二、多項選擇題(以下各小題所給出的4個選項中，有2個或2個以上選項符合題目要求，請選出正確的選項)

　　1.在風險管理與控制中，VaR法具有的優(yōu)勢是(　　)。

　　A.VaR限額可以捕捉到市場環(huán)境和不同業(yè)務部門組合成分的變化

　　B.VaR能夠使人們深入了解到整個企業(yè)的風險狀況和風險源

　　C.VaR限額結合了杠桿效應和頭寸規(guī)模效應

　　D.VaR考慮了不同組合的風險分散效應

　　2.股指期貨的套利類型有(　　)。

　　A.期現(xiàn)套利

　　B.市場內價差套利

　　C.市場間價差套利

　　D.跨品種價差套利

　　3.在使用VaR進行風險管理的過程中，應注意的問題有(　　)。

　　A.VaR沒有考慮不同業(yè)務部門之間的分散化效應

　　B.VaR沒有給出最壞情景下的損失

　　C.VaR的度量結果存在誤差

　　D.VaR頭寸變化造成風險失真

　　4.關于Alpha套利，下列說法正確的有(　　)。

　　A.現(xiàn)代證券組合理論認為收益分為兩部分：一部分是系統(tǒng)風險產生的收益;另一部分是Alpha

　　B.在Alpha套利策略中，希望持有的股票(組合)沒有非系統(tǒng)風險，即Alpha為0

　　C.Alpha套利策略依靠對股票(組合)或大盤的趨勢判斷來獲得超額收益

　　D.Alpha策略可以借助股票分紅，利用金融模型分析事件的影響方向及力度，尋找套利機會

　　5.VaR的應用主要表現(xiàn)在(　　)。

　　A.風險管理與控制

　　B.資產配置

　　C.投資決策

　　D.績效評價

　　6.廣義的金融工程包括(　　)。

　　A.金融產品設計

　　B.金融產品定價

　　C.交易策略設計

　　D.金融風險管理

　　7.金融工程應用的領域有(　　)。

　　A.公司理財

　　B.投資管理

　　C.風險管理

　　D.金融工具交易

　　8.關于套利交易對期貨市場的作用，下列說法正確的是(　　)。

　　A.有利于被扭曲的價格關系恢復到正常水平

　　B.有利于市場流動性的提高

　　C.可以抑制市場的過度投機

　　D.國際上大多數交易所對套利交易采取嚴格控制措施

　　9.下列關于套期保值與期現(xiàn)套利的聯(lián)系及區(qū)別，說法正確的是(　　)。

　　A.期現(xiàn)套利是為了規(guī)避現(xiàn)貨風險而進行的被動保值，套期保值與現(xiàn)貨沒有實質性聯(lián)系

　　B.套期保值與期現(xiàn)套利都是在期貨市場和現(xiàn)貨市場進行交易

　　C.期限套利的目的在于“獲利”，套期保值的根本目的在于“保值”

　　D.如果認為期價過高，套期保值者會賣期貨買現(xiàn)貨;期現(xiàn)套利者會買進期貨進行保值

　　10.下列關于金融工程技術的說法，正確的是(　　)。

　　A.分解技術在既有金融工具基礎上，通過拆分創(chuàng)造出新型金融工具

　　B.組合技術主要是在不同種類的金融工具之間進行融合，使其形成新型混合金融工具

　　C.整合技術常被用于風險管理

　　D.分解、組合和整合技術的共同優(yōu)點在于靈活、多變和應用面廣

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