5.滬探300指數(shù)的基日是(　　)。[2009年11月真題]

　　A.2003年12月31日

　　B.2004年12月31日

　　C.2003年8月31日

　　D.2004年8月31日

　　【解析】滬深300指數(shù)是國(guó)內(nèi)滬、深兩家證券交易所聯(lián)合發(fā)布的反映A股市場(chǎng)整體走勢(shì)的指數(shù)，300只指數(shù)成分股從滬深兩家交易所選出。該指數(shù)以2004年12月31日為基日，以該日300只成分股的調(diào)整市值為基期，基期指數(shù)定為1000點(diǎn)。

　　6.滬深300股指期貨的合約價(jià)值為指數(shù)點(diǎn)乘以(　　)元人民幣。[2009年11月真題]

　　A.400

　　B.300

　　C.200

　　D.100

　　【解析】我國(guó)的滬深300股指期貨合約乘數(shù)為每點(diǎn)300元，每份合約價(jià)值=滬深300指數(shù)點(diǎn)x300元。

　　7.滬深300指數(shù)采用(　　)作為加權(quán)比例。

　　A.非自由流通股本

　　B.自由流通股本

　　C.總股本

　　D.對(duì)自由流通股本分級(jí)靠檔，以調(diào)整后的自由流通股本為權(quán)重

　　【解析】滬深300指數(shù)是國(guó)內(nèi)滬、深兩家證券交易所聯(lián)合發(fā)布的反映A股市場(chǎng)整體走勢(shì)的指數(shù)，300只指數(shù)成分股從滬深兩家交易所選出。滬深300指數(shù)是成分指數(shù)，盡管成分股會(huì)有調(diào)整，但股票數(shù)目不會(huì)變化，永遠(yuǎn)為300只。在指數(shù)的加權(quán)計(jì)算中，滬深300指數(shù)以調(diào)整股本作為權(quán)重，調(diào)整股本是對(duì)自由流通股本分級(jí)靠檔后獲得的，以調(diào)整后的自由流通股本為權(quán)重。

　　8.關(guān)于股票期貨的描述，不正確的是(　　)。

　　A.股票期貨比股指期貨產(chǎn)生晚

　　B.股票期貨的標(biāo)的物是相關(guān)股票

　　C.股票期貨可以采用現(xiàn)金交割

　　D.市場(chǎng)上通常將股票期貨稱(chēng)為個(gè)股期貨

　　【解析】A項(xiàng)，股票期貨比股指期貨產(chǎn)生早，股票期貨最早產(chǎn)生于20世紀(jì)70年代，股指期貨產(chǎn)生于1982年的美國(guó);B項(xiàng)，股票期貨是以股票為標(biāo)的物的期貨合約;C項(xiàng)，由于某些股票在國(guó)外證券交易所上市，無(wú)法進(jìn)行實(shí)物交割，部分交易所對(duì)股票期貨便采用現(xiàn)金交割方式;D項(xiàng)，股票期貨合約的對(duì)象是指單一的股票，市場(chǎng)上也通常將股票期貨稱(chēng)為個(gè)股期貨(SingleStockFuture,簡(jiǎn)稱(chēng)SSF)

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