2007年銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試大綱《風險管理》

　　2007年《風險管理科目考試大綱》

　　1.商業(yè)銀行風險管理基礎

　　1.1　風險與風險管理

　　1.1.1風險與收益

　　1.1.2風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營

　　1.1.3商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展

　　1.2　商業(yè)銀行風險的主要類別

　　1.2.1信用風險

　　1.2.2市場風險

　　1.2.3操作風險

　　1.2.4流動性風險

　　1.2.5國家風險

　　1.2.6聲譽風險

　　1.2.7法律風險

　　1.2.8戰(zhàn)略風險

　　1.3　商業(yè)銀行風險管理的主要策略

　　1.3.1風險分散

　　1.3.2風險對沖

　　1.3.3風險轉移

　　1.3.4風險規(guī)避

　　1.3.5風險補償

　　1.4　商業(yè)銀行風險與資本

　　1.4.1資本的概念和作用

　　1.4.2監(jiān)管資本與資本充足率要求

　　1.4.3經(jīng)濟資本及其應用

　　1.5　風險管理常用的概率統(tǒng)計知識

　　1.5.1基本概念

　　概率

　　隨機事件

　　隨機變量

　　離散型隨機變量的概率分布

　　連續(xù)型隨機變量的概率分布

　　隨機變量的期望值和方差

　　1.5.2常用統(tǒng)計分布

　　均勻分布

　　二項分布

　　正態(tài)分布

　　1.6　風險管理的數(shù)理基礎

　　1.6.1收益的的計量

　　絕對收益

　　百分比收益率

　　對數(shù)收益率

　　1.6.2風險的量化原理

　　預期收益率和方差計算

　　風險分散原理

　　風險分散的數(shù)理邏輯

　　1.6.3風險敏感性分析的泰勒展式

　　變化率和導數(shù)

　　泰勒展式的近似程度

　　2. 商業(yè)銀行風險管理基本架構

　　2.1　商業(yè)銀行風險管理環(huán)境

　　2.1.1商業(yè)銀行公司治理

　　2.1.2商業(yè)銀行內部控制

　　2.1.3商業(yè)銀行風險文化

　　2.1.4商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略

　　2.2　商業(yè)銀行風險管理組織

　　2.2.1董事會及其專門委員會

　　2.2.2監(jiān)事會

　　2.2.3高級管理層

　　2.2.4風險管理部門

　　2.2.5其他風險控制部門

　　2.3　商業(yè)銀行風險管理流程

　　2.3.1風險識別

　　2.3.2風險計量

　　2.3.3風險監(jiān)測

　　2.3.4風險控制

　　2.4　商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)

　　2.4.1數(shù)據(jù)收集

　　2.4.2數(shù)據(jù)處理

　　2.4.3信息傳遞

　　2.4.4信息系統(tǒng)安全管理

　　3. 信用風險管理

　　3.1　信用風險識別

　　3.1.1 單一法人客戶風險識別

　　3.1.2 集團法人客戶風險識別

　　3.1.3個人客戶風險識別

　　3.1.4 組合風險識別

　　3.2　信用風險度量

　　3.2.1客戶信用評級

　　客戶評級的基本概念

　　評級模型的分類

　　法人客戶評級模型

　　個人客戶評級模型

　　3.2.2債項評級

　　債項評級的基本概念

　　債項評級的方法

　　貸款分類與債項評級

　　3.2.3組合信用風險度量

　　違約相關性及其度量

　　組合信用風險模型

　　組合損失的壓力測試

　　3.2.4國家風險主權評級

　　3.2.5新資本協(xié)議下的信用風險量化

　　3.3 信用風險監(jiān)測與報告

　　3.3.1風險監(jiān)測對象

　　3.3.2風險監(jiān)測主要指標

　　3.3.3風險預警

　　3.3.4風險報告

　　3.4 信用風險控制

　　3.4.1限額管理

　　單一客戶限額管理

　　集團客戶限額管理

　　組合限額管理

　　3.4.2信貸審批

　　貸款定價

　　貸款發(fā)放

　　3.4.3貸后管理

　　貸款轉讓

　　貸款重組