兒園為其擔(dān)保，該幼兒園( )。

　　A.若有超過貸款額的資金可以提供擔(dān)保

　　B.可以提供擔(dān)保

　　C.不能提供擔(dān)保

　　D.經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保

　　85.下列情形中，重新定價風(fēng)險最大的是( )。

　　A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

　　B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

　　C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

　　D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源

　　86.2005年6月17日，萬事達(dá)卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被****。這種風(fēng)險屬于( )引發(fā)的風(fēng)險。

　　A.人員因素

　　B.系統(tǒng)缺陷

　　C.內(nèi)部流程

　　D.外部事件

　　87.借人流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險的“最具風(fēng)險”的方法，原因在于，借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和( )之間做出艱難選擇。

　　A.流動性風(fēng)險

　　B.可獲得性

　　C.不可獲性

　　D.最終收益

　　88.戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種( )。

　　A.短期的顯性風(fēng)險

　　B.短期的潛在風(fēng)險

　　C.長期的顯性風(fēng)險

　　D.長期的潛在風(fēng)險

　　89.下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險處置糾正的內(nèi)容的是( )。

　　A.風(fēng)險糾正

　　B.風(fēng)險防范

　　C.市場退出

　　D.風(fēng)險救助

　　90.貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)行為，其主要目的不包括( )。

　　A.分散風(fēng)險

　　B.實(shí)現(xiàn)利益共享

　　C.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化

　　D.增加收益

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