銀行從業(yè)資格考試內(nèi)部輔導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)筆記

　　51、p194關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的優(yōu)缺點(diǎn)理解;

　　52、p199，關(guān)于蒙特卡羅模擬的理解，模擬越多越精確?;

　　53、p201,關(guān)于壓力測(cè)試目的和主要采用的主要方法;

　　54、p205，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的路徑和頻度，國(guó)際銀行業(yè)最佳實(shí)踐，多選題;

　　55、p206,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)算與配置，運(yùn)用var和varc計(jì)算經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)配置;市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本與VAR之間的關(guān)系;

　　56、p210，給出稅后利潤(rùn)和非預(yù)期損失、極端損失數(shù)據(jù)，經(jīng)濟(jì)資本要求比例及經(jīng)濟(jì)資本要求收益率，計(jì)算EVA;

　　57、p214，失職違規(guī)，辨析過(guò)失與故意;

　　58、p217，產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷表現(xiàn)在那些方面;

　　59、p218，違反系統(tǒng)安全規(guī)定，具體表現(xiàn)在那些方面，多選題;

　　60、p224，巴塞爾委員會(huì)對(duì)采用高級(jí)計(jì)量法提出的要求;

　　61、p227，關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)可控性的理解，在例子里選擇那些是可控的，那些是不可控的;

　　62、p234，損失數(shù)據(jù)收集的主要內(nèi)容;

　　63、p236,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的自我評(píng)估法的原理，作用、工具和流程;

　　64、p245-246，操作風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)

　　65、p246，什么是代理業(yè)務(wù)，代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn);

　　66、p249，在所給的例子里理解什么是可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn);

　　67、p249-251，風(fēng)險(xiǎn)緩釋的3種主要方法

　　68、p255-256，在給出的例題中選擇那些可以作為關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo);

　　69、p264,保持良好流動(dòng)性對(duì)商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的作用;

　　70、p265，資產(chǎn)流動(dòng)性和負(fù)債流動(dòng)性的理解;

　　71、p268，理解幣種結(jié)構(gòu)，其中的舉例;

　　72、p273，缺口分析理解，商業(yè)銀行流動(dòng)性需求決定因素;

　　73、p274，久期分析與流動(dòng)性之間的關(guān)系，給出久期正缺口，選擇利率下降時(shí)對(duì)流動(dòng)性影響;

　　74、p276,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào);

　　75、p281，流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的具體做法;

　　76、p303，戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施程序，戰(zhàn)略層面到宏觀、微觀操作層面;戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理工具-經(jīng)濟(jì)資本配置