101、 若買入價(jià)為BP、賣出價(jià)為SP、前一成交價(jià)為CP，當(dāng)DP≥SP≥CP時(shí)，則最新成交價(jià)=SP。(　　)

　　102、 歐洲美元是指一切存放于美國(guó)境外的非美國(guó)銀行或美國(guó)銀行設(shè)在境外的分支機(jī)構(gòu)的美元存款。(　　)

　　103、 歐式期權(quán)的買方既可以在期權(quán)合約到期日這一天行使權(quán)利，也可在期權(quán)到期日之前的任何一個(gè)交易日行使權(quán)利。到期日之后，期權(quán)自動(dòng)作廢。(　　)

　　104、 一般情況下，現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)相同，并且隨著期貨合約臨近交割，現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格趨于一致。(　　)

　　105、 交易保證金比率越低，則價(jià)格波動(dòng)所引發(fā)的交易者的盈虧幅度也會(huì)越小，其中蘊(yùn)含的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也就隨之降低。(　　)

　　106、 現(xiàn)價(jià)期價(jià)偏離率反映期貨非理性波動(dòng)的程度。現(xiàn)價(jià)期價(jià)偏離率越大，期貨價(jià)格波動(dòng)越離譜。(　　)

　　107、 買進(jìn)期貨合約投機(jī)者擁有多頭頭寸，被稱為多頭投機(jī)者。(　　)

　　108、 美式期權(quán)的時(shí)間價(jià)值總是大于等于0。(　　)

　　109、 上海期貨交易所、大連商品交易所和鄭州商品交易所3家交易所采取公司制，中國(guó)金融期貨交易所采取會(huì)員制。(　　)

　　110、 逃逸缺口常在交易量劇增，價(jià)格大幅上漲或下跌時(shí)出現(xiàn)。(　　)

　　111、 從理論上說(shuō)，期權(quán)賣方的盈利是有限的(僅以期權(quán)權(quán)利金為限)，而虧損的風(fēng)險(xiǎn)可能是無(wú)限的(在看漲期權(quán)的情況下)，也可能是有限的(在看跌期權(quán)的情況下)。(　　)

　　112、 價(jià)格曲線的形態(tài)可以分成反轉(zhuǎn)突破形態(tài)和持續(xù)整理形態(tài)兩大類。(　　)

　　113、大連商品交易所豆粕期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位是1元/噸，即每手合約的最小變動(dòng)值是1元/噸×10噸=10元。(　　)

　　114、1982年2月24日，美國(guó)芝加哥交易所推出了價(jià)值線指數(shù)期貨合約的交易，成為世界上第一個(gè)股指期貨品種。(　　)

　　115、 期貨交易涵蓋了全部實(shí)物商品，可以說(shuō)，有商品就有相應(yīng)的期貨交易。(　　)

　　116、 技術(shù)分析法的特點(diǎn)決定了它對(duì)價(jià)格的長(zhǎng)期走勢(shì)把握比較準(zhǔn)確，基本分析法的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在研判中短期趨勢(shì)。(　　)

　　117、期貨的交易方式吸引了大量期貨投機(jī)者參與交易，而投機(jī)者的參與大大增加了期貨市場(chǎng)的流動(dòng)性。(　　)

　　118、 在中長(zhǎng)期國(guó)債的交割中，賣方具有選擇對(duì)自己最經(jīng)濟(jì)的國(guó)債來(lái)交割的權(quán)利。(　　)

　　119、 客戶丙是看跌期權(quán)的買方，他通過(guò)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)的分析，認(rèn)為標(biāo)的物價(jià)格較大幅度下跌的可能性大，所以，他買入看跌期權(quán)，并支付一定數(shù)額的權(quán)利金。(　　)

　　120、 《中國(guó)金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》規(guī)定，股指期貨合約的漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±20%。(　　)

　　121、 資金量風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)投資者的資金無(wú)法滿足保證金要求時(shí)，其持有的頭寸面臨強(qiáng)制平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。(　　)

　　122、 外匯期貨交易與外匯保證金交易都采用固定合約的形式。(　　)

　　123、 為保證期貨交易順利進(jìn)行，許多期貨交易所都允許實(shí)際交割的標(biāo)的物的質(zhì)量等級(jí)與期貨合約規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)交割等級(jí)有所差別。(　　)

　　124、 股指期貨合約的交割普遍采用現(xiàn)金交割方式。(　　)

　　125、 市場(chǎng)機(jī)制不健全是造成期貨價(jià)格非理性波動(dòng)最直接、最核心的因素。(　　)

　　126、 當(dāng)日結(jié)算價(jià)計(jì)算公式為：當(dāng)日結(jié)算價(jià)一該合約上一交易日結(jié)算價(jià)+基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)一基準(zhǔn)合約上一交易日結(jié)算價(jià)。(　　)

　　127、 如果追加數(shù)量很大的需求對(duì)價(jià)格沒(méi)有大的影響，那么這個(gè)期貨市場(chǎng)就是有廣度的。(　　)

　　編輯推薦：

　　2014年期貨從業(yè)資格考試報(bào)考指南全面解析

　　2014年期貨從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間(全年)

　　2014年第二次期貨從業(yè)準(zhǔn)考證打�。�5月5日—9日