第 1 頁：單項選擇題

第 3 頁：多項選擇題

第 4 頁：判斷題

　　二、多項選擇題(本大題共 40 小題，每小題 1 分，共 40 分。在以下各小題所給出的選項中，至少有兩個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi))

　　81.下列關(guān)于貸款組合信用風險的說法中，正確的有()。

　　A.貸款組合的總體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總

　　B.將信貸資產(chǎn)分散于相關(guān)性較小的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風險

　　C.將信貸資產(chǎn)分散于負相關(guān)的不同行業(yè)或地區(qū)的借款人，有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的總體風險

　　D.相對于單筆貸款業(yè)務，貸款組合信用風險識別中應更多地關(guān)注系統(tǒng)性風險因素

　　E.貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性

　　ABCDE【解析】選項中的表述均正確。

　　82.貸款轉(zhuǎn)讓的目的有()。

　　A.分散或轉(zhuǎn)移風險

　　B.增加收益

　　C.實現(xiàn)資產(chǎn)多元化

　　D.提高經(jīng)濟資本配置效率

　　E.有利于貸款重組

　　ABCD【解析】貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的是為了轉(zhuǎn)移或分散風險、增加收益、實現(xiàn)資產(chǎn)多元化、提高經(jīng)濟資本經(jīng)濟配置效率。

　　83.下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風險管理的表述中，正確的有()。

　　A.當資產(chǎn)負債處于負債敏感型缺口時，市場利率上升會導致凈利息收益增加

　　B.當資產(chǎn)負債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降會導致凈利息收益下降

　　C.當資產(chǎn)負債處于債務敏感型缺口時，市場利率上升下降會導致凈利息收益下降

　　D.當資產(chǎn)負債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降會導致凈利息收益增加

　　E.當資產(chǎn)負債的缺口為 O 時，市場利率微小變化對凈利息收益無影響

　　BCE【解析】當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務頭寸)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時，市場利率下降會導致銀行的凈利息收入下降。相反，當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務頭寸)時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感型缺口，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入下降。

　　84.下列關(guān)于資本作用的說法中，正確的有()。

　　A.商業(yè)銀行資本是商業(yè)銀行發(fā)放貸款(尤其是長期貸款)和其他投資的資金來源之一

　　B.在市場經(jīng)濟的投資者利益保護基本框架下，資本金是承擔風險和吸收損失的最后資金來源

　　C.在市場經(jīng)濟條件下，商業(yè)銀行資本承擔著限制銀行業(yè)務過度擴張的重要經(jīng)濟職能

　　D.在市場經(jīng)濟條件下，商業(yè)銀行資本金作為保護貸款者的緩沖器，在維持市場信心方面發(fā)揮關(guān)鍵作用

　　E.現(xiàn)代商業(yè)銀行的風險管理體系中，風險管理作為自上而下的過程，都是由代表資本的董事會推動并承擔最終責任的

　　ACE【解析】B 項中的資本金應為第一資金來源，不是最后資金來源。D 項中，應為保護存款者。

　　85.互換是指交易雙方約定在將來某一時期內(nèi)相互交換一系列現(xiàn)金流的合約，常見的互換類型有()。

　　A.利率互換

　　B.貨幣互換

　　C.商品互換

　　D.期權(quán)互換

　　E.黃金互換

　　AB【解析】常見的互換有利率互換和貨幣互換。

　　86.下列關(guān)于計算 VaR 值的歷史模擬法的說法中，正確的有()。

　　A.考慮到“肥尾”現(xiàn)象

　　B.能計量非線性金融工具的風險

　　C.通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價模型

　　D.風險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度

　　E.存在模型風險

　　ABCD【解析】歷史模擬法通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價模型，不存在模型風險。

　　87.流動性比例中的流動性資產(chǎn)包括()。

　　A.在中國人民銀行的超額準備金存款

　　B.1 個月內(nèi)到期的應收賬款

　　C.1 個月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買入票據(jù)

　　D.1 個月內(nèi)到期的次級類貸款

　　E.1 個月內(nèi)到期的債券

　　ABCE【解析】除了 A、B、C、E 四個選項外，另外還有：庫存現(xiàn)金、一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額、一個月內(nèi)到期的正常類貸款(包括正常類貸款和關(guān)注類貸款)、在國外二級市場上隨時可拋售的合格債券及可隨時變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)、其他一個月內(nèi)到期可變現(xiàn)的資產(chǎn)(剔除其中的不良資產(chǎn))。

　　88.下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶信用限額的說法中，正確的有()。

　　A.當限額被超越時，商業(yè)銀行必須采取各種措施來降低風險

　　B.確定客戶信貸限額還要考慮商業(yè)銀行對該客戶的風險容忍度

　　C.在符合監(jiān)管要求的前提下，商業(yè)銀行可自行決定客戶具體的總信用額度

　　D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮

　　E.從理論上講，客戶損失限額或信用風險暴露是通過商業(yè)銀行分配至各個業(yè)務部門或分支機構(gòu)的經(jīng)濟資本，在客戶層面上繼續(xù)分配的結(jié)果ABCDE

　　【解析】A、B、C、D、E 五個選項的說法均正確。

　　89.資產(chǎn)證券化包括()。

　　A.信貸資產(chǎn)證券化

　　B.虛擬資產(chǎn)證券化

　　C.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化

　　D.實體資產(chǎn)證券化

　　E.證券資產(chǎn)證券化

　　ACDE【解析】資產(chǎn)證券化包括信貸資產(chǎn)證券化、實體資產(chǎn)證券化、證券資產(chǎn)證券

　　化、現(xiàn)金資產(chǎn)證券化。

　　90.風險價值(VaR)對于其他衡量風險的指標來說，具有的優(yōu)勢包括()。

　　A.有利于衡量整個貸款組合的風險

　　B.可以衡量一定時期內(nèi)投資組合所面臨的風險狀況

　　C.可以求出一定置信水平下所遭受的最大損失，便于計量經(jīng)濟資本的需要量

　　D.是一種可以對各種類別的風險進行綜合統(tǒng)一反映的指標

　　E.只能用來計量市場風險，而不能計量其他類別的風險

　　ABCD【解析】E 選項是該指標的缺陷。

　　91.商業(yè)銀行市場風險控制的主要方法包括()，

　　A.資產(chǎn)證券化

　　B.限額管理

　　C.風險對沖

　　D.經(jīng)濟資本配置

　　E.自我評估

　　BCD【解析】商業(yè)銀行除了采用限額管理、風險對沖等風險控制方法外，還可以通過配置合理的經(jīng)濟資本來降低市場風險敞口。

　　92.下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法中，正確的有()。

　　A.是銀行審慎監(jiān)管的核心

　　B.有利于銀行資產(chǎn)規(guī)模迅速擴張

　　C.有利于提高商業(yè)銀行的國際競爭力

　　D.是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段

　　E.是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護銀行業(yè)公平競爭的重要手段

　　ADE【解析】資本監(jiān)管的重要性體現(xiàn)在：(1)資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心。

　　(2)資本監(jiān)管是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護銀行業(yè)公平競爭的重要手段。(3)資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段。資本監(jiān)管有利于控制銀行體系的風險，有利于增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性，約束銀行擴張。

　　93.全面風險管理模式體現(xiàn)的先進的風險管理理念和方法包括()。

　　A.全球的風險管理體系

　　B.全面的風險管理范圍

　　C.全程的風險管理過程

　　D.全新的風險管理方法

　　E.全員的風險管理文化

　　ABCDE【解析】全面風險管理模式體現(xiàn)的先進的風險管理理念和方法包括：全球的風險管理體系、全面的風險管理范圍、全程的風險管理過程、全新的風險管理方法和全員的風險管理文化。

　　94.關(guān)于風險管理部門，下列說法中正確的有()。

　　A.風險管理部門要具有獨立性

　　B.風險管理部門要具有權(quán)威性

　　C.各家商業(yè)銀行在風險管理部門設置和名稱上存在差異

　　D.風險管理部門設置應與銀行的經(jīng)營管理架構(gòu)、銀行業(yè)務的復雜程度、銀行的風

　　險水平相適應

　　E.風險管理的根本目的是為了完全消除風險、規(guī)避風險

　　ABCD【解析】風險管理的根本目的不是為了完全消除風險、規(guī)避風險，而是建立在充分認識風險、分析風險的前提下，有選擇地經(jīng)營風險、管理風險，獲取風險溢價，從而創(chuàng)造價值。

　　95.下列描述信用風險、市場風險與操作風險的關(guān)系，正確的有()。

　　A.信用風險主要存在于授信業(yè)務

　　B.操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個方面

　　C.市場風險存在于交易類業(yè)務

　　D.操作風險具有營利性，能為商業(yè)銀行帶來盈利

　　E.操作風險與市場風險、信用風險存在內(nèi)在的聯(lián)系

　　ABCE【解析】操作風險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利。

　　96.常用的風險事后控制方法有()。

　　A.風險轉(zhuǎn)移

　　B.風險定價

　　C.風險資本的重新分配

　　D.提高風險資本水平

　　E.制訂應急預案

　　ACD【解析】常用的風險事后控制方法有：風險緩釋或風險轉(zhuǎn)移;風險資本的重新分配;提高風險資本水平。

　　97.以下關(guān)于商業(yè)銀行國家與區(qū)域限額管理的說法中，正確的有()。

　　A.區(qū)域限額管理與國家限額管理有所不同

　　B.國外銀行一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設置地區(qū)風險限額

　　C.在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風險限額管理是很有必要的

　　D.國家風險限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導性的彈性限額

　　E.國家風險限額是用來對某一國家的風險暴露進行管理的額度框架

　　ABCE【解析】國家風險限額是用來對某一國家的風險暴露進行管理的額度框架，所以 E 正確;區(qū)域限額管理與國家限額管理有所不同，國外銀行一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設置地區(qū)風險限額，我國由于幅員遼闊、各地經(jīng)濟發(fā)展水平差距較大，在一定時期內(nèi).我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風險限額管理是很有必要的，所以 A、B、C正確;區(qū)域風險限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導性的彈性限額，所以 D 項錯誤。

　　98.公允價值的計量方式包括()。

　　A.直接使用可獲得的市場價格

　　B.如不能獲得市場價格，則應使用公認的模型估算市場價格

　　C.既可以直接使用名義價值，也可以直接使用市場價值

　　D.實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)

　　E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應能被合理估算，并且與市場預期不沖突

　　ABDE【解析】公允價值的計量方式包括四種：直接使用可獲得的市場價格;如不能獲得市場價格，則應使用公認的模型估算市場價格;實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性);允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應能被合理估算，并且與市場預期不沖突。

　　99.損失數(shù)據(jù)收集的核心環(huán)節(jié)主要包括()。

　　A.損失事件識別

　　B.損失事件填報

　　C.損失事件金額確定

　　D.損失事件信息審核

　　E.損失數(shù)據(jù)收集驗證

　　ABCDE【解析】損失數(shù)據(jù)收集的核心環(huán)節(jié)主要包括：損失事件識別、損失事件填報、損失事件金額確定、損失事件信息審核、損失數(shù)據(jù)收集驗證。

　　100.下列屬于商業(yè)銀行流動性風險預警信號的有()。

　　A.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　B.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資

　　C.所發(fā)行的可流通債券的交易量上升且買賣價差擴大

　　D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券

　　E.資產(chǎn)或負債過于集中

　　ABCDE【解析】A、B、E 項屬于商業(yè)銀行流動性風險預警信號中內(nèi)部預警信號的內(nèi)容，C 項屬于外部預警信號，D 項是融資預警信號的內(nèi)容。

　　101.在戰(zhàn)略風險評估中，應當首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負責審核一些技術(shù)性較強的假設條件，這些假設可以有()。

　　A.整體經(jīng)濟指標

　　B.利率變化/預期

　　C.公司治理結(jié)構(gòu)

　　D.信用風險參數(shù)

　　E.公司的整體戰(zhàn)略

　　ABD【解析】在戰(zhàn)略風險評估中，應當首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負責審核一些技術(shù)性較強的假設條件，如整體經(jīng)濟指標、利率變化/預期、信用風險參數(shù)等。

　　102.資本充足率壓力測試框架的主要內(nèi)容包括()。

　　A.結(jié)果輸出

　　B.情景選擇

　　C.定量壓力測試

　　D.結(jié)果分析

　　E.定性壓力測試及管理行動

　　ABCE【解析】資本充足率壓力測試框架的主要內(nèi)容包括如下： 1)情景選擇。 2)定量壓力測試。(3)定性壓力測試及管理行動。(4)結(jié)果輸出。

　　103.下列關(guān)于風險監(jiān)管的說法中，正確的有()。

　　A.是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管

　　B.這種監(jiān)管方式重點關(guān)注銀行的業(yè)務風險、內(nèi)部控制和風險管理水平

　　C.是一種計劃性強、目標明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式

　　D.代表著國際銀行業(yè)監(jiān)管發(fā)展的趨勢和方向

　　E.規(guī)劃監(jiān)管活動是風險為本監(jiān)管最為核心的步驟

　　ABCD【解析】風險評估是風險為本監(jiān)管最為核心的步驟，其作用是認識和把握機構(gòu)所面臨的風險種類、風險水平和演變方向以及風險管理能力。故 E 項錯誤。

　　104.以下說法中，正確的有()。

　　A.違約概率即通常所稱的違約損失的概率

　　B.違約概率和違約頻率不是同一個概念

　　C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的

　　D.違約頻率是分析模型作出的事前預測

　　E.違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)

　　BC【解析】違約概率和違約損失率是不同的概念。違約頻率是事后檢驗的結(jié)果。違約頻率不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。

　　105.商業(yè)銀行在評估客戶違約后的債項違約損失率時，通常需要包括以下哪些損失()。

　　A.未收回的貸款利息

　　B.折現(xiàn)損失

　　C.未收回的貸款本金

　　D.貸款清收費用

　　E.貸款的機會成本

　　ABCDE【解析】違約損失率估計應基于經(jīng)濟損失，包括由于債務人違約造成的較大的直接和間接的損失或成本，以及違約債項回收金額的時間價值、銀行自身處置和清收能力對貸款回收的影響：(1)直接損失或成本，指能夠歸結(jié)到某筆具體債項的損失或成本，包括本金和利息損失、抵押品清收成本或法律訴訟費用等。(2)間接損失或成本，指因管理或清收違約債項產(chǎn)生的但不能歸結(jié)到某一筆具體債項的損失或成本，應采用合理方式分攤間接損失或成本。(3)應將違約債項的回收金額折現(xiàn)到違約時點，以真實反映經(jīng)濟損失，折現(xiàn)率需反映清收期間持有違約債項的成本。

　　106.下列可被商業(yè)銀行認定違約的情形有()。

　　A.銀行停止對貸款計息

　　B.銀行將貸款出售沒有造成損失

　　C.銀行認為債務人即將破產(chǎn)或倒閉

　　D.銀行同意消極債務重組，造成債務規(guī)模減少

　　E.債務人欠息或手續(xù)費 90 天(含)以上

　　ACDE【解析】當下列一項或多項事件發(fā)生時，債務人即被視為違約：(1)債務人對銀行的實質(zhì)性信貸債務逾期 90 天以上。若債務人違反了規(guī)定的透支限額或者重新核定的透支限額小于目前的余額，各項透支將被視為逾期。(2)銀行認定，除非采取變現(xiàn)抵(質(zhì))押品等追索措施，債務人可能無法全額償還對銀行的債務。出現(xiàn)以下任何一種情況，銀行應將債務人認定為“可能無法全額償還對銀行的債務”：銀行對債務人任何一筆貸款停止計息或應計利息納入表外核算。發(fā)生信貸關(guān)系后，由于債務人財務狀況惡化，銀行核銷了貸款或已計提一定比例的貸款損失準備。銀行將貸款出售并承擔一定比例的賬面損失。由于債務人財務狀況惡化，銀行同意進行消極重組，對借款合同條款作出非商業(yè)性調(diào)整。具體包括但不限于以下情況：一是合同條款變更導致債務規(guī)模下降;二是因債務人無力償還而借新還舊;三是債務人無力償還而導致的展期。銀行將債務人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài)。債務人申請破產(chǎn)，或者已經(jīng)破產(chǎn)，或者處于類似保護狀態(tài)，由此將不履行或延期履行償付銀行債務。銀行認定的其他可能導致債務人不能全額償還債務的情況。

　　107.商業(yè)銀行建立風險管理部門應遵循的原則有()。

　　A.風險管理部門應具備有限的風險管理策略執(zhí)行權(quán)

　　B.風險管理部門應具備全面的風險管理策略執(zhí)行權(quán)

　　C.風險管理部門應成為商業(yè)銀行的盈利中心

　　D.風險管理部門應具備高度的獨立性

　　E.風險管理部門應承擔風險管理的最終責任

　　AD【解析】高效的風險管理部門應當遵守兩個基本準則：首先，風險管理部門必須具備高度獨立性，以提供客觀的風險規(guī)避策略;其次，風險管理部門不具備、或具備非常有限的風險管理策略執(zhí)行權(quán)，以降低操作風險。

　　108.戰(zhàn)略風險管理的作用包括()。

　　A.能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失

　　B.能夠確保產(chǎn)品和服務的溢價水平

　　C.強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力

　　D.能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風險損失

　　E.能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用

　　ACE【解析】B、D 兩項屬于聲譽風險管理的作用。

　　109.期權(quán)的價值的組成部分包括()。

　　A.時間價值

　　B.內(nèi)在價值

　　C.執(zhí)行價格

　　D.標的資產(chǎn)價格

　　E.無風險利率

　　AB【解析】期權(quán)價值由期權(quán)的內(nèi)在價值和時間價值兩部分組成。內(nèi)在價值是指在期權(quán)的存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益和利潤。時間價值是指期權(quán)價值高于其內(nèi)在價值的部分。

　　110.下列關(guān)于董事會的說法中，正確的有()。

　　A.董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任

　　B.董事會負責審批風險管理的整體戰(zhàn)略和政策

　　C.董事會通過列席會議、調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測評、訪談座談等方式對商業(yè)銀行的決策執(zhí)行過程、經(jīng)營活動進行監(jiān)督和測評

　　D.董事會設置最高風險管理委員會，負責擬定全行的風險管理政策和指導原則

　　E.董事會負責執(zhí)行風險管理政策

　　ABD【解析】C 選項是監(jiān)事會的職責;E 選項是高級管理層的職責。

　　111.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標包括()。

　　A.確保法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行

　　B.確保商業(yè)銀行盈利目標的實現(xiàn)

　　C.確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的全面實施和充分實現(xiàn)

　　D.確保風險管理體系的有效性

　　E.確保業(yè)務記錄、財務信息和其他管理信息的及時、真實和完整

　　ACDE【解析】商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標不包括確保商業(yè)銀行盈利目標的實現(xiàn)。

　　112.留置主要應用于()等主合同。

　　A.保管合同

　　B.加工承攬合同

　　C.運輸合同

　　D.勞務輸出合同

　　E.擔保合同

　　ABC【解析】留置這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。

　　113.遠期凈敞口頭寸中的遠期合約包括()。

　　A.遠期外匯合約

　　B.外匯期貨合約

　　C.未到交割日的現(xiàn)貨合約

　　D.已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約

　　E.外匯期權(quán)合約

　　ABCD【解析】遠期凈敞口頭寸中的遠期合約包括遠期外匯合約、外匯期貨合約、未到交割日的現(xiàn)貨合約和已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約。

　　114.監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括()。

　　A.檢查與調(diào)研

　　B.調(diào)閱文件

　　C.訪談座談

　　D.列席會議

　　E.監(jiān)督測評

　　ABCDE【解析】監(jiān)事會通過列席會議、調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測評、訪談座談等方式，對商業(yè)銀行監(jiān)督評測。

　　115.商業(yè)銀行的核心資本包括()。

　　A.盈余公積

　　B.混合性債務工具

　　23

　　C.公開儲備

　　D.未公開儲備

　　E.重估儲備

　　AC【解析】在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，核心資本包括商業(yè)銀行的權(quán)益資本(股本、盈余公積和未分配利潤)和公開儲備;附屬資本包括未公開儲備、重估儲備、普通貸款儲備以及混合性債務工具。

　　116.信用衍生產(chǎn)品包括()。

　　A.總收益互換

　　B.信用違約互換

　　C.信用價差期權(quán)

　　D.信用聯(lián)系票據(jù)

　　E.股票期權(quán)

　　ABCD【解析】常用的信用衍生工具有總收益互換、信用違約互換、信用價差期權(quán)、信用聯(lián)系票據(jù)以及混合工具(前述四種衍生工具的再組)。

　　117.下列關(guān)于信用風險評級標準法下信用風險計量框架的表述中，正確的有()。

　　A.商業(yè)銀行只能用信用衍生工具進行信用風險緩釋

　　B.表外信貸資產(chǎn)采用信用風險轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)換為信用風險暴露

　　C.有居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予 35%的權(quán)重

　　D.無居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予 75%的權(quán)重

　　E.商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)包括表外債權(quán)

　　BE【解析】商業(yè)銀行可以避過抵押、擔保、信用衍生工具進行信用風險緩釋：有居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予 75%的權(quán)重，無居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予 35%的權(quán)重。

　　118.柜臺業(yè)務操作風險的起因有()。

　　A.輕視柜臺業(yè)務內(nèi)控管理和風險防范

　　B.規(guī)章制度和業(yè)務操作流程本身存在漏洞

　　C.因人手緊張而未嚴格執(zhí)行換人復核制度

　　D.客戶監(jiān)管難度加大，信息技術(shù)手段不健全

　　E.柜員工作強度大但收入不高，工作缺乏熱情和責任感等

　　ABCE【解析】D 選項屬于法人信貸業(yè)務操作風險的起因。

　　119.盈利能力監(jiān)管指標包括()。

　　A.資本金收益率

　　B.不良貸款率

　　C.凈利息收益率

　　D.資產(chǎn)收益率

　　E.非利息收入比率

　　ACDE【解析】盈利能力指標都與收入、收益有關(guān)。一般盈利能力監(jiān)管指標包括資本金收益率、資產(chǎn)收益率、凈業(yè)務收益率、凈利息收益率、非利息收益率、非利息收入比率。B 選項屬于信用風險監(jiān)管指標。

　　120.以下對商業(yè)銀行流動性風險管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成合理的資金來源和使用分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動性風險的方法有()。

　　A.控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日

　　B.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應付緊急融資的儲備

　　C.制定適當?shù)膫鶆战M合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化

　　D.制定風險集中限額，監(jiān)測日常遵守的情況

　　E.以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來源，因為其資金來源更加分散

　　ABCD【解析】A、B、C、D 選項都能使銀行形成合理的資金來源和使用分布結(jié)構(gòu)。以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)作為資金的主要來源，在不利情況下是會喪失流動性的。

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