二、多項(xiàng)選擇題

　　1.【答案】ABCD。解析：良好的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系可以強(qiáng)化自身的競爭力，但無法降低競爭的激烈程度。

　　2.【答案】ABCDE。

　　3.【答案】ABCD。解析：銀行監(jiān)管的基本原則包括依法原則、公開原則、么正和效率原則。

　　4.【答案】ACDE。解析：期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類、損失類的貸款余額之和。所以B是錯誤的。其他的正確。

　　5.【答案】BC。解析：保證法律責(zé)任分為連帶責(zé)任保證和一般責(zé)任保證兩種，所以會影響借款人的還債能力。這樣也就造成了借款人信用風(fēng)險的提高。

　　6.【答案】ABCDE。

　　7.【答案】ABCDE。

　　8.【答案】ACD。解析：國別風(fēng)險的評估指標(biāo)包括三種：數(shù)量指標(biāo)、比例指標(biāo)和等級指標(biāo)。

　　9.【答案】CD。解析：按照企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)的關(guān)系，企業(yè)集團(tuán)可以分為縱向一體化企業(yè)集團(tuán)和橫向一體化企業(yè)集團(tuán)。

　　10.【答案】ABCD。解析：E選項(xiàng)應(yīng)為債項(xiàng)評級。

　　11.【答案】ABC。解析：區(qū)域風(fēng)險預(yù)警包括了有關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的政策法規(guī)發(fā)生重大變化、區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化、區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風(fēng)險因素，D、E選項(xiàng)屬于行業(yè)風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)容。

　　12.【答案】ABCDE。解析：此外還包括交易/定價錯誤。

　　13.【答案】ACDE。解析：B選項(xiàng)中的行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)出現(xiàn)重大調(diào)整屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險因素。

　　14.【答案】BE。解析：對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源，但不是唯一的信用風(fēng)險來源;信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。

　　15.【答案】ABCDE。解析：權(quán)利質(zhì)押的范圍包括匯票、支票、本票、債券、存款單等。

　　16.【答案】ABC。解析：財務(wù)/會計錯誤是指商業(yè)銀行內(nèi)部在財務(wù)管理和會計賬務(wù)處理方面存在流程錯誤.主要原因是財會制度不完善、管理流程不清晰、財會系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷等。

　　17.【答案】ABCDE。解析：監(jiān)事會通過列席會議、調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督評測、訪談座談等方式，對商業(yè)銀行監(jiān)督評測。

　　18.【答案】CD。解析：風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移。

　　19.【答案】ACDE。解析：流動性風(fēng)險是信用、市場、操作、聲譽(yù)及戰(zhàn)略風(fēng)險長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

　　20.【答案】ABDE。解析：資產(chǎn)證券化包括信貸資產(chǎn)證券化、實(shí)體資產(chǎn)證券化、證券資產(chǎn)證券化、現(xiàn)金資產(chǎn)證券化。

　　21.【答案】ABCDE。

　　22.【答案】BCE。解析：區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低和區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退屬于區(qū)域經(jīng)營環(huán)境惡化的警示信號。故A、D選項(xiàng)不對。B、C、E三項(xiàng)都是正確的。

　　23.【答案】CD。解析：C、D選項(xiàng)都是屬于財務(wù)警示信號。

　　24.【答案】BDE。解析：一般區(qū)域性風(fēng)險限額是作為指導(dǎo)性的彈性限額。故B選項(xiàng)錯;國家風(fēng)險限額至少一年重新檢查一次，故D選項(xiàng)錯;總行對海外分行和海外子公司提供的信用支持是國家風(fēng)險暴露中的跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險，故E選項(xiàng)錯。

　　25.【答案】BCDE。解析：操作風(fēng)險無法消除。

　　【專家點(diǎn)撥】操作風(fēng)險是指由于不完善或有i;l題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。

　　26.【答案】BE。解析：操作風(fēng)險根據(jù)管理和控制能力分為可規(guī)避、可降低、可緩釋、應(yīng)承擔(dān)�；馂�(zāi)、搶劫與高管欺詐往往很難規(guī)避或降低，甚至無能為力，屬于可緩釋風(fēng)險，可通劉指定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險、業(yè)務(wù)外包的方式轉(zhuǎn)移或緩釋。差錯率考核是降低操作風(fēng)險的方法。

　　27.【答案】AE。解析：銀行不但應(yīng)采用各種市場風(fēng)險計量方法對在正常市場情況下所承受的市場風(fēng)險進(jìn)行分析.還應(yīng)當(dāng)通過壓力測試來估算突發(fā)的小概率事件等極端不利的情況可能對其造成的潛在損失。壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力。

　　28.【答案】ABDE。

　　29.【答案】ABCDE。

　　30.【答案】ACDE。解析：不包括可靠性。

　　31.【答案】ABDE。解析：市場風(fēng)險報告具有多種形式：①投資組合報告;②風(fēng)險分解“熱點(diǎn)”報告;③最佳投資組合復(fù)制報告;④最佳風(fēng)險對沖策略報告。市場風(fēng)險報告是有關(guān)市場風(fēng)險狀況的報告，信用風(fēng)險報告不屬于市場風(fēng)險報告。

　　32.【答案】ABC。解析：首先排除E項(xiàng)，因?yàn)槿绻�評估作用不大，電就不會有這樣的方法在國際上推廣。其次D項(xiàng)這樣的原因不是主要原因，這種困難并不是我國特有的。

　　33.【答案】ABCD。解析：E是該指標(biāo)的缺陷。

　　34.【答案】AC。解析：根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險的能力，可將操作風(fēng)險分為：可規(guī)避的操作風(fēng)險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險。對于可緩釋的操作風(fēng)險，商業(yè)銀行可以通過制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移或緩釋，B實(shí)行強(qiáng)制休假制度是應(yīng)對可降低的操作風(fēng)險的措施;D計提風(fēng)險損失準(zhǔn)備屬于應(yīng)對應(yīng)承擔(dān)操作風(fēng)險的措施;E調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模屬于應(yīng)對可規(guī)避操作風(fēng)險的措施。

　　35.【答案】CD。解析：國際商業(yè)銀行廣泛利用流動性比率/指標(biāo)法、缺13分析法、現(xiàn)金流分析法以及久期分析法評估流動性風(fēng)險。A、B兩項(xiàng)屬于流動性風(fēng)險監(jiān)測的方法。

　　36.【答案】DE。解析：本題全面考查了CAMELs體系的相關(guān)知識。從題目上看，首先排除8，CAMELs是六個字母。分別代表六大要素。8明顯錯誤。另外排除A，該體系評分由l(最好)到5(最差)。另外對CAMELs體系有了基本概念的理解之后，便可知C項(xiàng)是錯誤的，開頭字母C是指的資本充足性。

　　37.【答案】CDE。解析：為了督促商業(yè)銀行設(shè)立交易賬戶，加強(qiáng)市場風(fēng)險管理和市場風(fēng)險資本監(jiān)管，中國銀監(jiān)會下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》第29條規(guī)定了交易賬戶的三項(xiàng)內(nèi)容。本題中C、D、E是正確選項(xiàng)。

　　38.【答案】BCE。解析：市場情況瞬息萬變.要使得授信額度始終在限額以內(nèi)是基本不可能的，所以A選項(xiàng)錯誤。所以要對組合限額進(jìn)行維護(hù)，主要任務(wù)是確定組合限額的合理性以及在組合限額超過臨界值的情況下的處理.故D選項(xiàng)錯誤。

　　39.【答案】AC。解析：在<巴塞爾新資本協(xié)議》中，核心資本包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積和未分配利潤)和公開儲備;附屬資本包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務(wù)工具。

　　40.【答案】DE。解析：不論采取何種方式，操作風(fēng)險報告的內(nèi)容都要包括這五部分。

　　三、判斷題

　　1.[解析]答案為B。從全球金融風(fēng)險管理實(shí)踐看，集中型風(fēng)險管理部門包括了商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心要素，由于在某些情況下，商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險管理部門，所以分散型風(fēng)險管理部門不是必須包括商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心要素。

　　2.[解析]答案為B。在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場信心，充分維護(hù)存款者的緩沖器作用的是銀行資本金。

　　3.[解析]答案為B。經(jīng)濟(jì)資本主要是用來抵御商業(yè)銀行的非預(yù)期損失的。

　　4.[解析]答案為B。根據(jù)馬柯堆茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低非系統(tǒng)性風(fēng)險的作用。信用風(fēng)險很大程度上是一種非系統(tǒng)性風(fēng)險，因此，在很大程度上能被多樣化的組合投資所降低。

　　5.[解析]答案為A。計量違約損失率的方法主要有以下兩種：一是市場價值法，通過市場上類似資產(chǎn)的信用價差和違約概率推算違約損失率;=是回收現(xiàn)金流法，根據(jù)違約歷史清收情況，預(yù)測違約貸款在清收過程中的現(xiàn)金流。

　　6.[解析]答案為B。商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以劃分為個人住宅抵押貸款、個人零售貸款和個人循環(huán)零售貸款。

　　7.[解析]答案為B。在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離。

　　8.[解析]答案為B。信用價差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易對方簽訂的以信用價差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約，以信用價差反映貸款的信用狀況。信用價差增加表明貸款信用狀況惡化，減少表明貸款信用狀況提高。

　　9.[解析]答案為B。聲譽(yù)風(fēng)險管理部門處在聲譽(yù)風(fēng)險管理的第一線，應(yīng)當(dāng)隨時了解各類利益持有者所關(guān)心的問題，并且正確預(yù)測他們對商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)、政策或運(yùn)營調(diào)整可能產(chǎn)生的反應(yīng)。

　　10.[解析]答案為A。傳統(tǒng)上，危機(jī)管理主要采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對抗戰(zhàn)略推卸責(zé)任，但往往招致更強(qiáng)烈的對抗行動，如今更加具有建設(shè)性的危機(jī)處理方法是“化敵為友”，敢于面對暫時性的危機(jī)或挑戰(zhàn)，勇于承擔(dān)責(zé)任并與內(nèi)外部利益持有者協(xié)商解決問題，以緩解利益持有者的持續(xù)對抗。

　　11.[解析]答案為A。收益率曲線是由不同時期，但具有相同風(fēng)險、流動性和稅收的收益率連接而形成的曲線，橫軸為各到期期限，縱軸為對應(yīng)的收益率，用以描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。一般來說，收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系，它是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對未來經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)期的結(jié)果。

　　12.[解析]答案為B。聲譽(yù)風(fēng)險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的任何環(huán)節(jié)，通常與信用、市場、操作、流動性等風(fēng)險交叉存在、相互作用。例如，內(nèi)部欺詐或違法行為可能同時造成操作風(fēng)險、法律風(fēng)險和聲譽(yù)風(fēng)險損失。因此，聲譽(yù)風(fēng)險識別的核。是正確識別八大類風(fēng)險中可能威脅商業(yè)銀行聲譽(yù)的風(fēng)險因素。

　　13.[解析]答案為B。商業(yè)銀行通常采用定期(每月或季度)自我評估的方法，來檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險管理是否有效實(shí)施。

　　14.[解析]答案為B。如果未來面臨同樣的本息還款的要求，在期望收益相等的條件下，

　　收益波動性高的企業(yè)更容易違約，信用風(fēng)險較大。

　　15.[解析]答案為B。按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，債務(wù)人對銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過90天以上屬于違約的一種情況。

掃描/長按二維碼幫助銀行考試通關(guān)

了解2018最新考試資訊

了解2018年核心考點(diǎn)

下載各科目歷年真題

了解銀行從業(yè)通關(guān)秘籍

銀行從業(yè)萬題庫 | 微信搜索"萬題庫銀行從業(yè)考試"

　　相關(guān)推薦：

　　2019銀行從業(yè)資格考試各科目復(fù)習(xí)知識點(diǎn)|講義匯總

　　2019年銀行從業(yè)資格考試必做試題匯總（初級）

　　2019銀行專業(yè)資格報名時間及入口 | 報名流程

　　考試吧策劃：銀行專業(yè)資格考試報考指南專題

　　2019年銀行專業(yè)資格考試時間(初中級) | 考試科目

　　歷年銀行專業(yè)資格真題及答案|解析|估分|下載