51、 期貨市場風(fēng)險的特征有(　　)。

　　A.風(fēng)險存在的客觀性

　　B.風(fēng)險因素的放大性

　　C.風(fēng)險與機會的共生性

　　D.風(fēng)險征兆的可預(yù)防性

　　52、 以下采用實物交割的有(　　)。

　　A.CME3個月國債期貨

　　B.CME3個月歐洲美元期貨

　　C.CBOT5年期國債期貨

　　D.CBOT30年期國債期貨

　　53、 無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由(　　)所決定的。

　　A.交易費用

　　B.現(xiàn)貨價格大小

　　C.期貨價格大小

　　D.市場沖擊成本

　　54、 期貨市場上的套期保值可以分為(　　)幾種最基本的操作方式。

　　A.投機式套期保值

　　B.避險式套期保值

　　C.買入套期保值

　　D.賣出套期保值

　　55、 影響期權(quán)價格的基本因素主要有(　　)。

　　A.標(biāo)的物價格

　　B.執(zhí)行價格

　　C.標(biāo)的物價格波動率

　　D.距到期日的剩余時間

　　56、 期貨實物交割方式包括(　　)。

　　A.現(xiàn)貨交割

　　B.現(xiàn)金交割

　　C.滾動交割

　　D.集中交割

　　57、 期貨交易所會員的保證金不足時，會員應(yīng)在期貨交易所規(guī)定的時間內(nèi)(　　)。

　　A.追加保證金

　　B.減少保證金

　　C.自行平倉

　　D.增加持倉

　　58、 買進看漲期權(quán)的目的有(　　)。

　　A.獲取價差收益

　　B.博取杠桿收益

　　C.限制交易風(fēng)險或保護空頭

　　D.鎖定現(xiàn)貨市場風(fēng)險

　　59、 全球期貨市場交易活躍的中長期利率期貨品種有(　　)。

　　A.德國短期國債期貨

　　B.美國兩年期國債期貨.

　　C.美國長期國債期貨

　　D.英國政府長期國債期貨

　　60、 以下關(guān)于賣出看漲期權(quán)的說法不正確的有(　　)。

　　A.一般運用于看后市上漲或已見底的情況

　　B.平倉收益=權(quán)利金賣出價-買入平倉價

　　C.期權(quán)被要求履約風(fēng)險=執(zhí)行價格+標(biāo)的物平倉買入價格-權(quán)利金

　　D.期權(quán)賣方必須交付一筆保證金

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