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　　第二章 風(fēng)險(xiǎn)與收益分析

　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1.某企業(yè)擬進(jìn)行一項(xiàng)存在一定風(fēng)險(xiǎn)的完整工業(yè)項(xiàng)目投資，有甲、乙兩個(gè)方案可供選擇。已知甲方案凈現(xiàn)值的期望值為1000萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)差為300萬(wàn)元;乙方案凈現(xiàn)值的期望值為1200萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)差為330萬(wàn)元。下列結(jié)論中正確的是( )。

　　A.甲方案優(yōu)于乙方案

　　B.甲方案的風(fēng)險(xiǎn)大于乙方案

　　C.甲方案的風(fēng)險(xiǎn)小于乙方案

　　D.無(wú)法評(píng)價(jià)甲乙方案的風(fēng)險(xiǎn)大小

　　2.下列說(shuō)法不正確的有( )。

　　A.相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)

　　B.相關(guān)系數(shù)在0～1之間時(shí)，相關(guān)程度越低風(fēng)險(xiǎn)分散效果越大

　　C.相關(guān)系數(shù)在-1～0之間時(shí)，相關(guān)程度越低風(fēng)險(xiǎn)分散效果越大

　　D.相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)，可以分散所有風(fēng)險(xiǎn)

　　3.某種股票的期望收益率為10%，其標(biāo)準(zhǔn)差為0.04，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)為30%，則該股票的風(fēng)險(xiǎn)收益率為( )。

　　A.40%

　　B.12%

　　C.6%

　　D.3%

　　4.如果A、B兩只股票的收益率同方向、同比例的變化，則由其組成的投資組合( )。

　　A.不能降低任何風(fēng)險(xiǎn)

　　B.可以分散部分風(fēng)險(xiǎn)

　　C.可以最大限度地抵消風(fēng)險(xiǎn)

　　D.風(fēng)險(xiǎn)等于兩只股票風(fēng)險(xiǎn)之和