151、 9月10日，某投資者在期貨市場(chǎng)上以92.30點(diǎn)的價(jià)格買入2張12月份到期的3個(gè)月歐洲美元期貨合約，12月2日，又以94.10點(diǎn)的價(jià)格賣出2張12月份到期的3個(gè)月歐洲美元期貨合約進(jìn)行平倉(cāng)。每張歐洲美元期貨合約價(jià)值為1000000美元，每一點(diǎn)為2500美元。則該投資者的凈收益為(　　)美元。

　　A.4500

　　B.-4500

　　C.9000

　　D.-9000

　　152、 某套期保值企業(yè)對(duì)其生產(chǎn)的產(chǎn)品都有進(jìn)行賣出套期保值操作，且賣出期貨合約的數(shù)量與現(xiàn)貨被套期保值的數(shù)量相同。在整個(gè)套期保值期間，期貨價(jià)格上漲400元/ 噸，現(xiàn)貨價(jià)格上漲500元/噸，這意味著該套期保值者期貨市場(chǎng)虧損400元/噸，現(xiàn)貨市場(chǎng)盈利500元/噸。套期保值有效性為(　　)。

　　A.100%

　　B.120%

　　C.90%

　　D.80%

　　153、 在利率期貨交易中，當(dāng)(　　)合約問(wèn)存在著過(guò)大或過(guò)小的價(jià)差關(guān)系時(shí)，就存在著跨期套利的潛在機(jī)會(huì)。

　　A.不同市場(chǎng)

　　B.同一市場(chǎng)

　　C.同一品種

　　D.不同交割月份

　　154、 7月1日，某投資者以100點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時(shí)，他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費(fèi)用)是(　　)點(diǎn)。

　　A.200

　　B.180

　　C.220

　　D.20

　　155、 假設(shè)年利率為6%，年指數(shù)股息率為1%，6月30日為6月期貨合約的交割日，4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點(diǎn)，則當(dāng)日的期貨理論價(jià)格為(　　)點(diǎn)。

　　A.1537

　　B.1486.47

　　C.1468.13

　　D.1457.03

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