2007年銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試大綱《風險管理》

　　5.1.3系統(tǒng)缺陷

　　數據/信息質量

　　違反系統(tǒng)安全規(guī)定

　　系統(tǒng)設計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險

　　系統(tǒng)穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

　　5.1.4外部事件

　　外部欺詐/盜竊

　　洗錢

　　政治風險

　　監(jiān)管規(guī)定

　　業(yè)務外包

　　自然災害

　　恐怖威脅

　　5.2 操作風險計量與資本配置

　　5.2.1基本指標法

　　5.2.2標準法

　　5.2.3高級計量法

　　5.3 操作風險評估與控制

　　5.3.1風險評估與控制環(huán)境

　　公司治理

　　內部控制

　　合規(guī)文化

　　信息系統(tǒng)

　　5.3.2風險評估要素、原則和方法

　　評估要素

　　評估原則

　　評估方法

　　5.3.3主要業(yè)務風險控制

　　柜臺業(yè)務

　　法人信貸業(yè)務

　　個人信貸業(yè)務

　　資金業(yè)務

　　代理業(yè)務

　　5.3.4風險轉嫁

　　保險

　　業(yè)務外包

　　5.4　操作風險監(jiān)測與報告

　　5.4.1風險監(jiān)測

　　風險誘因/環(huán)節(jié)

　　關鍵風險指標

　　因果分析模型

　　5.4.2風險報告程序

　　崗位設置及職責

　　報告路徑

　　5.4.3風險報告內容

　　風險狀況

　　重大損失事件

　　成因與對策

　　操作風險資本水平

　　6.流動性風險管理

　　6.1　流動性風險識別

　　6.1.1資產負債期限結構

　　6.1.2幣種結構

　　6.1.3分布結構

　　6.2　流動性風險評估

　　6.2.1流動性比率/指標

　　6.2.2缺口分析

　　6.2.3現(xiàn)金流分析

　　6.2.4久期分析

　　6.3　流動性風險監(jiān)測與控制

　　6.3.1流動性風險預警

　　6.3.2壓力測試

　　6.3.3情景分析

　　6.3.4流動性風險管理方法

　　7.聲譽風險和戰(zhàn)略風險管理

　　7.1　聲譽風險管理

　　7.1.1聲譽風險管理的內容及作用

　　7.1.2聲譽風險管理的基本做法

　　7.1.3聲譽危機管理規(guī)劃

　　7.2　戰(zhàn)略風險管理

　　7.2.1戰(zhàn)略風險管理的作用

　　7.2.2戰(zhàn)略風險管理的基本做法

　　8.銀行監(jiān)管與市場約束

　　8.1　銀行監(jiān)管

　　8.1.1銀行監(jiān)管的內容

　　銀行監(jiān)管的目標和原則

　　銀行風險監(jiān)管指標體系

　　風險監(jiān)管的內容和要素

　　8.1.2銀行監(jiān)管方法

　　資本監(jiān)管

　　市場準入

　　風險評級

　　監(jiān)督檢查

　　8.1.3銀行監(jiān)管規(guī)則

　　銀行監(jiān)管法規(guī)體系

　　有效銀行監(jiān)管的原則

　　8.2　市場約束

　　8.2.1信息披露與市場約束

　　市場機制及各參與方的作用

　　信息披露要求

　　8.2.2外部審計

　　外部審計的作用

　　外部審計與信息披露的關系

　　外部審計的基本要求

　　外部審計與監(jiān)督檢查的關系

　　中國銀行業(yè)協(xié)會