查看匯總：2013年期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識(shí)》機(jī)考沖刺卷匯總

　　一、單項(xiàng)選擇題(本題共60個(gè)小題，每題0.5分，共30分。在每題給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1項(xiàng)最符合題目要求。請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi)。)

　　1、套期保值實(shí)際上是以較小的(　　)代替較大的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.期貨風(fēng)險(xiǎn)

　　B.基差風(fēng)險(xiǎn)

　　C.現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)

　　D.基差安全

　　2、下列哪一項(xiàng)不屬于期權(quán)的基本交易方法?(　　)

　　A.買進(jìn)看漲期權(quán)

　　B.買進(jìn)看跌期權(quán)

　　C.賣出看漲期權(quán)

　　D.買進(jìn)平價(jià)期權(quán)

　　3、農(nóng)產(chǎn)品期貨是指以農(nóng)產(chǎn)品為標(biāo)的物的期貨合約。下列不是以經(jīng)濟(jì)作物作為期貨標(biāo)的物的是(　　)。

　　A.棉花

　　B.大豆

　　C.白糖

　　D.小麥

　　4、在形態(tài)理論中，屬于持續(xù)整理形態(tài)的是(　　)。

　　A.菱形

　　B.鉆石形

　　C.旗形

　　D.W形

　　5、某投資者在3個(gè)月后將獲得一筆資金，并希望用該筆資金進(jìn)行股票投資，但是擔(dān)心股市整天上漲從而影響其投資成本，這種情況下，可采取(　　)。

　　A.股指期貨的賣出套期保值

　　B.股指期貨的買入套期保值

　　C.股指期貨和股票期貨套利

　　D.股指期貨的跨期套利

　　6、滬深300股指期貨以期貨合約最后(　　)小時(shí)成交量加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.4

　　7、期貨交易的“杠桿機(jī)制”指的是(　　)。

　　A.期貨交易者既可以買人建倉也可以賣出建倉

　　B.期貨交易者可以通過與建倉時(shí)交易方向相反的交易來解除履約責(zé)任

　　C.期貨交易在每個(gè)交易日結(jié)束后對(duì)當(dāng)天盈余狀況進(jìn)行結(jié)算

　　D.期貨交易能以少量資金進(jìn)行較大價(jià)值額的投資

　　8、在(　　)中，一般來說，對(duì)商品期貨而言，當(dāng)市場(chǎng)行情上漲時(shí)，在遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格上升時(shí)，近期月份合約的價(jià)格也會(huì)上升，以保持與遠(yuǎn)期月份合約間的正常的持倉費(fèi)用關(guān)系，且可能近期月份合約的價(jià)格上升更多。

　　A.正向市場(chǎng)

　　B.反向市場(chǎng)

　　C.上升市場(chǎng)

　　D.下降市場(chǎng)

　　9、股指期貨不包括(　　)。

　　A.標(biāo)準(zhǔn)普爾500股指期貨

　　B.長期國債期貨

　　C.香港恒生指數(shù)期貨

　　D.日經(jīng)225股指期貨

　　10、期貨價(jià)格具有對(duì)(　　)進(jìn)行預(yù)期的功能。

　　A.現(xiàn)貨供求關(guān)系

　　B.未來現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)

　　C.現(xiàn)貨定價(jià)

　　D.現(xiàn)貨價(jià)格變化

　　11、期貨交易與(　　)有相似之處，主要表現(xiàn)在兩者均為買賣雙方約定于未來某一特定時(shí)間以約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)量的商品。

　　A.分期付款交易

　　B.即期交易

　　C.現(xiàn)貨交易

　　D.遠(yuǎn)期交易

　　12、(　　)是由共享居中交割月份一個(gè)牛市和一個(gè)熊市套利組成的跨期套利組合。

　　A.買進(jìn)套利

　　B.賣出套利

　　C.蝶式套利

　　D.跨市套利

　　13、下列情況會(huì)導(dǎo)致持倉量減少的是(　　)。

　　A.多頭開倉，多頭平倉

　　B.多頭平倉，空頭平倉

　　C.多頭開倉，空頭平倉

　　D.空頭開倉，空頭平倉

　　14、下列關(guān)于跨幣種套利的經(jīng)驗(yàn)法則，正確的是(　　)。

　　A.預(yù)期A貨幣對(duì)美元貶值，B貨幣對(duì)美元升值，則賣出A貨幣期貨合約，買入B貨幣期貨合約

　　B.預(yù)期A貨幣對(duì)美元升值，B貨幣對(duì)美元貶值，則賣出A貨幣期貨合約，買入B貨幣期貨合約

　　C.預(yù)期A貨幣對(duì)美元匯率不變，B貨幣對(duì)美元升值，則買入A貨幣期貨合約，賣出B貨幣期貨合約

　　D.預(yù)期B貨幣對(duì)美元匯率不變，A貨幣對(duì)美元升值，則賣出A貨幣期貨合約，買入B貨幣期貨合約

　　15、當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為(　　)。

　　A.實(shí)值期權(quán)

　　B.虛值期權(quán)

　　C.平值期權(quán)

　　D.市場(chǎng)期權(quán)

　　16、下列不屬于期貨交易所職能的是(　　)。

　　A.提供交易場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)

　　B.按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格

　　C.制定并實(shí)施業(yè)務(wù)規(guī)則

　　D.監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　17、 1981年，芝加哥期貨交易所國際貨幣市場(chǎng)(IMM)推出3個(gè)月歐洲美元定期存款合約，在美國首度采用(　　)的期貨合約。

　　A.期轉(zhuǎn)現(xiàn)

　　B.基差交易

　　C.現(xiàn)金交割

　　D.實(shí)物交割

　　18、 CBOT5年期美國中期國債期貨合約的最后交割日是(　　)。

　　A.交割月份的最后營業(yè)日

　　B.交割月份的前一營業(yè)日

　　C.最后交易日的前一日

　　D.最后交易日

　　19、股指期貨交易的標(biāo)的物是(　　)。

　　A.價(jià)格指數(shù)

　　B.股票價(jià)格指數(shù)

　　C.利率期貨

　　D.匯率期貨

　　20、某工廠預(yù)期半年后須買入燃料油126000加侖，目前價(jià)格為0.8935美元/加侖，該工廠買人燃料油期貨合約，成交價(jià)為0.8955美元/加侖。半年后，該工廠以0.8923美元/加侖購入燃料油，并以0.8950美元/加侖的價(jià)格將期貨合約平倉，則該工廠凈進(jìn)貨成本為(　　)美元/加侖。

　　A.0.8928

　　B.0.8918

　　C.0.894

　　D.0.8935

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