4. 市場風(fēng)險管理4.1市場風(fēng)險識別
4.1.1 市場風(fēng)險特征與分類
利率風(fēng)險
匯率風(fēng)險
股票價格風(fēng)險
商品價格風(fēng)險
4.1.2 主要交易產(chǎn)品風(fēng)險特征
即期
遠(yuǎn)期
期貨
互換
期權(quán)
4.1.3資產(chǎn)分類
交易賬戶和銀行賬戶
資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)與會計標(biāo)準(zhǔn)
我國商業(yè)銀行資產(chǎn)分類現(xiàn)狀
4.2 市場風(fēng)險計量
4.2.1基本概念
名義價值、市場價值、公允價值、市值重估
敞口
久期
收益率曲線
投資組合
4.2.2 市場風(fēng)險計量方法
缺口分析
久期分析
外匯敞口分析
風(fēng)險價值（VaR）方法
敏感性分析
情景分析
壓力測試
事后檢驗(yàn)
4.3 市場風(fēng)險監(jiān)測與控制
4.3.1市場風(fēng)險管理的組織框架
4.3.2市場風(fēng)險監(jiān)測
市場風(fēng)險報告內(nèi)容和種類
市場風(fēng)險報告路徑和頻度
4.3.3市場風(fēng)險控制
限額管理
市場風(fēng)險對沖
4.4經(jīng)濟(jì)資本配置
4.4.1經(jīng)濟(jì)資本的計算和配置方法
4.4.2 經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率和股東價值增加
