(2)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理

　　區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額，但當(dāng)某一地區(qū)受某些(政策、法規(guī)、自然災(zāi)害、社會(huì)環(huán)境等)因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時(shí)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額將被嚴(yán)格地、剛性地加以控制。

　　4.組合限額管理：行業(yè)、地區(qū)、產(chǎn)品、客戶

　　組合限額是信貸資產(chǎn)組合層面的限額，是組合信用風(fēng)險(xiǎn)控制的重要手段之一。

　　通過(guò)設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中在組合層面的某些方面(如過(guò)度集中于某行業(yè)、某地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等)，從而有效控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類。

　　(1)授信集中度限額

　　授信集中是指商業(yè)銀行資本金、總資產(chǎn)或總體風(fēng)險(xiǎn)水平過(guò)于集中在下列某一類組合中：

　�、賳我坏慕灰讓�(duì)象;

　�、陉P(guān)聯(lián)的交易對(duì)象團(tuán)體;

　　③特定的產(chǎn)業(yè)或經(jīng)濟(jì)部門;

　�、苣骋粎^(qū)域;

　　⑤某一國(guó)家或經(jīng)濟(jì)聯(lián)系緊密的一組國(guó)家;

　�、弈骋活惍a(chǎn)品;

　　⑦某一類交易對(duì)方類型(如商業(yè)銀行、教育機(jī)構(gòu)或政府部門);

　　⑧同一類(高)風(fēng)險(xiǎn)/低信用質(zhì)量級(jí)別的客戶;

　�、嵬�一類授信安排;

　　⑩同一類抵押擔(dān)保;

　　11相同的授信期限。

　　授信集中度限額可以按上述不同維度進(jìn)行設(shè)定。其中，行業(yè)、產(chǎn)品、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和擔(dān)保是最常用的組合限額設(shè)定維度。對(duì)于剛開始進(jìn)行組合管理的商業(yè)銀行，可主要設(shè)定行業(yè)和產(chǎn)品的集中度限額;在積累了相應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)而且數(shù)據(jù)更為充分后，商業(yè)銀行再考慮設(shè)定其他維度上的組合集中度限額。

　　(2)總體組合限額

　　總體組合限額是在分別計(jì)量貸款、投資、交易和表外風(fēng)險(xiǎn)等不同大類組合限額的基礎(chǔ)上計(jì)算得出的。

　　商業(yè)銀行可以采用自下而上的方式設(shè)定每個(gè)維度(如行業(yè))的限額，并利用壓力測(cè)試判斷是否有足夠的資本彌補(bǔ)極端情況下的損失;如果商業(yè)銀行資本不足，則應(yīng)根據(jù)情況調(diào)整每個(gè)維度的限額，使經(jīng)濟(jì)資本能夠彌補(bǔ)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露可能引致的損失;最后將各維度的限額相加得出商業(yè)銀行整體組合限額。具體來(lái)說(shuō)，設(shè)定組合限額主要可分為以下五步

　　二、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋

　　定義：運(yùn)用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低風(fēng)險(xiǎn)。

　　采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋功能體現(xiàn)為違約概率(如保證的替代效果)、違約損失率(如抵(質(zhì))押和保證的減輕效果)或違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(如凈額結(jié)算)的下降。

　　巴塞爾委員會(huì)提出信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)的目的包括：

　　(1)鼓勵(lì)銀行通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)有效抵補(bǔ)信用風(fēng)險(xiǎn)，降低監(jiān)管資本要求;

　　(2)鼓勵(lì)銀行通過(guò)開發(fā)更加高級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，精確計(jì)量銀行經(jīng)營(yíng)面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

　　1.合格的抵(質(zhì))押品

　　合格抵(質(zhì))押品包括金融質(zhì)押品、實(shí)物抵押品(應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn))以及其他抵(質(zhì))押品。合格抵(質(zhì))押品的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為違約損失率的下降，同時(shí)也可能降低違約概率。

　　內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵(質(zhì))押品共同擔(dān)保時(shí)，需要將風(fēng)險(xiǎn)暴露拆分為由不同抵(質(zhì))押品覆蓋的部分，分別計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。拆分按金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)以及其他抵(質(zhì))押品的順序進(jìn)行。

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