點(diǎn)擊查看：2016年期貨從業(yè)資格《投資分析》模擬試題匯總

　　單選題(以下備選答案中只有一項(xiàng)最符合題目要求，不選、錯(cuò)選均不得分)

　　1.1952年，( )發(fā)表了資產(chǎn)組合理論，開啟了金融問題定量研究的先河。

　　A.馬科維茨

　　B.羅斯

　　C.斯科爾斯

　　D.布萊克

　　2.在資產(chǎn)組合理論模型里，證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)分別用( )來度量。

　　A.數(shù)學(xué)期望和協(xié)方差

　　B.數(shù)學(xué)期望和方差

　　C.方差和數(shù)學(xué)期望

　　D.協(xié)方差和數(shù)學(xué)期望

　　3.( )在期貨價(jià)格分析實(shí)踐運(yùn)用中是最為廣泛的，也算最基礎(chǔ)的分析方法。

　　A.德爾菲法

　　B.時(shí)間序列分析法

　　C.回歸分析方法

　　D.組合模型分析法

　　4.( )是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)去找出事物隨時(shí)間發(fā)展的軌跡，并用以預(yù)測(cè)未來發(fā)展?fàn)顩r的定量分析方法。

　　A.時(shí)間序列分析法

　　B.回歸分析法

　　C.組合模型分析法

　　D.德爾菲法

　　5.運(yùn)用非平穩(wěn)的數(shù)據(jù)直接進(jìn)行簡(jiǎn)單的回歸會(huì)導(dǎo)致( )問題。

　　A.自相關(guān)

　　B.異方差

　　C.多重共線性

　　D.偽回歸

　　6.嚴(yán)格地說，期貨合約是( )的衍生對(duì)沖工具。

　　A.回避現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　B.無風(fēng)險(xiǎn)套利

　　C.獲取超額收益 考試大論壇

　　D.長(zhǎng)期價(jià)值投資

　　7.期貨合約到期交割之前的成交價(jià)格都是( )。

　　A.相對(duì)價(jià)格

　　B.即期價(jià)格

　　C.遠(yuǎn)期價(jià)格

　　D.絕對(duì)價(jià)格

　　8.期貨合約高風(fēng)險(xiǎn)及其對(duì)應(yīng)的高收益源于期貨交易的( )。

　　A.T+0交易

　　B.保證金機(jī)制

　　C.賣空機(jī)制

　　D.高敏感性

　　9.期貨交易是對(duì)抗**易，在不考慮期貨交易外部經(jīng)濟(jì)效益的情況下，期貨交易是( )。

　　A.增值交易

　　B.零和交易

　　C.保值交易

　　D.負(fù)和交易

　　10.期貨交易中，( )的目的是追求風(fēng)險(xiǎn)最小化或利潤(rùn)最大化的投資效果。

　　A.行情預(yù)測(cè)

　　B.交易策略分析

　　C.風(fēng)險(xiǎn)控制

　　D.期貨投資分析

關(guān)注"萬題庫(kù)期從資格"官方微信，獲取考前內(nèi)部資料、備考信息等!

微信搜索"萬題庫(kù)期從資格"

　　編輯推薦：

　　2016年期貨從業(yè)資格考試最新樣卷匯總

　　2016期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識(shí)》模擬試題匯總

　　2016期貨從業(yè)資格考試《法律法規(guī)》模擬試題匯總

　　2016期貨從業(yè)資格考試《各科目》考情分析匯總

　　2016年期貨從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間(全年) | 報(bào)考指南