2008銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》習(xí)題（2）

　　11、 對(duì)于全額抵押的債務(wù)，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以( )，該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)。

　　A.0.75

　　B.0.5

　　C.0.25

　　D.0.15

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： d

　　12、 采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則違約損失率為(D)。

　　A.13.33%

　　B.16.67%

　　C.30.00%

　　D.83.33%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： d

　　13、 X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.08，X的標(biāo)準(zhǔn)差為0.90，Y的標(biāo)準(zhǔn)差為0.70，則其相關(guān)系數(shù)為( )。

　　A.0.630

　　B.0.072

　　C.0.127

　　D.0.056

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： c

　　14、 假設(shè)違約損失率(LGD)為8%，商業(yè)銀行估計(jì)(EL)為10%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的資本要求(K)為( )。

　　A.18%

　　B.0

　　C.-2%

　　D.2%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b

　　15、 根據(jù)Credit Risk+模型，假設(shè)一個(gè)組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為( )。

　　A.0.09

　　B.0.08

　　C.0.07

　　D.0.06

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a

　　16、 下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A. 提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　B. 明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

　　C. 外部評(píng)級(jí)法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資產(chǎn)充足率的方法

　　D. 構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)約束三大支柱

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： c

　　17、 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A. 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)靜態(tài)的過(guò)程

　　B. 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)不包括對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析

　　C. 當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過(guò)程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)救對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高

　　D. 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： d

　　18、 下列屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)是( )。

　　A. 流動(dòng)比率

　　B. 公司治理結(jié)構(gòu)

　　C. 資金實(shí)力

　　D. 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a

　　19、 某銀行2006年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為( )。

　　A.12.5%

　　B.15.0%

　　C.17.1%

　　D.11.3%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： c

　　20、 下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A. 主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)

　　B. 必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性

　　C. Credit Portfolio View模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值概率分布

　　D. CreditMetrics 模型需要直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： c

　　21、 下列不屬于審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)的是( )。

　　A. 成本收入比

　　B. 資本充足率

　　C. 大額風(fēng)險(xiǎn)集中度

　　D. 不良貸款撥備覆蓋率

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a

　　22、 某銀行2006年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為( )。

　　A.880

　　B.1375

　　C.1100

　　D.1000

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a

　　23、 下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A. 國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國(guó)設(shè)有固定居所的交易對(duì)方(包括沒(méi)有國(guó)外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國(guó)家的子公司)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，以及該國(guó)家交易對(duì)方海外子公司的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　B. 跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國(guó)的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)另外一國(guó)的交易對(duì)方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動(dòng)

　　C. 轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)作為信用風(fēng)險(xiǎn)的組成要素，可認(rèn)為是當(dāng)一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 商業(yè)銀行總行對(duì)海外分行提供的信用支持不包括國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露中

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： d

　　24、 某銀行2006年的銀行資本為1000億元，計(jì)劃2007年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則以資本表示的電子行業(yè)限額為( )億元。

　　A.5

　　B.45

　　C.50

　　D.55

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： d

　　25、 某銀行2006年對(duì)A公司的一筆貸款收入為1000萬(wàn)元，各項(xiàng)費(fèi)用為200萬(wàn)元，預(yù)期損失為100萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)資本為16000萬(wàn)元，則RAROC等于( )。

　　A.4.38%

　　B.6.25%

　　C.5.00%

　　D.5.63%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a

　　26、 在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，( )通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。

　　A. Altman Z計(jì)分模型

　　B. RiskCalc模型

　　C. Credit Monitor模型

　　D. 死亡率模型

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： c

　　27、 違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率，因此對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少( )年的數(shù)據(jù)。

　　A.1

　　B.3

　　C.5

　　D.2

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： c

　　28、 CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進(jìn)行排序，然后以客戶累計(jì)百分比為橫軸、( )為縱軸，分別做出理想評(píng)級(jí)模型、實(shí)際評(píng)級(jí)模型、隨即評(píng)級(jí)模型三條曲線。

　　A. 違約客戶累計(jì)百分比

　　B. 違約客戶數(shù)量

　　C. 正�？蛻衾塾�(jì)百分比

　　D. 正�？蛻魯�(shù)量

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a

　　29、 《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予( )、35%的權(quán)重。

　　A.100%

　　B.75%

　　C.65%

　　D.50%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b

　　30、 估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少( )年、涵蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。

　　A.3

　　B.5

　　C.7

　　D.1

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： c