41.一個(gè)證券組合的特雷諾指數(shù)為正數(shù)，表明其績效好�！　�(　)

　　42.一個(gè)證券組合的夏普指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率�！�(　)

　　43.使用夏普指數(shù)評(píng)價(jià)組合業(yè)績時(shí)，評(píng)價(jià)的結(jié)果有可能失真�！　�(　)

　　44.使用特雷諾指數(shù)評(píng)價(jià)組合業(yè)績時(shí)，樣本的不同可能導(dǎo)致評(píng)估的結(jié)果不同�！�(　)

　　45.在證券組合業(yè)績?cè)u(píng)估中，基于不同市場指數(shù)所得到的評(píng)估結(jié)果不具有可比性�！�(　)

　　46.在證券組合業(yè)績?cè)u(píng)估中，使用夏普指數(shù)比特雷諾指數(shù)更為科學(xué)。　 (　)

　　47.在有效率的市場中，投資者所獲得的收益只能是與其承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)相匹配的那部分正常收益，而不會(huì)有高出風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)某�額收益�！　�(　)

　　48.對(duì)于證券組合的管理者來說，如果市場是強(qiáng)式有效的，管理者會(huì)選擇消極保守的態(tài)度，只求獲得市場平均的收益水平。　　　(　)

　　49.在強(qiáng)式有效市場中，管理者一般模擬某一種主要的市場指數(shù)進(jìn)行投資�！�(　)

　　50.在弱式有效市場和半強(qiáng)式有效市場中，證券組合的管理者往往是積極進(jìn)取的�！�(　)

　　51.由風(fēng)險(xiǎn)證券組合可行域的有效邊界為射線FT�！　� (　)

　　52.有效邊界FT上的切點(diǎn)證券組合T是有效組合中惟一不含無風(fēng)險(xiǎn)證券而僅由風(fēng)險(xiǎn)證券構(gòu)成的組合。　　　　(　)

　　53.有效邊界FT上的任意證券組合，均可視為無風(fēng)險(xiǎn)證券F與切點(diǎn)證券組合T的再組合�！�(　)

　　54.在資本定價(jià)模型中，每個(gè)投資者按照各自的偏好購買各種證券，其最終結(jié)果是每個(gè)投資者手中持有的全部風(fēng)險(xiǎn)證券所形成的風(fēng)險(xiǎn)證券組合在結(jié)構(gòu)上恰好與切點(diǎn)證券組合丁相同�！　　　�(　)

　　55.最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合就等于市場組合�！　�(　)

　　56.兩種完全正相關(guān)證券組合的結(jié)合線為一條直線�！　�(　)

　　57.兩種完全負(fù)相關(guān)證券組合的結(jié)合線為一條折線�！　�(　)

　　58.在不許賣空的情況下，兩種完全負(fù)相關(guān)的證券可以組合成為無風(fēng)險(xiǎn)組合。　(　)

　　59.在不許賣空的情況下，兩種完全正相關(guān)的證券可以組合成為無風(fēng)險(xiǎn)組合�！�(　)

　　60.兩種完全不相關(guān)證券組合的結(jié)合線為一條直線�！　�(　)

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