2010年期貨從業(yè)資格《基礎知識》考試真題(4)

　　89.下列關于對沖基金的說法，正確的有()

　　A.又稱避險基金，是指風險對沖過的基金

　　B.可以通過做多、做空以及進行杠桿交易等方式，投資于包括衍生工具，外幣和外幣證券在內的資產品種

　　C.一般都是高風險的，沒有低風險對沖基金和混合型對沖基金

　　D.經常運用對沖的辦法去抵消市場風險，鎖定套利機會

　　90. 甲小麥貿易商傭有一批現(xiàn)貨，并做了賣出套期保值。乙面粉加工商是甲的客戶，需購進批小麥，但考慮價格會下跌，不愿在當時就確定價格，而要求成交價后議，甲提議基差交易，提出確定價格的原則是比10月期貨價低3美分/蒲式耳，雙方商定給乙方20天時間選擇具體的期貨價。乙方接受條件，交易成立。試問如果兩周后，小麥期貨價格大跌，乙方執(zhí)行合同，雙方交易結果是()

　　A.甲小麥貿易商不能實現(xiàn)套期保值目標

　　B.甲小麥貿易商可實現(xiàn)套期保值目標

　　C.乙面粉加工商不受價格變動影響

　　D.乙面粉加工商獲得了價格下跌的好處

　　91.下列關于期貨投資基金的敘述中不正確的有()

　　A.期貨投資基金具有期貨交易和基金的雙重特征

　　B.從歷史數(shù)據(jù)來看期貨投資基金的風險大于證券投資基金

　　C.在由股票和債券所構成的投資組合中加入一定比例的期貨基金只會使投資組合的風險增加

　　D.期貨投資基金具備在不同經濟環(huán)境下盈利的能力在于其具備做空機制

　　92.下面對基差交易的描述正確的是()

　　A.買賣期貨合約的價格是通過現(xiàn)貨價格加上或減去雙方協(xié)商同意的的基差來確定的

　　B.基差交易大都是和套期保值交易結合在一起進行的

　　C.基差交易是期貨交易中較高層資的交易方式

　　D.通過基差交易可以實現(xiàn)完全的套期保值

　　93.期貨投機的原則有()

　　A.充分了解期貨合約

　　B.確定最低獲利目標

　　C.確定最大虧損限度

　　D.確定投入的風險資本

　　94.決定是否買空或賣空期貨合約的時候，交易者應該事先為自己確定()，作好交易前的心理準備。

　　A.最高獲利目標

　　B.最低獲利目標

　　C.期望承受的最大虧損限度

　　D.期望承受的最小虧損限度

　　95.下列關于期貨套期的說法，正確的有()

　　A.期現(xiàn)套利同時涉及期貨市場和現(xiàn)貨市場

　　B.當價差和持倉費出現(xiàn)較大偏差時，期現(xiàn)套利就會發(fā)生

　　C.若期貨價格商于現(xiàn)貨價格加持倉費用，則可通過買入現(xiàn)貨賣出期貨進行套利

　　D.商品期現(xiàn)套利最常見的就是買入期貨同時賣出現(xiàn)貨

　　96.以下構成跨期套利是的()

　　A.買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時賣出LME6月銅期貨

　　B.買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時賣出上海期貨交易所6月份銅期貨

　　C.買入LME5月銅期貨，一天后賣出LME6月銅期貨

　　D.賣出LME5月銅期貨，同時買入LME6月銅期貨

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