2010年期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識》考試真題(3)

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　　49.買進(jìn)一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，交出兩個中執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，再買進(jìn)一個高執(zhí)行價格看漲期權(quán)屬于( )。

　　A.買入跨式套利

　　B.賣出跨式套利

　　C.買入蝶式套利

　　D.賣出蝶式套利

　　50.某投資者買進(jìn)執(zhí)行價格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳，則其損益平衡點為( )美分/蒲式耳。

　　A.290

　　B.284

　　C.280

　　D.276

　　51.以下為實值期權(quán)的是( )。

　　A.執(zhí)行價格為350，市場價格為300的賣出看漲期權(quán)

　　B.執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看漲期權(quán)

　　C.執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看跌期權(quán)

　　D.執(zhí)行價格為350，市場價格為300的買入看漲期權(quán)

　　52.以相同的執(zhí)行價格同時賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于( )。

　　A.買入跨式套利

　　B.賣出跨式套利

　　C.買入寬跨式套利

　　D.賣出寬跨式套利

　　53.下列( )屬于期貨市場的法律風(fēng)險。

　　A.投資者與不具有期貨代理資格的機(jī)構(gòu)簽訂經(jīng)紀(jì)代理合同

　　B.儲存交易數(shù)據(jù)的計算機(jī)因災(zāi)害或操作錯誤而引起損失

　　C.宏觀調(diào)控政策頻繁變動或?qū)ζ谪浭袌霰O(jiān)管不力

　　D.客戶資信狀況惡化而出現(xiàn)違規(guī)行為

　　54.7月1日，某投資者以100點的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，他又以120點的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費(fèi)用)是( )。

　　A.200點

　　B.180點

　　C.220點

　　D.20點

　　55.在美國，期貨投資基金的主要管理人是( )。

　　A.CTA

　　B.CPO

　　C.FCM

　　D.TM

　　56.當(dāng)基差從“-10美分”變?yōu)椤?9美分”時，( )。

　　A.市場處于正向市場

　　B.基差為負(fù)

　　C.基差走弱

　　D.此情況對賣出套期保值者不利

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