三、判斷是非題(本題共20個小題，每題0.5分，共10分。正確的用A表示，錯誤的用B表示。)

　　121、 進(jìn)行期權(quán)交易，期權(quán)的買方和賣方都要繳納保證金。(　　)

　　122、 套利與套期保值在交易形式上相同，只是前者只在期貨市場上買賣合約。(　　)

　　123、 相對強(qiáng)弱指數(shù)是反映市場氣勢強(qiáng)弱的指標(biāo)。(　　)

　　124、 公司制期貨交易所的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是股東大會。(　　)

　　125、 分期計(jì)息的債券的實(shí)際利率比名義利率大，且實(shí)際利率與名義利率的差額隨著計(jì)息次數(shù)的增加而擴(kuò)大。(　　)

　　126、 投資者在進(jìn)行跨市套利時(shí)，應(yīng)著重考慮兩地間的運(yùn)輸費(fèi)用差價(jià)的關(guān)系。(　　)

　　127、 在進(jìn)行期貨交易時(shí)，交易雙方必須對標(biāo)的物的質(zhì)量等級進(jìn)行協(xié)商。(　　)

　　128、 實(shí)行持倉限額制度的目的在于防范操縱市場價(jià)格的行為和防止期貨市場風(fēng)險(xiǎn)過度集中于少數(shù)投資者。(　　)

　　129、 套利者利用同一商品在兩個或更多合約月份之間的差價(jià)，而不是任何一個合約的價(jià)格進(jìn)行交易。(　　)

　　130、 同一客戶在不同經(jīng)紀(jì)會員處開有多個交易編碼，各交易編碼上所有持倉頭寸的合計(jì)數(shù)，不得超出一個客戶的限倉數(shù)額。(　　)

　　131、 在正向市場中進(jìn)行熊市套利時(shí)，跨期套利者的獲利潛力巨大而可能的損失有限。(　　)

　　132、 在反向市場上，由于期貨價(jià)格小于現(xiàn)貨價(jià)格，所以到交割月份期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格不能趨于一致。(　　)

　　133、能源期貨產(chǎn)生的原因是20世紀(jì)70年代初發(fā)生的石油危機(jī)。(　　)

　　134、 標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約規(guī)定每點(diǎn)代表100美元。(　　)

　　135、 在K線理論中，如果開盤價(jià)高于收盤價(jià)，則實(shí)體為陽線。(　　)

　　136、 IF1005合約表示的是2010年5月到期的滬深300股指期貨合約。(　　)

　　137、 期貨公司是期貨交易的直接管理者和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者，這就決定了期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控是整個市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的核心。(　　)

　　138、 金融期貨交易所是專門從事金融商品期貨交易的場所，它是一個無形的市場。(　　)

　　139、 在進(jìn)行期貨交易時(shí)，交易雙方必須對標(biāo)的物的質(zhì)量等級進(jìn)行協(xié)商。(　　)

　　140、 利率期貨是金融期貨中最早出現(xiàn)的品種。(　　)

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