第四章 貸款環(huán)境分析

　　【知識(shí)點(diǎn)1】國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)分析

　　1.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)定義

　�、賴�(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒(méi)有能力或者拒絕償付銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)債務(wù)，或使銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　�、趪�(guó)別風(fēng)險(xiǎn)可能由一國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會(huì)動(dòng)蕩、資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用、政府拒付對(duì)外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。

　　國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)包括的內(nèi)容比較寬泛。

　　2.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)

　　①以本國(guó)貨幣融通的國(guó)內(nèi)信貸，其所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)屬于國(guó)內(nèi)商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，不屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)分析的主體內(nèi)容。

　　②國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)比主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)或政治風(fēng)險(xiǎn)的概念更寬，因?yàn)橹鳈?quán)風(fēng)險(xiǎn)僅指對(duì)某一主權(quán)國(guó)家政府貸款可能遇到的損失及收益的不確定性，而這只是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)分析的一部分。

　�、蹏�(guó)別風(fēng)險(xiǎn)(表現(xiàn)為利率風(fēng)險(xiǎn)、清算風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn))與其他風(fēng)險(xiǎn)不是并列的關(guān)系，而是一種交叉關(guān)系。在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)之中，可能包含著信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)或流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)中的任意一種或者全部。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)就是對(duì)他國(guó)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)籠統(tǒng)的總說(shuō)而已。

　　※轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無(wú)法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的管理

　�、僭谶M(jìn)行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，可以將國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)細(xì)化為一國(guó)的政治外交環(huán)境、經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境、制度運(yùn)營(yíng)環(huán)境、社會(huì)安全環(huán)境范疇，而每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)范疇內(nèi)又包含了若干子范疇。

　�、阢y行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，建立與本機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略目標(biāo)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)暴露規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

　　③國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括以下基本要素：董事會(huì)和高級(jí)管理層的有效監(jiān)控;完善的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序;完善的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制過(guò)程;完善的內(nèi)部控制和審計(jì)。還應(yīng)當(dāng)建立與國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)暴露規(guī)模相適應(yīng)的監(jiān)測(cè)機(jī)制，在單一和并表層面上按國(guó)別監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)測(cè)信息應(yīng)當(dāng)妥善保存于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檔案中。

　　4.衡量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的方法

　　國(guó)際上一些著名的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)在衡量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)時(shí)基本上都采取風(fēng)險(xiǎn)因素加權(quán)評(píng)分的方法，只是不同機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)因素設(shè)置、權(quán)重設(shè)置、評(píng)分的掌握及計(jì)算方法上有所差別。

　　優(yōu)點(diǎn)：可以將難以定量的風(fēng)險(xiǎn)量化，從而解決了不同國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)難以進(jìn)行比較的難題。

　　缺陷：受評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)主觀影響比較大。

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