查看匯總：2015證券從業(yè)《證券投資分析》判斷題及答案匯總

　　判斷題。判斷以下各小題的對(duì)錯(cuò)，正確的用A表示，錯(cuò)誤的用B表示。

　　1.模擬某種專業(yè)化指數(shù)的指數(shù)化型證券組合不屬于被動(dòng)管理。　　(　)

　　2.證券組合的風(fēng)險(xiǎn)隨著組合中所包含證券數(shù)量的增加而降低�！　�(　)

　　3.證券組合可以分為避稅型、收入型、增長(zhǎng)型、收入和增長(zhǎng)混合型、共同型、契約型等。(　)

　　4.理性的證券組合管理控制過程通常包括以下四個(gè)基本步驟確定證券投資政策、進(jìn)行證券投資分析、組建證券投資組合、證券組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估�！　�(　)

　　5.證券組合管理者可以通過多元化的證券組合，有效地降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。　 (　)

　　6.1952年，哈里·馬柯威茨發(fā)表了一篇題為《證券組合選擇》的論文。這篇著名的論文標(biāo)志著現(xiàn)代證券組合理論的開端。　　　(　)

　　7.夏普、特雷諾和詹森三人幾乎同時(shí)獨(dú)立地提出了著名的資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)。(　)

　　8.資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)和套利定價(jià)理論(APT)這兩個(gè)理論至少原則上是可以檢驗(yàn)的。

　　(　)

　　9.通過證券組合管理可以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)最小化和收益最大化的目標(biāo)�！　�(　)

　　10.套利定價(jià)理論(APT)認(rèn)為，只要任何一個(gè)投資者不能通過套利獲得收益，那么期望收益率一定與風(fēng)險(xiǎn)相聯(lián)系�！　　�(　)

　　11.證券組合管理者如果把只能賺錢不能賠錢定為證券投資的目標(biāo)，是不合適和不客觀的。

　　(　)

　　12.證券組合的期望收益率是使可能的預(yù)測(cè)值與實(shí)際值的平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值。

　　(　)

　　13.證券組合風(fēng)險(xiǎn)的大小由未來可能收益率與期望收益率的偏離程度來反映�！�(　)

　　14.證券組合和單個(gè)證券一樣，其收益率和風(fēng)險(xiǎn)都可以用期望收益率和方差來計(jì)量。(　)

　　15.計(jì)算組合收益率時(shí)，投資期限一般用年來表示，如果期限不是整數(shù)，則轉(zhuǎn)換為年。(　)

　　16.特征線模型與資本資產(chǎn)定價(jià)模型都是均衡模型�！　�(　)

　　17.當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，所有證券或證券組合的每單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償相等�！�(　)

　　18.投資者的偏好無差異曲線隨風(fēng)險(xiǎn)水平的增加越來越陡。　　 (　)

　　19.投資者構(gòu)建證券組合時(shí)應(yīng)考慮所得稅率對(duì)投資收益的影響�！　�(　)

　　20.在具有相同期望收益水平的證券組合中，方差最小的組合是有效組合�！�(　)

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