2008銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》習(xí)題（3）

　　11、 按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為( )兩大類。

　　A、銀行賬戶資產(chǎn)和客戶賬戶資產(chǎn)

　　B、銀行賬戶資產(chǎn)和交易賬戶資產(chǎn)

　　C、負債賬戶資產(chǎn)和資本賬戶資產(chǎn)

　　D、風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b

　　12、 關(guān)于久期缺口，以下的敘述中正確的是( )。

　　A、久期缺口的數(shù)值越小，銀行對利率的變化就越不敏感

　　B、當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將增加

　　C、當(dāng)久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少

　　D、久期缺口是負債加權(quán)平均久期與資產(chǎn)加權(quán)平均久期和資產(chǎn)負債率乘積的差額

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： c

　　13、 “風(fēng)險價值”是指在一定的持有期和給定的( )下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在最大損失。

　　A、損失概率

　　B、敏感水平

　　C、統(tǒng)計分布

　　D、置信水平

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： d

　　14、 在正常的市場條件下，市場風(fēng)險報告通常( )向高級管理層報告一次。

　　A、每天

　　B、每周

　　C、每月

　　D、每季度

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b

　　15、 假設(shè)中國某商業(yè)銀行A將在3個月后向泰國商業(yè)銀行B支付3500萬泰銖的外匯，當(dāng)前外匯市場美元對泰銖的匯率為1美元=35泰銖。A銀行預(yù)期泰銖對美元的匯率將上升，因此A銀行選擇在新加坡外匯交易市場支付5萬美元、購買總額為3500萬泰銖的買入期權(quán)，其執(zhí)行價格為1美元=35泰銖。如果3個月后泰銖不升反降，即期匯率變?yōu)?美元=56泰銖，則A銀行的凈收益或凈損失為( )。

　　A、凈收益5萬美元

　　B、凈損失5萬美元

　　C、凈收益32.5萬美元

　　D、凈收益37.5萬美元

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： c

　　16、 利率風(fēng)險按照來源的不同可以分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險;就固定利率而言，( )來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯配所存在的差異。

　　A、基準(zhǔn)風(fēng)險

　　B、期權(quán)性風(fēng)險

　　C、重新定價風(fēng)險

　　D、收益率曲線風(fēng)險

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： c

　　17、 遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括( )。

　　A、即期匯率

　　B、市場對匯率波動方向和幅度的估計

　　C、兩種貨幣之間的利率差

　　D、期限

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b

　　18、 如果期權(quán)的執(zhí)行價格大于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價格，該期權(quán)稱為( )。

　　A、平價期權(quán)

　　B、價內(nèi)期權(quán)

　　C、價外期權(quán)

　　D、買方期權(quán)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b

　　19、 在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份股票期權(quán)合約價值升高的是( )。

　　A、到期時間縮短

　　B、利率提高

　　C、標(biāo)的股票價格波動性增加

　　D、期權(quán)需求小于供給

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： c

　　20、 關(guān)于VaR值計量方法的以下論述，不正確的是( )。

　　A、方差—協(xié)方差法不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險

　　B、方差—協(xié)方差法易低估實際的風(fēng)險值

　　C、歷史模擬法可度量非線性金融工具的風(fēng)險

　　D、蒙特卡羅模擬法不需依賴歷史數(shù)據(jù)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： d