2008年銀行從業(yè)資格考試大綱：《風險管理》

中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試
風險管理科目考試大綱

1. 商業(yè)銀行風險管理基礎
　　1.1風險與風險管理
　　1.1.1風險與收益
　　1.1.2風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營
　　1.1.3商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展
1.2商業(yè)銀行風險的主要類別
　　1.2.1信用風險
　　1.2.2市場風險
　　1.2.3操作風險
　　1.2.4流動性風險
　　1.2.5國家風險
　　1.2.6聲譽風險
　　1.2.7法律風險
　　1.2.8戰(zhàn)略風險
1.3商業(yè)銀行風險管理的主要策略
　　1.3.1風險分散
　　1.3.2風險對沖
　　1.3.3風險轉(zhuǎn)移
　　1.3.4風險規(guī)避
　　1.3.5風險補償
1.4商業(yè)銀行風險與資本
　　1.4.1資本的概念和作用
　　1.4.2監(jiān)管資本與資本充足率要求
　　1.4.3經(jīng)濟資本及其應用
1.5風險管理常用的概率統(tǒng)計知識
　　1.5.1基本概念
　　概率
　　隨機事件
　　隨機變量
　　離散型隨機變量的概率分布
　　連續(xù)型隨機變量的概率分布
　　隨機變量的期望值和方差
　　1.5.2常用統(tǒng)計分布
　　均勻分布
　　二項分布
　　正態(tài)分布
1.6風險管理的數(shù)理基礎
　　1.6.1收益的的計量
　　絕對收益
　　百分比收益率
　　對數(shù)收益率
　　1.6.2風險的量化原理
　　預期收益率和方差計算
　　風險分散原理
　　風險分散的數(shù)理邏輯
　　1.6.3風險敏感性分析的泰勒展式
　　變化率和導數(shù)
　　泰勒展式的近似程度