2008銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》習(xí)題（2）

　　41、 有效的信用監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括( )。

　　A. 確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對(duì)方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)

　　B. 監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款的遵守情況

　　C. 評(píng)估抵押品相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵押品市值的變動(dòng)趨勢(shì)

　　D. 識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn)

　　E. 對(duì)已發(fā)生問(wèn)題的授信對(duì)象或項(xiàng)目，可迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理程序

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e

　　42、 由于許多集團(tuán)客戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對(duì)其授信時(shí)應(yīng)注意( )。

　　A. 分別制訂標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施個(gè)體控制

　　B. 掌握充分信息，避免過(guò)度授信

　　C. 盡量多用保證，爭(zhēng)取少用抵押

　　D. 授信協(xié)議約定，關(guān)聯(lián)交易必報(bào)

　　E. 主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b, d, e

　　43、 下列方法中，( )被應(yīng)用于違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的驗(yàn)證。

　　A. CAP曲線與AR值

　　B. ROC曲線與A值

　　C. KS檢驗(yàn)

　　D. 二項(xiàng)分布檢驗(yàn)

　　E. 擴(kuò)展的交通燈檢驗(yàn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c

　　44、 下列關(guān)于信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的說(shuō)法，不正確的有( )。

　　A. 又稱為信用關(guān)聯(lián)票據(jù)

　　B. 包括固定收益?zhèn)�券和相關(guān)的信用衍生產(chǎn)品的組合、以商業(yè)銀行某些資產(chǎn)的信用狀況為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品兩種類型

　　C. SPV不承擔(dān)貸款資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)發(fā)生違約后，投資者可以獲得基礎(chǔ)資產(chǎn)的全部?jī)r(jià)值

　　E. SPV是信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的中介

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： c, d

　　45、 新發(fā)生不良貸款的外部原因包括( )。

　　A. 違反貸款授權(quán)授信規(guī)定

　　B. 企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不善或破產(chǎn)倒閉

　　C. 企業(yè)逃廢銀行債務(wù)

　　D. 企業(yè)違法違規(guī)

　　E. 地方政府行政干預(yù)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b, c, d, e

　　三、判斷題:

　　46、 國(guó)家控制的企業(yè)間不應(yīng)當(dāng)僅僅因?yàn)楸舜送�受�?guó)家控制而成為關(guān)聯(lián)方。( )

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確

　　47、 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人貸款期違約概率與0.03%中的較高者。( )

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤

　　48、 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法下，商業(yè)銀行不得通過(guò)信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋。( )

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤

　　49、 貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)際計(jì)提的準(zhǔn)備。( )

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確

　　50、 在《巴塞爾新資本協(xié)議》計(jì)量公式下，可以將所有債項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟(jì)資本。( )

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確

　　51、 申請(qǐng)授信的單一法人客戶應(yīng)向商業(yè)銀行提交的基本信息包括近三年經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等;成立不足三年的客戶，提交自成立以來(lái)各年度的報(bào)表。( )

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確

　　52、 實(shí)踐證明，單一法人客戶的各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力必然就越好。( )

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤

　　53、 現(xiàn)金流是指現(xiàn)金在一個(gè)公司的流入和流出。根據(jù)大多數(shù)國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為三部分：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流。( )

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤

　　54、 驗(yàn)證的流程和結(jié)果應(yīng)得到獨(dú)立于驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門(mén)之外的部門(mén)審閱。( )

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 正確

　　55、 貸款分類通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素。( )

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤

　　56、 如果變量X、Y之間的線性相關(guān)系數(shù)為0，則表明變量X、Y之間是獨(dú)立的。( )

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤

　　57、 情景分析著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響。( )

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤

　　58、 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，公司、主權(quán)、銀行和零售暴露計(jì)算每筆債項(xiàng)信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求的權(quán)重公式是相同的。( )

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： 錯(cuò)誤

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　　　　　2008年版《個(gè)人理財(cái)考試輔導(dǎo)習(xí)題集》答案解釋