21.收入型證券組合的收益主要來源于資本利得。　　 (　)

　　22.任何一只證券的預(yù)期收益等于無風(fēng)險(xiǎn)收益加上風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償�！　�(　)

　　23.有效邊界FT上的切點(diǎn)證券組合丁是有效組合中惟一不含無風(fēng)險(xiǎn)證券而僅由風(fēng)險(xiǎn)證券構(gòu)成的組合�！　　　�(　)

　　24.在資本資產(chǎn)定價模型，所有投資者擁有同一個證券組合可行域和有效邊界。　(　)

　　25.在資本資產(chǎn)定價模型，投資者對依據(jù)自己風(fēng)險(xiǎn)偏好所選擇的最優(yōu)證券組合P進(jìn)行投資，其風(fēng)險(xiǎn)投資部分均可視為對(有效邊界FT上的切點(diǎn)證券組合)T的投資。　 (　)

　　26.當(dāng)市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T就等于市場組合�！� (　)

　　27.在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時，所有有效組合都可視為無風(fēng)險(xiǎn)證券F與市場組合M的再組合�！　　� (　)

　　28.資本市場線方程，風(fēng)險(xiǎn)溢價與承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)ρAB的大小成正比�！　�(　)

　　29.資本市場線給出任意證券或組合的收益風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系�！　�(　)

　　30.β系數(shù)的絕對值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越小�！　� (　)

　　31.市場組合的β系數(shù)等于1�！　　�(　)

　　32.當(dāng)市場組合的期望收益率小于無風(fēng)險(xiǎn)利率時，市場時機(jī)選擇者將證券組合的β值為零;當(dāng)市場組合的期望收益率大于無風(fēng)險(xiǎn)利率時，市場時機(jī)選擇者將證券組合的β值設(shè)置為2。那么，其證券組合的收益率將高于β值恒等于1的組合�！　�(　)

　　33.在熊市到來之際，投資者應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合，以減少因市場下跌而造成的損失�！　　　�(　)

　　34.如果證券組合P的β系數(shù)為1.2，實(shí)際收益率為18%，市場組合的實(shí)際收益率為15%，那么證券組合P的績效一定比市場組合的績效好�！　� (　)

　　35.在現(xiàn)實(shí)市場中，資本資產(chǎn)定價模型的有效性問題得到了一致的認(rèn)可�！�(　)

　　36.夏普指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價。　　(　)

　　37.證券組合的詹森指數(shù)為正，表明其績效好�！　� (　)

　　38.某證券的α值為正數(shù)，表明市場對某證券的定價偏高。　　(　)

　　39.詹森指數(shù)值為每單位風(fēng)險(xiǎn)獲取的風(fēng)險(xiǎn)溢價。　　 (　)

　　40.一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率。　(　)

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