三、判斷題
1.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)是指因生產(chǎn)經(jīng)營方面的原因給企業(yè)目標(biāo)帶來的不利影響的可能性,它是來源于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營內(nèi)部的諸多因素的影響。 ( )
2.投資組合的收益率都不會(huì)低于組合中所有單個(gè)資產(chǎn)中的最低收益率。 ( )
3.證券市場線用來反映個(gè)別資產(chǎn)或組合資產(chǎn)的預(yù)期收益率與其所承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)β系數(shù)之間的線性關(guān)系。 ( )
4.風(fēng)險(xiǎn)中立者選擇資產(chǎn)的態(tài)度是當(dāng)預(yù)期收益率相同時(shí),偏好于具有低風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn);而對于具有同樣風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn),則鐘情于具有高預(yù)期收益率的資產(chǎn)。 ( )
5.兩種完全正相關(guān)的股票組成的證券組合不能抵銷任何風(fēng)險(xiǎn)。 ( )
6.對可能給企業(yè)帶來災(zāi)難性損失的項(xiàng)目,企業(yè)應(yīng)主動(dòng)采取合資、聯(lián)營和聯(lián)合開發(fā)等措施,應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)。 ( )
7.證券組合風(fēng)險(xiǎn)的大小,等于組合中各個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)。 ( )
8.對于多個(gè)投資方案而言,無論各方案的期望值是否相同,標(biāo)準(zhǔn)離差率最大的方案一定是風(fēng)險(xiǎn)最大的方案。 ( )
9.無論資產(chǎn)之間相關(guān)系數(shù)的大小,投資組合的風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)高于組合中所有單個(gè)資產(chǎn)中的最高風(fēng)險(xiǎn)。 ( )
10.在風(fēng)險(xiǎn)分散化過程中,在投資組合中投資項(xiàng)目增加的初期,風(fēng)險(xiǎn)分散的效應(yīng)并不是很明顯,但是隨著投資項(xiàng)目個(gè)數(shù)增加到一定程度后風(fēng)險(xiǎn)分散的效應(yīng)會(huì)逐漸增強(qiáng),當(dāng)投資組合包括市場上的所有投資項(xiàng)目時(shí),就可以分散掉全部風(fēng)險(xiǎn)了。 ( )
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