二、多項選擇題(本題共60個小題，每題0.5分，共30分。在每題給出的4個選項中，至少有兩個符合題目要求，請將符合題目要求的選項代碼填入括號內(nèi)。)

　　61、按照干預(yù)匯市時是否同時采取其他金融政策，中央銀行入市干預(yù)可分為(　　)。

　　A.單獨干預(yù)

　　B.聯(lián)手干預(yù)

　　C.沖銷式干預(yù)

　　D.非沖銷式干預(yù)

　　62、不可控風險是指風險的產(chǎn)生與形成不能由風險承擔者所控制的風險，這類風險來自期貨市場之外，具體包括(　　)。

　　A.宏觀環(huán)境變化的風險

　　B.政策性風險

　　C.操作性質(zhì)的風險

　　D.國際政治形勢變化的風險

　　63、期貨交易所的重要職能有(　　)。

　　A.提供交易場所、設(shè)施和服務(wù)

　　B.設(shè)計合約、安排合約上市

　　C.組織和監(jiān)督期貨交易

　　D.監(jiān)控市場風險

　　64、集中交易機制的優(yōu)點包括(　　)。

　　A.盈虧幅度大

　　B.競價公平

　　C.有利于流動性的增長

　　D.有利于風險控制

　　65、外匯交易風險的主要表現(xiàn)是(　　)。

　　A.國外籌資中的匯率風險

　　B.以即期或延期付款為支付條件的商品或服務(wù)的進出口，在裝運貨物或提供服務(wù)后而尚未收支貨款或服務(wù)費用這一期間，外匯匯率變化所造成的風險

　　C.以外幣計價的國際信貸活動，在債權(quán)債務(wù)未清償前所存在的風險

　　D.待交割的遠期外匯合同的一方，在該合同到期時，由于外匯匯率變化，交易的一方可能要拿出更多或較少貨幣去換取另一種貨幣的風險

　　66、套期保值可以(　　)價格風險。

　　A.規(guī)避

　　B.消滅

　　C.分割

　　D.轉(zhuǎn)移

　　67、表述期貨價格走勢的主要圖示方法包括(　　)。

　　A.軌道

　　B.分時圖

　　C.蠟燭圖

　　D.竹線圖

　　68、下列關(guān)于確認趨勢線是否有效原則的說法，正確的有(　　)。

　　A.必須明確有趨勢存在，即必須確認出有兩個依次上升(或下降)的點，連接兩個點的直線才有可能成為趨勢線

　　B.畫出直線后，還應(yīng)得到第三個點的驗證才能確認這條趨勢線是有效的

　　C.這條直線延續(xù)的時間越長，就越具有效性

　　D.直線延續(xù)的時間越短，有效性越強

　　69、在全球期貨市場交易活躍的中長期利率期貨品種有(　　)。

　　A.EUREX的德國短期國債期貨

　　B.LIFFE的英國政府長期國債期貨

　　C.SFE的3年期澳大利亞國債期貨

　　D.CBOT的美國10年期國債期貨

　　70、假設(shè)面值為1000000美元的3個月期國債期貨成交價為964000美元，下列選項中正確的是(　　)。

　　A.年貼現(xiàn)率為3.6%

　　B.3個月貼現(xiàn)率為0.9%

　　C.該債券的買入價格為991000美元

　　D.該債券的買入價格為99964美元

　　71、下列狀況的出現(xiàn)，表示基差走弱的有(　　)。

　　A.7月時大商所豆粕9月合約基差為4元/噸，到8月時為2元/噸

　　B.7月時大商所豆油9月合約基差為2元/噸，到8月時為一1元/噸

　　C.7月時上期所陰極銅9月合約基差為一2元/噸，到8月時為一4元/噸

　　D.7月時上期所鋁9月合約基差為一2元/噸，到8月時為一1元/噸

　　72、期貨市場的核心服務(wù)層包括(　　)。

　　A.提供集中交易場所的交易所

　　B.提供信息服務(wù)的信息公司

　　C.提供代理交易服務(wù)的期貨經(jīng)紀公司

　　D.提供結(jié)算服務(wù)的結(jié)算機構(gòu)

　　73、根據(jù)期貨投資者人市目的的不同，期貨投資者可以分為(　　)。

　　A.套期保值者

　　B.投資者

　　C.套利者

　　D.投機者

　　74、滬深300股票指數(shù)成分股的選取標準包括(　　)。

　　A.非ST、*ST股票

　　B.非暫停上市股票

　　C.股票價格無明顯的異常波動或市場操縱

　　D.剔除其他專家認定不能進入指數(shù)的股票

　　75、一個完整的期貨交易流程應(yīng)包括(　　)。

　　A.開戶與下單

　　B.競價

　　C.結(jié)算

　　D.交割

　　76、期貨市場在宏觀經(jīng)濟中的作用包括(　　)。

　　A.促進本國經(jīng)濟的國際化發(fā)展

　　B.調(diào)節(jié)市場供求

　　C.減緩價格波動

　　D.有助于市場經(jīng)濟體系的建立與完善

　　77、在出現(xiàn)漲跌停板情形時，交易所采用的措施一般為(　　)。

　　A.當某期貨合約以漲跌停板價格成交時，當日新開倉位成交撮合實行平倉優(yōu)先原則

　　B.當某期貨合約以漲跌停板價格成交時，成交撮合實行平倉優(yōu)先和時間優(yōu)先的原則

　　C.在某合約連續(xù)出現(xiàn)漲(跌)停板單邊無連續(xù)報價時，實行強制平倉

　　D.在某合約連續(xù)出現(xiàn)漲(跌)停板單邊無連續(xù)報價時，實行強制減倉

　　78、下列關(guān)于交叉套期保值的說法正確的有(　　)。

　　A.當期貨商品沒有對應(yīng)的期貨品種時，不能進行套期保值

　　B.當現(xiàn)貨商品沒有對應(yīng)的期貨品種時，只能選擇交叉套期保值

　　C.交叉套期保值中選擇作為替代物的期貨品種的替代性越弱，交叉套期保值的效果就會越好

　　D.交叉套期保值中選擇作為替代物的期貨品種的替代性越強，交叉套期保值的效果就會越好

　　79、商品市場的供給量主要由(　　)組成。

　　A.前期庫存量

　　B.當期生產(chǎn)量

　　C.當期進口量

　　D.期末庫存量

　　80、套利者一般是利用不同交割月份、不同期貨市場和不同商品之間的差價進行套利，可相應(yīng)地分為(　　)。

　　A.跨期套利

　　B.跨品種套利

　　C.跨行業(yè)套利

　　D.跨市套利

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