21.收入型證券組合的收益主要來源于資本利得�！　� (　)

　　22.任何一只證券的預期收益等于無風險收益加上風險補償�！　�(　)

　　23.有效邊界FT上的切點證券組合丁是有效組合中惟一不含無風險證券而僅由風險證券構(gòu)成的組合�！　　　�(　)

　　24.在資本資產(chǎn)定價模型，所有投資者擁有同一個證券組合可行域和有效邊界�！�(　)

　　25.在資本資產(chǎn)定價模型，投資者對依據(jù)自己風險偏好所選擇的最優(yōu)證券組合P進行投資，其風險投資部分均可視為對(有效邊界FT上的切點證券組合)T的投資�！� (　)

　　26.當市場處于均衡狀態(tài)時，最優(yōu)風險證券組合T就等于市場組合�！� (　)

　　27.在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當市場達到均衡時，所有有效組合都可視為無風險證券F與市場組合M的再組合�！　　� (　)

　　28.資本市場線方程，風險溢價與承擔的風險ρAB的大小成正比�！　�(　)

　　29.資本市場線給出任意證券或組合的收益風險關(guān)系�！　�(　)

　　30.β系數(shù)的絕對值越大，表明證券承擔的系統(tǒng)風險越小�！　� (　)

　　31.市場組合的β系數(shù)等于1�！　　�(　)

　　32.當市場組合的期望收益率小于無風險利率時，市場時機選擇者將證券組合的β值為零;當市場組合的期望收益率大于無風險利率時，市場時機選擇者將證券組合的β值設(shè)置為2。那么，其證券組合的收益率將高于β值恒等于1的組合。　　(　)

　　33.在熊市到來之際，投資者應選擇那些低β系數(shù)的證券或組合，以減少因市場下跌而造成的損失。　　　　(　)

　　34.如果證券組合P的β系數(shù)為1.2，實際收益率為18%，市場組合的實際收益率為15%，那么證券組合P的績效一定比市場組合的績效好�！　� (　)

　　35.在現(xiàn)實市場中，資本資產(chǎn)定價模型的有效性問題得到了一致的認可。　(　)

　　36.夏普指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價。　　(　)

　　37.證券組合的詹森指數(shù)為正，表明其績效好�！　� (　)

　　38.某證券的α值為正數(shù)，表明市場對某證券的定價偏高。　　(　)

　　39.詹森指數(shù)值為每單位風險獲取的風險溢價�！　� (　)

　　40.一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率�！�(　)

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