2008銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》習(xí)題（3）

　　21、 衡量期權(quán)價(jià)值對(duì)市場(chǎng)預(yù)期的基準(zhǔn)資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)性的敏感度的是( )。

　　A、Delta

　　B、Gamma

　　C、Vega

　　D、Theta

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： c

　　二、多選題:

　　22、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，它包括( )。

　　A、利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B、匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C、信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　E、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, d

　　23、 期貨是在交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約，關(guān)于期貨的以下說法，正確的有( )。

　　A、現(xiàn)代期貨交易產(chǎn)生于20世紀(jì)

　　B、當(dāng)前的金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類

　　C、貨幣期貨可以用來規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D、股票指數(shù)期貨在交割時(shí)即可以交割構(gòu)成指數(shù)的股票，又可以以現(xiàn)金進(jìn)行結(jié)算

　　E、期貨交易有助于發(fā)現(xiàn)公平價(jià)格

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e

　　24、 以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是( )。

　　A、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　B、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　C、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口

　　D、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　E、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即負(fù)債敏感型缺口

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a, c

　　25、 利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于利率的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)來源的不同，它可以分為( )。

　　A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　E、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c

　　26、 期權(quán)價(jià)值由內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值兩部分構(gòu)成，在以下期權(quán)中，內(nèi)在價(jià)值有可能為正的包括( )。

　　A、平價(jià)期權(quán)

　　B、價(jià)內(nèi)期權(quán)

　　C、價(jià)外期權(quán)

　　D、買入期權(quán)

　　E、賣出期權(quán)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b, d, e

　　27、 在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份賣出股票期權(quán)合約價(jià)值升高的是( )。

　　A、到期時(shí)間延長(zhǎng)

　　B、利率降低

　　C、標(biāo)的股票價(jià)格的波動(dòng)率提高

　　D、標(biāo)的股票的市場(chǎng)價(jià)格提高

　　E、合約的執(zhí)行價(jià)格提高

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, d

　　28、 以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是( )。

　　A、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　B、當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　C、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　D、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　E、當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： b, c, e

　　29、 以下各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)的是( )。

　　A、外幣存款

　　B、 外幣貸款

　　C、外幣債券投資

　　D、外匯遠(yuǎn)期的買賣

　　E、跨境投資

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a, b, c, e

　　30、 以下關(guān)于利率互換表述正確的是( )。

　　A、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來將上升，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率

　　B、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來將下降，那么應(yīng)進(jìn)行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率

　　C、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來將上升，那么不用進(jìn)行利率互換

　　D、假設(shè)某機(jī)構(gòu)有浮動(dòng)利息支出，如果預(yù)測(cè)到利率在未來將下降，那么不用進(jìn)行利率互換

　　E、利率互換并不能消除市場(chǎng)上利率波動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案： a, d, e