41�碑攦r格下跌很多，僅引起需求的少量增加時，則稱之為需求()彈性。

　　A.富有B.缺乏

　　C.單位D.以上均不正確

　　42�毕铝袌D形中，能夠消除日常價格運動中偶然因素引起的不規(guī)則性的是()。

　　A.K線圖B.條形圖

　　C.點數(shù)圖D.移動平均線

　　43�碑斊谪浐霞s臨近到期日時，現(xiàn)貨價格與期貨價格之間的差額即基差將接近于()。

　　A.期貨價格B.零

　　C.無限大D.無法判斷

　　44�痹诩夹g(shù)分析中，()的分析僅適用于期貨市場。

　　A.價格B.交易量

　　C.持倉量D.心理因素

　　45�蔽覈鴾�深300股指期貨合約的最小變動價位為()。

　　A.0��1點B.0��5點

　　C. 0��2點D.0��8點

　　46�笨疹^避險策略中，下列基差值的變化對于避險策略不利的是()。

　　A.基差值為正，而且絕對值變大B.基差值為負，而且絕對值變小

　　C.基差值為正，而且絕對值變小D.無法判斷

　　47�比绻�開盤價高于收盤價，這個矩形以黑色表示，稱為()。

　　A.陽線B.陰線

　　C.紅線D.綠線

　　48�泵咳諆r格最大波動限制是指期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。那么，我國滬深300股指期貨合約的每日價格最大波動限制是()。

　　A.上一個交易日結(jié)算價的±10%B.上一個交易日結(jié)算價的±5%

　　C.上一個交易日結(jié)算價的±20%D.上一個交易日結(jié)算價的±15%

　　49�睂τ跁�員或客戶的持倉，距離交割月份越近，限額規(guī)定就()。

　　A.越低B.越高

　　C.根據(jù)價格變動情況而定D.與交割月份遠近無關(guān)

　　50��()是某一特定地點某種商品的現(xiàn)貨價格與同種商品的某一特定期貨合約價格間的價差。

　　A.現(xiàn)貨價格B.期貨價格

　　C.盈虧額D.基差

　　51��2月10日，某投資者以300點的權(quán)利金買入一張3月份到期，執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，他又以120點的權(quán)利金賣出一張3月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能贏利(不考慮其他費用)是()。

　　A.20點B.120點C.180點D.300點

　　52�碑斉袛嗷�差風險大于價格風險時()。

　　A.仍應避險B.不應避險

　　C.可考慮局部避險D.無所謂

　　53�蹦橙�，大豆的9月份期貨合約價格為3500元/噸，當天現(xiàn)貨市場上的同種大豆價格為3000元/噸。則下列說法不正確的是()。

　　A.基差為500元/噸

　　B.該市場為反向市場

　　C.現(xiàn)貨價格低于期貨價格可能是由于期貨價格中包含持倉費用

　　D.此時黃大豆市場的現(xiàn)貨供應可能較為充足

　　54�钡谝恢黄谪浲顿Y基金于()在美國出現(xiàn)。

　　A.1949年B.1950年C.1969年D.1970年

　　55�遍_盤價集合競價在每一交易日開始前()分鐘內(nèi)進行。

　　A.5B.15C.20D.30

　　56�蹦壳�，絕大多數(shù)國家采用的外匯標價方法是()。

　　A.英鎊標價法B.歐元標價法

　　C.直接標價法D.間接標價法

　　57�闭�治因素、經(jīng)濟因素和社會因素等變化的風險屬于()。

　　A.可控風險B.不可控風險

　　C.代理風險D.交易風險

　　58�蔽覈鴾�深300股指期貨合約的最后交易日是()。

　　A.合約到期月份的第三個周五，遇法定節(jié)假日順延

　　B.合約到期月份的第二個周五，遇法定節(jié)假日順延

　　C.合約到期月份的第一個周五，遇法定節(jié)假日順延

　　D.合約到期月份的第二個周五

　　59�盋BOT允許交易商以對沖方式免除履約責任的具體時間是()。

　　A.1851年B.1883年C.1882年D.1925年

　　60�痹谖覈�，對期貨交易實施行業(yè)自律管理的機構(gòu)是()。

　　A.中國證監(jiān)會B.中國期貨行業(yè)協(xié)會

　　C.期貨交易所D.期貨公司