9.目前，芝加哥商業(yè)交易所S&P500指數(shù)期貨的原乘數(shù)為(　　)美元。

　　A.200

　　B.100

　　C.250

　　D.500

　　【解析】鑒于指數(shù)上升導(dǎo)致合約價值過高這一原因，芝加哥商業(yè)交易所在1997年11月將S&P500指數(shù)的原乘數(shù)由500美元調(diào)至250美元，以縮小合約價值。

　　10.目前，(　　)的成分股就是由香港交易所上市的較有代表性的43家公司的股票構(gòu)成。

　　A.恒生指數(shù)

　　B.國企指數(shù)

　　C.紅籌股指數(shù)

　　D.Hjfe金鵪指數(shù)

　　【解析】恒生指數(shù)是由香港恒生銀行于1969年11月24日開始編制的用以反映香港股市行情的一種股票指數(shù)。該指數(shù)的成分股最初由在中國香港上市的較有代表性的33家公司的股票構(gòu)成，其中金融業(yè)4種、公用事業(yè)6種、地產(chǎn)業(yè)9種、其他行業(yè)14種。目前，恒生指數(shù)成分股數(shù)量已增至43個。

　　11.深300指數(shù)中成分股名單(　　)定期調(diào)整一次。

　　每半年

　　B.每月

　　C.每季度

　　D.每年

　　12.在具體交易時，股票指數(shù)期貨合約的價值是用相關(guān)標(biāo)的指數(shù)的點數(shù)(　　)來計算。

　　A.乘以100

　　B.乘以100%

　　C.乘以乘數(shù)

　　D.除以乘數(shù)

　　13.CME標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約的乘數(shù)為(　　)美元。

　　A.20

　　B.50

　　C.100

　　D.250

　　14.股價指數(shù)期貨在最后交易日以后，以下列哪一種方式交割?(　　)

　　A.細金交割

　　B.依賣方?jīng)Q定將股票交給買方

　　C.依買方?jīng)Q定以何種股票交割

　　D.由交易所決定交割方式

　　15.當(dāng)香港恒生指數(shù)從16000點跌到15990點時，恒生指數(shù)期貨合約的實際價格波動為(　　)港元。

　　A.10

　　B.500

　　C.799500

　　D.800000

　　【解析】恒生指數(shù)期貨合約的乘數(shù)為50港元，當(dāng)恒生指數(shù)下跌10點時，其實際價格波動為10x50=500(港元)。

　　16.全球期貨(期權(quán))交易量中，所占比重最大的品種是(　　)。

　　A.股指期貨

　　B.商品期貨

　　C.利率期貨

　　D.能源期貨

　　【解析】目前，股指期貨交易已成為金融期貨——也是所有期貨交易品種中的第一大品種。

　　17.某投機者4月10日買入2張某股票期貨合約，價格為47.85港元/股，合約乘數(shù)為5000港元。5月15日，該投機者以49.25港元/股的價格將手中的合約平倉。在不考慮其它費用的情況下，其凈收益是(　　)港元。

　　A.5000

　　B.7000

　　C.10000

　　D.14000

　　【解析】該投機者凈收益=(49.25-47.85)×2×5000=14000(港元)。

　　18.滬深300股指期貨報價的最小變動量是0.1點，滬深300股指期貨合約的乘數(shù)為300元，則一份合約的最小變動金額是(　　)元。

　　A.0.3

　　B.3

　　C.30

　　D.6

　　【解析】一份滬深300取指期貨合約的最小變動金額是0.1×300=30(元)。

　　參考答案：1C 2C 3A 4B 5B 6B 7D 8A 9C 10A 11A 12C 13D 14A 15B 16A 17D 18C

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