銀行從業(yè)資格考試內(nèi)部輔導(dǎo)風(fēng)險管理知識筆記

　　風(fēng)險管理科目：

　　一、風(fēng)險管理總體說明

　　1、 試題難度較高，題型結(jié)構(gòu)與考試輔導(dǎo)習(xí)題集一致，分單選、多選和判斷，共120題，60單選，40多選，20判斷

　　2、 出題風(fēng)格與考試輔導(dǎo)習(xí)題集感覺差異較大，側(cè)重理解和辨析，非記憶類型。出題方式不是直接套用教材內(nèi)容，而是理解和應(yīng)用，出題內(nèi)容并非完全出自教材。

　　3、 有部分計算題，計算題出題量約在10題左右。

　　二、風(fēng)險管理部分考點：

　　1、p2，風(fēng)險概念的理解，風(fēng)險與損失;

　　2、p3，風(fēng)險管理對商業(yè)銀行經(jīng)營的作用和意義：“風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)商業(yè)銀行核心競爭力、決定商業(yè)銀行奉獻(xiàn)承擔(dān)能力的兩個因素-資本金規(guī)模和風(fēng)險管理水平”;

　　3、p11-14，信用風(fēng)險和市場風(fēng)險、操作風(fēng)險的辨析：“信用風(fēng)險具有明顯的風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)險特征”、“市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)有數(shù)和易于計量的特點，具有明顯的系統(tǒng)風(fēng)險特征，難以通過分散化投資完全消除”、“操作風(fēng)險具有豐營利性，容易引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險”

　　4、p14，流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險

　　5、p19,風(fēng)險補償?shù)呐e例;

　　6、p20,資本的5方面作用;

　　7、p22，資本充足率反向計算：已知信用風(fēng)險監(jiān)管資本和已達(dá)最低資本充足率線，計算市場風(fēng)險監(jiān)管資本不應(yīng)突破的最高額;

　　8、p29，運用正態(tài)分布下標(biāo)準(zhǔn)差與觀測值的概率范圍關(guān)系，計算某投資品收益分布區(qū)間;

　　9、p37，關(guān)于泰勒展開式的理解，利率大幅波動泰勒展開式是否還能很好描述;

　　10、p42-43，商業(yè)銀行治理原則和做法，什么是我國獨有和特色的作法;

　　11、p45，關(guān)于風(fēng)險文化理解，“一般有風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層次組成，其中風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化的精神核心，也是風(fēng)險文化中最重要和最高層次的因素”

　　12、p47，商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略，具體舉例如何實施(排序);

　　13、p49，風(fēng)險管理最高層次機構(gòu)-董事會;

　　14、p52,風(fēng)險管理部主要職責(zé)，主要區(qū)別有無權(quán)參與具體業(yè)務(wù)部門或金融產(chǎn)品的風(fēng)險規(guī)避;

　　15、p53，風(fēng)險管理所需的5大專業(yè)技能;

　　16、p58，關(guān)于風(fēng)險計量模型理解，是否越復(fù)雜越精確;

　　17、p73，針對不同類型貸款和處于不同階段客戶，現(xiàn)金流狀況的區(qū)別;

　　18、p73，單一客戶的非財務(wù)因素分析主要內(nèi)容;

　　19、p75-78,單一客戶的擔(dān)保分析，考了連帶責(zé)任與一般保證，留置;

　　20、p81,縱向一體化和橫向一體化關(guān)聯(lián)交易的集中體現(xiàn);

　　21、p83，集團(tuán)法人客戶的5大信用風(fēng)險特征;

　　22、p84，個人信用風(fēng)險主要表現(xiàn)“作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約，。。�！�

　　23、p87，“假按揭”的表現(xiàn)

　　24、p88-90，貸款組合信用風(fēng)險識別，給出一系列組合和情形，判斷組合風(fēng)險最小的一組;

　　25、p90，區(qū)域風(fēng)險預(yù)警表現(xiàn)

　　26、p93，違約概率、違約率和不良率的辨析，考后兩者;

　　27、p98,信用評級和評分?jǐn)?shù)據(jù)要求與傳統(tǒng)專家判斷數(shù)據(jù)要求的辨析;

　　28、p100，企業(yè)向銀行貸款與買入或賣出看漲、看跌期權(quán)之間的類比關(guān)系;

　　29、p109,違約分線暴露表外轉(zhuǎn)換計算;